江蘇省尿素價(jià)格預(yù)警模型實(shí)證研究

劉堯飛，金銀亮

（ 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院，江蘇泰州 225300）

0 引言

物價(jià)波動(dòng)直接影響公共部門(mén)的宏觀(guān)調(diào)控決策，價(jià)格預(yù)警顯得尤為重要。為了完善價(jià)格預(yù)警信息的發(fā)布，引導(dǎo)生產(chǎn)、生活正常進(jìn)行，通過(guò)構(gòu)建尿素價(jià)格預(yù)警模型，逐步建立科學(xué)、靈敏、高效的價(jià)格預(yù)警體系，為公共部門(mén)加強(qiáng)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)調(diào)控提供科學(xué)的決策依據(jù)。

尿素價(jià)格變動(dòng)直接影響農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，研究尿素價(jià)格預(yù)警問(wèn)題，建立系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)的尿素價(jià)格預(yù)警指標(biāo)體系及其模型，反映和監(jiān)測(cè)尿素總供給和總需求的平衡、流通與消費(fèi)的供求狀況，預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)供求變化總趨勢(shì)和可能出現(xiàn)的問(wèn)題，為決策者提供科學(xué)決策依據(jù)，已成為學(xué)術(shù)界和各級(jí)政府十分關(guān)注的重要課題。

1 文獻(xiàn)綜述

經(jīng)濟(jì)預(yù)警的研究最早起源于十九世紀(jì)后期的西方國(guó)家，它是西方資本主義國(guó)家經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)家進(jìn)行宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)景氣分析的一個(gè)重要方面。經(jīng)濟(jì)景氣分析包括兩個(gè)方面:一個(gè)是經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè);另一個(gè)是經(jīng)濟(jì)預(yù)警。前者主要用來(lái)判斷目前的經(jīng)濟(jì)景氣強(qiáng)度和變動(dòng)方向，后者主要用來(lái)預(yù)報(bào)未來(lái)某一時(shí)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的狀態(tài)。最先進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)警的是法國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家福里利(Alfredde Fourille，1842～1913)，他在1888年的巴黎統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)上提交了題為《社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的氣象研究》的論文，文中闡述了他的經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)警思想。福里利把影響經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的各因素都分為惡劣、平平、尚佳、甚佳四種情況，分別用黑、灰、淡紅和大紅四種顏色表示，當(dāng)多數(shù)指標(biāo)處于大紅區(qū)時(shí)，預(yù)示經(jīng)濟(jì)將趨于甚佳，當(dāng)多數(shù)指標(biāo)趨于灰色區(qū)時(shí)，預(yù)示經(jīng)濟(jì)趨于惡劣。福里利用這種方法測(cè)定了1877～1887年的法國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。在福里利之后，有許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家、統(tǒng)計(jì)學(xué)家都開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)預(yù)警方面的研究，其中對(duì)后來(lái)影響比較大的有美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家巴布森(RogerWard.Bad－son，1875～1967)，他認(rèn)為經(jīng)濟(jì)波動(dòng)遵循力學(xué)中“作用力與反作用力大小相等方向相反”的原理，提出了用正常增長(zhǎng)線(xiàn)上下繁榮與衰落所占的曲線(xiàn)面積來(lái)測(cè)定經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的思想。在預(yù)警方法上，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家也在不斷改進(jìn)，如1919年哈佛大學(xué)教授派森斯(MiltonPersons，1878～1937)提出了把經(jīng)濟(jì)波動(dòng)指標(biāo)分為先行指標(biāo)、同步指標(biāo)、滯后指標(biāo)，并用先行指標(biāo)、同步指標(biāo)構(gòu)造的指數(shù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)警的思想。我國(guó)學(xué)者對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)警的研究起步較晚，20世紀(jì)80年代由于出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)過(guò)熱現(xiàn)象，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)理論界和政府決策部門(mén)才開(kāi)始經(jīng)濟(jì)預(yù)警研究，至今已在預(yù)警指標(biāo)體系建立、預(yù)警理論研究方面取得了一定的成果。如陶駿昌主編的農(nóng)業(yè)預(yù)警概論(1994)，系統(tǒng)闡述了農(nóng)業(yè)預(yù)警的理論基礎(chǔ)、基本原理和方法;顧海兵(2005)依照預(yù)警邏輯過(guò)程，將重點(diǎn)放在明確警情和分析警兆兩個(gè)環(huán)節(jié)?？偟膩?lái)說(shuō)，我國(guó)對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)警的研究雖然起步較晚，但國(guó)內(nèi)從事預(yù)警研究的學(xué)者很多，成績(jī)斐然，尤其在農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)警研究方面取得了一系列研究成果。然而，我國(guó)學(xué)者對(duì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)警問(wèn)題的研究主要集中于宏觀(guān)層面上，專(zhuān)門(mén)針對(duì)農(nóng)產(chǎn)品供求問(wèn)題的預(yù)警研究較少，對(duì)影響農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的尿素價(jià)格預(yù)警的研究還比較缺乏。

