我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀及對策

摘要：商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力作為銀行經(jīng)營過程中的核心能力之一，將直接影響該銀行經(jīng)營的勝敗興衰。隨著經(jīng)濟全球化發(fā)展的到來，金融也在世界范圍內(nèi)擴展，我國資本市場不斷開放，隨之而來的是銀行業(yè)的機遇和挑戰(zhàn)。因而，我們必須對我國現(xiàn)有商業(yè)銀行風(fēng)險管理所存在的問題加以研究，從而得出結(jié)論，為加強其風(fēng)險管理能力提出對策和建議。本文就本文從商業(yè)銀行概述了風(fēng)險和風(fēng)險管理，分析了我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)狀，并提出了加強風(fēng)險管理的相關(guān)對策。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行風(fēng)險；對策

1.風(fēng)險及風(fēng)險管理概述

所謂商業(yè)銀行風(fēng)險，是指由于不確定因素的存在，使得商業(yè)銀行在經(jīng)營活動過程中實際收益偏離預(yù)期收益，從而導(dǎo)致遭受損失或獲取額外收益的可能性①。從商業(yè)活動的角度來對風(fēng)險進行分類可以將其分為行業(yè)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險兩種層面。商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，風(fēng)險的存在不言而喻，主要包括信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險等方面的內(nèi)容。而風(fēng)險管理則是指將一個有風(fēng)險的系統(tǒng)里把企業(yè)所面臨的的風(fēng)險降低至所能控制的最低程度的過程，因而又被稱為危機管理。包括了對風(fēng)險的度量、對風(fēng)險的大小進行估計和對風(fēng)險策略進行隨機應(yīng)變等。要達到良好的風(fēng)險管理效果，需要確定一個連續(xù)的優(yōu)先次序，優(yōu)先處理其中的會導(dǎo)致最大損失及最可能發(fā)生的事情，以此類推，最后處理順序最低的事情。在商業(yè)銀行進行經(jīng)營管理的過程中，存在各種來自不同方面不確定性因素，因而會導(dǎo)致十幾經(jīng)營結(jié)果與預(yù)期產(chǎn)生一定程度上的偏差，進而影響銀行資金獲得的收益率或安全性，對流動性產(chǎn)生影響。因此在風(fēng)險管理的過程中，需要制定有效的措施盡可能的減小錯誤策略的發(fā)生，達到減少損失提高企業(yè)價值的作用。

2.我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀

盡管我國銀行的風(fēng)險管理經(jīng)歷了一個比較高速的發(fā)展過程，但是由于我國金融體系的相對不健全，金融體制相對不成熟，因而商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀并不容樂觀。與國外發(fā)達國家相比，我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理還存在以下不足之處：

2.1風(fēng)險管理體系極不完善

我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理最大的缺失是成熟組織制度和科學(xué)的運作機制，這也是我國大多數(shù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理最大的問題。這些銀行內(nèi)部沒有獨立運作的風(fēng)險管理部門，缺少從事風(fēng)險管理的專職經(jīng)理人員，那么商業(yè)銀行的風(fēng)險管理很大程度上缺乏獨立性和權(quán)威性。在進行風(fēng)險管理過程中，獨立性的缺乏使得風(fēng)險管理決策受到外界的各方面干擾，相關(guān)體制、規(guī)定也不準(zhǔn)確清晰，呈現(xiàn)出粗略、模糊等特征，不能達到有效風(fēng)險監(jiān)控的目的。

2.2缺乏高素質(zhì)風(fēng)險管理人才

人力資源是對一個企業(yè)有效運作的重要保障，而我國大多數(shù)商業(yè)銀行往往缺乏相對應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人才。風(fēng)險管理其實是一門很先進的學(xué)科，對人才的要求相當(dāng)高，涵蓋了管理學(xué)、金融學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計等多方面專業(yè)知識，而且需要引入系統(tǒng)工程學(xué)等自然科學(xué)的先進研究方法，這對于風(fēng)險管理的從業(yè)人員有著極高的專業(yè)知識硬件要求。但是我國金融行業(yè)起步晚，對相關(guān)人才的培養(yǎng)遠遠趕不上對讓人才的需求，與西方發(fā)到國家相比，我國商業(yè)銀行非常缺乏相關(guān)的高素質(zhì)人才，風(fēng)險管理能力明顯不足。

2.3風(fēng)險管理方法相對落后

由于我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理起步晚，認識不足，因而在文化觀念上海處于較為落后的局面。由于我國商業(yè)銀行對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重視程度遠不如西方發(fā)達國家，因而對風(fēng)險和收益之間的權(quán)衡不科學(xué)合理，這也是限制我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理發(fā)展的一個重要因素。

