基于金融經(jīng)濟周期探討銀行信用風險管理問題思考

程強

摘要：眾所周知，國家宏觀經(jīng)濟的發(fā)展往往會受到諸多客觀因素的影響，而金融經(jīng)濟周期則在這中間扮演著重要角色。隨著近些年來我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，金融經(jīng)濟周期因素對于宏觀經(jīng)濟的影響力亦有顯著提高。其中，銀行業(yè)在金融因素中扮演著重要角色，而通過對銀行業(yè)發(fā)展、運行進行深度考量，便可以對經(jīng)濟發(fā)展狀況進行深入了解。同時，金融經(jīng)濟周期對銀行業(yè)的顯著影響力則會增加銀行業(yè)的風險。所以，立足于金融經(jīng)濟周期強化對銀行信用風險的考量便成為重中之重。基于此，本文將以金融經(jīng)濟周期同銀行信用風險的分析為切入點，進而圍繞著其展開論述，以期能給予廣大同仁以一定的參考。

關鍵詞：金融經(jīng)濟周期;銀行信用風險;管理

金融經(jīng)濟周期顧名思義，其具體指的便是經(jīng)濟指標在不斷變動過程中所呈現(xiàn)出的周期性特征。其中，金融經(jīng)濟周期性波動存在著的內(nèi)部機制、因素，往往會對銀行業(yè)帶來直接影響。因此，這便需要對經(jīng)濟周期中存在中的衰退、蕭條以及復蘇等階段的轉換機制進行深入剖析，以此來實現(xiàn)金融經(jīng)濟周期同銀行信用風險間理論的有效銜接。而通過對金融經(jīng)濟周期影響的考量，便可以幫助我國銀行降低風險對自身的影響，并使銀行可以充分把握存在著的風險，繼而為銀行業(yè)的長遠發(fā)展提供牢靠支撐。

一、金融經(jīng)濟周期同銀行信用風險的分析

（一）金融經(jīng)濟周期理論的兩傳導機制分析

在對金融經(jīng)濟周期中的運行規(guī)律進行深入考量的過程中，需要對市場情況、資產(chǎn)價值以及信貸配給等多種因素進行分析。其中，商業(yè)銀行若在經(jīng)濟高速發(fā)展以及膨脹的環(huán)境中，推動信貸規(guī)模的大幅度增長便會導致市場經(jīng)濟發(fā)展過熱的狀況發(fā)生，進而造成通貨膨脹的出現(xiàn)。與之相反的是，在經(jīng)濟發(fā)展疲軟的情況下，商業(yè)銀行若對大環(huán)境下的貸款償付過度權衡、敏感，便會對經(jīng)濟前景造成不利影響。這中間，商業(yè)銀行在不同的市場經(jīng)濟環(huán)境下，調(diào)節(jié)機制亦會呈現(xiàn)出不同的情況。在上述兩種不同市場環(huán)境下的傳導機制影響下，金融經(jīng)濟周期所帶來的影響通常會被拉高，這則會導致企業(yè)融資環(huán)境出現(xiàn)變化，從而導致諸多問題的發(fā)生。常見的問題包括融資杠桿、信用評級等，這些問題的存在則會對投資造成不利影響，繼而加劇經(jīng)濟運行中的波動[1]。

（二）經(jīng)濟周期同信用風險

近年來金融工具的不斷創(chuàng)新，資金的流動性亦極具增加，這所導致的便是固有經(jīng)濟周期運動的特點、規(guī)律被改變。其中，企業(yè)的信用風險則同經(jīng)濟周期間存在密切的聯(lián)系，而通過構建數(shù)據(jù)模型的方式便可以考量經(jīng)濟周期性波動對企業(yè)信用風險的影響有客觀認識。這中間，不同經(jīng)濟周期階段中信用風險的表現(xiàn)形式會存在不同，而受當今金融工具創(chuàng)新等因素的影響，不確定因素的影響亦得到顯著增加。過往經(jīng)濟復蘇階段違約率下降的情況并不一定會出現(xiàn)，同時借款人在經(jīng)濟周期波動的影響下，其自身的違約率亦會呈現(xiàn)出不同變化[2]。

二、金融經(jīng)濟周期下銀行信用風險管理的措施分析

（一）創(chuàng)設完善的風險管控體系，強化風險應對的能力

宏觀經(jīng)濟不斷變化的背景之下，新商業(yè)銀行應嘗試構建完善的風險管控體系，以此來提升自身的風險應對能力。其中，要基于金融經(jīng)濟周期階段的實際情況，對風險較高的業(yè)務以及大額業(yè)務進行深入考量以及分析，并以分析為基礎開展相關工作，以此來降低風險對自身的影響。首先，應充分結合實際情況對風險進行合理界定，同時要結合過往經(jīng)驗、專家判斷等，對風險模型進行升級，使其可以切合新時期風險管控體系的創(chuàng)設。其次，商業(yè)銀行領導層需要秉持前瞻性，即在對風險管控模式進行完善、創(chuàng)新的過程中，確保對金融經(jīng)濟周期下存在著的風險性因素進行考量分析，并提前做好風險應對措施[3]。

而在金融經(jīng)濟周期下進行客戶選擇的過程中，商業(yè)銀行更是需要適時引入多種措施，以此來對客戶結構進行講科學調(diào)整。其中，商業(yè)銀行方面應該特別注重對風險的防范以及識別，只有在有效防范以及識別的基礎上，方能協(xié)助企業(yè)進行融資活動，并向企業(yè)提供切實的資金支持。同時，在金融經(jīng)濟周期下還應該特別注重自身影響力的提升，尤其是在對重點企業(yè)、行業(yè)進行支持過程中，需對影響力因素進行深入考量。最后對于小企業(yè)而言，銀行方面可通過多種渠道向其提供支持，但需要注意金融經(jīng)濟周期的影響以及小企業(yè)風險控制、能否穩(wěn)健經(jīng)營等方面的考量，并以此為基礎向企業(yè)提供切實保障[4]。

