關(guān)于金融工程在金融市場風險管控領(lǐng)域的研究

趙越

我國的金融事業(yè)隨著金融模式的持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新也漸漸地步入了新的發(fā)展階段，金融工程的各個環(huán)節(jié)受到高度重視，政府部門持續(xù)地加強對互聯(lián)網(wǎng)金融風險的管控。但依舊有部分金融機構(gòu)未深入全面地了解到金融工程發(fā)揮的價值。因此在施工期間未有效地關(guān)聯(lián)風險的管理與控制工作，以至于在金融工程實際建設(shè)中不具備較好的統(tǒng)一性與多樣性，在金融工程的可持續(xù)發(fā)展中意義不大。

金融工程在金融市場風險管控工作中的意義

具備較強的及時性和準確性

金融工程建設(shè)的強化在互聯(lián)網(wǎng)金融當中扮演者至關(guān)重要的角色，合理利用金融工程能夠?qū)ヂ?lián)網(wǎng)市場的交易活動進行監(jiān)控，避免金融風險的產(chǎn)生。因為其存在及時性與準確性的特點，就能夠在有序控制期貨商品的基礎(chǔ)上，有效的維護企業(yè)經(jīng)濟效益。當中最關(guān)鍵的內(nèi)容是順應(yīng)目前互聯(lián)網(wǎng)金融飛速進步的方向，跟隨其前進的步伐一同發(fā)展，另外還需要在管理金融市場的風險時具備及時性和準確性，從而達到各方面的要求。

成本優(yōu)勢

這種優(yōu)勢通常體現(xiàn)在對金融工程潛在風險進行管控的環(huán)節(jié)，由于其本身存在的優(yōu)勢使得操作更加便捷，能夠運用金融工程降低部分大宗交易中形成的風險管控成本，并且還能使公司的套期保值成本得到節(jié)省?？偟膩碚f，金融工程在進行風險管控時發(fā)揮著十分關(guān)鍵的價值。特別是在我國當前的互聯(lián)網(wǎng)金融飛速進步的前提下，更需要重點關(guān)注金融在風險管控環(huán)節(jié)產(chǎn)生的積極作用，同時采用更為合理的方式促進金融工程的合理建設(shè)與可持續(xù)發(fā)展。

強化企業(yè)風險防控能力

企業(yè)經(jīng)營管理能夠推動企業(yè)的進一步發(fā)展，從而更好地在金融市場進行管控，大部分企業(yè)都在現(xiàn)代化創(chuàng)新發(fā)展期間頻繁運用金融工程方式，使企業(yè)平時的生產(chǎn)經(jīng)營活動更加順利開展，并達到對經(jīng)濟風險進行管控目的。在對企業(yè)當前風險進行管理時，金融工程技術(shù)有著不可替代的功能，特別是顯著的引導性功能，最好和企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的目標達成一致，從而更好地管控企業(yè)風險。

金融工程在金融市場中的風險管控工作內(nèi)容

信用風險管控

金融工程并沒有經(jīng)歷長期的發(fā)展歷程，而是在新時期中取得了普遍的應(yīng)用，不僅加強了功能性，全面展示其在企業(yè)風險管理中的效果，還在時代的進步中擴大了金融工程管理的范圍，顯著的突顯出優(yōu)勢。要想時刻跟隨時代發(fā)展的腳步，還應(yīng)該深入的拓展金融經(jīng)濟市場體系，但是，在經(jīng)濟環(huán)節(jié)受到的威脅逐漸顯著，并相應(yīng)的增加了改行業(yè)的信用風險。在合同義務(wù)履行過程中，能夠通過金融工程技術(shù)的應(yīng)用避免遭到損失與出現(xiàn)違約，在進行重大保護的基礎(chǔ)上，可以合理地確保經(jīng)貿(mào)雙方的利益，降低風險率，平穩(wěn)提升經(jīng)營效率。