2.4風(fēng)險管理技術(shù)相對落后

在西方發(fā)達國家，商業(yè)銀行已經(jīng)將數(shù)理統(tǒng)計、金融學(xué)相關(guān)理論和現(xiàn)代化信息技術(shù)應(yīng)用于風(fēng)險管理的過程中計量中，形成了現(xiàn)代化科學(xué)有效的風(fēng)險計量方法。而在我國，由于對風(fēng)險管理的重視程度不夠，風(fēng)險管理技術(shù)一直處于傳統(tǒng)、粗放的階段，對風(fēng)險計量也不夠科學(xué)，更談不上風(fēng)險計量。因而可以說，我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)還處于一個相對落后的水平。

3.對于加強我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的建議

加強我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，有助于從內(nèi)部提升商業(yè)銀行的市場競爭力，通過以上對我國商業(yè)銀行現(xiàn)狀的分析，本文提出以下幾點相關(guān)建議：

3.1引進現(xiàn)代化技術(shù)人才，健全風(fēng)險管理體制

一個完善的風(fēng)險管理體系應(yīng)該包括風(fēng)險管理組織體系、評價體系、決策體系等內(nèi)容，我國商業(yè)銀行在這方面存在相當(dāng)?shù)牟蛔?。因而，需要從公司治理結(jié)構(gòu)出發(fā)，強化銀行管理層對體系建立的決策和監(jiān)督作用。完善公司治理結(jié)構(gòu)，強化董事會的決策和監(jiān)督作用，在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的前提下，有效遏制內(nèi)部人控制，實現(xiàn)對銀行經(jīng)營管理層經(jīng)營執(zhí)行權(quán)的有效監(jiān)督和制衡。建立風(fēng)險管理組織架構(gòu)，要以業(yè)務(wù)和部門為載體，以權(quán)利分配和制衡為中心，確立風(fēng)險監(jiān)控組織架構(gòu)。

3.2注重人才培養(yǎng)，樹立先進的風(fēng)險管理理念和文化

人才的競爭是銀行競爭的一個重要組成部分，要想建立以上的管理體制，必須注意人才的吸收，銀行應(yīng)該從高等院校引進相關(guān)的技術(shù)人才，這樣才能將風(fēng)險管理更加專業(yè)化。由于現(xiàn)代銀行業(yè)競爭日趨白熱化，銀行的每一個員工應(yīng)該都有著風(fēng)險管理意識，注重加強員工對風(fēng)險的認識和防范。因此，銀行應(yīng)該加強員工培訓(xùn)，強化員工的風(fēng)險意識，讓員工對風(fēng)險有著客觀冷靜的認識，才能在關(guān)鍵時刻做出準(zhǔn)確的決策，從而將風(fēng)險融合到企業(yè)文化和價值觀中去，一旦風(fēng)險出現(xiàn)，才能進行及時有效的溝通和協(xié)作，將損失降到最低，達到最優(yōu)風(fēng)險管理目標(biāo)。

3.3切實提高風(fēng)險管理的技術(shù)水平

我國銀行應(yīng)該借鑒和學(xué)習(xí)國外先進技術(shù)水平，加以細化和本土化，制定出適合銀行情況的風(fēng)險管理系統(tǒng)。在這個過程中，銀行應(yīng)該運用先進的科學(xué)技術(shù)，從風(fēng)險組織流程、風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險計量模型和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)等方面著手，在過程中加入涵蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險的預(yù)警系統(tǒng)，科學(xué)合理的對各類風(fēng)險盡心評估和監(jiān)控，準(zhǔn)確、系統(tǒng)的為做出風(fēng)險管理決策提供理論支撐。

3.4規(guī)范信息披露和加強市場約束，切實提升金融監(jiān)管力度

我國銀行業(yè)應(yīng)該結(jié)合國際標(biāo)準(zhǔn)的巴塞爾協(xié)議的相關(guān)要求，加強對我國銀行的信息披露。但是在通過信息披露來對約束銀行的經(jīng)營管理的同時，也要強調(diào)信息披露的安全性與可行性。通過對信息披露制度的修改，讓市場各方能夠真正通過信息披露了解相關(guān)銀行真實情況，提高社會監(jiān)督能力，從而加強市場約束能力，從而促使銀行提高風(fēng)險管理能力。

同時，銀行風(fēng)險水平的提高的一個重要外部約束機制就是金融監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管力度，只有強化對銀行的各類監(jiān)管力度，才能從資本充足率等各方面對商業(yè)銀行形成硬性約束，從而從外部刺激商業(yè)銀行加強對自身風(fēng)險的控制。具體的，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)該更加獨立決策，根據(jù)市場實際情況確定銀行的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和懲治方式。

注解：

①韓宗英著，《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》，北京，清華大學(xué)出版社，2010年出版