數(shù)字化背景下商業(yè)銀行線上信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控對策研究

◎王奕婷 吳純杰

前言

2019年底我國已有市場主體1.23億戶，其中企業(yè)3558萬戶，個(gè)體工商戶8261萬戶，這些市場主體是我國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要參與者、就業(yè)機(jī)會(huì)的主要提供者、技術(shù)進(jìn)步的主要推動(dòng)者，在國家發(fā)展中發(fā)揮著十分重要的作用。在這些市場主體中，小微企業(yè)占比超過90%，貢獻(xiàn)了60%以上的國民生產(chǎn)總值和50%以上的稅收。雖然小微企業(yè)為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)，但由于自身風(fēng)險(xiǎn)較高，企業(yè)與銀行信息不對稱，難以實(shí)現(xiàn)收益、風(fēng)險(xiǎn)和成本的平衡，小微企業(yè)融資難、融資貴、融資慢問題一直成為國內(nèi)外企業(yè)界、理論界、政府和監(jiān)管部門關(guān)注的重點(diǎn)問題。

近年來，隨著金融科技的不斷發(fā)展，在政策與市場的雙輪驅(qū)動(dòng)下，各金融機(jī)構(gòu)逐漸將互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)運(yùn)用于信貸模式創(chuàng)新和信用風(fēng)險(xiǎn)管控，極大程度上解決了小微企業(yè)信貸信息不對稱問題，小微企業(yè)信貸可獲得性和服務(wù)效率得到大幅提升，融資成本持續(xù)降低。中國建設(shè)銀行、招商銀行等商業(yè)銀行紛紛加大金融科技投入，加強(qiáng)對傳統(tǒng)小微信貸業(yè)務(wù)的數(shù)字化改造，通過線上辦理、自動(dòng)審批等方式極大提升了獲客能力和客戶體驗(yàn)，而網(wǎng)商銀行、微眾銀行等互聯(lián)網(wǎng)銀行利用所屬集團(tuán)強(qiáng)大的科技能力、眾多的用戶、豐富的場景，通過為個(gè)人和小微企業(yè)提供純線上方式的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了分鐘級(jí)申請、秒級(jí)放款、模型風(fēng)控，在有效解決小微客戶信貸需求“短、小、急”痛點(diǎn)的基礎(chǔ)上，將信用風(fēng)險(xiǎn)也控制在了較低水平。

商業(yè)銀行線上信貸業(yè)務(wù)1快速發(fā)展帶來風(fēng)險(xiǎn)防控壓力的上升，在產(chǎn)品的不斷推廣和使用過程中，新的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)逐漸顯現(xiàn)。線上信貸業(yè)務(wù)面臨準(zhǔn)入環(huán)節(jié)反欺詐難度較大，貸中環(huán)節(jié)客戶畫像不精準(zhǔn)、容易過度授信，以及貸后環(huán)節(jié)的資金監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理、訴訟證據(jù)鏈固化困難等問題，對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防控提出了新的挑戰(zhàn)。因此，研究如何加強(qiáng)線上信貸產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理，提高“線上+線下”管理水平，解決線上業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控問題，十分迫切和必要。本文在對已有相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行梳理和分析的基礎(chǔ)上，基于近年來商業(yè)銀行線上信貸業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)踐，梳理了業(yè)務(wù)開展中數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)、模型風(fēng)險(xiǎn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)、貸后管理風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、處置風(fēng)險(xiǎn)等面臨的新挑戰(zhàn)，提出了完善商業(yè)銀行線上信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控對策的具體思路和建議。

文獻(xiàn)綜述

風(fēng)險(xiǎn)控制是線上信貸業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵，主要包括風(fēng)險(xiǎn)控制效果和風(fēng)險(xiǎn)控制成本兩個(gè)維度，對應(yīng)“信息不對稱”和“規(guī)模經(jīng)濟(jì)”理論，本文主要研究如何提高風(fēng)險(xiǎn)管控模式的有效性，因此理論分析著重從“信息不對稱”理論出發(fā)。信貸市場“信息不對稱”現(xiàn)象引發(fā)了“信貸配給”（Akerlof，1970；Jaffee & Russell，1976；Stiglitz & Weiss，1981），影響了信貸資源配置效率。

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)特別是移動(dòng)支付、社交網(wǎng)絡(luò)、搜索引擎和云計(jì)算等技術(shù)拓展了信息渠道來源，降低了信息不對稱程度，大幅減少交易成本，提高了資源配置效率（謝平、鄒傳偉，2012；宮曉林，2013）。信貸市場通過使用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對企業(yè)的經(jīng)營狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ冗M(jìn)行多維度分析，構(gòu)建更有效的互聯(lián)網(wǎng)信貸評估模型，測算企業(yè)的第一還款能力，有別于傳統(tǒng)信貸模式主要依靠抵押擔(dān)保等第二還款來源緩釋風(fēng)險(xiǎn)，它著重推動(dòng)商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率的提高，成為解決銀行體系小微企業(yè)信貸供給問題的重要工具（王馨，2015；沈悅、郭品，2015；Livshits、MacGee、Tertilt，2016；盛天翔、范從來，2020）。

