金融科技時(shí)代商業(yè)銀行加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的有效措施分析

梁 姣

（中國農(nóng)業(yè)銀行， 天津 300480）

“金融科技”一詞首次出現(xiàn)在2014 年的政府工作報(bào)告中，隨后2019 年8 月中國人民銀行對外公布未來三年的金融科技發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步融合金融科技和風(fēng)險(xiǎn)管理，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理的深入發(fā)展；同年年底，人民銀行開始在北京進(jìn)行金融科技創(chuàng)新的首次試點(diǎn)，這標(biāo)志著我國高度重視金融科技發(fā)展對于金融風(fēng)險(xiǎn)管理帶來的影響。商業(yè)銀行作為我國金融體系的重要主體，需充分把握金融科技時(shí)代的趨勢，進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)防控、構(gòu)建高效的線上風(fēng)險(xiǎn)防控體系和措施，充分保障新技術(shù)的應(yīng)用不會給銀行帶來資金損失，同時(shí)能夠切實(shí)保障客戶信息的安全性，促進(jìn)商業(yè)銀行的可持續(xù)性發(fā)展。此外，商業(yè)銀行還應(yīng)當(dāng)高度重視新技術(shù)發(fā)展應(yīng)用對于安全保障方面的新要求，主動(dòng)加強(qiáng)技術(shù)方面的研究創(chuàng)新，利用人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計(jì)算等促進(jìn)金融風(fēng)險(xiǎn)的高效管控，充分滿足金融科技時(shí)代發(fā)展的新需求。

一、商業(yè)銀行線上風(fēng)險(xiǎn)防控背景簡述

隨著手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行和開放銀行等線上金融服務(wù)日趨開放和便捷，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能等金融科技新技術(shù)在線上平臺廣泛運(yùn)用，危害系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用安全的漏洞暴露日益增多，基于互聯(lián)網(wǎng)和客戶端發(fā)起的黑客攻擊更加容易和頻繁，攻擊手段由傳統(tǒng)的惡意注冊、DDos 攻擊和WEB 應(yīng)用攻擊轉(zhuǎn)向自動(dòng)化、云端化、智能化趨勢。針對銀行線上平臺和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)信息安全威脅更直接、更多元、更突出，信息泄露、撞庫拖庫、非法爬蟲等產(chǎn)生的危害也更嚴(yán)重、更隱蔽，對銀行網(wǎng)絡(luò)信息安全防控帶來了嚴(yán)重壓力和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

近年來，釣魚網(wǎng)站、偽基站、仿冒APP 等傳統(tǒng)黑產(chǎn)威脅有所控制，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化趨勢愈加明顯，上游提供攻擊腳本等黑客軟件，貓池、改機(jī)等作案設(shè)備和資源，中游負(fù)責(zé)利用群控云控手機(jī)農(nóng)場、打碼解碼平臺、IP 秒撥群撥代理、暴力破解等技術(shù)獲取、偽造和倒賣非法手機(jī)號等數(shù)據(jù)信息，下游具體實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、獲利變現(xiàn)和銷贓，并且黑產(chǎn)技術(shù)和資源能力在進(jìn)一步演化、升級，甚至可以針對某些銀行線上業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，提供數(shù)據(jù)打包、精準(zhǔn)定制和技術(shù)眾包等一站式黑產(chǎn)攻擊方案，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪越來越呈現(xiàn)門檻低、分工細(xì)、花樣多、跨區(qū)域、獲利快的特征。近年來網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪持續(xù)高發(fā)，個(gè)人信息泄露事件屢禁不止，電話欺詐、短信欺詐、盜取資金等傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙套路翻新，刷單代理欺詐、網(wǎng)購?fù)丝钇墼p、殺豬盤等新型網(wǎng)絡(luò)欺詐犯罪手法層出不窮，不斷由原來的身份盜用、非法轉(zhuǎn)賬支付向網(wǎng)絡(luò)貸款、信用卡和理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)和交易欺詐延伸，線上風(fēng)險(xiǎn)防控形勢更加復(fù)雜和嚴(yán)峻，保障銀行線上用戶、資金和交易安全成為防控重點(diǎn)，線上反欺詐工作任重道遠(yuǎn)。

二、金融科技時(shí)代商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的挑戰(zhàn)

在結(jié)合自身工作，及參考現(xiàn)有文獻(xiàn)的研究和有關(guān)調(diào)研結(jié)果來看，商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)管理遇到的挑戰(zhàn)主要有以下兩大方面。

