羅伯特·盧卡斯

賈擁民

經(jīng)濟(jì)學(xué)家，2023年5月15日去世，享年85歲

2023年5月15日，1995年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主羅伯特·盧卡斯（Robert Emerson Lucas， Jr.）不幸離世，享年85歲。

當(dāng)年，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的頒獎(jiǎng)詞稱盧卡斯為“對宏觀經(jīng)濟(jì)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展影響力最大的經(jīng)濟(jì)學(xué)家”。諾貝爾委員會(huì)的頒獎(jiǎng)詞時(shí)有過譽(yù)，但是盧卡斯絕對實(shí)至名歸：他領(lǐng)導(dǎo)了對宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)舊范式的革命和批判（“理性預(yù)期革命”和“盧卡斯批判”），開創(chuàng)了宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的新范式。

多變的求學(xué)之路

盧卡斯于1937年9月15日出生于華盛頓州的亞基馬縣。他的父親老羅伯特·愛默生·盧卡斯和母親簡·鄧普頓·盧卡斯在那里經(jīng)營著一家名為“盧卡斯冰激凌”（The Lucas Ice Creamery）的餐館，盧卡斯是他們的長子。盧卡斯的父母本來是從西雅圖搬到亞基馬的，然而小餐館因1937年-1938年的經(jīng)濟(jì)不景氣而關(guān)閉了，于是他們一家又搬回了西雅圖。

盧卡斯高中時(shí)數(shù)學(xué)和科學(xué)成績極佳，原本屬意麻省理工學(xué)院，只是未能獲得麻省理工學(xué)院的獎(jiǎng)學(xué)金，但是獲得了芝加哥大學(xué)的獎(jiǎng)學(xué)金。然而芝加哥大學(xué)沒有工程系，盧卡斯入學(xué)后先學(xué)了一段時(shí)間數(shù)學(xué)，不久之后就失去了興趣，后選修了一些古代史課程，最后決定主修歷史。盧卡斯當(dāng)時(shí)雖然仍不清楚專業(yè)歷史學(xué)家究竟是做什么的，但是他了解到，一個(gè)人可以通過追求自己的學(xué)術(shù)興趣并撰寫相關(guān)文章來謀生，于是開始有了未來以學(xué)術(shù)為業(yè)的想法。

1959年，盧卡斯前往加州大學(xué)伯克利分校繼續(xù)深造。由于他不懂希臘語和法語，而只懂一點(diǎn)拉丁語和德語，無力深入閱讀古典文獻(xiàn)，因此決定攻讀經(jīng)濟(jì)史。為了更好地學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)史，盧卡斯旁聽了一些經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。他很快就發(fā)現(xiàn)，自己原來對經(jīng)濟(jì)學(xué)比對歷史更感興趣，于是提出了轉(zhuǎn)專業(yè)申請。但是他得不到加州大學(xué)伯克利分校經(jīng)濟(jì)學(xué)系的支持，不得不回到芝加哥大學(xué)。

在正式開始在芝加哥大學(xué)讀研究生之前，盧卡斯旁聽了一些經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。更重要的是，他在其中一本教科書上看到了一句話：保羅·薩繆爾森（Paul Samuelson）的《經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)》是第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束以來最重要的一本經(jīng)濟(jì)學(xué)著作。這本書并不容易，但是盧卡斯下定了決心，他花了整整一個(gè)暑假的時(shí)間，逐字逐句細(xì)讀，每一個(gè)公式都推導(dǎo)一遍。苦讀《經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)》的經(jīng)歷，對盧卡斯影響至深。正是這本書，讓盧卡斯堅(jiān)定了從事學(xué)術(shù)研究的決心；也正是這本書，讓他從開始學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)就埋下了偏離芝加哥傳統(tǒng)的種子。

1963年，盧卡斯從芝加哥大學(xué)獲得了博士學(xué)位，他的博士論文的主題是研究美國制造業(yè)的資本－勞動(dòng)替代率。在獲得了卡內(nèi)基理工學(xué)院（現(xiàn)為卡內(nèi)基梅隆大學(xué)）的產(chǎn)業(yè)管理研究院的教職后，他也是按照喬根森研究企業(yè)投資決策的思路去構(gòu)建關(guān)于企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的動(dòng)態(tài)模型的。換言之，在芝加哥大學(xué)求學(xué)期間和在卡內(nèi)基理工學(xué)院任教早期，盧卡斯在他的研究中基本上沒有涉足過宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域。

