基于回歸分析的國內(nèi)天然橡膠需求預(yù)測分析

［摘要］依據(jù)國內(nèi)1991-2010年天然橡膠消費(fèi)量、天然橡膠進(jìn)口金額、天然橡膠進(jìn)口量、輪胎銷售額、天然橡膠單產(chǎn)的數(shù)據(jù)，利用EVIEWS3.1軟件建立國內(nèi)天然橡膠需求、供給模型。根據(jù)模型使用時(shí)間序列分析預(yù)測方法，預(yù)測未來10年中國天然橡膠的需求趨勢。

［關(guān)鍵詞］天然橡膠；需求預(yù)測；回歸分析；時(shí)間序列

［中圖分類號］F124.5 ［文獻(xiàn)標(biāo)識碼］A ［文章編號］1671-8372（2012）03-0044-06

天然橡膠是四大工業(yè)原料之一，其他三種分別是鋼鐵、煤炭和石油。天然橡膠是其中唯一一種可再生原料。作為一種重要的工業(yè)原料，其供需狀況對于國家制定工業(yè)政策、進(jìn)出口政策有很大的影響，所以國內(nèi)外天然橡膠市場的需求預(yù)測對于國家的政策制定具有參考價(jià)值。

在此問題的研究中，許海平、傅國華從天然橡膠的生產(chǎn)、流通和消費(fèi)角度分析了天然橡膠的需求，提出了生產(chǎn)函數(shù)，做了彈性分析、需求分析［1－2］；李均立、張宇慧分析了天然橡膠消費(fèi)量與GDP的增長關(guān)系，利用SAS統(tǒng)計(jì)軟件建立了天然橡膠消費(fèi)線性回歸模型 ［3］，對未來的需求量預(yù)測并進(jìn)行了分析；張玉梅等人依據(jù)空間均衡理論，考慮各個(gè)區(qū)域市場的橫向聯(lián)系，建立了天然橡膠市場空間均衡模型，運(yùn)用模型模擬分析了國際國內(nèi)因素對天然橡膠市場的影響，進(jìn)而預(yù)測未來天然橡膠市場的走勢，用到了GAMS(General Algebraic Modeling System)分析工具。

可知，天然橡膠需求預(yù)測的方法是多種多樣的，本文采用定量預(yù)測中的回歸分析預(yù)測法進(jìn)行預(yù)測?；貧w分析預(yù)測方法簡單而言就是描述變量之間的數(shù)量關(guān)系，針對其中具有相關(guān)關(guān)系的變量，建立回歸方程。

一、天然橡膠市場的需求分析

（一）影響中國天然橡膠需求的因素分析

行業(yè)結(jié)構(gòu)上，天然橡膠消費(fèi)量最大的就是汽車工業(yè)（約占天然橡膠消費(fèi)總量的65%）［4］，汽車工業(yè)的發(fā)展帶動輪胎制造業(yè)的進(jìn)步。所以汽車工業(yè)的發(fā)展情況直接關(guān)系到輪胎的產(chǎn)量，進(jìn)而影響天然橡膠的需求。中國的汽車工業(yè)剛剛起步，未來發(fā)展空間很大。

中國市場上國產(chǎn)天然橡膠流向?yàn)橛赡舷虮?，以主要消費(fèi)地上海、青島和天津?yàn)橹行南蛲廨椛洌性貐^(qū)和東北地區(qū)也占相當(dāng)比例。進(jìn)口天然橡膠主要通過廈門、上海、青島和天津等口岸，除了被主要進(jìn)口消費(fèi)地使用外，其余部分流向?yàn)橛蓶|向西。

中國天然橡膠近年消費(fèi)量見表1。

中國國內(nèi)市場天然橡膠的需求量近年來居世界第一，自給率呈下降趨勢，大部分天然橡膠需要依賴進(jìn)口。影響其需求的因素主要是：本身價(jià)格、替代品價(jià)格、制作工藝技術(shù)進(jìn)步、國際市場交易狀況、主要用膠行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、政治因素等。