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，學(xué)者們也逐漸開始關(guān)注小微企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，Liberti& Petersen（2018）認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)貸款在信息收集過程中還有很多數(shù)據(jù)無法掌握，且在將“軟”信息轉(zhuǎn)化為“硬”信息時(shí)，會(huì)導(dǎo)致部分信息丟失。Jaksic&Marinc（2019）指出，互聯(lián)網(wǎng)貸款雖然有大量的“硬”信息，但是可信度存在核實(shí)難問題，導(dǎo)致無法實(shí)現(xiàn)對借款人的精準(zhǔn)畫像。陳巖等（2016）研究指出互聯(lián)網(wǎng)信貸主要依靠互聯(lián)網(wǎng)信息和行為數(shù)據(jù)來判斷借款人的資信狀況和還款能力，數(shù)據(jù)失真和信息造假是導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)的主要原因，“以貸還貸”方式容易轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)。許榮等認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)貸款只憑借線上數(shù)據(jù)進(jìn)行信貸決策，側(cè)重對貸款人的行為數(shù)據(jù)分析而不是先驗(yàn)證資質(zhì)條件，更沒有進(jìn)行線下接觸和考察，信息數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確性存疑，容易引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)（許榮等，2014；吳曉求，2015；劉忠璐，2016）。中國人民銀行征信中心與金融研究所聯(lián)合課題組（2014）分析了我國互聯(lián)網(wǎng)信貸平臺(tái)倒閉潮出現(xiàn)的原因，指出互聯(lián)網(wǎng)信貸平臺(tái)與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)相比，征信應(yīng)用嚴(yán)重不足，無法制約借款人的道德風(fēng)險(xiǎn)。黃益平、黃卓（2018）總結(jié)了我國數(shù)字金融的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，指出風(fēng)控創(chuàng)新是互聯(lián)網(wǎng)信貸的重要生命力之一，但大數(shù)據(jù)風(fēng)控也存在數(shù)據(jù)不完整、噪音難消除等天然不足，且存在重相關(guān)關(guān)系、輕因果分析的問題。

國內(nèi)外學(xué)者前期研究指出互聯(lián)網(wǎng)貸款存在的風(fēng)險(xiǎn)主要為：一是數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)，由于數(shù)據(jù)造假、數(shù)據(jù)不完整和數(shù)據(jù)噪音，且沒有線下核查流程，無法實(shí)現(xiàn)對借款人的“精準(zhǔn)畫像”；二是資金用途風(fēng)險(xiǎn)，由于無法有效控制貸款資金支付，出現(xiàn)“以貸還貸”等情況；三是征信數(shù)據(jù)應(yīng)用不全面，無法制約借款人的道德風(fēng)險(xiǎn)。

基于互聯(lián)網(wǎng)貸款面臨的風(fēng)險(xiǎn)分析，學(xué)者們提出了風(fēng)險(xiǎn)控制的相應(yīng)對策。中國人民銀行征信中心與金融研究所聯(lián)合課題組（2014）提出要利用大數(shù)據(jù)技術(shù)開發(fā)適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)信貸模式的征信產(chǎn)品，提升征信數(shù)據(jù)的覆蓋廣度和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，增強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力。宋首文等人認(rèn)為要搭建雙邊或多邊平臺(tái)并利用第三方平臺(tái)實(shí)現(xiàn)客戶征信數(shù)據(jù)庫的全面升級(jí)，細(xì)化客戶評級(jí)，建立內(nèi)部統(tǒng)一產(chǎn)品庫勾連同業(yè)產(chǎn)品庫，采集宏觀與微觀經(jīng)濟(jì)變量，進(jìn)行趨勢性分析，提升區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評估體系（宋首文等，2015）。劉忠璐（2016）建議商業(yè)銀行要加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，共享數(shù)據(jù)，提高信用風(fēng)險(xiǎn)評估的準(zhǔn)確性。鄂春林（2018）認(rèn)為要做強(qiáng)數(shù)據(jù)，提升風(fēng)險(xiǎn)控制模型的迭代速度，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制線上與線下相結(jié)合。