另外，盧卡斯也不是一開始就反對凱恩斯主義的。事實(shí)上，他后來回憶道，“雖然從某種意義上說，從芝加哥大學(xué)出來的每一個(gè)人都是弗里德曼的學(xué)生，但是就宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的層面而言，我更樂意自詡為正統(tǒng)的凱恩斯主義者?！蹦菚r(shí)，盧卡斯推崇的是偏應(yīng)用的凱恩斯主義理論，即計(jì)量建模。

然而不久之后，盧卡斯就在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域發(fā)起了針對凱恩斯主義的“革命”。

“革命”和“批判”

在卡內(nèi)基理工學(xué)院，盧卡斯與許多知名學(xué)者共事，其中最著名的是赫爾伯特·西蒙（Herbert Simon），但是西蒙似乎沒有對盧卡斯的思想產(chǎn)生太大影響。對他影響比較大的學(xué)者是里昂納德·拉平（Leonard Rapping）、約翰·穆特（John Muth）等人，當(dāng)然還有當(dāng)時(shí)在那里攻讀博士學(xué)位的愛德華·普雷斯科特（Edward Prescott）。

拉平是盧卡斯早期的重要合作者，極具開創(chuàng)意義的論文《實(shí)際工資、就業(yè)與通脹》就是他們兩人一起完成的。這篇論文是在20世紀(jì)60年代經(jīng)濟(jì)學(xué)界關(guān)于菲利普斯曲線的激烈論戰(zhàn)的氛圍中寫成，發(fā)表于1969年。盧卡斯最著名的論文、吹響了“理性預(yù)期革命”號角的《預(yù)期與貨幣中性》一文，就是這篇論文的進(jìn)一步發(fā)展。

有意思的是，盧卡斯和拉平在撰寫這篇論文的時(shí)候并沒有明確意識(shí)到它將為宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)開啟一個(gè)全新的方向。盧卡斯后來回憶稱，最初撰寫該文的原意是豐富凱恩斯主義的基礎(chǔ)而不是要挑戰(zhàn)它。

盧卡斯也是后來才認(rèn)識(shí)到，自己對凱恩斯主義經(jīng)濟(jì)學(xué)及其政策含義的拒絕，正是從《實(shí)際工資、就業(yè)與通脹》一文開始的。

穆特則啟發(fā)了盧卡斯采用理性預(yù)期假設(shè)。穆特是在1961年發(fā)表的《理性預(yù)期與價(jià)格變化理論》一文中提出理性預(yù)期概念的，他對經(jīng)濟(jì)主體因?yàn)樾畔⒉粚ΨQ而無法對價(jià)格形成預(yù)期的觀點(diǎn)進(jìn)行了批判。盧卡斯采納了理性預(yù)期假設(shè)，并把它作為自己的研究思路的基石。

隨后，盧卡斯于1972年發(fā)表了石破天驚的《理性預(yù)期和貨幣中性》一文，正式掀起理性預(yù)期革命。許多人都對這篇論文做過解讀，在此不再贅述，其主要結(jié)論可以簡單地總結(jié)為一句話：政府的經(jīng)濟(jì)刺激政策，會(huì)被民眾的預(yù)期所對沖，從而遭到失敗。

1975年和1977年，盧卡斯相繼發(fā)表《經(jīng)濟(jì)周期的均衡模型》和《理解經(jīng)濟(jì)周期》兩篇論文，構(gòu)建了刻畫經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的一般均衡模型，證明經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)無損于經(jīng)濟(jì)，即經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的存在不意味著市場失靈，因而，通過政府干預(yù)來抹平經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的理由也就不復(fù)存在了。

盧卡斯第二著名的論文是他1976年發(fā)表的《計(jì)量政策評估：一個(gè)批判》。

總而言之，政府采取的凱恩斯主義宏觀政策，是無法實(shí)現(xiàn)降低通貨膨脹或提高就業(yè)等預(yù)定目標(biāo)的，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)主體（家庭和企業(yè)）會(huì)提前根據(jù)可得信息形成預(yù)期，對政策做出預(yù)判并提前采取行動(dòng)，從而抵消政策的效果。因此，要考慮宏觀經(jīng)濟(jì)政策，關(guān)鍵是先建立一個(gè)以家庭和企業(yè)的最優(yōu)決策為基礎(chǔ)的一般均衡分析框架。在此基礎(chǔ)上，普雷斯科特和芬恩·基德蘭德（Finn Kydland）得出了一個(gè)進(jìn)一步的重要推論：真正意義上的好政策，其實(shí)只限于提供穩(wěn)定的規(guī)則，而不可能是試圖打破人們理性預(yù)期的“隨機(jī)應(yīng)變”；如果總是試圖通過出乎意料的政策來取得某種效果，最終必定會(huì)失去信任。

