基于VAR的果蔬類農(nóng)產(chǎn)品價格波動影響因素研究

姚冠新　顧晴　張冬梅

摘要：文章采用向量自回歸（VAR）模型對果蔬類農(nóng)產(chǎn)品的影響因素進行實證分析，并以蘋果為例選取了1990～2013的年度數(shù)據(jù)。結(jié)果表明：在初始階段，對蘋果零售價格影響最大是上期的蘋果零售價格，其次食品類居民宏觀消費結(jié)構(gòu)指數(shù)、蘋果總產(chǎn)量，最后是生產(chǎn)成本；而到了后期，對蘋果零售價格影響最大是上期的蘋果零售價格，其次生產(chǎn)成本、食品類具名消費結(jié)構(gòu)指數(shù)，最后是蘋果總產(chǎn)量。

關(guān)鍵詞：農(nóng)產(chǎn)品價格；VAR模型；價格波動

一、引言

近年來我國農(nóng)產(chǎn)品市場價格波動大，特別是從2010年的“蒜你狠”、“豆你玩”、“姜你軍”、“蘋什么”及近兩年的“蒜你賤”，在嬉笑間透出農(nóng)產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)價格接力暴漲暴跌現(xiàn)象。農(nóng)產(chǎn)品價格超預(yù)期波動所帶來的巨大風(fēng)險往往由作為弱勢農(nóng)產(chǎn)品供給者來承擔(dān)，是“三農(nóng)問題”無解化的根源之一。農(nóng)產(chǎn)品價格波動不僅關(guān)系到農(nóng)民收入問題，更關(guān)系到社會經(jīng)濟的穩(wěn)定。而農(nóng)產(chǎn)品價格異常波動所帶來的負效應(yīng)必然會影響到農(nóng)村經(jīng)濟的正常運行。因此，對于農(nóng)產(chǎn)品價格波動的影響因素研究成為國內(nèi)外學(xué)術(shù)界關(guān)注的重要內(nèi)容。

學(xué)者對果蔬類農(nóng)產(chǎn)品價格波動問題早有關(guān)注，對于影響國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格出現(xiàn)大幅上漲的原因，羅鋒、牛寶俊等學(xué)者認為我國農(nóng)產(chǎn)品價格會受到國際農(nóng)產(chǎn)品價格波動的傳導(dǎo)，并且發(fā)現(xiàn)這種傳遞效應(yīng)存在一定時滯。王銳、陳倬則認為由于農(nóng)業(yè)投入品成本和人工勞動力成本的上漲，引起新一輪農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格的上漲，進而導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的增加，推動了農(nóng)產(chǎn)品價格上漲。楊麗提出了由于我國貨幣供應(yīng)量的迅速增加以及國際金融投機資本流動性過剩而引發(fā)的結(jié)構(gòu)性通貨膨脹進一步擴大了農(nóng)產(chǎn)品價格上漲趨勢的觀點。馬曉河認為隨著我國經(jīng)濟迅速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入顯著提高帶來了農(nóng)產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)的再次升級，包括城鄉(xiāng)居民消費水平和消費質(zhì)量的提高促進了對農(nóng)產(chǎn)品需求的增加。綜上所述，國內(nèi)外學(xué)者無論從理論方面還是實踐方面都已經(jīng)獲得了較多研究成果，特別是有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品價格波動原因的分析為本文提供了重要的參考依據(jù)和理論實踐基礎(chǔ)。但是，目前學(xué)者針對國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格波動影響因素的實證研究較少，特別是針對果蔬類農(nóng)產(chǎn)品的研究更有限。

本文從價格的角度出發(fā)，選取蘋果這類主要的果蔬類農(nóng)產(chǎn)品，運用實證分析方法，著重從供應(yīng)鏈角度分析了蘋果從生產(chǎn)、銷售、流通過程中的主要影響因素。通過對蘋果價格波動的深入研究后，針對現(xiàn)有問題提出系統(tǒng)性對策，希望能為政府決策提供一定的借鑒作用。