1．人均國民總收入

橡膠工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有舉足輕重的作用，國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展顯著提高了橡膠制品的消費(fèi)需求，尤其是汽車消費(fèi)的增加，汽車行業(yè)的發(fā)展推動和影響到輪胎的需求，而天然橡膠是輪胎的主要制作原料，輪胎的需求直接影響到天然橡膠的需求狀態(tài)。因而國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是影響天然橡膠需求的重要因素，汽車行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的表現(xiàn)決定了其對天然橡膠的影響大小。

2．天然橡膠本身價(jià)格

天然橡膠是橡膠工業(yè)的上游原料，并且天然橡膠的主要消費(fèi)國大部分自身供給不能滿足消費(fèi)，所以對天然橡膠的消費(fèi)國而言天然橡膠價(jià)格變化直接影響了橡膠工業(yè)的生產(chǎn)成本。并且，天然橡膠價(jià)格的高低更是直接關(guān)系到橡膠下游行業(yè)的發(fā)展，所以，天然橡膠的價(jià)格是影響其需求的重要因素。

由于天然橡膠的價(jià)格在數(shù)據(jù)獲取上具有較大的困難，所以這里只考慮現(xiàn)期價(jià)格，且不考慮通脹因素，以歷年進(jìn)口金額除以進(jìn)口量得到國內(nèi)市場歷年平均價(jià)格（見表2） 。

３．替代品價(jià)格

天然橡膠的主要替代品是合成橡膠，合成橡膠的原料是石油，二者相互制約相互影響，天然橡膠生產(chǎn)增加通常意味著合成橡膠生產(chǎn)的減少。長遠(yuǎn)來看，由于合成橡膠的上游產(chǎn)品是石油，而石油又是不可再生資源，從而合成橡膠的價(jià)格呈現(xiàn)上升趨勢，這樣天然橡膠的需求必然會增加。

４．主要下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

天然橡膠的主要下游行業(yè)是輪胎行業(yè)，而輪胎是汽車的主要配件，由此，汽車市場、輪胎市場的發(fā)展都對天然橡膠的需求起重要作用。特別是天然橡膠市場很大程度上是一個(gè)需求導(dǎo)向的市場，因而分析輪胎市場、汽車市場的發(fā)展是非常有必要的。

中國天然橡膠的主要下游行業(yè)是輪胎，且主要制成品的流向是出口，歷年輪胎總出口額見表３，其總出口額可以比較合理地反映天然橡膠下游行業(yè)的發(fā)展情況。

５．技術(shù)進(jìn)步

橡膠工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步必然會帶來橡膠消費(fèi)量的相關(guān)變化。例如，若合成橡膠的工藝實(shí)現(xiàn)大幅度提高，則必然會引起合成橡膠的需求增加，進(jìn)而，天然橡膠的需求量減少，相應(yīng)的，二者的價(jià)格都將下降；若天然橡膠的種植工藝進(jìn)步，必然造成天然橡膠的產(chǎn)量增加，價(jià)格下降，則對天然橡膠的需求增加，合成橡膠需求放緩，總體上二者價(jià)格均會降低。由于技術(shù)進(jìn)步難以衡量，并且本文只研究近５年的預(yù)測，考慮到短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)工藝的大幅度進(jìn)步，所以本文模型里對技術(shù)進(jìn)步不予考慮。

６．相關(guān)政策影響

對中國需求有重要影響的輪胎出口業(yè)，其貿(mào)易額受貿(mào)易保護(hù)主義影響很大。以美國為例，世界貿(mào)易組織(WTO)上訴機(jī)構(gòu)在日內(nèi)瓦發(fā)布關(guān)于中美輪胎貿(mào)易糾紛案的裁決結(jié)果，判定美國對中國輸美乘用輪胎征收懲罰性關(guān)稅符合世貿(mào)規(guī)則。WTO裁決美對華輪胎特保合規(guī)的公平性有待檢驗(yàn)。加收關(guān)稅的建議獲批，中國輪胎出口量將下滑12%左右。更嚴(yán)重的是，自此中國輪胎出口到美國或?qū)⒊蔀闅v史。美國對華實(shí)施特保措施的勢頭可能會高漲，更多的特保調(diào)查將接踵而來，同時(shí)也可能會引起其他WTO成員仿效，遏制和限制中國產(chǎn)品出口。