整體上看，國內(nèi)外文獻(xiàn)關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)貸款的研究主要集中在貸款技術(shù)、信貸效率、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)等方面，對互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制主要聚焦于數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)、資金用途風(fēng)險(xiǎn)、征信應(yīng)用不全面引發(fā)的道德風(fēng)險(xiǎn)等方面，對商業(yè)銀行線上信貸業(yè)務(wù)有較強(qiáng)的借鑒意義。但有關(guān)商業(yè)銀行線上信貸業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)控制方面的研究相對較少，至少還有欺詐風(fēng)險(xiǎn)、模型風(fēng)險(xiǎn)、貸后管理風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和處置風(fēng)險(xiǎn)等方面值得進(jìn)一步研究和關(guān)注。本文基于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)實(shí)踐，通過對商業(yè)銀行近年來線上信貸業(yè)務(wù)發(fā)展中面臨的主要挑戰(zhàn)進(jìn)行分析，在此基礎(chǔ)上提出風(fēng)險(xiǎn)管控對策。

商業(yè)銀行線上信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制面臨的挑戰(zhàn)

近年來，商業(yè)銀行運(yùn)用大數(shù)據(jù)和金融科技手段，對傳統(tǒng)線下小微信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行了流程再造，為小微企業(yè)和企業(yè)主推出了銀稅互動(dòng)類、交易流水類、金融資產(chǎn)類、公積金類、社保類等多維度的線上信貸產(chǎn)品。小微線上信貸業(yè)務(wù)的戶數(shù)和余額呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，如建設(shè)銀行線上“小微快貸”系列產(chǎn)品至2020年末累計(jì)投放3.6萬億元，服務(wù)客戶超170萬戶；農(nóng)業(yè)銀行線上“農(nóng)銀e貸”系列產(chǎn)品2020年末余額達(dá)1.31萬億，較上年末增長122.2%。商業(yè)銀行線上信貸業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，也逐漸暴露出數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)、模型風(fēng)險(xiǎn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)、貸后管理風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、處置風(fēng)險(xiǎn)等問題。

（一）數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行傳統(tǒng)信貸流程主要依靠人工進(jìn)行線下調(diào)查、審查、審批和放款，對信用風(fēng)險(xiǎn)的評估根據(jù)信貸制度從客戶分類、信用等級(jí)、財(cái)務(wù)分析、生產(chǎn)經(jīng)營情況、資金用途等維度進(jìn)行違約預(yù)測，通過抵質(zhì)押、保證等增信措施來緩釋風(fēng)險(xiǎn)，是一種“經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)型”的信貸決策模式，服務(wù)半徑較小，難以滿足小微企業(yè)融資服務(wù)的普惠性需求。而線上信貸業(yè)務(wù)充分利用大數(shù)據(jù)，多維度、動(dòng)態(tài)分析客戶的履約意愿和履約能力，調(diào)查、審查、審批、用信等業(yè)務(wù)流程主要在線上完成，是一種“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型”的信貸決策模式，呈現(xiàn)出“小額、分散、高頻”的特點(diǎn)。數(shù)據(jù)的真實(shí)性、廣度和深度直接影響線上信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制水平。數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行線上信貸業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它是指由于數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性而引發(fā)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)衍生出欺詐風(fēng)險(xiǎn)，欺詐風(fēng)險(xiǎn)是指由于無法有效識(shí)別借款人的惡意騙貸行為而導(dǎo)致的信貸損失。從商業(yè)銀行線上信貸產(chǎn)品實(shí)踐來看，主要存在以下四大方面的數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)：

1.數(shù)據(jù)廣度和深度不夠，難以為客戶精準(zhǔn)畫像

一是數(shù)據(jù)來源不廣。商業(yè)銀行線上信貸業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)主要以內(nèi)部數(shù)據(jù)和人行征信為主，內(nèi)部數(shù)據(jù)主要包括行內(nèi)支付結(jié)算信息、金融資產(chǎn)信息等，維度相對比較單一。雖然引入的外部數(shù)據(jù)有日漸增多趨勢但還不夠豐富，在對客戶進(jìn)行全面的數(shù)據(jù)收集比對和交叉驗(yàn)證上，還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。如客戶行為數(shù)據(jù)（消費(fèi)習(xí)慣、網(wǎng)絡(luò)行為、社交行為等）在產(chǎn)品模型應(yīng)用中不夠廣泛，部分本地化特色數(shù)據(jù)（環(huán)保、用水、用電、工資等）由于數(shù)據(jù)零散難以被模型引用，影響模型的準(zhǔn)確性。二是內(nèi)部數(shù)據(jù)存在“信息孤島”現(xiàn)象。傳統(tǒng)的商業(yè)銀行組織架構(gòu)按照業(yè)務(wù)條線進(jìn)行管理，不同業(yè)務(wù)條線的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)相對孤立，不能充分共享，如企業(yè)主的個(gè)人賬戶結(jié)算信息、個(gè)人貸款信息和信用卡使用信息等數(shù)據(jù)由于分布在不同系統(tǒng)中，導(dǎo)致在小微企業(yè)貸款審批決策中無法被充分利用，一定程度上削弱了對客戶的行為分析及風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