二、模型的構(gòu)建

（一）模型的設(shè)定

向量自回歸（Vector Autoregressive，VAR）模型是一種常用的計量經(jīng)濟模型，由計量經(jīng)濟學(xué)家和宏觀經(jīng)濟學(xué)家克里斯托弗·西姆斯于1980年提出。VAR模型可以用來預(yù)測相關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟時間序列系統(tǒng)，并分析隨機擾動對系統(tǒng)變量的動態(tài)沖擊，進一步解釋經(jīng)濟沖擊對經(jīng)濟變量所產(chǎn)生的影響。滯后階數(shù)為p的VAR模型表達式為

yt=A1yt-1+A2yt-2+…+Apyt-p+Bxt+μt

其中，yt為k維內(nèi)生變量向量；xt為d維外生變量向量；μt是k維誤差向量A1，A2，...，Ap，B是待估系數(shù)矩陣。因而也可以將VAR（p）模型表達式寫成如下形式

y

y

┆

y=A1

y

y

┆

y+A2

y

y

┆

y+…

+Ap

y

y

┆

y+Bx1t

x2t

┆

xkt+

μ

μ

┆

y

（二）指標的選取及處理

文章基于原有研究成果的基礎(chǔ)上，考慮到樣本數(shù)據(jù)的可獲得性以及模型運算結(jié)果的精確性，采用的變量有食品類居民消費價格指數(shù)（CPI）、水果生產(chǎn)價格指數(shù)（PPI）、蘋果零售價格指數(shù)（PRI）、蘋果總產(chǎn)量（PRO）。采用的所有數(shù)據(jù)均為1990年至2013年的年度數(shù)據(jù)，故無須考慮各種循環(huán)因素和季節(jié)變動因素，將不再對數(shù)據(jù)進行季節(jié)調(diào)整，數(shù)據(jù)處理使用Eviews6.0軟件，數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局、中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)。表1為數(shù)據(jù)基本統(tǒng)計情況。

（三）模型的檢驗

1. 單位根檢驗

實證分析之前，要先判斷變量是否平穩(wěn)，否則有可能出現(xiàn)偽回歸，使模型無效。因此，文章首先采用ADF檢驗方法對各變量序列的平穩(wěn)性進行檢驗，零假設(shè)為序列存在單位根。由表2可以看出，在5%的顯著性水平下，CPI、PPI、PRI、PRO序列的ADF統(tǒng)計值均小于臨界值，即拒絕了原假設(shè)，4個變量均為平穩(wěn)序列。

2. 協(xié)整檢驗

對于多變量協(xié)整關(guān)系的檢驗，一般采用Johansen檢驗。本文選用序列有線性趨勢項而協(xié)整方程只有截距的檢驗形式，通過多次試驗根據(jù)AIC、SC信息準則，確定VAR模型最優(yōu)滯后階為2階，則協(xié)整檢驗的滯后階數(shù)為2-1=1階。在確定滯后階數(shù)之后，通過圖1中全部特征根的位置圖可以看出，所有的AR根模的倒數(shù)都小于1，即都在單位圓內(nèi)，因而所建立的VAR（2）模型是穩(wěn)定的。

3. Granger因果檢驗

Granger因果檢驗用來分析兩個序列間的因果關(guān)系是否存在，主要是看當(dāng)期的變量Y能在多大程度上被以前的變量X所解釋，以及加入變量X的滯后期后是否會提高對變量Y的解釋程度。也就是說Granger因果關(guān)系檢驗就是檢驗一個變量的滯后變量是否可以放入其他變量的方程中，如果該變量受到其他變量滯后期的影響，則稱兩個變量間存在Granger因果關(guān)系。

從Granger因果關(guān)系檢驗結(jié)果可以看出，在5%的顯著性水平下，食品類居民消費價格指數(shù)（CPI）和水果生產(chǎn)價格指數(shù)（PPI）互不為因果關(guān)系。食品類居民消費價格指數(shù)（CPI）和蘋果零售價格指數(shù)（PRI），蘋果總產(chǎn)量（PRO）和蘋果零售價格指數(shù)（PRI）均互為因果關(guān)系。水果生產(chǎn)價格指數(shù)（PPI）是蘋果零售價格指數(shù)（PRI）的格蘭杰原因，反之則不成立。

