金融科技時代商業(yè)銀行加強金融風險管理的有效措施探討

萬 力

（騰訊科技（北京）有限公司，北京 100000）

“金融科技”一詞2014年3月出現(xiàn)在政府工作報告中。中國人民銀行在2019年8月發(fā)布的金融科技未來3年規(guī)劃，將金融科技與風險管理融合，提升了風險管理高度。同年12月，中國人民銀行在北京推出并啟動金融科技創(chuàng)新試點，這也說明國家對金融科技對金融風險管理影響的重視程度和控制領域地位。商業(yè)銀行作為我國金融體系的主體，就要抓住金融科技這一發(fā)展契機，進行內部的改革與發(fā)展。商業(yè)銀行是當前金融改革中的重要一員，在對金融監(jiān)管與貨幣政策的主動作為和被動接受過程中，需要將“棘輪效應”這一風險消費理論放大，將整體金融監(jiān)管頂層設計改變?yōu)榫仃囀焦芾砟Ｊ?。也就是在原有縱向管理基礎上建立橫向管理系統(tǒng)，使其內部結構更為緊湊，風險問責更為有效。基于上述背景，商業(yè)銀行在經(jīng)濟周期中怎樣有效地進行風險防范，是當前商業(yè)銀行發(fā)展中的重中之重。因此，對商業(yè)銀行來說，必須充分挖掘和預判移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)等新技術中的安全風險，保證新技術不會造成資金損失和客戶信息泄露。而且，商業(yè)銀行還要意識到新技術對安全保障能力提升的影響，積極創(chuàng)新人工智能、云計算以及大數(shù)據(jù)等方面的研究，從而對金融風險進行管理與創(chuàng)新，適應時代發(fā)展的需求。

一、金融科技時代商業(yè)銀行金融風險管理面臨的挑戰(zhàn)

從相關實踐調查中我們可以發(fā)現(xiàn)，隨著金融行業(yè)的快速發(fā)展，市場上對于金融科技服務所產(chǎn)生的需求也隨之增加，技術創(chuàng)新也逐漸受到人們的認可和重視。但是，在傳統(tǒng)經(jīng)濟學理論之中，收益與承受的風險呈正相關狀態(tài)，那么高收益的前提下也會面臨高風險。隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展，很多銀行內部出現(xiàn)了信息不對稱現(xiàn)象，導致收益和風險呈現(xiàn)不對等狀態(tài)。所以，本文總結金融科技時代下商業(yè)銀行的風險管理面臨的挑戰(zhàn)，具體如下：

1.加強金融科技創(chuàng)新改革，增加線上金融基礎設施，將線上與線下業(yè)務有效融合

因為商業(yè)銀行內部面對的數(shù)據(jù)較為復雜，所以提升了數(shù)據(jù)的收集難度。而且各種類型的金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)標準也有所不同，整體信息的收集困難重重，導致杠桿率與金融風險底數(shù)不夠清晰。而且金融科技所面臨的風險與普通經(jīng)營業(yè)務風險不多，大多立足于大數(shù)據(jù)技術、互聯(lián)網(wǎng)技術以及信息技術等，因此也面臨著安全性風險增加的情況。

2.商業(yè)銀行內影子銀行系統(tǒng)出現(xiàn)相互嵌套現(xiàn)象，金融科技創(chuàng)新逐漸變得更為復雜

隨著時代發(fā)展，銀行與其他非銀行金融機構建立了密切聯(lián)系，例如金融租賃、資產(chǎn)管理、證券、保險以及信托等。但是，在這個過程中為了規(guī)避監(jiān)管規(guī)定，降低銀行內部資金占用，導致資產(chǎn)管理計劃、結構性信托產(chǎn)品互相嵌套，信用關系變得更加復雜。

3.隨著金融資本網(wǎng)狀化發(fā)展，對于信用機制的練習也逐漸變得復雜、緊密

隨著分業(yè)監(jiān)管的發(fā)展，投資政策也比較多，而且標準不盡相同，對實際企業(yè)和金融控股公司缺乏統(tǒng)一規(guī)范，刺激金融機構開展跨行業(yè)投資，增加擴張速度，出現(xiàn)了脫離實際的發(fā)展趨勢。

綜上所述，我們發(fā)現(xiàn)，中國目前的金融體系迫切需要了解金融網(wǎng)狀化的實際情況，進行金融產(chǎn)品創(chuàng)新，并利用大數(shù)據(jù)技術來進行全面的風險計量。

二、金融科技時代商業(yè)銀行加強金融風險管理的主要措施

商業(yè)銀行在金融領域中屬于經(jīng)營風險的一個金融中介機構，在信息不對稱的基礎上，越是能夠利用大數(shù)據(jù)，也越能夠把控風險，以最小的代價獲得最高的收益。因此，在商業(yè)銀行發(fā)展中，還需注重打破信息不對稱現(xiàn)象，利用大數(shù)據(jù)對商業(yè)銀行所面臨的風險進行全面審視，提升風險管理的科學性和有效性，這也是提升商業(yè)銀行競爭力的關鍵所在。

