基于SCP范式的高校金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)改革研究

李 萌

（宿遷學(xué)院商學(xué)院，江蘇 宿遷 223800）

一、金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程概況

金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程是金融學(xué)專(zhuān)業(yè)的必修課程，一般開(kāi)設(shè)于大三下學(xué)期，旨在讓學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因、主要類(lèi)型與特征，從而掌握不同類(lèi)別金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法與基本原理，提高應(yīng)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的思辨能力，能夠運(yùn)用所學(xué)知識(shí)制定科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，具備較強(qiáng)的金融敏感性與過(guò)硬的職業(yè)素質(zhì)與道德素質(zhì)。金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程綜合性較強(qiáng)，課程內(nèi)容包括金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程相關(guān)理論與風(fēng)險(xiǎn)度量模型與方法，涉及經(jīng)濟(jì)學(xué)、概率論、計(jì)量方法等內(nèi)容；金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程創(chuàng)新性較強(qiáng)，近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技的迅速發(fā)展催生了新型金融風(fēng)險(xiǎn)，要求金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)與時(shí)俱進(jìn)。

二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)中存在的問(wèn)題

（一）課程難度較大，教學(xué)重理論輕度量

金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程理論性與實(shí)踐性較強(qiáng)，教學(xué)難度較大，不僅包括風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因、類(lèi)別、特征等理論分析，也包括各種金融風(fēng)險(xiǎn)的度量方法與測(cè)度模型等實(shí)踐操作部分，如度量操作風(fēng)險(xiǎn)的高級(jí)計(jì)量模型，刻畫(huà)金融風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的Copula函數(shù)等，需要用到SPSS、Matlab等軟件操作，對(duì)于本科生的計(jì)量知識(shí)與數(shù)學(xué)知識(shí)提出較高要求，因此教師在教學(xué)過(guò)程中更偏重理論知識(shí)傳授，忽略風(fēng)險(xiǎn)的度量實(shí)踐操作［1］。當(dāng)前金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程多為48課時(shí)，而每一種風(fēng)險(xiǎn)度量模型的講解需要花費(fèi)至少2課時(shí)，在有限的課時(shí)內(nèi)無(wú)法同時(shí)兼顧理論分析與度量實(shí)踐，產(chǎn)生重理論輕度量的現(xiàn)象。

（二）教學(xué)方式較為傳統(tǒng)，學(xué)生參與性低

金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程知識(shí)點(diǎn)多，教師為能夠在48課時(shí)內(nèi)教授全部課程內(nèi)容，通常教師講，學(xué)生聽(tīng)，教學(xué)效果反饋一般。以利率風(fēng)險(xiǎn)管理為例，利率風(fēng)險(xiǎn)的衡量方法包括缺口分析、利率差幅、久期等，學(xué)生需要掌握每一種衡量方法的概念、具體計(jì)算過(guò)程及計(jì)算結(jié)果的經(jīng)濟(jì)意義等，因此在課堂教學(xué)中充滿(mǎn)著理論灌輸與計(jì)算練習(xí)，學(xué)生對(duì)于計(jì)算題存在畏難心理，影響教學(xué)效果。

（三）教學(xué)考核內(nèi)容單一，學(xué)生會(huì)考不會(huì)用

當(dāng)前金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程考核內(nèi)容以理論考試為主，考核題目包括選擇、名詞解釋、簡(jiǎn)答、案例分析、計(jì)算等，缺乏實(shí)踐內(nèi)容考核［2］。學(xué)生為了通過(guò)考試，努力背誦記憶理論知識(shí)，缺乏應(yīng)用能力。通過(guò)閱卷發(fā)現(xiàn)，學(xué)生在名詞解釋、簡(jiǎn)答上得分較高，在案例分析與計(jì)算上失分較多。在案例分析考核中，部分學(xué)生不能根據(jù)案例選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略與程序；在計(jì)算題考核中，部分學(xué)生對(duì)計(jì)算原理一知半解，經(jīng)常出現(xiàn)用錯(cuò)公式、帶錯(cuò)數(shù)據(jù)現(xiàn)象，應(yīng)用能力較低。

三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)改革SCP范式構(gòu)建

結(jié)合教學(xué)過(guò)程，將教學(xué)中的SCP范式定義為教學(xué)結(jié)構(gòu)—教學(xué)行為—教學(xué)績(jī)效三個(gè)方面［3］。其中，教學(xué)結(jié)構(gòu)決定教學(xué)行為與教學(xué)績(jī)效；教學(xué)行為受到教學(xué)結(jié)構(gòu)制約，教學(xué)行為也決定著教學(xué)績(jī)效；教學(xué)績(jī)效是教學(xué)結(jié)構(gòu)與教學(xué)行為的結(jié)果與反饋，同時(shí)教學(xué)績(jī)效的變化會(huì)影響到教學(xué)結(jié)構(gòu)與教學(xué)行為的調(diào)整。三者之間雙向循環(huán)影響，根據(jù)學(xué)生學(xué)情適當(dāng)調(diào)整教學(xué)結(jié)構(gòu)與教學(xué)行為，進(jìn)而提升教學(xué)績(jī)效。