三、實證結(jié)果分析

本文選取蘋果這一典型性果蔬類農(nóng)產(chǎn)品作為研究對象，并選擇了食品類居民消費價格指數(shù)、水果生產(chǎn)價格指數(shù)、蘋果零售價格指數(shù)和蘋果總產(chǎn)量這四個主變量因素。通過VAR模型探索蘋果價格波動與這四個主要因素間的相互影響關(guān)系。

（一）脈沖響應(yīng)函數(shù)分析

在模型中，將響應(yīng)函數(shù)的追蹤期數(shù)設(shè)為10年，用橫軸表示，縱軸代表被解釋變量對解釋變量的響應(yīng)程度。利用脈沖響應(yīng)函數(shù)可以有效刻畫出CPI、PPI、PRO、PRI對蘋果零售價格的傳遞效用時滯與強度變化，清晰地反映出在變量在相同標準差沖擊下的反應(yīng)程度。在蘋果零售價格的脈沖響應(yīng)函數(shù)圖2中，可以得出以下結(jié)論。

1. 食品類居民消費價格指數(shù)CPI對蘋果零售價格PRI的沖擊在前兩期為正向影響，且沖擊越來越大，在第二期達到最高，隨后沖擊開始減弱，到第三期從正向影響變?yōu)樨撓蛴绊?，隨后又緩慢上升呈現(xiàn)一定波動，第六期開始沖擊趨于零。

2. 水果生產(chǎn)價格指數(shù)PPI對蘋果零售價格指數(shù)PRI的沖擊在前兩期呈現(xiàn)緩慢遞增趨勢，隨后正向影響減弱變?yōu)樨撓蛴绊懀谌谪撓蛴绊戇_到最大值，隨后負向影響減弱，很快又轉(zhuǎn)為正向影響，然后呈現(xiàn)正負交替現(xiàn)象，在第八期之后沖擊趨于零。這說明蘋果在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的價格變動對蘋果零售價格的促進作用1-2期的滯后性，且直到第八期沖擊才逐漸消退，可見生產(chǎn)成本對零售價格的影響持續(xù)時間較長。

3. 蘋果總產(chǎn)量PRO對蘋果零售價格指數(shù)PRI的沖擊一直都是正向影響，其中在第二期影響達到最大，隨后逐漸減弱，從第三期開始趨于穩(wěn)定。

4. 蘋果零售價格指數(shù)PRI對其自身的脈沖響應(yīng)效果最強且反應(yīng)最快，隨后快速回落，在第二期達到一定幅度的負向影響，隨后負向影響減弱轉(zhuǎn)變?yōu)檎蛴绊?，在第三期達到一個高值，且在第4到第7期一直為較弱的正向影響，第八期之后趨于穩(wěn)定。這說明蘋果零售價格慣性趨勢明顯，當(dāng)期價格對未來四期的價格都具有顯著的影響。

（二）方差分解

從方差分解結(jié)果可知，蘋果零售價格PRI對其自身的影響最大，隨后影響逐漸減弱，但貢獻度仍占到了44%以上。原因可能是蘋果零售的當(dāng)期價格與上一期價格之間存在一定的相關(guān)性，上期價格對當(dāng)期價格起到了參考價值，而且蘋果零售價格慣性趨勢明顯，因此上一期價格對當(dāng)期蘋果零售價格影響顯著。其次，水果生產(chǎn)價格指數(shù)PPI對蘋果零售價格的貢獻逐漸增大，由第二期的11.29%上升到第十期的26.04%，可見蘋果的生產(chǎn)成本因素對零售價格的影響是逐漸增強的，這是由于生產(chǎn)環(huán)節(jié)成本的提高，包括生產(chǎn)成本和物流成本等，最終會在蘋果零售價格上體現(xiàn)，而價格的傳導(dǎo)存在一定的滯后，因此生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本對零售價格的影響是逐漸顯現(xiàn)的。再次，食品類居民消費價格指數(shù)CPI對蘋果零售價格波動影響甚大，隨后影響緩慢減弱，貢獻率達到了18%以上，原因可能是隨著居民收入水平提高，購買力增強，蘋果需求量增加，導(dǎo)致市場供需不平衡，進而拉動蘋果零售價格上漲。最后，蘋果總產(chǎn)量PRO對蘋果零售價格的貢獻度是逐漸減小的，由第二期的16.98%下降到第十期的11.52%，可見蘋果產(chǎn)量對零售價格的影響是逐漸減弱的?？赡艿脑蚴钱?dāng)期蘋果總產(chǎn)量直接影響的是市場上蘋果的供給量，受供求關(guān)系影響，當(dāng)期蘋果零售價格會產(chǎn)生相應(yīng)波動，而價格杠桿又會對農(nóng)戶的生產(chǎn)行為產(chǎn)生調(diào)節(jié)作用，進而起到對市場的供給調(diào)節(jié)，對下一期蘋果零售價格繼續(xù)產(chǎn)生影響。

