淺析運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析防范地方金融風(fēng)險(xiǎn)的探索

趙曉慶

（南開(kāi)大學(xué)，天津 300071）

金融運(yùn)行和金融發(fā)展是人類(lèi)經(jīng)濟(jì)文明的一個(gè)重要組成部分。大數(shù)據(jù)是自有人類(lèi)就存在但直到工業(yè)化后期才出現(xiàn)的概念，我們現(xiàn)今描述和論證的大數(shù)據(jù)，主要是針對(duì)人類(lèi)活動(dòng)而言的，如工業(yè)大數(shù)據(jù)、農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)、消費(fèi)大數(shù)據(jù)、金融大數(shù)據(jù)、投資大數(shù)據(jù)、社交媒體大數(shù)據(jù)以及人們衣食住行各種分類(lèi)的大數(shù)據(jù)等。

就金融大數(shù)據(jù)而論，它主要由金融機(jī)構(gòu)、廠商、個(gè)人和政府當(dāng)局在投資、儲(chǔ)蓄、利率、股票、期貨、債券、資金拆借、貨幣發(fā)行量、期票貼現(xiàn)和再貼現(xiàn)等構(gòu)成。大數(shù)據(jù)構(gòu)成的分類(lèi)權(quán)重很復(fù)雜，人類(lèi)運(yùn)用新科技手段對(duì)金融大數(shù)據(jù)的挖掘、搜集、整合、分類(lèi)、加工和處理，存在著效用函數(shù)的評(píng)估問(wèn)題。從正確把握金融大數(shù)據(jù)內(nèi)涵從而消除金融活動(dòng)不確定性來(lái)考察，該效用函數(shù)要取得最大值，關(guān)鍵是人們不僅要能加工和處理歷史數(shù)據(jù)，而且要能加工和處理現(xiàn)期數(shù)據(jù)和未來(lái)數(shù)據(jù)，并且能夠從歷史數(shù)據(jù)、現(xiàn)期數(shù)據(jù)和未來(lái)數(shù)據(jù)中獲得準(zhǔn)確信息。

近年來(lái)，我們國(guó)家在信息安全、信息化發(fā)展方面非常重視，多次做出了重要部署，十九大以來(lái)，地方政府要在中央事權(quán)的前提下，按照中央的統(tǒng)一規(guī)劃，強(qiáng)化屬地風(fēng)險(xiǎn)處置責(zé)任，防控金融風(fēng)險(xiǎn)將是未來(lái)三年防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)的三大任務(wù)之首。當(dāng)前隨著大數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，各類(lèi)金融經(jīng)濟(jì)犯罪越來(lái)越隱蔽，技術(shù)含量也越來(lái)越高，對(duì)地方金融穩(wěn)定方面提出了更高要求。

一、地方金融面臨的問(wèn)題

（一）“類(lèi)金融機(jī)構(gòu)”的誕生

中小企業(yè)及居民端對(duì)金融服務(wù)需求的快速增長(zhǎng)迅速催生了“類(lèi)金融機(jī)構(gòu)”的誕生，如小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、融資租賃公司、商業(yè)保理公司以及典當(dāng)公司等具有金融屬性的公司。這些機(jī)構(gòu)是地方金融體系的重要組成部分，也是金融創(chuàng)新的主力軍，對(duì)活躍經(jīng)濟(jì)、支持國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了很大的扶持作用。然而，它們所持有的“類(lèi)金融”牌照并非傳統(tǒng)意義上的金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證，即這些公司并不被“一行三會(huì)”監(jiān)管，成為了金融監(jiān)管的“飛地”。同時(shí)，隨著科技和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而產(chǎn)生的一些新的信貸或者理財(cái)類(lèi)服務(wù)機(jī)構(gòu)，如個(gè)體網(wǎng)絡(luò)借貸（P2P）機(jī)構(gòu)，利用互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展極其迅速，其運(yùn)營(yíng)也不在“一行三會(huì)”的管理之列。

