商業(yè)銀行風險管理的智能化轉型:現(xiàn)狀、路徑與對策建議

謝合亮 王福貴 朱淑

風險管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行的重要基石，科技是推動商業(yè)銀行風險管理水平不斷提高的重要因素。大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、5G等新一代信息技術的快速發(fā)展和廣泛應用，開啟了智能風控時代的到來。但同時，智能風控技術也對商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風險管理模式也形成了巨大的沖擊，本文從國內智能風控發(fā)展的現(xiàn)狀入手，展示了智能風控實現(xiàn)的基本路徑，并針對智能風控可能帶來的新的挑戰(zhàn)，提出了對策建議。

一、引言

2015年以來，金融科技（FinTech）成為銀行業(yè)的熱門話題，它以金融場景為載體，以技術創(chuàng)新為支撐，在極短的時間內對整個銀行業(yè)產生了巨大而深遠的影響，給銀行業(yè)帶來了一場技術革命。金融科技最初興起于第三方支付、互聯(lián)網貸款、電子貨幣等領域，起初并未受到商業(yè)銀行的足夠重視，隨著商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信貸、理財、支付等優(yōu)勢業(yè)務不斷被侵蝕，各大銀行感受到了巨大挑戰(zhàn)，開始積極布局金融科技，提升科技競爭力。姜增明（2019）、季成（2020）、吳朝平（2019）的研究都指出了商業(yè)銀行發(fā)展金融科技的緊迫性。

作為金融科技的重要組成部分，智能風控，顧名思義就是智能技術與風險管理的結合體。通過將信息數(shù)字化，依托人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術，尋找與風險評估有關聯(lián)的關鍵信息，并通過建立模型，實現(xiàn)對目標風險水平與風險偏好的精準分析?；诖?，本文針對傳統(tǒng)商業(yè)銀行風險管理模式的局限與挑戰(zhàn)，從現(xiàn)象探尋本質，提出轉型智能風控的基本思路，也指明了新技術可能給商業(yè)銀行帶來的新風險，并正對這些挑戰(zhàn)提出了相應的對策與建議，對探索智能技術賦能銀行風險管理的出路具有重大意義。

二、商業(yè)銀行智能風控現(xiàn)狀

隨著近幾年我國經濟增長的減速，以及經濟結構逐漸調整進入“雙循環(huán)”階段，加上中美貿易摩擦和新冠疫情的影響，使得我國經濟的發(fā)展面臨著許多不穩(wěn)定因素，各種信貸違約事件頻發(fā)，我國銀行業(yè)整體面臨著不良資產上升的局面。根據(jù)中國銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)，近年來，我國銀行業(yè)不良貸款余額上升趨勢比較明顯。2017年我國銀行業(yè)整體不良貸款余額為15795億元，之后，該指標快速上升，截止到2021年第三季度，不良貸款余額已經達到27883億元，特別是受疫情影響比較嚴重的2020年，整體不良貸款增幅甚至超過了25%。

此外，我國不同類型的商業(yè)銀行不良貸款也都出現(xiàn)了不斷增加的趨勢。大型商業(yè)銀行不良貸款余額遠高于其他類型銀行，但從不良率的增幅來看，除去外資銀行由于業(yè)務縮減使得不良貸款余額變化較小的因素外，大型商業(yè)銀行與股份制銀行的不良率增幅卻遠低于城市商業(yè)銀行與農村商業(yè)銀行以及新成立的民營銀行。目前，我國商業(yè)銀行面臨宏觀經濟周期性調整以及國際關系等不確定性突出的壓力，在構建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的過程中，行業(yè)競爭會越來越激烈，商業(yè)銀行風險管理將面臨空前的壓力。同時，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網、區(qū)塊鏈等技術的快速發(fā)展與應用，給商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務帶來了巨大的沖擊與挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行將不得不面對銀行業(yè)務數(shù)字化時代的到來，將業(yè)務增長轉換到依靠科技投入而非人力投入的軌道上來。下表為2021年上半年部分股份制銀行信用卡中心員工人數(shù)的變化情況。