2.數(shù)據(jù)真實(shí)性校驗(yàn)困難，存在數(shù)據(jù)篡改的風(fēng)險(xiǎn)

一是部分?jǐn)?shù)據(jù)源難以交叉驗(yàn)證，如商業(yè)銀行供應(yīng)鏈產(chǎn)品數(shù)據(jù)主要來源于核心企業(yè)，核心企業(yè)也有可能通過變造內(nèi)部數(shù)據(jù)等方式來為自己或其上下游企業(yè)謀取利益。二是對于通過白名單形式報(bào)送的數(shù)據(jù)或需要線下調(diào)查錄入的數(shù)據(jù)（如押品價(jià)值、企業(yè)銷售收入、納稅情況等），存在數(shù)據(jù)提供者或調(diào)查人員高估押品或刻意修改數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)。三是對于外部數(shù)據(jù)平臺(tái)，缺乏統(tǒng)一的準(zhǔn)入評估標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性無法準(zhǔn)確判斷，存在數(shù)據(jù)可靠性風(fēng)險(xiǎn)。

3.數(shù)據(jù)更新不及時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)反映

主要表現(xiàn)為外部監(jiān)管數(shù)據(jù)（征信、失信被執(zhí)行、法院判決等）更新存在時(shí)滯性，導(dǎo)致某些風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或消除后，未能及時(shí)聯(lián)動(dòng)更新，易造成短期內(nèi)多家銀行貸款、準(zhǔn)入控制失效的情況發(fā)生。如借款人利用銀行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的滯后性，集中一段時(shí)間在多家銀行的線上渠道申辦貸款，遠(yuǎn)超其負(fù)債能力，導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)加大，個(gè)別客戶在金融公司、網(wǎng)貸平臺(tái)的融資信息沒有在征信系統(tǒng)中體現(xiàn)，導(dǎo)致融資額度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過自身風(fēng)險(xiǎn)控制水平；又如，企業(yè)的涉訴和執(zhí)行信息聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)會(huì)有滯后性，導(dǎo)致企業(yè)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)信息未能及時(shí)反映，貸款發(fā)放后可能存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。

4.白名單數(shù)據(jù)管理不到位，存在風(fēng)險(xiǎn)隱患

線上信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一是客戶準(zhǔn)入。目前，商業(yè)銀行線上信貸產(chǎn)品尤其是個(gè)人類產(chǎn)品在客戶準(zhǔn)入管理方面主要采取白名單制。以個(gè)人公積金類線上產(chǎn)品為例，主流的白名單管理方式有兩種：一種是基于單個(gè)客戶維度的白名單，一種是基于單位維度的白名單?；趩蝹€(gè)客戶的白名單由于客戶總量大且分散，白名單管理難度大；基于單位維度的準(zhǔn)入白名單，雖然事先對客戶工作單位進(jìn)行了甄別和控制，但單位內(nèi)部的異常員工無法有效剔除。如臨聘人員、問題員工、非“正?！眴T工等還款能力不足，從對該類客戶風(fēng)險(xiǎn)情況的跟蹤看，形成不良的概率較大。同時(shí)，線上信貸業(yè)務(wù)無線下核查流程，部分小微企業(yè)通過注冊空殼公司、構(gòu)造虛假數(shù)據(jù)騙貸，部分中介機(jī)構(gòu)通過代繳公積金或者代繳稅款“養(yǎng)白戶”騙貸，存在欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

（二）模型風(fēng)險(xiǎn)

模型風(fēng)險(xiǎn)主要是由于模型建立（如建模假設(shè)不當(dāng)、模型選擇不當(dāng)、模型要素不全、模型性能較差等）和模型應(yīng)用存在偏差導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。線上信貸業(yè)務(wù)在風(fēng)險(xiǎn)控制方面區(qū)別于傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)最主要的優(yōu)勢是大數(shù)據(jù)優(yōu)勢和模型優(yōu)勢（黃益平、邱晗，2021）。傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)主要依靠人工，根據(jù)制度要求進(jìn)行信貸決策，線上信貸業(yè)務(wù)通過對大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理，更能抓住一些復(fù)雜的非線性關(guān)系及解釋變量之間的交互作用，在此基礎(chǔ)上將制度要求轉(zhuǎn)化為數(shù)理模型進(jìn)行線上化信貸決策。目前，商業(yè)銀行線上信貸模型一般布局在商業(yè)銀行總部，一旦模型出現(xiàn)漏洞，容易引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。從實(shí)踐上看，模型風(fēng)險(xiǎn)主要有以下方面：