從當(dāng)前現(xiàn)實(shí)看，一方面，中國(guó)地方金融機(jī)構(gòu)近年來(lái)發(fā)展迅猛，具有規(guī)模小、門(mén)類(lèi)多、企業(yè)數(shù)量龐大等特點(diǎn)，全國(guó)各地不少小貸公司、擔(dān)保公司、典當(dāng)行等處于野蠻無(wú)序生長(zhǎng)狀態(tài)，幾近失控；另一方面，地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管空白與重復(fù)監(jiān)管并存，這也是當(dāng)前地方金融監(jiān)管格局內(nèi)在的矛盾。

（二）地方金融缺乏有效的監(jiān)管

缺乏有效的監(jiān)管往往是造成地方金融不穩(wěn)定的主要因素之一。一方面，金融業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)外溢性和專(zhuān)業(yè)性，必須要求有專(zhuān)門(mén)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)其加強(qiáng)有效監(jiān)管，否則就會(huì)產(chǎn)生較大的金融風(fēng)險(xiǎn)隱患，進(jìn)而引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。由于地方金融監(jiān)管的低效或空缺，近年來(lái)地方金融風(fēng)險(xiǎn)及金融亂象集中體現(xiàn)為違法違規(guī)行為增多,地方性金融機(jī)構(gòu)違規(guī)參與民間金融活動(dòng)、亂辦金融、無(wú)照經(jīng)營(yíng)、非法集資、金融詐騙等事件屢有發(fā)生,不僅造成地方金融經(jīng)營(yíng)行為的混亂及市場(chǎng)秩序的失衡，也使相關(guān)金融糾紛顯著增多。另一方面，由于民間金融案具有金額趨大、高利、信貸期限短等特點(diǎn)，同時(shí)又因地方金融監(jiān)管缺乏完善的執(zhí)法機(jī)制，造成此類(lèi)案件多存在“執(zhí)行難”的問(wèn)題，成為各個(gè)地方政府面臨的民眾上訪(fǎng)的主要原因之一。

事實(shí)上，這些類(lèi)金融機(jī)構(gòu)導(dǎo)致的大案、要案層出不窮，給人民群眾造成了巨大的損失。尤其是近年來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、在線(xiàn)社交等數(shù)字化技術(shù)的出現(xiàn)，地方金融之間的跨省聯(lián)系越來(lái)越密切，對(duì)地方金融的有效監(jiān)管提出了挑戰(zhàn)。

二、數(shù)控金融平臺(tái)對(duì)地方金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

（一）利用大數(shù)據(jù)分析，建立數(shù)控金融平臺(tái)

通過(guò)近些年在利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)防控和金融創(chuàng)新上進(jìn)行了大膽的嘗試，政府、企業(yè)、市場(chǎng)多方聯(lián)動(dòng)探索，初步建立了利用大數(shù)據(jù)對(duì)金融辦監(jiān)管的小額貸款公司、擔(dān)保公司、P2P 等企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理的數(shù)控金融的平臺(tái)。從最初的電子信息化的1.0 到信息化2.0，一直到地方金融辦和螞蟻金服合作即將智能化的3.0 版本，逐步在數(shù)據(jù)化分析監(jiān)控金融第三方上取得了一定的成效。

（二）數(shù)控金融平臺(tái)防范金融風(fēng)險(xiǎn)

如何提高地方金融的監(jiān)管水平,如何準(zhǔn)確有效的識(shí)別金融的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),如何有效的對(duì)監(jiān)管者的行為進(jìn)行約束,特別是如何運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈技術(shù)防控金融風(fēng)險(xiǎn),是地方政府近兩年來(lái)需要思考的問(wèn)題,并為之做出了探索。在分析了地方金融會(huì)出現(xiàn)什么樣的風(fēng)險(xiǎn),怎么去建模,怎么去做頂層設(shè)計(jì)，地方政府正在進(jìn)行數(shù)據(jù)鐵籠的建設(shè),運(yùn)用了大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈的技術(shù)手段來(lái)搭建的數(shù)控金融的平臺(tái),就這樣應(yīng)運(yùn)而生。

