徐玉蓮　王穎　那娜　卞詠梅（哈爾濱理工大學 經濟學院，黑龍江 哈爾濱 150080）

理工科院校金融工程課程教學模式研究*

徐玉蓮王穎那娜卞詠梅
（哈爾濱理工大學 經濟學院，黑龍江 哈爾濱 150080）

分析當前高校金融工程教學中存在的主要問題，結合理工科院校的特點，明確課程教學目標，從教學內容、教學方法與教學效果三方面對金融工程教學模式進行全面優(yōu)化設計，有利于提高學生量化分析能力與計算機應用能力，將理論知識有效運用于金融實踐。

金融工程；教學模式；理工科院校

引言

金融工程是20世紀80年代末在歐美發(fā)達國家興起的新興學科，首次將工程思維引入到金融領域，綜合運用各種工程技術方法開發(fā)設計各類創(chuàng)新性金融產品，以有效解決各類金融領域問題，其發(fā)展對金融產業(yè)乃至整個經濟領域都產生了極其深遠的影響。我國從20世紀90年代末引入金融工程思想，隨著我國金融市場改革與快速發(fā)展，金融工程在實踐中的應用日益廣泛，金融機構以及企業(yè)對金融工程人才的需求與日俱增。目前，金融工程已經被教育部列入金融學專業(yè)本科生必修的核心專業(yè)課。

作為一門交叉性學科，金融工程融合了現(xiàn)代金融學、工程方法與信息技術等多學科領域的知識，涉及到大量的數(shù)學推導與計算機應用，同時，該學科以現(xiàn)實金融問題為出發(fā)點，強調創(chuàng)新思維與實際應用。上述特點決定了金融工程課程教師授課與學生理解接受的難度，然而與財經類院校相比，理工科院校金融學專業(yè)學生在本門課程的學習過程中更具優(yōu)勢。以哈爾濱理工大學金融學專業(yè)為例，所招收的本科生均為理科學生，具有良好的數(shù)學基礎；課程團隊中教師的教育背景和研究領域廣泛涉及系統(tǒng)工程、統(tǒng)計學等；計算機科學與技術學院、應用科學學院等其他院系可提供跨學科領域的知識支持。在充分考慮理工科院校金融學專業(yè)自身優(yōu)勢與外部有利條件的基礎上，以提高學生計算與數(shù)據(jù)分析能力為目標，通過對多年教學經驗的總結梳理，設計課程教學內容，創(chuàng)新教學手段與方法，引入教學效果反饋評價，以實現(xiàn)從“講什么——如何講——效果如何”的教學模式全過程優(yōu)化。

一、當前金融工程課程教學中存在的主要問題

（一）相關輔助性課程支撐不夠

金融工程是金融學、數(shù)學、計算機等多學科交叉形成的應用性學科［1］。基于此，金融工程課程的教學，需要金融學各專業(yè)課程以及數(shù)學、計算機等非金融課程的支持。與財經院校相比，理工科院校學生的數(shù)學基礎相對較好，但僅涉及高等數(shù)學、線性代數(shù)、概率等基礎數(shù)學課程，隨機過程、泛函等知識并未涉及，導致期權定價等數(shù)學推導無法展開。另外，大多數(shù)高校金融專業(yè)本科生并未開設C語言、VB等計算機編程課程，學生對編程語言非常陌生，動手能力較差，導致金融工程實驗教學效果不理想。

（二）教材內容與中國實際脫節(jié)嚴重

我國金融工程教材內容主要有以下兩大傾向：第一，過分注重金融工程理論數(shù)學推導，學生理解接受非常困難，實際應用內容較少，難以通過以應用為導向調動學生的學習興趣；第二，主要參考國外教材編撰，案例均為國外成熟市場案例，由于我國衍生品市場尚處于起步階段，期貨、期權及互換等衍生工具交易與國外差距甚遠，學生很難做到理論與實際相結合，并且對其畢業(yè)后從事相關工作亦難以起到指導作用。

（三）教學方法綜合運用及靈活性較差

當前高校金融工程課程教學仍以教師講授為主，采用板書或多媒體教學方式，大量的公式推導很容易使學生產生厭學情緒，并且學生被動接受所學知識，難以發(fā)揮其學習主動性。部分青年教師嘗試改變教學方式，采用討論式教學和分組探究式學習，但由于缺乏科學設計，教師在課堂上的引導作用并未有效發(fā)揮，不僅沒有使學生掌握金融工程解決問題的思維，提高學習興趣，反而浪費課堂時間甚至不能完成教學任務。

（四）實訓與實踐環(huán)節(jié)不足

理論教學內容只有通過實訓與實踐，才能被學生真正理解與接受。當前，大部分高校僅針對金融工程課程開展實驗課程，而忽視實訓與實踐環(huán)節(jié)。實驗作為金融工程理論知識的鞏固、驗證過程，與實際操作尚有一定距離［2］。授課過程中，雖然講授了期貨、期權等交易機制、定價、套期保值策略等內容，但學生不了解在實際中如何運用。由于期貨、期權等衍生品的實際交易，資金門檻較高且風險極大，學生自己難以進行實踐，無法將所學的知識進行實際應用。

二、理工科院校金融工程課程教學模式優(yōu)化設計

教學模式作為開展教學活動的一整套方法論體系，是在一定教學思想或教學理論指導下建立起來的、較為穩(wěn)定的教學活動框架和活動程序［3］。課程教學目標的科學合理定位是教學有效開展的關鍵與前提，結合理工科院校的特點，將金融工程課程教學目標定位為：通過本課程的學習，學生具備較強的計算與數(shù)據(jù)分析能力，能夠自覺地對金融實踐中存在的問題進行反思并提出有效解決方案。金融工程課程教學模式由教學內容、教學方法與教學效果評價三部分構成。通過對每一部分進行優(yōu)化設計，以實現(xiàn)教學模式的整體優(yōu)化。