1.制度規(guī)則模型化轉(zhuǎn)化不足，準(zhǔn)入控制失效

部分定性化的產(chǎn)品政策和業(yè)務(wù)規(guī)則要求準(zhǔn)入條件無法轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)語言被模型客觀引用，導(dǎo)致模型數(shù)據(jù)不全，影響準(zhǔn)入控制。

2.授信模型函數(shù)較為簡單，易被不法分子利用

部分商業(yè)銀行線上產(chǎn)品授信采用單一的授信校驗(yàn)規(guī)則，或通過簡單的函數(shù)運(yùn)算得出授信結(jié)果。不法分子可能通過多次調(diào)整業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、多個(gè)客戶驗(yàn)證等方式識(shí)別出銀行的授信模型，再通過蓄意修改數(shù)據(jù)，騙取授信額度。如目前商業(yè)銀行的銀稅互動(dòng)類產(chǎn)品，主要基于企業(yè)納稅數(shù)據(jù)授信，存在一些非法中介利用銀行授信規(guī)則漏洞，通過代繳稅費(fèi)協(xié)助企業(yè)惡意套取銀行信貸資金的現(xiàn)象，或通過助貸謀取不法利益等行為，這些都存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。

3.模型未實(shí)現(xiàn)客戶及其關(guān)聯(lián)人整體風(fēng)險(xiǎn)管控，存在過度授信風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行的線上信貸產(chǎn)品中，企業(yè)行政處罰、法人高管信息、配偶及控股企業(yè)等信息內(nèi)嵌于授信模型。單一個(gè)人通過其配偶或參與控股等方式，開立多家企業(yè)、多頭進(jìn)行線上融資，可能造成多頭授信、過度授信的風(fēng)險(xiǎn)。

4.授信模型后置，存在一定業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

現(xiàn)有的商業(yè)銀行企業(yè)法人類線上信貸產(chǎn)品，大多從企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)授權(quán)申請開始，需要客戶進(jìn)行開立對公賬戶、企業(yè)網(wǎng)銀和個(gè)人掌銀。而在實(shí)際業(yè)務(wù)審批時(shí)，可能因模型校驗(yàn)、征信準(zhǔn)入等問題導(dǎo)致授信不通過，引發(fā)客戶反感甚至投訴，存在一定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

（三）貸后管理風(fēng)險(xiǎn)

線上信貸業(yè)務(wù)貸后管理風(fēng)險(xiǎn)主要是由于對貸款資金用途監(jiān)管不到位和貸后風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警不到位引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。線上信貸業(yè)務(wù)貸后管理與傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)貸后管理的主要區(qū)別在于，線上信貸業(yè)務(wù)小額分散，客戶群體大。以某大型商業(yè)銀行為例，在傳統(tǒng)線下信貸業(yè)務(wù)模式下，單個(gè)客戶經(jīng)理管理小微法人客戶10戶左右，而在線上信貸業(yè)務(wù)快速發(fā)展背景下，大部分客戶經(jīng)理管戶超50戶，部分客戶經(jīng)理管戶甚至超過100戶，隨著業(yè)務(wù)總量的擴(kuò)大，管戶數(shù)量將進(jìn)一步增長。貸后管理風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在：

1.資金用途監(jiān)督缺失，存在資金違規(guī)使用現(xiàn)象

線上產(chǎn)品對貸款資金流向難以掌控，存在資金違規(guī)使用風(fēng)險(xiǎn)。雖然商業(yè)銀行的線上信貸產(chǎn)品均明確信貸資金僅限于企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，不得另作他用，但受制于現(xiàn)有技術(shù)手段，對客戶信貸資金用途難以實(shí)行有效的監(jiān)督，存在部分小微企業(yè)貸款由企業(yè)放款賬戶直接一次或多次轉(zhuǎn)入企業(yè)主個(gè)人賬戶，再通過線上渠道（微信轉(zhuǎn)賬、支付寶等）轉(zhuǎn)出，部分個(gè)人貸款違規(guī)流入股市、樓市，或投資私募基金、參與小貸、購買互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品等現(xiàn)象，給商業(yè)銀行貸款資金監(jiān)管帶來一定困難。同時(shí)，客戶信貸資金被挪用，容易出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)。