2 指標(biāo)選擇與研究設(shè)計(jì)

由于尿素價(jià)格的波動(dòng)受到季節(jié)性變動(dòng)的影響，首先構(gòu)建尿素價(jià)格季節(jié)指數(shù)，尋找尿素價(jià)格在一年中的波動(dòng)規(guī)律;其次，選擇預(yù)警指標(biāo)，本文選擇尿素煤炭?jī)r(jià)格比，煤炭成本占尿素生產(chǎn)成本近似認(rèn)為是一個(gè)靜態(tài)值，因此，在其他成本保持不變的情況下，可以通過(guò)二者的比值來(lái)確定尿素生產(chǎn)企業(yè)的盈虧區(qū)間;再次，構(gòu)建回歸模型，通過(guò)煤炭?jī)r(jià)格(代表性煤炭?jī)r(jià)格)、鋼材價(jià)格等與尿素價(jià)格相關(guān)的產(chǎn)品的價(jià)格狀況，來(lái)預(yù)測(cè)尿素價(jià)格在某一個(gè)時(shí)間段的價(jià)格區(qū)間;最后，通過(guò)確定預(yù)警警限區(qū)間，按照實(shí)際值與擬合值的偏離率來(lái)確定尿素價(jià)格的警度。

2.1 構(gòu)建季節(jié)指數(shù)

對(duì)尿素價(jià)格作季節(jié)指數(shù)模型，使用數(shù)據(jù)區(qū)間為2003年1月～2011年5月的月度銷(xiāo)售價(jià)格，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)作12項(xiàng)移動(dòng)平均(MA12)并進(jìn)行移正整理，計(jì)算季節(jié)指數(shù)，作月度指數(shù)圖，如圖1所示。

圖1 尿素價(jià)格月度指數(shù)

從圖1可以看出，化肥價(jià)格在一年之中變化明顯，價(jià)格較低區(qū)間為一、二月份和十、十一、十二月份，基本上與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)律一致，反映了在農(nóng)忙時(shí)節(jié)，由于需求量增加，化肥價(jià)格上升，在農(nóng)閑時(shí)節(jié)，化肥需求量下降，價(jià)格下降的特點(diǎn)。因此，基于尿素價(jià)格月度指數(shù)分析，對(duì)于尿素價(jià)格預(yù)警可以通過(guò)尿素價(jià)格波動(dòng)狀況表示。另外，對(duì)于尿素價(jià)格在一年中的波動(dòng)問(wèn)題，可以通過(guò)在銷(xiāo)售淡季由政府收購(gòu)儲(chǔ)存，銷(xiāo)售旺季拋售以平抑價(jià)格波動(dòng)的方式解決。

