我國商業(yè)銀行競爭力評價研究

許桂紅 孫曉蕊

摘 要：我國經(jīng)濟正處于高質(zhì)量發(fā)展的階段，銀行作為國民經(jīng)濟的調(diào)節(jié)器，研究其能否穩(wěn)健發(fā)展為我國經(jīng)濟提供保障將具有重要意義。商業(yè)銀行競爭力能衡量銀行的發(fā)展情況，因此有必要定位商業(yè)銀行的核心競爭力。選取17家上市銀行為樣本，從安全性，流動性，盈利性，成長性四個方面選取13個指標(biāo)構(gòu)建評價體系，運用主成分分析計算各銀行綜合得分。最后根據(jù)排名情況，為我國商業(yè)銀行競爭力的提升提供建議。

關(guān)鍵詞：競爭力;商業(yè)銀行;主成分分析;評價體系

中圖分類號：F23???? 文獻標(biāo)識碼：A????? doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.19.043

0 引言

近年來，利率市場化的不斷推進，使金融業(yè)的變革到達關(guān)鍵結(jié)點，給商業(yè)銀行帶來利好的同時，也加深了銀行間競爭的激烈程度。商業(yè)銀行要想保持并擴大自身優(yōu)勢，必須提升核心競爭力。本文擬著重應(yīng)用主成分分析法對銀行面板數(shù)據(jù)從橫向和時序兩個維度上去研究，從銀行未來發(fā)展的角度探討競爭力的提升。

1 指標(biāo)體系構(gòu)建

選取2013-2019年17家上市商業(yè)銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)作為研究樣本（相關(guān)數(shù)據(jù)均來自于各銀行的年報和Wind數(shù)據(jù)庫），利用主成分分析法構(gòu)建了一套較為全面的商業(yè)銀行競爭力評價體系。本文在“三性指標(biāo)”的基礎(chǔ)上，增加了成長性指標(biāo)。其中流動性指標(biāo)包括：流動性比率，資產(chǎn)負(fù)債率，存貸比;安全性指標(biāo)包括：不良貸款率，資本充足率，最大十家客戶占比，撥備覆蓋率;盈利性指標(biāo)包括：凈資產(chǎn)收益率，成本收入比，凈息差，非利息收入占比;成長性指標(biāo)包括：吸收存款和應(yīng)交稅費。

2 實證分析

2.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理

商業(yè)銀行競爭力評價體系中包含正向指標(biāo)及負(fù)向指標(biāo)，考慮到正向指標(biāo)占比多，對資產(chǎn)負(fù)債率、存貸比率、不良貸款率、最大十家客戶占比以及成本收入比這五項負(fù)向指標(biāo)進行處理，取其倒數(shù)1/X，這樣所有指標(biāo)都表現(xiàn)出數(shù)值越大，核心競爭力越大的性質(zhì)。此外，為了消除量綱造成的影響，對吸收存款和應(yīng)交稅費兩個數(shù)值型指標(biāo)進行取對數(shù)的預(yù)處理。

2.2 有效性檢驗

在主成分分析之前，需對數(shù)據(jù)進行檢驗。Bartlett檢驗的F值為0.000，表明本文所用數(shù)據(jù)屬于正態(tài)分布，可以進行下一步分析。KMO取值為0.623，大于0.5，說明適合進行因子分析。

2.3 提取主成分

主成分分析要求特征值大于1，由碎石圖（圖1）可見前4個特征值分別為4.58，2.59，1.61，1.09，均大于1，表明前四個因子可以較好解釋原變量信息。且排前四的因子累積方差貢獻度達到76.048%，因此提取主成分后，觀測指標(biāo)由13個降維至4個。

2.4 因子命名

提取主成分后，需將因子進行命名。為使研究更加客觀，要利用最大平衡法進行旋轉(zhuǎn)處理。由旋轉(zhuǎn)成分矩陣表1可見，第一個主成分F1在資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)交稅費、吸收存款上的系數(shù)較大，這幾個指標(biāo)均反映了商業(yè)銀行的規(guī)模，可命名為規(guī)模類因子;第二個主成分主要在凈息差、凈資產(chǎn)收益率這兩個指標(biāo)上的系數(shù)大于其他變量，可命名為盈利性因子;第三個主成分F3在撥備覆蓋率、資本充足率、不良貸款率指標(biāo)的系數(shù)較大，體現(xiàn)了銀行的安全性，命名為安全性因子;第四個主成分F4主要體現(xiàn)在最大十家客戶占比、流動性比率指標(biāo)上，命名為流動性因子。

2.5 綜合得分

首先，利用成分得分系數(shù)矩陣表2，計算各個上市商業(yè)銀行的F1，F(xiàn)2，F(xiàn)3，F(xiàn)4四個因子得分。并將其帶入綜合得分的計算公式1，可算出各家銀行的綜合得分并對得分情況進行排名分析，如表2所示。

CC=（22.129%*F1+21.938%*F2+19.659%*F3+12.322%*F4）/76.048

（1）

3 結(jié)論與建議

3.1 結(jié)果分析

由表3可見2013-2014年間，商業(yè)銀行核心競爭力排名情況，其中排名靠前的幾家銀行還是以五大國有銀行為主，地位穩(wěn)固。大型國有銀行由于其資產(chǎn)規(guī)模宏大、風(fēng)險管理能力強，保持其優(yōu)勢位于領(lǐng)先地位。但是從2015年開始，以興業(yè)、浦發(fā)、招商等為代表的股份制銀行增長迅猛，核心競爭力增強，交通銀行的地位被取代，體現(xiàn)出大型股份制銀行趕超國有銀行的勢頭正猛。此外，城市商業(yè)銀行總體處于劣勢地位。在核心競爭力的排名中可以看到上海銀行的排位逐漸靠前，說明其競爭力情況向好。南京銀行、寧波銀行由于其規(guī)模等限制使得其發(fā)展較為落后。總體而言，商業(yè)銀行競爭力由強到弱依次為大型國有商業(yè)銀行，股份制商業(yè)銀行，城市商業(yè)銀行。

3.2 發(fā)展建議

（1）提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力，保持自身優(yōu)勢。各商業(yè)銀行受資產(chǎn)規(guī)模，經(jīng)營空間等因素的限制使得經(jīng)營的金融產(chǎn)品及業(yè)務(wù)具有很強的異質(zhì)性。因此，各銀行應(yīng)確立自身的競爭優(yōu)勢，借力金融科技，開發(fā)融合競爭力優(yōu)勢的金融產(chǎn)品。

（2）提高資產(chǎn)質(zhì)量，確保競爭力的穩(wěn)定性。股份制商業(yè)銀行間的競爭力差距較大且競爭態(tài)勢不穩(wěn)定。要加強資產(chǎn)質(zhì)量控制，避免受不良資產(chǎn)，壞賬的影響，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，增強抗風(fēng)險能力。

（3）提高資源利用率，加強銀行間合作。城市商業(yè)銀行應(yīng)根植于地方經(jīng)濟，充分利用其地域優(yōu)勢。小型城市商業(yè)銀行應(yīng)立足自身規(guī)模逐步增設(shè)網(wǎng)點機構(gòu)，提升知名度。加大與各銀行的合作，擴寬業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍。

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作者簡介：許桂紅（1972-），女，遼寧沈陽人，博士，沈陽工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授，主要從事金融業(yè)務(wù)與經(jīng)營管理、農(nóng)村金融等;孫曉蕊（1996-），女，蒙古族，遼寧凌源人，沈陽工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院碩士研究生在讀，研究方向：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營管理。