四、結(jié)果與啟示

本文采用了1990～2013年年度數(shù)據(jù)對蘋果零售價格的影響因素進行實證分析。結(jié)果顯示，蘋果零售價格的波動除受自身的影響外，還受到CPI、PPI、蘋果總產(chǎn)量等因素的影響。在各影響因素的平穩(wěn)序列對蘋果零售價格序列的沖擊下，在初始階段，上一期零售價格對蘋果當(dāng)期價格的影響最大，其次是CPI，位居第三位的是蘋果總產(chǎn)量，對蘋果零售價格影響較小的是生產(chǎn)成本。到第十期時，除上期蘋果價格影響之外，生產(chǎn)成本對蘋果零售價格的影響最大，其次是CPI，最后是蘋果總產(chǎn)量。另外，生產(chǎn)成本是影響我國蘋果價格的重要因素。物價水平和居民對于食品類商品的消費水平對蘋果價格波動來說是一種長期因素。而蘋果的總產(chǎn)量會對其價格產(chǎn)生沖擊，但影響是逐漸減弱的。鑒于以上結(jié)論，得到以下啟示。

（一）加強宏觀調(diào)控

首先，要實行對農(nóng)產(chǎn)品市場的反周期調(diào)控力度，在市場即將表現(xiàn)出供不應(yīng)求狀態(tài)時采取對市場的價格管理，在市場供給處于最弱的時刻引導(dǎo)政府的相應(yīng)調(diào)控行為。其次，對果蔬類農(nóng)產(chǎn)品進行反周期調(diào)控，集中注意力于對果蔬類農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)，流通的相關(guān)指標進行預(yù)期的檢測與管控。再者，以農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通的先行指標為基礎(chǔ)，以信息化為主導(dǎo)，廣泛建立商貿(mào)信息共享的平臺，通過主流媒體分品種適時發(fā)布權(quán)威性的供求動向信息，提供蔬菜食品供求、成本、價格走勢等預(yù)測信息的指導(dǎo)和服務(wù)，降低中間商過高的交易成本和生活成本，為批發(fā)商和“農(nóng)超對接”減負。

（二）暢通信息傳播渠道

當(dāng)前，信息遲滯使農(nóng)民“種菜就像賭博”，增加了水果、蔬菜供給的不確定性，是導(dǎo)致果蔬類農(nóng)產(chǎn)品價格波動的重要原因。因此，在解決果蔬類農(nóng)產(chǎn)品價格調(diào)控上，最關(guān)鍵的是調(diào)整生產(chǎn)和流通信息的反饋信息系統(tǒng)。從信息接收方出發(fā)，對農(nóng)民方面加強組織的管理，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)運銷的規(guī)模化，農(nóng)民可從信息的發(fā)布和反饋兩方面進行信息的接收，提高信息的精確性，加強農(nóng)戶的可靠性與抵御風(fēng)險的能力。要縮短信息傳遞的流程渠道，在原有流程的基礎(chǔ)上進行不斷的優(yōu)化，加強部分農(nóng)產(chǎn)品的本地供應(yīng)政策，降低傳遞運輸過程中的風(fēng)險性。