2.貸后管理問題

一是客戶經(jīng)理與業(yè)務(wù)量匹配問題。隨著線上信貸業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，客戶總量大幅上升，客戶經(jīng)理人數(shù)難以同步匹配客戶發(fā)展規(guī)模，基層客戶經(jīng)理管戶壓力和管戶難度較大。隨著業(yè)務(wù)的不斷增加，人均管戶量還會(huì)進(jìn)一步增加。二是客戶經(jīng)理管戶意愿和能力問題。線上貸款客戶由系統(tǒng)審批，貸款發(fā)放后分發(fā)管戶，客戶經(jīng)理處于被動(dòng)管戶的狀態(tài)，且管戶數(shù)量較大，存在業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。與線下貸款相比，客戶經(jīng)理管理參與感與責(zé)任意識(shí)均有一定差距，存在客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)素質(zhì)與線上信貸業(yè)務(wù)發(fā)展不匹配的問題。三是貸后責(zé)任劃分問題。純線上信貸產(chǎn)品的審批和發(fā)放主要由系統(tǒng)處理，客戶可以全流程自主提款。放款后系統(tǒng)完成客戶經(jīng)理指派，客戶經(jīng)理不能做到“了解自己的客戶”，也無從進(jìn)行及時(shí)有效的風(fēng)險(xiǎn)防范，一旦發(fā)生不良，責(zé)任也難以認(rèn)定。

3.線上預(yù)警處理不規(guī)范

商業(yè)銀行線上信貸產(chǎn)品上線時(shí)間較短，線上預(yù)警的處理方式方法還未系統(tǒng)性地建立，效果有待市場和周期檢驗(yàn)。尤其是新產(chǎn)品上線初期，系統(tǒng)預(yù)警較多，因客戶正常信息變更產(chǎn)生的無效預(yù)警也較多，客戶經(jīng)理處置預(yù)警的做法不一、效果良莠不齊。

（四）法律風(fēng)險(xiǎn)

商業(yè)銀行線上信貸產(chǎn)品推出時(shí)間相對較短，司法制度、司法實(shí)踐和產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面需要不斷更新和完善。

1.內(nèi)外部法律規(guī)章制度不健全

目前，關(guān)于電子合同方面的立法均為原則性規(guī)定，相關(guān)規(guī)定主要有《民法典》《電子簽名法》等，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不夠明確，對于如何審核和認(rèn)定電子證據(jù)，采取何種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，均沒有具體規(guī)定，可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門在設(shè)計(jì)相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程時(shí)，因無標(biāo)準(zhǔn)可依，導(dǎo)致流程環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)方面不合理、不到位而帶來相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)。

2.法院自由裁量權(quán)較大

因?qū)﹄娮雍灻煽啃缘牟煌斫?，部分法院對線上產(chǎn)品電子簽名、電子合同、電子證據(jù)效力持否定態(tài)度。因線上信貸產(chǎn)品主要是通過手機(jī)銀行或網(wǎng)上銀行操作，合同、借據(jù)等關(guān)鍵證據(jù)均為電子版，法院對電子合同在證據(jù)證明力上不認(rèn)可，借款人也時(shí)常以此作為抗辯理由，增加了訴訟困難。

3.部分線上產(chǎn)品對客戶的權(quán)益保護(hù)不夠

客戶信息保護(hù)是當(dāng)前監(jiān)管的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，部分商業(yè)銀行前期產(chǎn)品在調(diào)用客戶人臉識(shí)別時(shí)未取得充分授權(quán)，對客戶信息的保護(hù)需進(jìn)一步完善。

（五）處置風(fēng)險(xiǎn)

1.自主清收方面

主要存在客戶信息資料不完整、不準(zhǔn)確，大部分沒有抵押物和其他相關(guān)財(cái)產(chǎn)線索，客戶地址、電話變更，查找和清收相較傳統(tǒng)的線上貸款難度大。

2.訴訟處置方面

主要存在訴訟立案、舉證和執(zhí)行困難。一是個(gè)別法院對線上貸款電子簽名、電子合同、電子證據(jù)效力不予認(rèn)可；二是執(zhí)行中法院會(huì)要求提供被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)線索，由于線上貸款基本上無抵押擔(dān)保，銀行難以查證及提供被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)線索。

3.核銷方面

目前線上貸款為新業(yè)務(wù)、新品種，銀行對債務(wù)人基本信息、財(cái)產(chǎn)信息和盡職追償證明材料收集較為困難，影響核銷效率。

商業(yè)銀行線上信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的對策建議

（一）拓展數(shù)據(jù)來源，增強(qiáng)數(shù)據(jù)的支撐作用

數(shù)據(jù)是線上信貸業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性、有效性對提升風(fēng)控效率至關(guān)重要。因此，商業(yè)銀行對內(nèi)要高效整合各條線割裂數(shù)據(jù)，打破“數(shù)據(jù)孤島”，對外要引入第三方宏微觀數(shù)據(jù)和客戶行為數(shù)據(jù)，提升大數(shù)據(jù)的支撐作用，防范欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

1.搭建數(shù)據(jù)中臺(tái)，打破“數(shù)據(jù)孤島”