其目的就是將權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子,一方面是對(duì)我們工作人員日常的工作行為進(jìn)行監(jiān)管,同時(shí)更重要的是對(duì)監(jiān)管對(duì)象的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控。實(shí)現(xiàn)全流程、全事項(xiàng)、全人員動(dòng)態(tài)和可追溯的監(jiān)管,以及對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)預(yù)警和處置,預(yù)防金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

平臺(tái)為地方金融辦的業(yè)務(wù)管理提供了全方位信息化管理,遵循依法監(jiān)督、適度監(jiān)管、分類(lèi)監(jiān)管、協(xié)同監(jiān)管、創(chuàng)新監(jiān)管的原則,科學(xué)合理的界定各業(yè)態(tài)的業(yè)務(wù)邊界及條件,落實(shí)監(jiān)管責(zé)任、明確風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn),平臺(tái)一方面借助第三方大數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)提供的科技力量,以解決技術(shù)力量薄弱的問(wèn)題,另外一方面通過(guò)手機(jī) APP 模式,擴(kuò)大社會(huì)共同參與打擊非法集資行為。

（三）以貴州金融綜合改革為例

以貴州金融綜合改革為例，2014 年3 月份開(kāi)始國(guó)務(wù)院第197 次常務(wù)會(huì)議研究設(shè)立貴州省貴陽(yáng)金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)，探索建立地方金融組織體系、地方金融服務(wù)體系、民間資本市場(chǎng)體系及地方金融監(jiān)管體系的貴州金改樣本。其中，“強(qiáng)化地方金融管理機(jī)制”是一項(xiàng)重要任務(wù)，明確提出要“建立健全金融業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)和分析制度，加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)建設(shè)，逐步將上述市場(chǎng)主體納入監(jiān)測(cè)范圍，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警，及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)”。2016 年12 月31 日，貴陽(yáng)市人民政府向全球發(fā)布第一個(gè)城市區(qū)塊鏈的白皮書(shū)《貴陽(yáng)區(qū)塊鏈發(fā)展和應(yīng)用》。2017 年1 月，貴陽(yáng)區(qū)塊鏈金融代表團(tuán)在首屆北美區(qū)塊鏈金融峰會(huì)上發(fā)布了努力打造區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)新高地的構(gòu)想。2017 年6 月，貴陽(yáng)發(fā)布《關(guān)于支持區(qū)塊鏈發(fā)展和應(yīng)用若干政策措施》的文件。從主體、平臺(tái)、創(chuàng)新、金融和人才等五個(gè)方面對(duì)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供政策支持，促進(jìn)區(qū)塊鏈各類(lèi)要素資源的集聚，做出了充分的準(zhǔn)備。

后期整個(gè)數(shù)控系統(tǒng)平臺(tái)已經(jīng)和62 條外部數(shù)據(jù)源對(duì)接,完成了和地方政府的部、辦、委、局五條數(shù)據(jù)口的對(duì)接以及生產(chǎn)環(huán)境的鏈條和三大運(yùn)營(yíng)商身份認(rèn)證接口對(duì)接以及生產(chǎn)鏈條,已經(jīng)遷進(jìn)云上貴州,并且已經(jīng)運(yùn)行。已經(jīng)抓取日前監(jiān)管的12 家P2P企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù),并按設(shè)計(jì)方案進(jìn)行大數(shù)據(jù)建模和分析,同時(shí)還啟動(dòng)了與17 家在管的新金融企業(yè)數(shù)據(jù)接口對(duì)接工作,和目前監(jiān)管的137 家小額貸款公司和擔(dān)保公司的數(shù)據(jù)接口工作。該平臺(tái)業(yè)務(wù)管理和違規(guī)懲治的功能逐步顯現(xiàn)出來(lái)。