第一，來自金融科技自身改革創(chuàng)新、完善線上金融基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)的挑戰(zhàn)。由于商業(yè)銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)復(fù)雜又龐大、線上業(yè)務(wù)猛增，因此數(shù)據(jù)收集整理存在一定難度。同時(shí)不同類型的金融數(shù)據(jù)的收集和統(tǒng)計(jì)也有不同的標(biāo)準(zhǔn)，而數(shù)據(jù)信息的收集面臨種種困難，因此杠桿率以及金融風(fēng)險(xiǎn)的底數(shù)都難以及時(shí)了解清楚，金融科技方面的風(fēng)險(xiǎn)有所增加，從自身工作來看，主要是基于大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)應(yīng)用而帶來的安全性風(fēng)險(xiǎn)問題有所增多。

第二，在與信用機(jī)制聯(lián)系更加緊密且更復(fù)雜的挑戰(zhàn)。當(dāng)前金融資本逐步呈現(xiàn)網(wǎng)狀化發(fā)展態(tài)勢，與信用機(jī)制的聯(lián)系更加緊密更加復(fù)雜。當(dāng)前分業(yè)監(jiān)管不斷發(fā)展，投資政策越來越多，標(biāo)準(zhǔn)各不統(tǒng)一，對于企業(yè)以及金融控股沒有建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化的管理規(guī)范，金融機(jī)構(gòu)各種開展跨行業(yè)領(lǐng)域的投資活動(dòng)，不斷擴(kuò)張，使得自身發(fā)展出現(xiàn)與實(shí)際脫節(jié)的情況。

總體而言，當(dāng)前我國金融體系必須充分掌握金融網(wǎng)狀化發(fā)展的具體實(shí)際，促進(jìn)商業(yè)銀行自身、商業(yè)銀行的產(chǎn)品與服務(wù)的有效創(chuàng)新，借助大數(shù)據(jù)技術(shù)全面統(tǒng)計(jì)預(yù)測金融風(fēng)險(xiǎn)。

三、金融科技時(shí)代商業(yè)銀行加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施

商業(yè)銀行面對信息不對稱的情況，需有效運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，全面預(yù)測自身遇到的風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建商業(yè)銀行線上防控體系，進(jìn)而進(jìn)行充分管理風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié)合自身工作來看，商業(yè)銀行線上防控體系主要由風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)核查、風(fēng)險(xiǎn)管控、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)四個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成。風(fēng)險(xiǎn)識別階段，主要通過專家經(jīng)驗(yàn)規(guī)則及機(jī)器學(xué)習(xí)模型，在海量的線上業(yè)務(wù)中識別可疑交易并開展系統(tǒng)自動(dòng)化的干預(yù)措施(直接阻斷、人臉加強(qiáng)認(rèn)證等)。風(fēng)險(xiǎn)核查階段，采取外呼調(diào)查及人工分析等手段，對可疑交易開展風(fēng)險(xiǎn)排查，核實(shí)確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)交易，排除無風(fēng)險(xiǎn)交易。風(fēng)險(xiǎn)管控階段，對核實(shí)確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)的交易，加入風(fēng)險(xiǎn)名單進(jìn)行管控。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)階段，通過預(yù)警準(zhǔn)確率、預(yù)警覆蓋率、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率等核心風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營指標(biāo)，對風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)核查、風(fēng)險(xiǎn)管控各流程環(huán)節(jié)開展過程評價(jià)。

(一)加強(qiáng)線上風(fēng)控方面

第一，加強(qiáng)智能風(fēng)控系統(tǒng)建設(shè)。商業(yè)銀行面對線上業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)形勢，需要建立一套智能化、自動(dòng)化的風(fēng)控系統(tǒng)，在海量的線上交易中快速、有效識別可疑交易，分級分類對可疑交易開展攔截、加強(qiáng)認(rèn)證等差異化的干預(yù)，最大化地自動(dòng)處置可疑交易。

第二，提高規(guī)則模型準(zhǔn)確率，豐富系統(tǒng)自動(dòng)干預(yù)手段。針對線上風(fēng)險(xiǎn)交易，設(shè)置豐富的風(fēng)險(xiǎn)特征庫，在智能風(fēng)控系統(tǒng)部署專家經(jīng)驗(yàn)規(guī)則、機(jī)器學(xué)習(xí)模型，精準(zhǔn)識別線上風(fēng)險(xiǎn)交易。針對不同類型、不同等級的風(fēng)險(xiǎn)交易，采取風(fēng)險(xiǎn)提示窗、人臉識別、短信驗(yàn)證、U 盾等認(rèn)證方式，在保障線上業(yè)務(wù)安全的同時(shí)，提升客戶體驗(yàn)。