（二）需求模型的建立

根據(jù)表1和表3的數(shù)據(jù)，將天然橡膠消費(fèi)量（DE）作為因變量，將人均國民總收入（GNI）、天然橡膠價(jià)格（P）、合成橡膠價(jià)格（PS）、輪胎銷售額（T）作為自變量作線形圖（見圖１）。

根據(jù)圖1判斷各自變量與因變量的關(guān)系確定回歸方程形式，通過EVIEWS軟件建立回歸方程。首先將各因素全部加入模型，得到回歸方程：

在顯著性水平時(shí)，查得，顯然自變量組對因變量的影響是顯著的。但查F分布表得顯著性水平，，各參數(shù)的t統(tǒng)計(jì)量的絕對值均小于臨界值，由此模型不能通過t檢驗(yàn)。采用逐步回歸剔除多重共線性，得到回歸方程：

模型可決系數(shù)，可知模型對樣本的擬合效果比較好通過擬合優(yōu)度檢驗(yàn)；查F分布表得顯著性水平，臨界值，說明回歸方程顯著，即天然橡膠價(jià)格、輪胎銷售額等變量聯(lián)合對天然橡膠消費(fèi)量有顯著影響，查t分布表得的臨界值，可知在其他解釋變量不變的情況下，解釋變量天然橡膠價(jià)格、輪胎銷售額分別對被解釋變量天然橡膠消費(fèi)量有顯著影響。

由式２可知，P回歸系數(shù)為負(fù)，表示天然橡膠消費(fèi)量與P呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，在假定其他因素不變時(shí)，當(dāng)每噸天然橡膠價(jià)格增長100美元時(shí)，天然橡膠消費(fèi)量降低4.2787萬噸；T回歸系數(shù)為正，表示天然橡膠消費(fèi)量與T呈正相關(guān)關(guān)系，在假定其他因素不變時(shí)，當(dāng)輪胎出口額增加1億美元時(shí)，天然橡膠消費(fèi)量增加3.4414萬噸。這是符合實(shí)際經(jīng)濟(jì)情況的，也符合上文對影響要素的分析。

（三）需求預(yù)測與分析

對未來10年進(jìn)行需求預(yù)測，首先需要預(yù)測未來天然橡膠價(jià)格和輪胎銷售額，然后代入需求模型得到需求量的預(yù)測值。

１．天然橡膠價(jià)格預(yù)測

采用時(shí)間序列預(yù)測法（使用的統(tǒng)計(jì)軟件為SAS9.0）計(jì)算天然橡膠價(jià)格和輪胎銷售額的預(yù)測值。由圖1可知，天然橡膠價(jià)格隨時(shí)間變化屬于非平穩(wěn)序列，對其做一階差分運(yùn)算考察差分后序列的平穩(wěn)性（見圖2）。

由圖2可知一階差分后時(shí)序圖表現(xiàn)出平穩(wěn)時(shí)間序列性質(zhì)。對平穩(wěn)的一階差分序列進(jìn)行白噪聲檢驗(yàn)（見圖3）。

由圖3可知在檢驗(yàn)的顯著性水平取0.05的條件下，延遲六階的 統(tǒng)計(jì)量的P值為0.2961＞0.05 ，所以該差分后序列可視為白噪聲序列，即一階差分已提取了序列中相關(guān)信息。對天然橡膠價(jià)格10年期預(yù)測結(jié)果見表４。