貴州金融監(jiān)管引入大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的案例說(shuō)明，地方金融監(jiān)管要拓展其覆蓋性和穿透性，金融科技的運(yùn)用已經(jīng)必不可少。地方金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要圍繞數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析、政務(wù)監(jiān)管、金融服務(wù)四大模塊構(gòu)建符合當(dāng)?shù)靥厣摹暗胤浇鹑诜乾F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)”。其中數(shù)據(jù)采集是數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)；全面的數(shù)據(jù)分析為政務(wù)監(jiān)管提供了良好的保障和服務(wù)；有效的監(jiān)管能夠充分降低監(jiān)管人員的工作壓力，可以節(jié)省更多的人力用于服務(wù)地方金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展。

（四）數(shù)控金融平臺(tái)初見(jiàn)成效

數(shù)控金融平臺(tái)防范金融風(fēng)險(xiǎn)主要有三方面的成效：

第一個(gè)是通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的收集,發(fā)揮對(duì)地方金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警功能,數(shù)控金融以工商、稅務(wù)、法務(wù)、公積金、社保、司法等各部門(mén)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為主入口參數(shù),結(jié)合第三方數(shù)據(jù)來(lái)源,建立了金融案件源頭信息的獲取機(jī)制,建立了評(píng)價(jià)體系,運(yùn)用企業(yè)信用評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)預(yù)警、分級(jí)處置。

第二個(gè)通過(guò)平臺(tái)五大模塊,發(fā)揮對(duì)地方金融業(yè)務(wù)監(jiān)管的功能,主要有平臺(tái)運(yùn)用支撐系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、數(shù)控鐵籠系統(tǒng)、平臺(tái)監(jiān)控大屏系統(tǒng)、平臺(tái)終端移動(dòng) APP,全面獲取金融企業(yè)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù),輿情信息,用政策和法律作為支撐,用監(jiān)管辦法以及業(yè)務(wù)需求建模,包括業(yè)務(wù)推動(dòng)來(lái)建設(shè)模型,實(shí)施了在管金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)。

第三個(gè)成效,借助平臺(tái)備案取證,發(fā)揮對(duì)金融業(yè)企業(yè)的違規(guī)懲治功能,平臺(tái)全面設(shè)計(jì)了與各部門(mén)的聯(lián)合防范,處置風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)接口,日前已經(jīng)向市公安局開(kāi)放端口,初步形成了舉報(bào)、預(yù)警、打擊等一體化的流程,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有異動(dòng),馬上列入異常名錄,將責(zé)成地方部門(mén)到企業(yè)去摸排。對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)情況和群眾舉報(bào)的情況,公安部門(mén)第一間介入,實(shí)現(xiàn)舉報(bào)、預(yù)警、打擊處置的一體化。

今后的數(shù)控金融平臺(tái)還應(yīng)該更廣范圍的與國(guó)際知名可靠的第三方征信數(shù)據(jù)集團(tuán)合作,加大監(jiān)管,加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域合作，將系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)遏制在搖籃里。

三、數(shù)控金融平臺(tái)未來(lái)的思考

（一）探索破解金融風(fēng)險(xiǎn)的瓶頸

一是要完善金融平臺(tái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理的機(jī)制,利用數(shù)控金融平臺(tái)設(shè)計(jì)出公司備案、處罰等流程。

二是完善數(shù)控金融平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,進(jìn)一步完善金融類(lèi)企業(yè)工商注冊(cè)前的風(fēng)險(xiǎn)核查制度,充分運(yùn)用數(shù)控金融對(duì)提交申請(qǐng)企業(yè)信息進(jìn)行綜合的分析,從入口上加強(qiáng)管理,提高行業(yè)的質(zhì)量。