(二)具體措施方面

第一，加強(qiáng)銀行資金鏈的全流程統(tǒng)計(jì)以及監(jiān)測管理。由于風(fēng)險(xiǎn)通常會出現(xiàn)在被忽視且無數(shù)據(jù)記錄的死角之中，商業(yè)銀行必須要及時(shí)做好數(shù)據(jù)嵌套管理，推動(dòng)金融創(chuàng)新的合規(guī)化發(fā)展。首先要根據(jù)其特點(diǎn)以及功能做好合理的分解。然后根據(jù)客戶需求以及市場需求實(shí)際對于分解后的具體特征做好全面分析與整合。這兩大環(huán)節(jié)中要注意運(yùn)用數(shù)據(jù)記錄統(tǒng)計(jì)體現(xiàn)的具體特征，并把握資金流向，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)的客觀計(jì)量統(tǒng)計(jì)。在此基礎(chǔ)之上運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)建立相關(guān)的監(jiān)測模型或者制定對應(yīng)指標(biāo)，有效提升商業(yè)銀行內(nèi)部對于風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)見能力，融合大數(shù)據(jù)分析以及人工調(diào)研兩種方式，加強(qiáng)銀行投資前與投資后的金融風(fēng)險(xiǎn)管控。

第二，量化執(zhí)行信貸政策。對于宏觀政策進(jìn)行量化執(zhí)行管理過程中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過多樣化的數(shù)據(jù)建立起和客戶之間交叉驗(yàn)證的管理系統(tǒng)，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管，提升銀行自身的信用。針對房地產(chǎn)、政府部門、事業(yè)單位以及社會團(tuán)體等不同省份設(shè)置差異化的客戶標(biāo)識，從而及時(shí)高效地發(fā)現(xiàn)違規(guī)融資等行為。

第三，樹立風(fēng)控模型的公信度。銀行應(yīng)當(dāng)通過科學(xué)運(yùn)用數(shù)據(jù)建立對私或者對公等不同的風(fēng)險(xiǎn)評估模型，針對歷史樣本展開全面分析，借助多維運(yùn)用模型展開具體計(jì)算，保障決策系數(shù)更加可靠精準(zhǔn)。銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集整理客戶的賬戶資料以及數(shù)據(jù)信息，嚴(yán)格管控客戶還款的具體來源。銀行還應(yīng)當(dāng)建立貸款中期與后期的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，比如關(guān)于生活繳費(fèi)、發(fā)工資等是否由銀行進(jìn)行代繳代發(fā)等，是否存在中斷或者減少等異常情況，從而及時(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理。

第四，制度交易數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)掃描。一般金融機(jī)構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜，同時(shí)分布的地域方位較為廣發(fā)分散，所以管理半徑較大。而銀行內(nèi)部組織分支以及部門之間信息共享不充分，也容易造成風(fēng)險(xiǎn)問題。所以，基于模式庫記載的形式以及規(guī)章制度，融合系統(tǒng)流程的全面管控，攝入貫徹落實(shí)數(shù)字化制度。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)利用交易流水的各項(xiàng)數(shù)據(jù)展開全面系統(tǒng)的分析，結(jié)合客戶的信用情況，針對金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的異常情況及時(shí)進(jìn)行全面監(jiān)控，防止由于管理半徑過長導(dǎo)致銀行內(nèi)部信息不對稱。商業(yè)銀行借助大數(shù)據(jù)技術(shù)的指導(dǎo)，打造系統(tǒng)內(nèi)部全員參與的完善的閉環(huán)系統(tǒng)，針對其中的模型及時(shí)作出優(yōu)化調(diào)整，從而防范金融管理風(fēng)險(xiǎn)。

四、結(jié)語

總而言之，隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，金融科技業(yè)務(wù)也成為商業(yè)銀行運(yùn)營發(fā)展過程中的必然產(chǎn)物。而強(qiáng)化金融科技業(yè)務(wù)的金融風(fēng)險(xiǎn)管控，才可以有效促進(jìn)人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)之間的深入融合，讓大眾可以享受更加便利、安全、高效的金融產(chǎn)品與服務(wù)。然而，現(xiàn)階段金融科技業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)展的情況并不樂觀，風(fēng)險(xiǎn)管理問題非常多，需要引起重視并采取科學(xué)有效的舉措進(jìn)行處理，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)積極構(gòu)建完善的風(fēng)控管理體系，加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)的合理評審，促進(jìn)內(nèi)部控制管理效率的提升，從而推動(dòng)商業(yè)銀行金融科技業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)定發(fā)展。