利率市場化背景下商業(yè)銀行發(fā)展研究

劉帥帥

【摘要】自2000年至今，我國利率市場化逐步進(jìn)入一個新的發(fā)展時期，雖然其在金融深化方面彰顯了一定的積極效用，但利率波動幅度和頻率的加大，為商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展帶來了較大風(fēng)險，故在利率市場化背景之下，商業(yè)銀行進(jìn)行創(chuàng)新發(fā)展勢在必行。對此，本文從利率市場化的利與弊著手，就商業(yè)銀行的創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)行了重點探究，以供同行參考。

【關(guān)鍵詞】利率市場化；商業(yè)銀行；創(chuàng)新發(fā)展

對于商業(yè)銀行而言，利率市場化既是良好機(jī)遇，也是困難挑戰(zhàn)，因此如何在充分把握機(jī)遇的前提下，降低其潛在風(fēng)險和不利影響是重中之重，故在此背景下，商業(yè)銀行只有認(rèn)清形勢，并結(jié)合自身實際，對現(xiàn)行的經(jīng)營、管理、發(fā)展策略進(jìn)行適時調(diào)整和創(chuàng)新，方能提高應(yīng)對能力和競爭實力，進(jìn)而朝著正確方向健康前進(jìn)。

一、利率市場化背景下商業(yè)銀行創(chuàng)新發(fā)展的必要性

之所以在利率市場化背景下強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行進(jìn)行創(chuàng)新發(fā)展，主要取決于上述提及的雙重影響，換句話說，創(chuàng)新發(fā)展是商業(yè)銀行生存發(fā)展的關(guān)鍵所在。

因為長期以來，我國商業(yè)銀行約有80%的收入來源于傳統(tǒng)的利息收入，2012年數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明，手續(xù)費(fèi)、傭金等收入在我國上市商業(yè)銀行營業(yè)收入中的比例基本處于10%-19%之間，而寧波、北京、南京等城市商業(yè)銀行中非利息收入比例分別為8%、9%、10%，可想而知，其他中小銀行的實際占比會更低。此時還可以參考圖1數(shù)據(jù)分析進(jìn)一步了解利率市場化造成商業(yè)銀行凈利差不斷收窄的現(xiàn)狀和趨勢，并客觀看待美國利差收窄的負(fù)面效應(yīng)，即在1987年和1991年期間，平均每年約有200家小銀行倒閉，并造成近4000億美元的經(jīng)濟(jì)損失，故若商業(yè)銀行依舊依賴傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，勢必會對自身利潤收入帶來嚴(yán)重沖擊，進(jìn)而弱化競爭力，加大生存壓力。因此商業(yè)銀行唯有認(rèn)清形勢，進(jìn)行創(chuàng)新發(fā)展，才可能適應(yīng)復(fù)雜多變的金融市場和多元化的金融產(chǎn)品，從而避免重蹈美國銀行的覆轍。

二、利率市場化背景下商業(yè)銀行的創(chuàng)新發(fā)展策略

1.準(zhǔn)確進(jìn)行戰(zhàn)略定位。商業(yè)銀行在為應(yīng)對利率市場化進(jìn)行創(chuàng)新發(fā)展時，除了強(qiáng)化利率風(fēng)險意識外，更應(yīng)進(jìn)行正確的戰(zhàn)略定位，因為我國的商業(yè)銀行主要涉及四大國有銀行、股份制以及地方性商業(yè)銀行，且有著不同的特色優(yōu)勢，故建議基于C-A-P模型（即對客戶、競爭區(qū)域和產(chǎn)品三維要素的描述）準(zhǔn)確定位自我，以此改變經(jīng)營同質(zhì)化局面，并加快資源的配置優(yōu)化。如綜合型國際商業(yè)銀行可注重選擇國內(nèi)外的中高層個人或公司客戶作為目標(biāo)客戶，并積極發(fā)展分支行，提供結(jié)算、融資、支付等多類金融產(chǎn)品和服務(wù)；大眾類商業(yè)銀行可將國內(nèi)大中作為目標(biāo)客戶，為其提供豐富的零售產(chǎn)品，并注重拓展分支行；中小企業(yè)類商業(yè)銀行可在區(qū)域范圍內(nèi)，應(yīng)盡可能的豐富結(jié)算、融資產(chǎn)品，以滿足區(qū)域范圍內(nèi)中小企業(yè)的金融服務(wù)需求；而私人和農(nóng)村商業(yè)銀行則可分別為高收入個人客戶和與農(nóng)業(yè)相關(guān)的企業(yè)或個人提供針對性金融服務(wù)等。

