我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理現(xiàn)狀研究

摘要：美國次貸危機的爆發(fā)顯示出加強流動性風(fēng)險管理對于一個商業(yè)銀行重要性。警示流動性風(fēng)險，加強流動性風(fēng)險的防范與管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營過程中不可忽視的一個問題。本文主要對我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險現(xiàn)狀進行了分析，進而針對我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險出現(xiàn)的一系列問題提出建議及應(yīng)對措施。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行、流動性風(fēng)險、建議

一、我國商業(yè)銀行流動性現(xiàn)狀以及問題分析

商業(yè)銀行流動性風(fēng)險源于其資產(chǎn)負債流動性和盈利性的矛盾，然而缺乏對流動性風(fēng)險預(yù)警機制及積極的應(yīng)對措施是造成流動性風(fēng)險進一步發(fā)酵因素。我國各大商業(yè)銀行通常使用流動性比率、存貸比率、不良貸款率等指標(biāo)來反映我國商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性風(fēng)險狀況。本文以我國四大國有商業(yè)銀行和交通銀行的部分財務(wù)數(shù)據(jù)為代表來研究金融機構(gòu)的流動性狀況。

（3）統(tǒng)計上的不良貸款率較前幾年有很大下降。

各商業(yè)銀行的不良貸款率的高低對于流動性的影響也是巨大的，管理好商業(yè)銀行的貸款質(zhì)量，在一定程度上就能提高對流動性風(fēng)險的管理。不良貸款率越低，說明商業(yè)銀行的貸款質(zhì)量越高，商業(yè)銀行的盈利水平就越高。

最近幾年我國部分商業(yè)銀行的不良貸款率下降較大，四大商業(yè)銀行除農(nóng)行外，其他三個銀行不良貸款率都降低較多，主要原因在于2005年資產(chǎn)管理公司對四大國有銀行不良資產(chǎn)進行了核銷、剝離等一系列措施。然而這種簡單的物理式的剝離如果不跟進相應(yīng)的體制的改革和創(chuàng)新，這種統(tǒng)計上的暫時的數(shù)據(jù)變化不可持續(xù)。

二、商業(yè)銀行應(yīng)對流動性風(fēng)險的措施與建議

2008年國際金融危機給銀行業(yè)帶來的重要啟示之一，就是流動性狀況可以在短期內(nèi)逆轉(zhuǎn)并持續(xù)相當(dāng)長時間，流動性風(fēng)險管理對于金融市場運行和商業(yè)銀行經(jīng)營管理體現(xiàn)出來了越來越重要的地位，我國商業(yè)銀行要積極應(yīng)對金融危機可能帶來的影響則需要加強銀行流動性風(fēng)險管理，最主要就是商業(yè)銀行從自身內(nèi)部來加強流動性風(fēng)險管理。

（1）加強對流動性風(fēng)險的管理控制意識

此次金融危機中諸多商業(yè)銀行因為流動性枯竭而破產(chǎn)倒閉，很大程度上是因為銀行經(jīng)營者在提高杠桿率以追逐高額利潤的過程中，主觀上忽視了流動性風(fēng)險管理。在貨幣政策轉(zhuǎn)向穩(wěn)健的背景下，突發(fā)的流動性壓力會使商業(yè)銀行面臨空前的流動性危機。

（2）建立有效的風(fēng)險預(yù)警機制，加強經(jīng)營管理過程中的監(jiān)測

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用概率和統(tǒng)計分析的方法來監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險，并結(jié)合壓力測試和情景分析等多種方法，對未來特定時段的流動性可能出現(xiàn)的情況進行更加深入和準(zhǔn)確的分析、判斷，以最大限度的降低流動性風(fēng)險可能造成的損失。

（3）降低商業(yè)銀行的不良貸款率，提高信貸資產(chǎn)管理水平

我國商業(yè)銀行目前不良貸款率還比較高，而且更大一部分不良貸款是由其相應(yīng)的資產(chǎn)管理公司剝離了的，這沒有深入地改善商業(yè)銀行貸款質(zhì)量問題，我國商業(yè)銀行很大一部分資金放貸給了大型國有企業(yè)，以及一些產(chǎn)能過剩的企業(yè)，要增強信貸資產(chǎn)的流動性，必須降低不良貸款率，商業(yè)銀行要采取有力措施建立有效的約束機制，完善審貸、放貸、貸后管理等業(yè)務(wù)流程，提高貸款質(zhì)量。（作者單位：西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院）

參考文獻：

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