上表的數(shù)據(jù)顯示了2021年各大銀行信用卡中心人數(shù)的變化情況，從不斷減少的員工數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，商業(yè)銀行正使用科技手段逐漸替代傳統(tǒng)人工。在可預見的未來，商業(yè)銀行大量的信貸審批人員、客服人員、行政等崗位都將被低成本的智能系統(tǒng)取代。特別是近年的新冠疫情打亂了全球的供應鏈秩序，全球在未來較長一段時間都將面臨比較嚴重的通貨膨脹壓力，在我國經濟轉型升級的關鍵時期，輸入性通脹將使得企業(yè)原料進口壓力增大，利潤被進一步壓縮，信貸違約風險增加，商業(yè)銀行風險管理能力將面臨巨大挑戰(zhàn)。

可見，在信息化時代，商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)采集、分析與應用能力直接決定了銀行的風險管理能力，而銀行的風險管理能力又決定了商業(yè)銀行的業(yè)務發(fā)展與生存能力。然而，從全國整體來看，我國商業(yè)銀行風險管理智能化能力仍有不足，在數(shù)字化戰(zhàn)略思維、數(shù)據(jù)資源整合、交差營銷、風險管理人員能力培養(yǎng)等方面依然存在不足。

三、商業(yè)銀行風險管理智能化的路徑

（一）商業(yè)銀行轉型智能風控的動因

傳統(tǒng)信用風險管理的模式主要依靠人工審批以及評分卡建模，商業(yè)銀行借助企業(yè)或個人征信報告、企業(yè)財務報告和抵押物等信息來評估客戶的信用風險情況。近幾年，隨著互聯(lián)網的普及，個人客戶與小微企業(yè)能夠更加便捷的獲得金融服務，并且在信息技術的推動下，新興的金融業(yè)態(tài)不斷出現(xiàn)，快速的搶占著傳統(tǒng)銀行的市場份額。同時，人們對金融服務的時效性與個性化需求也越來越高，傳統(tǒng)的風控模式已經無法滿足在互聯(lián)網時代商業(yè)銀行對金融服務的及時、精準、便捷以及低成本的風險管理業(yè)務的需求。商業(yè)銀行傳統(tǒng)風險管理面臨的主要調挑戰(zhàn)可以用圖1進行說明。

總體來說，商業(yè)銀行零售業(yè)務在傳統(tǒng)風險管理手段下，主要依靠征信數(shù)據(jù)進行信貸風險評估，數(shù)據(jù)維度比較單一。而且我國目前依然還存在大量征信白戶，這類人群很難通過正規(guī)機構獲金融服務，只能轉向民間借貸這類非正規(guī)機構，形成大量影子銀行，給社會穩(wěn)定埋下隱患。另外，商業(yè)銀行傳統(tǒng)零售信貸風控大量依靠人工審批，時效性和準確性都比不上先進的算法模型，這也是銀行傳統(tǒng)風控亟待解決的問題。而對公業(yè)務存在的主要問題是風控模式缺乏統(tǒng)一的評估標準，信貸管理人員進入企業(yè)調研的成本較高，且很難獲得真實的數(shù)據(jù)，從而使得項目風險評估的效率較低。

從傳統(tǒng)業(yè)務來看，對公業(yè)務在商業(yè)銀行業(yè)務中都占據(jù)著主要地位。然而，隨著我國經濟增長的逐步放緩，以及全球新冠疫情的持續(xù)影響，各行業(yè)經營效益普遍下滑，對公業(yè)務獲利將變得更加困難，競爭也更加激烈。同時，在利率市場化不斷推進的過程中，各大銀行為了爭搶大企業(yè)客戶，紛紛降低貸款利率水平，進而給銀行帶來了較大的利潤增長壓力。在這種背景下，許多銀行都提出了向零售業(yè)務轉型的戰(zhàn)略方向。相對于對公業(yè)務來說，零售業(yè)務因為其分散性的特點，風險往往更小也更便于計量，各大銀行已經紛紛把零售作為未來業(yè)務發(fā)展的戰(zhàn)略方向。

除了互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈這些技術的快速發(fā)展外，新冠疫情的爆發(fā)也成為推動銀行加大金融科技投入的重要因素。從表面上看，商業(yè)銀行增加對科技的投入似乎與近幾年的新冠疫情沒有直接聯(lián)系。但實事上，疫情不但嚴重的沖擊了實體經濟，也對銀行的業(yè)務模式產生了巨大影響。隨著整個社會對無接觸的商業(yè)模式的需求的激增，銀行業(yè)務也從傳統(tǒng)的線下模式往線上轉移，這就逼著銀行必須加快數(shù)字化、智能化轉型的步伐。