1.創(chuàng)建合規(guī)的監(jiān)管標準

金融創(chuàng)新與“合規(guī)”有著密不可分的關系，規(guī)則也就是底線，并不能用資金來覆蓋。所以，一旦缺少全面系統(tǒng)化、數(shù)據(jù)化的業(yè)務明細，則難以達到合規(guī)的管理，因為，風險多發(fā)生缺乏關注和數(shù)據(jù)記載空缺的死角位置。因此，及時對數(shù)據(jù)進行嵌套，有利于促進金融創(chuàng)新合規(guī)化。具體步驟為：首先，依照特性或功能進行分解。其次，需要依照客戶和市場的需求將分解后的不同特征進行分析整合。在上述兩個步驟中，主要是利用數(shù)據(jù)記錄下不同特征，其中包含交易利率、期限、證件和對手等，明確資金流向，重新進行風險計量。在這一基礎上，應用大數(shù)據(jù)能夠對產(chǎn)品交易結構、基礎資產(chǎn)類型、產(chǎn)品經(jīng)理以及發(fā)行人建立監(jiān)測模型或指標，提升了銀行內部的風險識別能力，將大數(shù)據(jù)與人工調查相結合，提升投資前后的風險控制。在對監(jiān)管標準進行統(tǒng)一之后，依照監(jiān)管的實際要求，建立一套適合金融產(chǎn)品信息登記的系統(tǒng)，利用關聯(lián)產(chǎn)品細微之處特征的不同，對商業(yè)銀行內部資金鏈進行全流程統(tǒng)計與監(jiān)測。

2.量化執(zhí)行信貸政策

在宏觀政策的量化執(zhí)行上，商業(yè)銀行可利用多樣化數(shù)據(jù)與客戶建立交叉驗證系統(tǒng)，提升銀行內部管理的同時，也增加銀行的可信度。建立以大數(shù)據(jù)為中心的行業(yè)監(jiān)測預警系統(tǒng)，對不同行業(yè)的發(fā)展情況進行預測，并將信息共享到各個分行。注意關注房地產(chǎn)行業(yè)政策與發(fā)展，設置對個人、對公等多維度事中監(jiān)控模型，利用人民銀行的網(wǎng)銀系統(tǒng)、資金清算系統(tǒng)和個人征信系統(tǒng)，及時阻斷不合規(guī)融資，將一些房貸后的管理和大數(shù)據(jù)分析放到房貸前。對社會團體、事業(yè)單位和政府所述部門開啟不同客戶標識，有助于及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)融資。

3.樹立風控模型的公信度

我國商業(yè)銀行在建模方面已經(jīng)有了強大的信用特征記錄和歷史數(shù)據(jù)支持，能夠建立更加充分的模型。因此，銀行需要在合理利用數(shù)據(jù)的基礎上對 私和對公創(chuàng)設風險評估數(shù)據(jù)模型，對歷史樣本進行分析，應用定價、審批和額度等多維度運用模型進行計算，保證決策系數(shù)的科學性。銀行還需要及時收集客戶在整體銀行內部的賬戶資料與數(shù)據(jù)，把控客戶還款來源。對于商業(yè)銀行來說，還可以建立貸款中和貸款后的預警模型，例如，生活繳費是否由銀行代繳代扣、交易是否出現(xiàn)減少或中斷現(xiàn)象、是否通過銀行代發(fā)工資等，通過模型可以及時判斷異?，F(xiàn)象，及時進行風險預警。并在大數(shù)據(jù)基礎上，建立內部與外部數(shù)據(jù)的擔保圈與關聯(lián)圖譜，有效的評估風險。

4.制度交易數(shù)據(jù)實時掃描

金融機構多數(shù)組織架構比較復雜，而且在不同地域分布范圍較大，增加了管理半徑。銀行內部的母子公司、分行與中行、領導與員工、風控部門與業(yè)務部門之間的信息并沒有進行充分的交互，這也是出現(xiàn)操作風險的主要原因。近年來，我們可以從一些金融大案中發(fā)現(xiàn)，從銀行總管理者、分行和支行都出現(xiàn)了一些問題，從而發(fā)現(xiàn)這些銀行內部控制已經(jīng)完全失效，導致風險管理缺乏實際價值。因此，可以通過對模式庫記載形式、系統(tǒng)規(guī)章制度作為基礎，應用網(wǎng)絡化作為作業(yè)指導，與系統(tǒng)流程控制相結合，強化銀行內部的數(shù)字化制度執(zhí)行力。商業(yè)銀行可以通過交易流水中的數(shù)據(jù)進行分析研究，聯(lián)系整體客戶信用情況，對業(yè)務中的風險異?，F(xiàn)象實施監(jiān)控與掃描。避免因為內部控制半徑過長出現(xiàn)的信息不對稱現(xiàn)象。商業(yè)銀行可以應用大數(shù)據(jù)指導，建立一個全員參與、問責、整改的閉環(huán)系統(tǒng)，并及時更新系統(tǒng)中的模型，對高發(fā)風險進行防范。

三、結語

金融科技業(yè)務是當前大數(shù)據(jù)時代，商業(yè)銀行發(fā)展的必然產(chǎn)物，只有加強金融科技業(yè)務的風險管理，才能真正實現(xiàn)人工智能與商業(yè)銀行金融業(yè)務的有機結合，為廣大人民提供更加方便快捷、安全有效的金融服務。但就目前金融科技業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀而言，其風險管理還存在很多問題，相關人員應予以解決，具體可以通過建立健全的風控體系、完善信用風險評審、加強商業(yè)銀行內部控制，進一步促進我國商業(yè)銀行金融科技業(yè)務的發(fā)展。