2.2 預(yù)警指標(biāo)選擇

預(yù)警指標(biāo)的選擇分為主要預(yù)警指標(biāo)、輔助預(yù)警指標(biāo)，本研究選擇尿素價(jià)格與煤炭成本比作為主要預(yù)警指標(biāo)，輔助預(yù)警指標(biāo)包括國(guó)家有關(guān)的尿素進(jìn)出口政策、尿素進(jìn)口價(jià)格等。

泰州市物價(jià)局對(duì)姜堰市化肥有限責(zé)任公司尿素生產(chǎn)成本進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，煤炭?jī)r(jià)格成本大約占尿素生產(chǎn)成本的70%，由于當(dāng)前尿素生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)形態(tài)較為穩(wěn)定，生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，在一定時(shí)間內(nèi)，煤炭成本占尿素生產(chǎn)成本的比值應(yīng)該為靜態(tài)，因此，可以選取尿素價(jià)格與煤炭成本比值1/0.7=1.43作為一個(gè)臨界值，低于這個(gè)臨界值，意味著尿素生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)產(chǎn)生虧損，高于這個(gè)數(shù)值，意味著將會(huì)產(chǎn)生盈利。其次，按我國(guó)目前生產(chǎn)尿素的水平來(lái)計(jì)算，生產(chǎn)一噸尿素耗煤量大約是1.5噸，對(duì)于尿素價(jià)格與煤炭?jī)r(jià)格來(lái)講，通過(guò)上述可以計(jì)算得出，尿素與煤炭?jī)r(jià)格比的合理比值為1:2.145，該比值點(diǎn)基本上可以作為尿素生產(chǎn)企業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)，如圖2所示。但是尿素煤炭?jī)r(jià)格比只是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)，存在一定程度的滯后性。

圖2 尿素與煤炭?jī)r(jià)格比

2.3 模型設(shè)計(jì)

通過(guò)對(duì)尿素價(jià)格、煤炭?jī)r(jià)格、化肥價(jià)格、鋼材價(jià)格進(jìn)行擬合，最后發(fā)現(xiàn)以尿素、化肥用煤(5000～5500大卡)、工字鋼作為代表性產(chǎn)品進(jìn)行擬合達(dá)到的結(jié)果為最優(yōu)，使用數(shù)據(jù)為2007年7月～2011年5月份監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù)，通過(guò)OLS回歸分析發(fā)現(xiàn)，工字鋼對(duì)尿素價(jià)格影響超前一期，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)作基礎(chǔ)處理，作三項(xiàng)移動(dòng)平均，構(gòu)建季節(jié)變動(dòng)曲線(xiàn)，將非規(guī)則變動(dòng)因素從模型中剔除。在三項(xiàng)移動(dòng)平均(MA3)的基礎(chǔ)上作線(xiàn)性回歸，結(jié)果如下:

上式說(shuō)明:ferp代表化肥價(jià)格;coap代表化肥用煤價(jià)格;steelp(1)代表工字鋼下一期價(jià)格。

從上式擬合各項(xiàng)指標(biāo)，可以發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)指標(biāo)均較優(yōu)，不存在自相關(guān)與異方差現(xiàn)象。

對(duì)模型預(yù)測(cè)精確度檢驗(yàn)，如圖3所示。

圖3 擬合圖

檢驗(yàn)1:實(shí)際值與擬合值表達(dá)圖，從上圖發(fā)現(xiàn)，殘差(尿素價(jià)格實(shí)際值與擬合值之差)基本是屬于隨機(jī)波動(dòng)區(qū)間，屬于不可解釋現(xiàn)象，原因在于尿素價(jià)格波動(dòng)是一個(gè)比較復(fù)雜的現(xiàn)象，受到諸多因素的影響，但是由于受到模型本身限制，而不能在模型中得到有效表達(dá)。從擬合結(jié)果來(lái)看，各項(xiàng)表達(dá)指標(biāo)均較優(yōu)。