（二）商業(yè)銀行智能風控的實踐

1.智能風控的業(yè)務流程。智能風控的業(yè)務流程可以通過圖1來直觀展示。第一步，客戶通過移動終端選擇信貸場景發(fā)起授信申請，通過OCR、人臉識別以個人關鍵信息要素比對完成客戶身份核驗。第二步，當客戶信息進入到多場景信貸平臺后，平臺將對申請信息進行初步判斷并形成作業(yè)，對于需要線下調查的作業(yè)將被轉入對應主辦分支行進行辦理，并在線下完成辦理后再將人工核驗結果提交到智能風控系統(tǒng);如若不需進行線下作業(yè)，則直接提交到智能風控系統(tǒng)。第三步，智能風控系統(tǒng)將通過與外部征信機構（包括第三方數(shù)據(jù)公司、場景提供機構等）進行數(shù)據(jù)交互，并進行數(shù)據(jù)清洗，之后通過內置模型、規(guī)則等完成對客戶風險的評估與授信額度測算等事項。最后，智能風控中心將客戶的信用評估結果反饋至客戶，對于申請被拒絕的客戶，需告知客戶被拒絕原因。

2.智能風控系統(tǒng)架構。智能風控的技術架構包含儲存層、加工層、平臺層與應用層四個部分，典型的智能風控系統(tǒng)架構可以用圖3來表示。儲存層可以為海量的高維數(shù)據(jù)提供儲存基礎，其中，Mysql可以作為系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)庫，HDFS與HBase可以進行分布式存儲，儲存層是整個智能風控系統(tǒng)的基礎，只有擁有了完善的數(shù)據(jù)平臺，才有可能以此為基礎進行其他業(yè)務的開發(fā)。加工層主要是對儲存在數(shù)據(jù)層的原始數(shù)據(jù)進行加工，通過數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)標準化以及數(shù)據(jù)降維等操作，將結構化與非結構化數(shù)據(jù)轉化為可直接進行數(shù)據(jù)分析與建模的標準數(shù)據(jù)格式。平臺層是智能風控系統(tǒng)核心，負責著數(shù)據(jù)分析、特征變量加工、模型開發(fā)以及整個信貸生命周期的風控具體功能展開的設計工作，是保障智能風控系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行的關鍵。應用層主要是對平臺層的輸出結果進行相應的操作，完成貸前風險識別，貸中風險預警以及貸后催收三大功能，綜合運用大數(shù)據(jù)、機器學習等技術完成包括反欺詐、身份核驗、用戶畫像、可視化分析、信用評估等工作。

四、商業(yè)銀行轉型智能風控的對策建議

盡管商業(yè)銀行在發(fā)展智能風控方面已經取得了不小的進展，但仍然面臨著許多挑戰(zhàn)，如智能風控建設過程中各部門、各機構各自為政，以及新技術帶來的潛在風險和智能風控人才儲備不足等問題。為了更好的發(fā)揮智能風控的作用，加快商業(yè)銀行金融科技升級，建議在戰(zhàn)略規(guī)劃、技術研發(fā)以及人才儲備方面積極應對，實現(xiàn)商業(yè)銀行智能風控的快速與高質量發(fā)展。

（一）以戰(zhàn)略高度，統(tǒng)籌智能風控建設

目前，商業(yè)銀行智能風控應用開發(fā)多數(shù)為各分支機構、各部門基于自身業(yè)務需求，數(shù)據(jù)采購、模型開發(fā)和系統(tǒng)建設相對零散、割裂，銀行整體缺乏全局性的統(tǒng)籌規(guī)劃，重復建設現(xiàn)象嚴重。智能風控平臺包括風險數(shù)據(jù)整合、模型開發(fā)、模型應用以及數(shù)據(jù)可視化等多個模塊，需要對各模塊進行橫向、縱向銜接融合。從縱向看，從底層的數(shù)據(jù)儲存到頂層的應用，需要根據(jù)不同的業(yè)務需求對整個系統(tǒng)進行分層設計。從橫向看，同一層級的不同模塊之間需要根據(jù)不同的任務指令進行調度。在智能風控系統(tǒng)建設過程中，還需要考慮流式計算、分布式計算、機器學習、深度學習、知識圖譜以及分布式數(shù)據(jù)庫、圖數(shù)據(jù)庫與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫之間的兼容問題，以及設備運算速度能是否滿足算法的需要等問題。這些硬件、軟件基礎都會對智能風控系統(tǒng)的成功運行構成挑戰(zhàn)。