搭建數(shù)據(jù)中臺(tái)，將科技、運(yùn)營、內(nèi)控等后臺(tái)部門和普惠、個(gè)貸、信用卡等前臺(tái)部門的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，打通內(nèi)部系統(tǒng)壁壘，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享融合、組織處理、建模分析、管理治理和服務(wù)應(yīng)用，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化輸出，在存儲(chǔ)和傳輸過程中加強(qiáng)對客戶的信息保護(hù)，維護(hù)數(shù)據(jù)安全，并以API方式提供服務(wù)，供內(nèi)外部調(diào)用。組建跨業(yè)務(wù)條線、跨部門的數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì)，通過對大數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用，讓決策模式從“經(jīng)驗(yàn)式?jīng)Q策”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皵?shù)據(jù)分析式?jīng)Q策”和“經(jīng)驗(yàn)式?jīng)Q策”雙輪驅(qū)動(dòng)，讓數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)化、資產(chǎn)化，更好驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和發(fā)展。

2.探索與第三方機(jī)構(gòu)合作，拓展數(shù)據(jù)的廣泛性

加大對第三方數(shù)據(jù)的合作和引用，包括引入政府類數(shù)據(jù)和第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)等，推動(dòng)信用業(yè)務(wù)適用數(shù)據(jù)的采購與嵌入，逐步引入稅務(wù)、房地產(chǎn)評估、車輛及個(gè)人保險(xiǎn)、投融資、產(chǎn)業(yè)鏈信息、公積金、電力、政府采購、行業(yè)協(xié)會(huì)、司法、輿情、消費(fèi)能力、個(gè)人行為、網(wǎng)貸平臺(tái)借貸等外部數(shù)據(jù)，構(gòu)建覆蓋客戶、行業(yè)、區(qū)域、人員的多維度、多時(shí)點(diǎn)信用大數(shù)據(jù)視圖，保證根據(jù)業(yè)務(wù)需要能隨時(shí)找到高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的好用和實(shí)用。

（二）完善授信模型，提升信貸決策有效性

授信模型是保障線上信貸業(yè)務(wù)健康發(fā)展的核心因素，模型開發(fā)要根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行假設(shè)，采用合理建模方法，在建模過程中要加強(qiáng)合理性論證，做好模型的后續(xù)驗(yàn)證，根據(jù)市場變化進(jìn)行迭代升級(jí)。

1.建立客戶統(tǒng)一授信體系

打通法人和個(gè)人授信，進(jìn)行線上信貸產(chǎn)品授信時(shí)，充分采集企業(yè)主配偶及關(guān)聯(lián)企業(yè)信息，對企業(yè)主及關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)行總體授信額度控制，防止控制人通過設(shè)立多家企業(yè)進(jìn)行多頭融資。

2.做好授信模型的迭代升級(jí)

為適應(yīng)市場變化，要根據(jù)宏微觀市場動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)模型的迭代升級(jí)。如疫情發(fā)生后，國家采取了一系列的減稅降費(fèi)政策。在傳統(tǒng)的銀稅互動(dòng)模型下，會(huì)出現(xiàn)因小微企業(yè)客戶的稅收繳納變動(dòng)而降低客戶授信額度或?qū)徟粶?zhǔn)入的現(xiàn)象，與國家政策和市場真實(shí)情況出現(xiàn)偏差，需要及時(shí)更新。另外，對于第三方中介機(jī)構(gòu)代繳稅收和代繳公積金、幫助客戶騙取貸款等情況，需要加強(qiáng)反欺詐措施，實(shí)現(xiàn)有效攔截。

（三）整合渠道和系統(tǒng)，搭建風(fēng)險(xiǎn)控制平臺(tái)

