具有偏好系數(shù)不允許賣空的投資組合模型解的一個表達(dá)式
2012-04-29 01:08:41劉文昱倪科社
科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2012年14期
劉文昱 倪科社
摘 要:在投資組合各種模型中,具有偏好系數(shù)的投資組合模型是最重要的模型之一,對其求解的研究具有理論價(jià)值。本文利用矩陣?yán)碚搶Υ四Ｐ瓦M(jìn)行了研究,并給出了此模型解的一個表達(dá)式。
關(guān)鍵詞:偏好系數(shù)資組合模型條件極值
中圖分類號:O211 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2012)05(b)-0251-01
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