（二）強化監(jiān)管約束，完善消費者權益保護

科學技術的發(fā)展使得商業(yè)銀行可以更加便捷的獲得消費者的個人信息，在銀行客戶隱私信息與權益保護日益遭受人工智能等新一代信息技術威脅的情況下，同時按照國家有關標準規(guī)范，明確應用安全、網絡安全、數(shù)據(jù)安全、運行環(huán)境安全、災備方式等內容，強化可信身份鑒別、輸入合法性校驗、訪問控制、參數(shù)控制和異常處理，切實建立健全對于新技術應用可能引發(fā)風險的防范措施。由于法律往往具有滯后性，且很多領域無法覆蓋，因此，監(jiān)管機構近年也在不斷完善針對線上業(yè)務出臺各種規(guī)章制度如《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網貸款業(yè)務的通知》等，以規(guī)范商業(yè)銀行利用大數(shù)據(jù)風控技術開展線上業(yè)務的新模式。

監(jiān)管機構也在不斷適應新技術帶來的挑戰(zhàn)，同時強調各類金融機構需加強行業(yè)自律，按照“持牌經營”的原則，不斷出臺相應的管理辦法對各種在線信貸業(yè)務進行規(guī)范，在法律層面實現(xiàn)對智能信貸業(yè)務監(jiān)管。而作為金融市場最重要的力量，商業(yè)銀行在享受新技術帶來的便捷的同時，也需要堅守底線，堅持把監(jiān)管要求和消費者權益保護放在第一位，從道德和法律層面做好行業(yè)表率。

（三）嚴防技術風險

從社會的發(fā)展規(guī)律來看，一種新技術的誕生，往往需要經過長期的磨合才能逐漸走向成熟。盡管商業(yè)銀行在利用智能風控技術方面已經取得了不小的進展，但仍然面臨著許多挑戰(zhàn)。特別隨著商業(yè)銀行對IT系統(tǒng)依賴程度的不斷加深，由此帶來的技術性風險也日益凸出。首先，智能風控技術依賴的大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術一旦出現(xiàn)系統(tǒng)性算法缺陷，將給商業(yè)銀行帶來巨大損失。其次，智能風控系統(tǒng)需高度依賴信息化系統(tǒng)，但信息科技的技術風險往往又具有突發(fā)性強、隱蔽性高的特點，一旦設備發(fā)生故障，對整個業(yè)務體系的影響將是災難性的。

因此，金融科技不僅使銀行的傳統(tǒng)風險形態(tài)面臨新的變化，其數(shù)字化、智能化的風險管理模式還可從根本上改變商業(yè)銀行的風險權重與分布，由此帶來的技術風險也日益凸顯。商業(yè)銀行在智能化、數(shù)字化轉型的道路上，還需加大科技投入，防范新技術帶來的新風險。

（四）加強智能風控技術應用與專業(yè)隊伍建設

商業(yè)銀行要完成風險管理的智能化轉型，首要條件就是人才。在市場人才供應不足的情況下，各大商業(yè)銀行都在積極的爭奪人才。而智能風控系統(tǒng)的搭建不但需要風險管理與業(yè)務方面的專家，也需要精通算法與數(shù)據(jù)科學方面的專家。在智能風控系統(tǒng)的開發(fā)早期，商業(yè)銀行可以與大型互聯(lián)網公司或金融科技公司合作，引入成熟的系統(tǒng)或購買技術咨詢服務，從而彌補自身科技人才的不足。同時也需要注意對關鍵崗位人才的培養(yǎng)，給予技術人才在職級、薪酬等方面適當?shù)膬A斜，鼓勵技術骨干成為銀行的重要核心力量，逐步提高商業(yè)銀行對關鍵技術的自控力。在智能風控系統(tǒng)開發(fā)以及應用過程中，商業(yè)銀行需要搭建智能風控團隊，團隊成員需要既熟悉數(shù)據(jù)結構與模型開發(fā)，也需要了解業(yè)務邏輯，還需要了解監(jiān)管政策，這就需要商業(yè)銀行持續(xù)加強人才培養(yǎng)，尤其是增加對復合型人才培養(yǎng)的投入。

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基金項目：國家自然科學基金面上項目（72173145）

作者單位：中國郵政儲蓄銀行總行智能風控中心