三是完善平臺(tái)數(shù)據(jù)質(zhì)量的保障機(jī)制,對(duì)平臺(tái)監(jiān)管數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)模型、數(shù)據(jù)分析結(jié)果的反復(fù)確認(rèn),對(duì)企業(yè)上報(bào)的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)平臺(tái)推送的真實(shí)數(shù)據(jù)以及工商等外部數(shù)據(jù)啟動(dòng)機(jī)器比對(duì)以及人工比對(duì)。P2P 企業(yè)可采取實(shí)時(shí)抓取數(shù)據(jù),每小時(shí)更新一次。對(duì)于小貸企業(yè)有小貸擔(dān)保業(yè)務(wù)分析系統(tǒng),可以分析出來(lái)他上報(bào)的數(shù)據(jù)是否真實(shí)、是否合乎邏輯。

(二)升級(jí)完善數(shù)控金融平臺(tái)

基于開(kāi)放性平臺(tái),現(xiàn)如今地方政府是依靠國(guó)內(nèi)的螞蟻金服合作,將來(lái)應(yīng)該同大金融科技先進(jìn)的有算法的企業(yè),包括有數(shù)據(jù)源的企業(yè)一同搭臺(tái),做好風(fēng)控系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行不斷的

改進(jìn)和完善,按照新的監(jiān)管要求,加大研發(fā)進(jìn)度,進(jìn)一步優(yōu)化平臺(tái)算法,增強(qiáng)平臺(tái)系統(tǒng)的防攻擊、防病毒的能力。

二是實(shí)現(xiàn)地方金融企業(yè)監(jiān)管全覆蓋,持續(xù)推進(jìn)P2P 企業(yè)數(shù)據(jù)接入,加快將線(xiàn)下小額貸款、擔(dān)保公司接入端口,力爭(zhēng)把全市重點(diǎn)的類(lèi)金融機(jī)構(gòu)都納入到監(jiān)管范圍,實(shí)現(xiàn)監(jiān)管全覆蓋。

三是積極穩(wěn)妥的開(kāi)發(fā)平臺(tái)商用和民用價(jià)值,在保密數(shù)據(jù)、安全脫敏的技術(shù)上,探索對(duì)平臺(tái)獲得的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行商業(yè)開(kāi)發(fā)利用,培育衍生業(yè)態(tài),積極向本地金融機(jī)構(gòu)提供信用報(bào)告等增值服務(wù)。

（三）加大部門(mén)聯(lián)動(dòng),促進(jìn)數(shù)據(jù)融合

首先要明確屬地和管理的主管職責(zé),結(jié)合地方黨政機(jī)構(gòu)改革,進(jìn)一步改革和完善市政府金融辦的職責(zé)職能,完善地方金融監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議制度,促進(jìn)各類(lèi)數(shù)據(jù)的有機(jī)融合,實(shí)現(xiàn)線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng),形成金融監(jiān)管的合力。

其次發(fā)揮平臺(tái),促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)之間業(yè)務(wù)良性發(fā)展的作用,發(fā)揮數(shù)控金融平臺(tái)對(duì)小額貸款公司、擔(dān)保公司的信用評(píng)價(jià)功能,促進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)積極穩(wěn)妥的開(kāi)展貸款業(yè)務(wù),防止不良率上升。

最后強(qiáng)化大數(shù)據(jù)金融專(zhuān)業(yè)人才的引進(jìn)和培養(yǎng),加快省外大數(shù)據(jù)金融人才的引進(jìn),吸引大數(shù)據(jù)金融人才的聚集,創(chuàng)新人才培養(yǎng)機(jī)制,探索從高等院校開(kāi)展大數(shù)據(jù)金融風(fēng)險(xiǎn)防控的人才培養(yǎng)工作,同時(shí)探索培養(yǎng)金融和 IT 兩大專(zhuān)業(yè)的人才。