2．輪胎銷售額預(yù)測

與天然橡膠價(jià)格預(yù)測方法相同，對輪胎銷售額做時(shí)間序列分析預(yù)測（見圖４）。

可知對輪胎銷售額做二階差分后可將其序列信息提取出來。白噪聲檢驗(yàn)結(jié)果見圖5。

由圖5可知在檢驗(yàn)的顯著性水平取0.05的條件下，延遲六階的 統(tǒng)計(jì)量的P值為0.7265＞0.05 ，所以該差分后序列可視為白噪聲序列，即二階差分已提取了序列中相關(guān)信息。對輪胎銷售額預(yù)測結(jié)果見表5。

3．未來10年天然橡膠消費(fèi)量預(yù)測

將上文預(yù)測所得的天然橡膠價(jià)格、輪胎銷售額代入需求模型中計(jì)算得出未來10年天然橡膠消費(fèi)量（見表6）。

二、天然橡膠市場的供給分析

（一）影響中國天然橡膠供給的因素分析

天然橡膠是一種特殊的農(nóng)產(chǎn)品，其供給與一般的農(nóng)產(chǎn)品不同，考慮到產(chǎn)量等于收獲面積與單產(chǎn)的乘積，所以可以從單產(chǎn)和收獲面積兩方面調(diào)節(jié)天然橡膠的供給［2］。比如可采用新技術(shù)加強(qiáng)管理和增加要素投入等方式提高單產(chǎn)，長期內(nèi)，調(diào)整種植面積，從而改變收獲面積最終影響產(chǎn)量。假設(shè)影響單產(chǎn)的因素主要有技術(shù)、前期天然橡膠單產(chǎn)、天然橡膠價(jià)格、前期天然橡膠價(jià)格。

對中國而言，天然橡膠的供給包括進(jìn)口量和自身產(chǎn)量，根據(jù)歷年數(shù)據(jù)，中國的天然橡膠供給大部分依賴于進(jìn)口。影響進(jìn)口量的因素主要是國產(chǎn)橡膠產(chǎn)量和品質(zhì)，由于品質(zhì)難以度量，產(chǎn)量受天然橡膠價(jià)格、單產(chǎn)影響，所以這里選取天然橡膠產(chǎn)量作為因變量，天然橡膠價(jià)格、天然橡膠單產(chǎn)作為自變量。對于進(jìn)口量暫且使用時(shí)間序列預(yù)測法進(jìn)行預(yù)測。表７和表８分別給出國內(nèi)歷年天然橡膠產(chǎn)量和歷年天然橡膠單產(chǎn)。

（二）供給模型的建立

根據(jù)表３、表７、表８的數(shù)據(jù)，將天然橡膠產(chǎn)量（PRO）作為因變量，天然橡膠價(jià)格（P）、天然橡膠單產(chǎn)（Y）、天然橡膠進(jìn)口量（IN）作為自變量作線形圖（見圖６）。

根據(jù)圖６判斷各自變量與因變量的關(guān)系，確定回歸方程形式，通過EVIEWS軟件建立回歸方程：

可知在顯著性水平時(shí)，可決系數(shù)，模型對樣本的擬合效果比較好，模型通過擬合優(yōu)度檢驗(yàn)；查F分布表得，，說明回歸方程顯著，即天然橡膠價(jià)格、天然橡膠單產(chǎn)等變量聯(lián)合對天然橡膠產(chǎn)量有顯著影響。查 分布表得，由結(jié)果知各參數(shù) 統(tǒng)計(jì)量的絕對值均大于臨界值，即在其他解釋變量不變的情況下，解釋變量天然橡膠價(jià)格、天然橡膠單產(chǎn)分別對被解釋變量天然橡膠產(chǎn)量有顯著的影響，模型通過 t 檢驗(yàn)。