（一）課程教學內容優(yōu)化

金融工程課程教學內容包括理論教學內容與實踐教學內容兩方面，充分考慮二者的有效銜接，并注重實際應用。理論教學內容：將微積分、數(shù)理統(tǒng)計、隨機過程等數(shù)學知識融入到金融工程理論教學內容之中，圍繞遠期、期貨、期權與互換四大基本金融衍生品，講解其設計思想、定價原理、交易機制與應用策略等，提高學生的量化分析能力。與課程知識點相結合，構建金融工程教學案例庫，重點收集整理國內案例，加深學生對理論實際運用的理解。實踐教學內容：建立涵蓋實驗與實訓的金融工程課程實踐教學體系。實驗內容的設計注重Excel、SPSS、MATLAB等各類軟件與VBA等編程語言的使用，鞏固、驗證理論知識的同時，提高學生的計算機應用能力。金融工程課程實訓包括校內與校外兩個層次，校內實訓通過模擬衍生品交易環(huán)境對學生進行實操培訓，如錢龍金融教學軟件，并可組織學生參加期貨、期權等模擬投資大賽；校外實訓通過校企聯(lián)合的方式，在周末或假期時間帶領學生到金融企業(yè)進行認識實習或定崗實習［4］，使學生感受實際工作環(huán)境并進行基本的實務操作。

（二）課程教學方法設計

課程教學內容設計保證了本門課程的授課深度與特色，為使學生能夠較好的理解和掌握，借鑒建構主義理論思想，強調學生是學習的主體，是信息加工的主體以及知識的主導建構者［5］，設計金融工程課程教學方法。第一，情景創(chuàng)設。創(chuàng)設與課程知識點相關的、盡可能真實的情境，有利于學生利用原有知識及學習經驗去同化新的知識，快速理解和接受課程各章節(jié)的重點與難點。第二，信息資源設計。引導學生充分利用學校圖書館、互聯(lián)網(wǎng)等信息資源，確定課程知識點所需的信息資源類型以及不同資源在課程學習中的地位與作用。第三，自主學習設計。給出與課程知識點緊密相關的實際案例或問題作為自主學習任務，同時給出完成任務的相關線索，鼓勵學生獨立探索。第四，協(xié)作式教學策略設計。在學生個人自主學習的基礎上，由教師組織引導學生開展小組討論，鼓勵學生提出自己的觀點。第五，學習過程與學習效果評價。采用多樣化的評價標準與評價方法，對學生的學習過程進行動態(tài)、持續(xù)的評估。

（三）教學效果評價與反饋

學生是教學效果好壞的最佳評判者，以金融工程課程教學目標為依據(jù)，建立以學生為主的教學效果評價體系，具體包括以下三個主要環(huán)節(jié)：一級評估為學生反饋。通過座談、問卷調查等確定學生對本門課程的喜愛程度，具體包括學生對課程教學內容、教材選用、教學方法等方面進行評價與反饋。二級評估為學習效果。通過分組討論、課堂測試等方式，考察學生通過課程學習后的知識與技能所能達到的層次。三級評估為行為變化。采用正式或非正式測試，確定學生通過學習發(fā)生的行為改進的程度?？疾鞂W生主動學習、合作學習及探究性學習的進展情況，能否將理論知識運用于實踐。教學效果評價為課程教學內容與教學方法的進一步修正完善提供依據(jù)，從而形成金融工程課程教學的良性互動與動態(tài)反饋循環(huán)。

三、結束語

以金融工程課程為載體，將數(shù)學與信息技術知識貫穿于課程之中，注重理論與實踐的有效銜接，優(yōu)化設計教學模式，全面提高學生量化分析能力與計算機應用能力，突出體現(xiàn)理工科院校金融學專業(yè)本科生培養(yǎng)的特色與優(yōu)勢，從而更有利于其與財經類院校學生競爭，為其進一步研究生學習或者從事金融機構研發(fā)工作奠定堅實基礎。

［1］李志斌，張維.《金融工程》本科教學的問題與思考［J］.金融教學與研究，2014（2）：72-75.

［2］洪鐵松，奚歡.本科生金融工程實驗教學內容框架設計探討［J］.高教學刊，2015（21）：226-227.

［3］郝志軍，徐繼存.教學模式研究20年：歷程、問題與方向［J］.教育理論與實踐，2003，23（12）：51-55.

［4］張元萍，周遠.金融工程專業(yè)實踐教學體系構建［J］.金融教育研究，2011，24（5）：68-75.

［5］何光.《金融工程》課程教學模式的探索與構建——基于構建主義學習觀［J］.大學教育，2014（6）：128-130.

The main problems in the teaching of Financial Engineering course are analyzed.Combined with the characteristics of engineering colleges，the teaching objective is defined，and then the teaching mode is optimized from teaching content，teaching method and teaching effect.The mode is helpful to improve the students'quantita原tive analysis and computer application ability，and the theoretical knowledge can be effectively applied to financial practice.

financial Engineering；teaching mode；engineering colleges

G642

A

2096-000X（2016）17-0070-02

哈爾濱理工大學教育教學研究項目（編號：220140018）

徐玉蓮（1980-），女，黑龍江哈爾濱人，博士，副教授，研究方向為金融工程與金融創(chuàng)新。