關(guān)于利率市場化商業(yè)銀行的幾點(diǎn)思考

摘要：伴隨著我國當(dāng)前金融體系改革的不斷深入開展，我國商業(yè)銀行的利率市場化改革正在迅速向前推進(jìn)。利率市場化在給我國金融市場科學(xué)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)的同時(shí)，也給我國商業(yè)銀行帶來了較大的風(fēng)險(xiǎn)?；谶@一現(xiàn)狀，有必要對我國當(dāng)前利率市場化背景下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析與討論。文章首先闡述了大力提升利率市場化下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范能力的必要性，繼而分析了我國商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中存在的問題，最后提出了針對利率市場化我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

關(guān)鍵詞：利率市場化；商業(yè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)防范

一、大力提升利率市場化下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范能力的必要性

伴隨著我國市場經(jīng)濟(jì)體制改革在金融領(lǐng)域的不斷拓展，短期利率已經(jīng)成為當(dāng)前中央銀行用以干預(yù)微觀經(jīng)濟(jì)主體資本活動(dòng)的重要工具。如果利率的波動(dòng)幅度或者頻率增加，就會(huì)使利率的期限結(jié)構(gòu)趨于復(fù)雜，進(jìn)而會(huì)對商業(yè)銀行的運(yùn)行產(chǎn)生極大的影響，使商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)更為凸顯并很難控制。在這一狀況下，傳統(tǒng)的銀行管理模式必然需要進(jìn)一步的改變。利率則極有可能成為商業(yè)銀行之間開展競爭的重要手段。商業(yè)銀行之間的利率競爭，勢必會(huì)產(chǎn)生更為便捷的存貸款流動(dòng)，同時(shí)也會(huì)使商業(yè)銀行所面臨的流動(dòng)性管理帶來巨大的挑戰(zhàn)。基于這一現(xiàn)實(shí)，筆者認(rèn)為，大力提升利率市場化下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范能力是非常必要的。

二、我國商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中存在的問題

筆者通過分析我國當(dāng)前商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，認(rèn)為我國當(dāng)前商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力以及取得了極大的提升，但是仍然存在一些不足之處亟待完善。具體說來，主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：

1.尚未樹立具有前瞻性的風(fēng)險(xiǎn)管理理念

長期以來，由于受到經(jīng)濟(jì)體制、國家政策以及市場等多個(gè)因素的影響，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展速度比較慢，貸款業(yè)務(wù)成為廣大商業(yè)銀行追求經(jīng)濟(jì)效益增長的重點(diǎn)。而銀行的規(guī)模與經(jīng)營總資產(chǎn)的大小是決定商業(yè)銀行利潤的主要因素之一。這就使得銀行為了追求規(guī)模與利潤盲目進(jìn)行信貸擴(kuò)張。從整體上來看，我國商業(yè)銀行尚未樹立具有前瞻性的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，從而導(dǎo)致我國的風(fēng)險(xiǎn)管理者未能形成強(qiáng)烈的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。

2.缺乏完善的組織架構(gòu)

傳統(tǒng)上，我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理上作的重心主要集中在對資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的重組、轉(zhuǎn)化、清收、處置等事后管理上，而對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的事前、事中的防范控制做得不夠。我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門并沒有專業(yè)化和組織化，部分比較完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門也只是增加了風(fēng)險(xiǎn)管理部、法律法規(guī)部、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)保存部等部門。各個(gè)業(yè)務(wù)部門對各自業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況分頭管理，缺乏統(tǒng)一的目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)溝通;風(fēng)險(xiǎn)管理部門對于分散在各個(gè)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理并未起到檢查和監(jiān)督作用。

三、利率市場化下我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施

面對利率市場化，我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)深入研究自身在風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在的問題，積極采取各項(xiàng)措施。筆者針對利率市場化下我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，提出以下幾個(gè)方面的對策建議，以期能夠?qū)ξ覈?dāng)前利率市場化下商業(yè)銀行的持續(xù)健康發(fā)展提供一點(diǎn)可借鑒之處：

1.建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)建設(shè)

第一，在利率市場化形勢下，商業(yè)銀行首先應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，對全行的利率工作予以指導(dǎo)，并對相關(guān)部門之間的工作進(jìn)行積極協(xié)調(diào)。第二，構(gòu)建即懂得計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)又具備較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理技能，既能夠?qū)鹑谑袌霭l(fā)展做出前瞻性觀察又能夠及時(shí)提出有效應(yīng)急對策的專業(yè)化利率風(fēng)險(xiǎn)管理人才隊(duì)伍，并積極采取多項(xiàng)措施嚴(yán)防優(yōu)秀人才的流失。因此，我國商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)積極開展定期以及不定期的員工培訓(xùn)，不斷提升員工開展利率風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)知識(shí)以及實(shí)踐技能。

2.強(qiáng)化商業(yè)銀行內(nèi)部的經(jīng)營管理機(jī)制

首先，應(yīng)當(dāng)通過分析和研究大量的信息資料，對未來某一時(shí)期將出現(xiàn)的實(shí)際利率做出科學(xué)的說明和判斷，以此判斷利率變動(dòng)的趨勢及利率風(fēng)險(xiǎn)的大小。在此基礎(chǔ)上，可以高效利用利率期貨、期權(quán)、掉期等手段，以期控制、抵補(bǔ)利率風(fēng)險(xiǎn)，甚至獲取較高收益。還可以通過發(fā)展中間業(yè)務(wù)，如結(jié)算、咨詢、財(cái)務(wù)顧問、承兌等，調(diào)整利潤結(jié)構(gòu)，通過增加無利率風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)來降低利率風(fēng)險(xiǎn)。

四、結(jié)束語

通過上述幾個(gè)部分的分析與論述，我們可以看到，在利率市場化背景下加強(qiáng)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范能力已經(jīng)成為當(dāng)前亟待解決的重要課題。應(yīng)當(dāng)充分重視我國當(dāng)前商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)防范方面存在的問題，并針對這些問題積極采取有效對策措施。只有這樣，才能使我國金融市場真正融入到市場化的大潮中來，才能夠真正實(shí)現(xiàn)我國商業(yè)銀行的持續(xù)健康發(fā)展。

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