當(dāng)然，理性預(yù)期革命并不是盧卡斯一個(gè)人完成的。事實(shí)上，早在1971年，盧卡斯就在與普雷斯科特合作的論文《不確定性下的投資》中運(yùn)用了理性預(yù)期假說；薩金特也在1972年發(fā)表了使用理性預(yù)期假設(shè)的論文《理性預(yù)期與利率的期限結(jié)構(gòu)》，他們兩人是盧卡斯推進(jìn)“理性預(yù)期革命”的最重要的盟友，普雷斯科特更是繼盧卡斯之后的新興古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)第二代的代表人物。

多面盧卡斯

盧卡斯是個(gè)多面手，他的貢獻(xiàn)當(dāng)然并不限于對經(jīng)濟(jì)波動(dòng)（經(jīng)濟(jì)周期）的分析。他在內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長理論領(lǐng)域也有非常重要的貢獻(xiàn)。2018年以“內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長理論”而榮獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的保羅·羅默（Paul Romer），就是盧卡斯在芝加哥大學(xué)的學(xué)生。他在1988年發(fā)表的論文《論經(jīng)濟(jì)增長的機(jī)制》是這個(gè)領(lǐng)域的開創(chuàng)性文獻(xiàn)。另外，在資產(chǎn)定價(jià)、國際貿(mào)易、公共財(cái)政等領(lǐng)域，盧卡斯都作出了重要的貢獻(xiàn)。

如前所述，盧卡斯是從一個(gè)（他自稱的）凱恩斯主義者轉(zhuǎn)變?yōu)樾屡d古典主義者的。他在接受采訪時(shí)，坦率承認(rèn)自己從來沒有真正擁有過一個(gè)明確的研究綱領(lǐng)，而是只有一個(gè)希望解決的問題清單。他說，當(dāng)他遇到一篇新論文、一個(gè)新的數(shù)學(xué)方法，又或者發(fā)現(xiàn)了為解決某個(gè)問題開辟了新途徑的新證據(jù)時(shí)，他就會(huì)投入進(jìn)去并全力以赴。在這個(gè)意義上，他的多面性，又似乎體現(xiàn)了某種“機(jī)會(huì)主義”。

更有意思的是，盧卡斯在貨幣主義和他自己開創(chuàng)的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)新范式之間，也顯得有些游移不定。他認(rèn)為自己始終是一個(gè)貨幣主義者，是弗里德曼的學(xué)生，說自己對貨幣理論的貢獻(xiàn)是將貨幣數(shù)量論納入現(xiàn)代的、明確的動(dòng)態(tài)模型。但是，由他開創(chuàng)的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)新范式卻只將貨幣視為計(jì)量單位而沒有任何實(shí)際作用（即所謂“貨幣中性”）。

盧卡斯始終認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)要平衡理論敘事和經(jīng)驗(yàn)敘事。他對第二代新凱恩斯主義模型持批判態(tài)度，認(rèn)為這些模型中不存在現(xiàn)實(shí)的動(dòng)力，它們過于繁雜，不夠簡約，也不能用于指導(dǎo)任何政策。他甚至認(rèn)為，在這一點(diǎn)上，第二代新凱恩斯主義模型比20世紀(jì)60年代的凱恩斯主義模型還不如，因?yàn)楹笳咧辽倏梢詫φ哌M(jìn)行定量評估。

盧卡斯已去，他所開創(chuàng)的研究范式將會(huì)走向何方？一個(gè)比較表面的觀察結(jié)論似乎是，現(xiàn)在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家們顯得有些“孤芳自賞”，他們似乎不怎么在乎外界的批評。這種態(tài)度是有道理的，因?yàn)橥挥袃?nèi)部批評才是真正有效的。但如果離現(xiàn)實(shí)越來越遠(yuǎn)，可能也非幸事。

（作者為均衡研究所學(xué)術(shù)顧問、浙江大學(xué)跨學(xué)科中心特約研究員；編輯：臧博）