數(shù)量風險管控

金融工程具有較高的靈活性，能夠?qū)緝?nèi)部量化的風險進行管控。在平時的生產(chǎn)經(jīng)營中將交易數(shù)量、銷售額度等經(jīng)濟風險關(guān)聯(lián)起來，強化金融工程技術(shù)的應(yīng)用能力，以保證較好的控制成效。實際上，在市場經(jīng)濟上不斷增加多樣化的主體，并在企業(yè)經(jīng)貿(mào)中強化了各方的交流，從而加大了企業(yè)的經(jīng)濟交易量。然而，要想對經(jīng)濟交易的數(shù)量進行管控具有非常大的困難，并且還有著明顯的變異性特點，所以在企業(yè)的實際經(jīng)濟交易期間，需要強化對金融工程技術(shù)的使用，引起對數(shù)量風險的重視。第一步就是要憑借商品的期權(quán)厘清經(jīng)濟交易的數(shù)量；然后與企業(yè)的產(chǎn)出相結(jié)合，對市場經(jīng)濟主體進行調(diào)節(jié)，并鞏固經(jīng)濟交易中參與方的貿(mào)易關(guān)系，避免形成風險，給各方的經(jīng)濟利益提供保障。

金融工程在金融市場風險管控中存在的問題

對金融風險的重視程度不夠

當前，部分金融機構(gòu)中并不具備較強的風險管控意識，也沒有具備較好的風險防范意識與法律觀念。比如存在部分商業(yè)銀行為了擴大資本規(guī)模，通常會做出不良貸款的情況。另外，在對財務(wù)進行管理與資金的投入過程中，常常會出現(xiàn)管理混亂的現(xiàn)象，使得財務(wù)形成大量的風險。投資人員開展經(jīng)營活動時，并未站在利益的角度對風險防范措施進行關(guān)注，對金融體系的現(xiàn)行法律法規(guī)的完善度不夠，以至于無法有效加強對金融風險的監(jiān)管力度。

金融市場信息模糊

信息咨詢和金融產(chǎn)品存在著十分密切的關(guān)聯(lián)性，要想使金融市場達到健康發(fā)展的目的，就務(wù)必的增強信息化的真實性與透明度。當前在金融市場中大量的信息都非常模糊與失真，就算是在部分上市公司當中，也不能絕對的確保其財務(wù)信息是完全真實的。另外，由于出現(xiàn)了各種各樣的內(nèi)部交易行為，便不可規(guī)避的需要形成對市場資金內(nèi)部流動情況進行管理的制度，這也直接加大了對風險進行管控的難度。

金融風險管理體系不夠完善

由于我國經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，使得金融工程技術(shù)也隨之取得了較好的進步，然而在對金融風險進行防范的制度上依舊存在大量的不合理之處，也沒有專業(yè)的金融組織構(gòu)造體系。對央行的信貸資金管理來說，掌握對業(yè)務(wù)風險的控制非常關(guān)鍵，以往的信貸風險管理模式并未和網(wǎng)絡(luò)金融市場密切關(guān)聯(lián)。并且以往金融機構(gòu)中的內(nèi)部管控不夠，部分還存在不良債權(quán)，對金融資產(chǎn)質(zhì)量造成了很大的影響。當前還并未對金融機構(gòu)專門設(shè)置單獨的風險管控部門，無法對其進行約束。

金融工程在金融風險管控中的應(yīng)用

引入金融工程思維優(yōu)化金融風險管理

在對金融風險進行管控時，金融工程的使用能夠?qū)⒏鄻踊c新奇的工程思維引入進來方法，同時還創(chuàng)建了數(shù)字建模和數(shù)值分析等大量合理的金融風險分辨的方式，從而在基礎(chǔ)上與本質(zhì)上持續(xù)的實施技術(shù)組合，還可以正確的避免部分也許會發(fā)生的風險。在當前的發(fā)展前提下，金融工程中的風險管理重點特征就是進行量化與模型化，從而就可以直接表現(xiàn)出人們還能夠大致的評估金融風險的合理管理程度。將金融工程技術(shù)運用到企業(yè)經(jīng)營、風險處理與管控中，還能夠利用交易的途徑做出處理，在整個環(huán)節(jié)中所延伸形成的金融產(chǎn)品也能夠作為一項風險管理產(chǎn)品。一款優(yōu)秀的產(chǎn)品能夠靈活應(yīng)對市場的變化，并表現(xiàn)出非常正面的態(tài)度，才可以較好地處理由于傳統(tǒng)風險管理方式而給金融造成的停滯性的現(xiàn)象。