由式３可知，回歸系數(shù)為正，表示天然橡膠產(chǎn)量與呈正相關(guān)關(guān)系，在假定其他因素不變時(shí)，當(dāng)每噸天然橡膠價(jià)格增長１倍時(shí)，天然橡膠產(chǎn)量增加0.252497倍；回歸系數(shù)為正，表示天然橡膠產(chǎn)量與呈正相關(guān)關(guān)系，在假定其他因素不變時(shí)，當(dāng)天然橡膠單產(chǎn)增加１倍時(shí)，天然橡膠產(chǎn)量增加1.018205倍。這是符合實(shí)際經(jīng)濟(jì)情況的，也符合上文對影響要素的分析。

（三）供給預(yù)測與分析

對未來10年進(jìn)行供給預(yù)測，首先需要預(yù)測未來天然橡膠價(jià)格和天然橡膠單產(chǎn)，然后代入國內(nèi)產(chǎn)量模型得到產(chǎn)量的預(yù)測值。

天然橡膠價(jià)格在上文中已經(jīng)進(jìn)行預(yù)測，下面對天然橡膠單產(chǎn)進(jìn)行預(yù)測。對天然橡膠單產(chǎn)做時(shí)間序列分析預(yù)測，一階差分后時(shí)序圖見圖7。

可知對天然橡膠單產(chǎn)做一階差分后可將其序列信息提取出來。白噪聲檢驗(yàn)結(jié)果見圖8。

由圖8可知在檢驗(yàn)的顯著性水平取0.05的條件下，延遲六階的 統(tǒng)計(jì)量的值為，所以該差分后序列可視為白噪聲序列，即一階差分已提取了序列中相關(guān)信息。對天然橡膠單產(chǎn)序列進(jìn)行10期預(yù)測，利用天然橡膠價(jià)格、天然橡膠單產(chǎn)預(yù)測結(jié)果代入需求模型中計(jì)算得未來10年天然橡膠產(chǎn)量（見表9）。

其次，對未來10年天然橡膠進(jìn)口量進(jìn)行預(yù)測。對天然橡膠進(jìn)口量做時(shí)間序列分析預(yù)測，一階差分后時(shí)序圖見圖9。

可知對天然橡膠進(jìn)口量做一階差分后可將其序列信息提取出來。白噪聲檢驗(yàn)結(jié)果見圖10。

由圖10可知在檢驗(yàn)的顯著性水平取0.05的條件下，延遲六階的統(tǒng)計(jì)量的P值為0.8633＞0.05，所以該差分后序列可視為白噪聲序列，即一階差分已提取了序列中相關(guān)信息。對天然橡膠進(jìn)口量序列進(jìn)行10期預(yù)測，得國內(nèi)天然橡膠進(jìn)口量和在中國市場總供給量預(yù)測結(jié)果（見表10）。

三、 結(jié)論

本文所建立的供求模型的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)是國內(nèi)1991-2010年歷年的天然橡膠消費(fèi)量、天然橡膠進(jìn)口金額、天然橡膠進(jìn)口量、輪胎銷售額、天然橡膠單產(chǎn)。模型的假定是：不考慮匯率因素影響、經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展、政策沒有大幅變動、不考慮政策的滯后效應(yīng)。所以該模型適合短期預(yù)測，由于存在上述不確定性因素的影響，所以本文預(yù)測數(shù)值難免與實(shí)際情況有偏差。

由預(yù)測結(jié)果可知，未來中國天然橡膠的供給量與需求量都將增加，且短期內(nèi)需求增加仍將快于供給增加，所以天然橡膠市場潛力很大。短期內(nèi)，由于難以很快提高國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量，所以應(yīng)加大進(jìn)口天然橡膠數(shù)量，增加橡膠儲備。長期內(nèi)，必須提高國內(nèi)天然橡膠種植、加工技術(shù)，使國內(nèi)天然橡膠的數(shù)量、質(zhì)量都得到提升，這樣也能增強(qiáng)中國在國際天然橡膠市場及其制成品上的控制權(quán)，并且在國際貿(mào)易合作中處于有利地位。