（二）落實長期科學化發(fā)展模式，確保理念符合客觀實際

在金融經(jīng)濟周期下，商業(yè)銀行應確定良好的發(fā)展模式，同時要使經(jīng)營理念符合客觀實際。因此，商業(yè)銀行需要結合金融經(jīng)濟周期對業(yè)務模式進行合理調(diào)整。過往商業(yè)銀行的經(jīng)營模式主要以被動經(jīng)營模式為主，故而應適時轉變?yōu)橹鲃咏?jīng)營模式。主動經(jīng)營模式有助于縮小資產(chǎn)的風險，并能實現(xiàn)對低風險業(yè)務的考量。因此，應該對金融產(chǎn)品進行創(chuàng)新、研發(fā)，此外還要切實注重綜合化的發(fā)展。這中間，可以適時拓寬中間業(yè)務所占的比例，并增加中間業(yè)務所帶來的收入，以此來實現(xiàn)業(yè)務的多元化發(fā)展，進而確保對收益結構的科學優(yōu)化[5]。

其次，商業(yè)銀行在金融經(jīng)濟周期理論下，需要對發(fā)展的模式進行轉變，以確保在金融經(jīng)濟周期下們可以實現(xiàn)盈利。首先，商業(yè)銀行方面需要對資金的投向進行強化，同時要對資金運用的結構進行優(yōu)化。其次，應該對金融經(jīng)濟周期下的供給關系變化進行確定，通過對多種因素的考量，確保定價的合理性。此外，還應該切實減少不必要的運營費用，減少不必要開支以此來應對風險。這里需要特別指出的是，全球金融環(huán)境很容易受諸多客觀層面因素的影響，所以商業(yè)銀行本身需要加強同外界聯(lián)系，并通過外界聯(lián)系不斷提高自身的國際化水平，繼而為自身的長遠發(fā)展提供一定保障。

（三）完善金融監(jiān)管制度，確保商業(yè)銀行平穩(wěn)發(fā)展

在構建金融監(jiān)管制度的過程中，應以嚴格、差別為基礎對監(jiān)管制度進行完善。這中間，監(jiān)管制度本身需要具備一定的彈性，即結合金融經(jīng)濟周期下的不同市場環(huán)境提出同背景相適應的監(jiān)管措施，同時根據(jù)背景不同制定商業(yè)銀行的資本充足率。其中，金融經(jīng)濟周期下經(jīng)濟過熱時，應該要求商業(yè)銀行保持較高的資本充足率。反之，經(jīng)濟下行的過程中應選擇寬松政策對資本監(jiān)管進行要求。其次，應不斷加強金融經(jīng)濟周期同信用風險間的研究，并通過研究確定不同的風險系數(shù)。這中間，商業(yè)銀行便可以根據(jù)充分結合實際的風險系數(shù)對信貸結構進行調(diào)整[6]。

此外，還應該切實注重風險預警系統(tǒng)的構建，其中需要商業(yè)銀行不斷完善自身的壓力測試，并要結合實際情況完善相關調(diào)控機制，同時通過獨立的監(jiān)管組織對風險進行預警，并根據(jù)金融經(jīng)濟周期完善相關測試體系。最后，創(chuàng)新是商業(yè)銀行發(fā)展的根本所在，故而應積極鼓勵商業(yè)銀行創(chuàng)新，使其可以在監(jiān)管框架下實現(xiàn)綜合化的經(jīng)營以及發(fā)展，包括交叉性金融業(yè)務、跨市場業(yè)務等均可鼓勵商業(yè)銀行涉及并創(chuàng)新，但需要在監(jiān)管下進行創(chuàng)新與嘗試。

三、結束語

總而言之，金融經(jīng)濟周期同銀行信用風險間存在緊密聯(lián)系，此種聯(lián)系的存在會對商業(yè)銀行的平穩(wěn)運行造成影響。因此，應在對金融經(jīng)濟周期充分考量的基礎下，緩解金融經(jīng)濟周期對商業(yè)銀行的影響，所以這就需要當代商業(yè)銀行以及相關監(jiān)管機構，對實際情況進行合理界定，并以此為基礎提出符合客觀實際的方案，從而確保商業(yè)銀行的平穩(wěn)發(fā)展，繼而作用于我國的宏觀經(jīng)濟調(diào)控。

參考文獻：

[1]周益宏.探析金融經(jīng)濟周期與銀行信用風險管理[J]. 鋒繪，2020，（2）：154-154.

[2]王云霞.如何加強銀行信用風險及金融經(jīng)濟周期管理[J].科技經(jīng)濟市場，2019（11）：91-92.

[3]戚璐.金融市場改革背景下銀行信貸風險管控模式探討[J].商訊，2019， No.162（8）：32+41.

[4]李瑩.基于互聯(lián)網(wǎng)金融的商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務風險管理研究[J].商情，2019，（10）：94+96.

[5]駱駿.我國商業(yè)銀行信用風險管理探究[J].市場周刊·理論版，2019（25）：144-145.

[6]馬柔.金融科技在商業(yè)銀行信用風險智能化管理中的應用研究[J].農(nóng)村金融研究，2019，（4）：45-49.