（一）教學(xué)結(jié)構(gòu)

根據(jù)SCP范式理論，結(jié)構(gòu)對(duì)行為與績(jī)效發(fā)揮決定性作用。應(yīng)用在金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)中，教學(xué)結(jié)構(gòu)構(gòu)建整體的教學(xué)框架，奠定未來(lái)的教學(xué)基礎(chǔ)，主要體現(xiàn)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)大綱制定與教學(xué)教材選取兩個(gè)方面，教學(xué)大綱發(fā)揮宏觀(guān)指導(dǎo)作用，教材選取貫穿在具體的教學(xué)過(guò)程中，教學(xué)大綱與教學(xué)教材決定后期的教學(xué)行為與教學(xué)績(jī)效。

1.教學(xué)大綱制定。當(dāng)前金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程多為理論課時(shí)，缺乏實(shí)踐課時(shí)，因此在大綱制定過(guò)程中應(yīng)當(dāng)適量增加上機(jī)課時(shí)，體現(xiàn)應(yīng)用性。上機(jī)課時(shí)多集中在金融風(fēng)險(xiǎn)量化操作中，比如度量信用風(fēng)險(xiǎn)的信用矩陣模型，度量風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的Copula函數(shù)模型，通過(guò)上機(jī)操作提高學(xué)生的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用水平。

2.教學(xué)教材選取。當(dāng)前金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教材理論性強(qiáng)，教材內(nèi)容多偏向于理論分析，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)度量部分只是簡(jiǎn)單介紹其原理，教材中案例較少，且多為年代較久的經(jīng)典案例。因此在金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教材選取中，應(yīng)當(dāng)同時(shí)注重理論性與應(yīng)用性，教師可選取多本教材，制訂合理的教學(xué)計(jì)劃，兼顧理論教學(xué)與案例與模型度量的應(yīng)用性。

（二）教學(xué)行為

金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)大綱與教學(xué)教材決定了教學(xué)過(guò)程中的教學(xué)行為，教學(xué)行為主要體現(xiàn)在教學(xué)過(guò)程中采取的教學(xué)方法，為改變傳統(tǒng)的教學(xué)方法，提升學(xué)生的課堂參與度，教學(xué)行為主要包括案例教學(xué)與學(xué)生小組匯報(bào)兩個(gè)方面。

1.案例教學(xué)。將金融熱點(diǎn)內(nèi)容與經(jīng)典事件作為案例，不僅提升學(xué)生興趣，在案例分析討論的過(guò)程中也有助于啟發(fā)學(xué)生思考，提高學(xué)生的金融敏銳性。例如在證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理中，以“上證指數(shù)”“深證指數(shù)”“創(chuàng)業(yè)板指”為例，選取“股市大盤(pán)走勢(shì)分析圖”，通過(guò)基本面分析與技術(shù)分析與學(xué)生一同探討股市中的“熊市”與“牛市”，分析股市中存在的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)學(xué)生樹(shù)立正確的投資觀(guān)念，避免盲目跟風(fēng)投資。

2.學(xué)生小組匯報(bào)。除了教師自身準(zhǔn)備的案例外，將學(xué)生分組自行選擇金融風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型進(jìn)行匯報(bào)，充分調(diào)動(dòng)學(xué)生的自主性。通過(guò)學(xué)生匯報(bào)發(fā)現(xiàn)，學(xué)生匯報(bào)選取案例比較新穎，多結(jié)合金融時(shí)事，如在全面風(fēng)險(xiǎn)管理匯報(bào)中，學(xué)生選擇“國(guó)華綏中發(fā)電公司實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理案例”，分析了綏中發(fā)電公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建過(guò)程，引起了學(xué)生極大的討論興趣。此外，部分學(xué)生對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)度量模型較為感興趣，選擇了相關(guān)的優(yōu)秀碩博畢業(yè)論文進(jìn)行展示與匯報(bào)，梳理模型的發(fā)展與應(yīng)用。學(xué)生匯報(bào)結(jié)束，教師組織學(xué)生評(píng)價(jià)點(diǎn)評(píng)，分析討論，相較于教師授課，發(fā)現(xiàn)學(xué)生匯報(bào)調(diào)動(dòng)了學(xué)生的積極性，選取的案例也更加有趣味性。