強化金融決策的合理性

金融工程在我國當前的現(xiàn)代化金融中是非常關(guān)鍵的產(chǎn)物，并在整個金融體系中占據(jù)著十分關(guān)鍵的地位，能夠有效地對我國金融市場體系邁向更加現(xiàn)代化、國際化的前進道路提供幫助。通過金融工程技術(shù)可以持續(xù)優(yōu)化我國的金融科學決策，并需要了解到金融工程中存在的部分法律制度與具體的市場經(jīng)營條件。在我國的經(jīng)濟市場與規(guī)章機制上都有不足，要想充分發(fā)揮金融工程對金融風險管控的作用，就務(wù)必要改進與完善金融決策。另外，還應(yīng)該全面有效地的掌握金融工程模型所帶來的一連串改變，防止因為太過依賴模型上的參數(shù)指標，而加強了對金融風險的管控難度。

完善對風險管控體系的構(gòu)建

為了充分的發(fā)揮金融工程工具的功能價值，就務(wù)必得加大對風險管控體系創(chuàng)建的關(guān)注度，從而對金融行業(yè)的風險進行有效管控，與頂層設(shè)計原則相結(jié)合創(chuàng)建多樣化的管控體系。例如在采用金融工程工具時，應(yīng)該更加深入的研究工具的多樣性功能要求，科學的確定風險點，以保證能夠不斷地提高風險管控意識。還要對金融市場中的各個參與主體將自身的價值展現(xiàn)出來，構(gòu)成合力作用，一起為增強風險管控力度而努力，進一步保證金融工程對金融市場的風險管控水平。

加強信用評估

在進行信用評估工作時的主要作用體現(xiàn)在金融市場當中，同時信用還能夠給雙方的交易造成極大的影響，而要是信用體系的完善程度不夠，就不利于整個金融市場的前進，還會造成許多違約的情況發(fā)生。金融工程屬于金融方法，工程師應(yīng)該用更加理性與客觀的方式來看待金融風險，并強化金融理論在各個環(huán)節(jié)的使用，站在市場發(fā)展需求的角度，需要持續(xù)的創(chuàng)新優(yōu)化金融產(chǎn)品來提高產(chǎn)品的適用性。頻繁的運用金融工程可以了解到各種評估工具與方法之間的區(qū)別，從而有效地增強信用評估工作能力，這也變成了對金融工程風險管控的關(guān)鍵。

加大資金管理力度

在金融市場中，風險管控和資金管控相互存在著密切的關(guān)聯(lián)性，運用金融工程主要是為了增強對資金的優(yōu)化管理能力。在金融工程中對資金的給付途徑十分多樣化，其形式重點涵蓋了預先給付、中期給付與后期給付等等，在資金主體取得較高的認可度基礎(chǔ)上，就能夠?qū)δ硞€特定的時間進行規(guī)定，從而保障資金能夠順利地給付。在金融市場上風險較高的現(xiàn)象就是因為全部金融要素都具有較強的流動性，因此在對資金進行管理時，不能過度的關(guān)注某個時段的狀態(tài)，而是需要把它和傳統(tǒng)的金融相結(jié)合做出對比，并且還應(yīng)該對各種開放程度的資金表現(xiàn)情況進行比較。在此基礎(chǔ)上，能夠一定程度的強化金融工程的有關(guān)技術(shù)與方法的使用效率，避免資金流動風險的產(chǎn)生。

結(jié) 語

在整個金融市場行業(yè)中具有大量的風險，有關(guān)企業(yè)務(wù)必通過戰(zhàn)略性的意識與行為，提高對金融市場風險的防范水平，并和互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境維持一致共同努力。我國政府對金融管理機制展開了全面的優(yōu)化管理，同時還需要堅決避免出現(xiàn)系統(tǒng)性金融風險的情況，在進行戰(zhàn)略目標與標準的安排后，我國還需要深入的強化對金融工程在金融市場風險中的管控，提高金融工程的應(yīng)用功能，讓其可以更有效的發(fā)揮作用。

（天津農(nóng)商銀行東麗大畢莊支行）