2.切實提升定價水平。受利率市場化影響，商業(yè)銀行為爭取客戶，紛紛將存款利率調(diào)整至了利率浮動上限，但這并不能從根本上解決問題，故還需從資金定價機(jī)制和能力方面加以改善。首先是確保資金成本的合理性，即基于全面而精確的成本核算數(shù)據(jù)，預(yù)測行業(yè)、客戶、部門成本與收益的關(guān)系，以此明確資金轉(zhuǎn)移價格，構(gòu)建差異化收費(fèi)和服務(wù)策略；其次是完善報價機(jī)制，可根據(jù)基準(zhǔn)加點、成本-收益、價格領(lǐng)導(dǎo)等定價方法創(chuàng)新定價模型和工具得出基本價格，并以此為定價基準(zhǔn)，結(jié)合靈活的內(nèi)部報價制度將自主定價控制在基準(zhǔn)浮動區(qū)間內(nèi)；再者是構(gòu)建評級制度，即進(jìn)行貸款定價時，需要將客戶的信用等級和違約風(fēng)險納入其中，以便實現(xiàn)風(fēng)險溢價的合理性，此時可基于PD和LGD科學(xué)評估貸款風(fēng)險，計算分配經(jīng)濟(jì)資本，以降低風(fēng)險幾率；最后是健全定價考評機(jī)制，即通過合理借鑒內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價這一先進(jìn)經(jīng)驗，對不同產(chǎn)品的定價及業(yè)務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營績效加以評價，以明確重點業(yè)務(wù)和經(jīng)營方向，進(jìn)而實現(xiàn)定價能力的提升，水平的改善和效益的提高。

3.強(qiáng)化利率風(fēng)險管理。利率市場化背景下，強(qiáng)化利率風(fēng)險管理也是商業(yè)銀行創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，此時要求其從三點做起：一是根據(jù)實際需要，對現(xiàn)行的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)等進(jìn)行優(yōu)化，以形成科學(xué)制衡的權(quán)利體系和明晰的責(zé)任歸屬，并專設(shè)利率風(fēng)險管理部門，以便基于完善的內(nèi)控機(jī)制將其滲透于每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)；二是充分利用利率風(fēng)險管理理論、技術(shù)和工具，構(gòu)建實用、有效而周詳?shù)睦曙L(fēng)險預(yù)警機(jī)制，用于及時掌握利率最新動態(tài)，進(jìn)而加以有效識別、度量、評估和處理；三是積極培育高端人才，其中掌握金融、會計、統(tǒng)計、計算機(jī)、法律、管理等相關(guān)專業(yè)知識的人才十分匱乏，故商業(yè)銀行應(yīng)基于合理的教育培訓(xùn)制度和激勵考核制度，不斷提高利率風(fēng)險管理人員的綜合能力，如定價談判、利率預(yù)測、風(fēng)險管理、專業(yè)技能等，以此幫助商業(yè)銀行降低風(fēng)險損失。

三、結(jié)束語

總之，利率市場化的改革和深化勢必會對商業(yè)銀行現(xiàn)行的經(jīng)營發(fā)展模式和策略帶來一定的沖擊，但如何消除、減小或轉(zhuǎn)化利率風(fēng)險是其需要解決的首要問題和關(guān)鍵所在。這就要求商業(yè)銀行正確看待利率市場化對其的積極影響和消極影響，在此基礎(chǔ)上，采取積極有效的創(chuàng)新措施，予以從容應(yīng)對，進(jìn)而實現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展。

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