檢驗(yàn)2:通過(guò)對(duì)模型1進(jìn)行逐期計(jì)算，可得逐期擬合值，同時(shí)計(jì)算其偏離率，見(jiàn)表1。

表1 逐期擬合數(shù)據(jù)表

續(xù)表1:逐期擬合數(shù)據(jù)表

對(duì)表1數(shù)據(jù)作實(shí)際值與擬合值折線(xiàn)圖，如圖4所示。

圖4 實(shí)際值與擬合值折線(xiàn)圖

從圖4可以發(fā)現(xiàn)，實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)果較為理想，但是對(duì)于某些區(qū)間段，預(yù)測(cè)功能較差，偏離率較大，表現(xiàn)在2009年中期和2010年后期，波動(dòng)幅度較大，偏離率較大，但是對(duì)于2011年擬合效果較好，偏離率控制較低。

3 預(yù)警區(qū)間確定

3.1 警限和警度

在確定尿素價(jià)格波動(dòng)的警限時(shí)，根據(jù)國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部的報(bào)告:我國(guó)2006年物價(jià)控制目標(biāo)為6%，我國(guó)2008年和2009年兩年的物價(jià)調(diào)控目標(biāo)上調(diào)至5% ～7%左右，采用系統(tǒng)方法，參考梅方權(quán)等中國(guó)糧食價(jià)格波動(dòng)預(yù)警最終確定的尿素價(jià)格波動(dòng)的警限和警度為:若尿素出廠(chǎng)價(jià)格波動(dòng)率在［－5%，5%］表示正常區(qū)間，在［5%，10%］或［－10%，－5%］表示輕微波動(dòng)區(qū)間，在［10%，15%］或［－15%，－10%］表示中警，在［15%，+∞)或(－∞，－15%］表示劇烈波動(dòng)區(qū)間。偏離率的大小(在這里，偏離率＜0，只是代表了方向，并不代表大小，比如5%的偏離率和－5%的偏離率是相等的，只是方向不同)決定了尿素實(shí)際價(jià)格波動(dòng)幅度的大小，當(dāng)波動(dòng)幅度較大，偏離率也較大，反之也成立。偏離率如圖5所示。

圖5 偏離率圖

3.2 環(huán)比波動(dòng)率

環(huán)比波動(dòng)率是報(bào)告期與基期價(jià)格之比，主要反映價(jià)格在某個(gè)時(shí)間段的波動(dòng)幅度(或者波動(dòng)大小)，計(jì)算公式為 I=100%，環(huán)比波動(dòng)率是公共部門(mén)進(jìn)行宏觀(guān)調(diào)控的重要參考指標(biāo)之一，環(huán)比波動(dòng)如圖6所示。

通過(guò)圖6可以發(fā)現(xiàn)，擬合環(huán)比和實(shí)際環(huán)比吻合度很高，走勢(shì)基本相似，因此可以通過(guò)進(jìn)行擬合尿素價(jià)格環(huán)比比值來(lái)作為實(shí)際尿素價(jià)格環(huán)比比值的參考。

圖6 環(huán)比波動(dòng)圖

通過(guò)構(gòu)建尿素價(jià)格預(yù)測(cè)模型，對(duì)其進(jìn)行實(shí)際和預(yù)測(cè)功能檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)模型設(shè)計(jì)較為準(zhǔn)確，預(yù)測(cè)功能較強(qiáng)。但是，由于尿素價(jià)格波動(dòng)影響因子較為復(fù)雜，僅僅依賴(lài)于一個(gè)模型很難對(duì)其進(jìn)行較為精確的預(yù)測(cè)，另外，模型存在的缺陷是由于不能獲得遠(yuǎn)期的煤炭、鋼材的真實(shí)價(jià)格，因此也不能預(yù)測(cè)尿素的遠(yuǎn)期價(jià)格，只能建立在歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上對(duì)尿素的遠(yuǎn)期價(jià)格作一個(gè)大致區(qū)間的判斷。

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