（三）教學(xué)績(jī)效

教學(xué)績(jī)效是對(duì)教學(xué)結(jié)構(gòu)與教學(xué)行為的反饋，是檢驗(yàn)教學(xué)結(jié)構(gòu)與教學(xué)行為的直接指標(biāo)，主要體現(xiàn)在教學(xué)的考核與評(píng)價(jià)兩個(gè)方面，根據(jù)教學(xué)考核與評(píng)價(jià)的結(jié)構(gòu)，進(jìn)而去適當(dāng)調(diào)整教學(xué)結(jié)構(gòu)與教學(xué)行為。

1.教學(xué)考核。當(dāng)前對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程考核方式較為單一，需要?jiǎng)?chuàng)新課程考核方式。在教學(xué)大綱中涉及上機(jī)課時(shí)，在教學(xué)行為中包含了學(xué)生小組匯報(bào)，因此把教學(xué)考核分成以下幾個(gè)部分：一是平時(shí)考勤分，鼓勵(lì)學(xué)生點(diǎn)評(píng)學(xué)生匯報(bào)案例，鼓勵(lì)學(xué)生回答問(wèn)題；二是小組匯報(bào)分?jǐn)?shù)，根據(jù)匯報(bào)PPT、演講、問(wèn)題回答等方面確定匯報(bào)分?jǐn)?shù)；三是上機(jī)分?jǐn)?shù)，根據(jù)模型演練與分析結(jié)果確定上機(jī)分?jǐn)?shù)；四是期末考試，增加案例分析等綜合性題目，提升學(xué)生的應(yīng)用能力。通過(guò)期末考核結(jié)果，教師總結(jié)分析授課中存在的不足，完善調(diào)整教學(xué)結(jié)構(gòu)與教學(xué)行為。

2.教學(xué)評(píng)價(jià)。金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程授課結(jié)束后，采取學(xué)生與師生互評(píng)兩種方式進(jìn)行教學(xué)評(píng)價(jià)，通過(guò)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步調(diào)整教學(xué)大綱、教學(xué)行為、考核方式。一方面，教師對(duì)于學(xué)生的整體評(píng)價(jià)，教師通過(guò)教學(xué)過(guò)程中學(xué)生在課堂的表現(xiàn)情況、作業(yè)完成情況、小組匯報(bào)情況等，決定學(xué)生考勤分?jǐn)?shù)的整體基準(zhǔn)分，在此基準(zhǔn)分上對(duì)于學(xué)生回答問(wèn)題等行為進(jìn)行加分；另一方面，學(xué)生對(duì)于教師的授課方式、授課風(fēng)格等授課行為進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核，并可以對(duì)教師提出具體的改善性意見(jiàn)，教師根據(jù)學(xué)生的反饋進(jìn)而調(diào)整自己下學(xué)期的教學(xué)結(jié)構(gòu)與教學(xué)行為。

四、基于SCP范式的金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)改革優(yōu)化建議

（一）完善教學(xué)結(jié)構(gòu)，奠定教學(xué)基礎(chǔ)

一方面，根據(jù)人才培養(yǎng)導(dǎo)向及時(shí)調(diào)整修訂教學(xué)大綱，增加實(shí)踐性課時(shí)，并將新型的金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程納入教學(xué)大綱中，提高學(xué)生對(duì)于新型金融風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)與管理能力；另一方面，選定兼顧理論性與實(shí)用性的教學(xué)教材，教師應(yīng)該閱覽各類(lèi)大量教材，在此基礎(chǔ)上形成自己的教學(xué)體系，構(gòu)建金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)框架。

（二）創(chuàng)新教學(xué)行為，提高課堂參與性

一方面，教師要積極關(guān)注金融風(fēng)險(xiǎn)時(shí)事熱點(diǎn)內(nèi)容，在案例分析與討論中引出理論知識(shí)，實(shí)現(xiàn)教學(xué)的“高階性”［4］；另一方面，給予學(xué)生充分的自主權(quán)，組織學(xué)生小組匯報(bào)，尊重學(xué)生的興趣，由“備課”向“備學(xué)生”轉(zhuǎn)變。

（三）反思教學(xué)績(jī)效，及時(shí)調(diào)整教學(xué)結(jié)構(gòu)與教學(xué)行為

一方面，創(chuàng)新金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程考核方式，實(shí)現(xiàn)期末考核方式多樣化，注重考核學(xué)生的綜合應(yīng)用能力；另一方面，通過(guò)師生互評(píng)及時(shí)了解本學(xué)期金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)效果，通過(guò)師生互評(píng)結(jié)果，反思當(dāng)前教學(xué)中依舊存在的問(wèn)題，從而適當(dāng)調(diào)整教學(xué)結(jié)構(gòu)與教學(xué)行為，形成相互影響的生態(tài)閉環(huán)，提升金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)效果。