（三）降低流通環(huán)節(jié)成本

果蔬類農(nóng)產(chǎn)品在流通環(huán)節(jié)中的費用高也是造成零售價格高的一個主要原因。從現(xiàn)狀看，我國果蔬類農(nóng)產(chǎn)品的流通主體太多，流通鏈過長，流通體制相對復(fù)雜等問題直接影響了果蔬類農(nóng)產(chǎn)品的銷售路徑。作為政府部門，應(yīng)在用地、稅費、貸款等方面采取相應(yīng)的優(yōu)惠政策，推動農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場的建設(shè)與發(fā)展，縮短流通環(huán)節(jié)的滯留度。其次，加強基礎(chǔ)設(shè)施方面的建設(shè)力度，對冷庫、加工配送中心等進行管理。再次，盡量避免政府部門在管理上的越位和缺位現(xiàn)象，建立統(tǒng)一的農(nóng)產(chǎn)品管理機制，減少交易成本，提高行政效率與農(nóng)產(chǎn)品流通效率，積極地執(zhí)行各類利于農(nóng)產(chǎn)品運輸?shù)恼?，嚴格?zhí)行收費政策，從而降低果蔬類農(nóng)產(chǎn)品的流通成本，提高流通效率，進而穩(wěn)定市場價格。

參考文獻：

[1]羅鋒，牛寶俊. 國際農(nóng)產(chǎn)品價格波動對國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格的傳遞效應(yīng)——基于VAR模型的實證研究[J].國際貿(mào)易問題，2009（06）.

[2]王少芬，趙昕東.國際農(nóng)產(chǎn)品價格波動對國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格的影響分析[J].宏觀經(jīng)濟研究，2012（09）.

[3]王銳，陳倬.“十一五”期間我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的影響因素分析——基于協(xié)整和向量自回歸模型的實證研究[J].財經(jīng)論叢，2011（03）.

[4]楊麗.影響國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格波動的因素及其趨勢分析[J].現(xiàn)代財經(jīng)（天津財經(jīng)大學(xué)學(xué)報），2011（05）.

[5]馬曉河.當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品價格上漲成因分析與走勢判斷[J].唯實，2008（07）.

[6]Mitra S.A nonlinear cobweb model of agricultural commodity price fluctuations，department of economics [J].Fordham University，2008.

[7]胡冰川，徐楓，董曉霞.國際農(nóng)產(chǎn)品價格波動因素分析——基于時間序列的經(jīng)濟計量模型[J].中國農(nóng)村經(jīng)濟，2009（07）.

[8]顧國達，方晨靚.中國農(nóng)產(chǎn)品價格波動特征分析——基于國際市場因素影響下的局面轉(zhuǎn)移模型[J].中國農(nóng)村經(jīng)濟，2010（06）.

[9]朱信凱，韓磊，曾晨晨.信息與農(nóng)產(chǎn)品價格波動：基于EGARCH模型的分析[J].管理世界，2012（11）.

[10]張艷麗，吳鐵雄，呼格吉勒圖.農(nóng)產(chǎn)品價格波動的原因、影響及對策——以甘肅省武威市為例[J].生產(chǎn)力研究，2011（08）.

[11]王慧敏，吳強.國家政策對農(nóng)產(chǎn)品價格波動的影響分析——以棉花為例[J].經(jīng)濟問題，2009（05）.

[12]張筱紅.當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品價格波動的成因分析及金融支持政策[J].審計與理財，2010（06）.

[13]羅永恒.中國農(nóng)產(chǎn)品價格波動對經(jīng)濟增長影響的研究[D].湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)，2012.

[14]王淑艷.我國糧食價格波動因素分析與預(yù)測研究[D].東北農(nóng)業(yè)大學(xué)，2013.

*基金項目：國家自然科學(xué)基金項目（71473213）；江蘇省社會科學(xué)基金重點項目（13EYA003）；江蘇省高校哲學(xué)社會科學(xué)重點基金（2014ZDIXM019）。

（作者單位：姚冠新，鹽城工學(xué)院、江蘇大學(xué)；顧晴，鹽城工學(xué)院；張冬梅，江蘇大學(xué)）