平臺(tái)整合了獲客渠道和風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)勢，目前，部分商業(yè)銀行線上信貸業(yè)務(wù)呈現(xiàn)“平臺(tái)化”特點(diǎn)，取得了較好的成效，如中國建設(shè)銀行的“惠懂你”APP、招商銀行的“招貸”APP等。以建設(shè)銀行“惠懂你”為例，平臺(tái)定位為“可見即可貸”的小微企業(yè)一站式融資服務(wù)平臺(tái)，集中了額度測算、預(yù)約開戶、貸款申請、支用還款、指數(shù)調(diào)查問卷等功能，打造了集批量化獲客、精準(zhǔn)化畫像、自動(dòng)化審批、智能化風(fēng)控、綜合化服務(wù)等功能為一身的一體化平臺(tái)，是一個(gè)外部交互開放、內(nèi)部充分整合的平臺(tái)，具有開放式獲客、一站式辦理、智能化風(fēng)控等特點(diǎn)。風(fēng)控系統(tǒng)作為平臺(tái)的重要組成部分，在注冊環(huán)節(jié)，通過收集個(gè)人和企業(yè)基本資料、賬戶信息、身份信息、財(cái)產(chǎn)信息、通訊信息、生物識(shí)別信息、手機(jī)號(hào)碼，采集聲音、人臉圖像、設(shè)備信息、地理位置等信息對用戶身份進(jìn)行識(shí)別，完成實(shí)名認(rèn)證，系統(tǒng)可自動(dòng)實(shí)現(xiàn)個(gè)人關(guān)聯(lián)至企業(yè)，有效解決反欺詐；在客戶貸款申請和審批環(huán)節(jié)，調(diào)用第三方關(guān)聯(lián)的企業(yè)信用、工商、稅務(wù)、水費(fèi)、電力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、票務(wù)、政府采購等信息，實(shí)現(xiàn)對客戶的精準(zhǔn)畫像和授信，首創(chuàng)了企業(yè)在線授權(quán)功能，自動(dòng)生成股東會(huì)決議，股東可進(jìn)行線上投票，授權(quán)企業(yè)實(shí)際控制人進(jìn)行后續(xù)貸款操作；在貸后環(huán)節(jié)，通過持續(xù)跟蹤企業(yè)動(dòng)態(tài)，實(shí)現(xiàn)快速預(yù)警，如建行湖南省分行在線上貸款發(fā)放后即由管戶客戶經(jīng)理進(jìn)行電話聯(lián)系，對于無法聯(lián)系的客戶立即開展上門核查，結(jié)合系統(tǒng)預(yù)警等級(jí)通過“線上+線下”方式進(jìn)行處理。

平臺(tái)化對于商業(yè)銀行線上信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制具有重要借鑒意義：

1.整合入口渠道，搭建獲客平臺(tái)

整合商業(yè)銀行現(xiàn)有的渠道入口，搭建普惠金融服務(wù)平臺(tái)，將反欺詐、風(fēng)控模型嵌入平臺(tái)中，提升風(fēng)險(xiǎn)控制效果。

2.整合預(yù)警信息和系統(tǒng)，搭建企業(yè)級(jí)預(yù)警平臺(tái)

一是打造企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)，整合法人與個(gè)人、線上與線下、表內(nèi)與表外全部信用業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，將行內(nèi)、行外風(fēng)險(xiǎn)信息引入風(fēng)控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)聯(lián)防聯(lián)控。同時(shí)引入海量數(shù)據(jù)打造企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息平臺(tái)，提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。二是建立規(guī)范的線上信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)處理體系，明確各相關(guān)人員風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的處理流程和權(quán)限，實(shí)現(xiàn)線上信貸風(fēng)險(xiǎn)管理智能化、標(biāo)準(zhǔn)化。

（四）做實(shí)貸后管理，防范發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

線上信貸業(yè)務(wù)“小額、高頻、分散”的特點(diǎn)決定了貸后管理模式只能以“線上為主”，通過建立外呼中心、在線監(jiān)測中心等方式進(jìn)行貸后集中作業(yè)。在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建“線上為主，線上+線下”的聯(lián)動(dòng)貸后管理機(jī)制。

1.將線上貸款納入全量監(jiān)測范圍

一是強(qiáng)化對線上信貸業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測和到期管理，加強(qiáng)對貸款資金用途的管理和跟蹤監(jiān)測，抓實(shí)貸款用途管控，嚴(yán)禁信貸資金流入房地產(chǎn)、股市、購買理財(cái)?shù)阮I(lǐng)域，重點(diǎn)排查信貸資金用途虛假、向空殼企業(yè)發(fā)放貸款等情況。二是杜絕中介參與，通過“線上+線下”結(jié)合的貸后管理，按照監(jiān)管要求穿透和跟蹤貸款資金支付和使用，防止資金挪用或進(jìn)入高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

2.加強(qiáng)線上產(chǎn)品培訓(xùn)

組織常態(tài)化的貸后管理培訓(xùn)和考試，并將貸后管理的完成情況、培訓(xùn)考試的通過率，納入對相關(guān)從業(yè)人員的績效考核中，將貸后管理培訓(xùn)的組織情況納入對經(jīng)營機(jī)構(gòu)的績效考核中，使得貸后管理責(zé)任能真正落實(shí)到客戶、落實(shí)到人，著力提升客戶經(jīng)理的貸后管理能力。

注釋：

1互聯(lián)網(wǎng)金融的概念最早由謝平（2012）等學(xué)者提出，主要用于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)類企業(yè)，《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》對商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)給出了明確定義，不包含押品需要線下或主要經(jīng)線下評估等級(jí)和交付保管的抵質(zhì)押貸款。本文根據(jù)商業(yè)銀行實(shí)踐，將受理和審批主要通過線上完成的貸款，統(tǒng)稱為線上信貸業(yè)務(wù)，目前商業(yè)銀行推出的線上信貸業(yè)務(wù)主要面向小微企業(yè)。