基于大數(shù)據(jù)的賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型研究

周 猛

（中國人民銀行合肥中心支行，安徽合肥 230091）

一、引言

為落實(shí)國務(wù)院 “放管服” 改革工作要求，人民銀行在2019年全面取消了境內(nèi)企業(yè)銀行賬戶許可，由核準(zhǔn)制改為備案制。這一舉措的實(shí)施有利于銀行機(jī)構(gòu)為企業(yè)，特別是小微企業(yè)、民營企業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)、高效、便捷和安全的賬戶金融服務(wù)，對(duì)于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)尤其是小微企業(yè)、民營企業(yè)發(fā)展具有重要意義。取消企業(yè)銀行賬戶許可后，對(duì)企業(yè)賬戶的監(jiān)管將從事前審核轉(zhuǎn)為事中監(jiān)督和事后檢查。面對(duì)取消企業(yè)銀行賬戶許可以后的新形勢(shì)，對(duì)賬戶的管理只能加強(qiáng)不能削弱。人民銀行要利用大數(shù)據(jù)技術(shù)加強(qiáng)企業(yè)賬戶的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，及時(shí)限制或者終止可疑賬戶業(yè)務(wù)，加大對(duì)賬戶違法活動(dòng)的打擊力度。本文正是基于這一思路提出了基于支付系統(tǒng)和賬戶系統(tǒng)大數(shù)據(jù)的企業(yè)賬戶監(jiān)測(cè)，在做到 “放的好” 的同時(shí)做到 “管的好”，加強(qiáng)事前事中事后監(jiān)管，為賬戶現(xiàn)場(chǎng)檢查提供有針對(duì)性線索。

二、異常賬戶監(jiān)測(cè)

銀行客戶的賬戶交易流水反映了客戶的資金往來情況。正常情況下，資金賬戶的交易流水在交易時(shí)間、頻率、金額、流向、凈額等方面具有一定的規(guī)律性和穩(wěn)定性，而異常賬戶流水在上述交易特征方面差異較大。主要緣于非法集資、熱錢、經(jīng)營不善、洗錢、以及民間借貸等導(dǎo)致的賬戶交易流水異常。通過實(shí)時(shí)或定期采集央行支付系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)并關(guān)聯(lián)賬戶系統(tǒng)相關(guān)字段，開展基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的賬戶監(jiān)測(cè)分析，通過選取參數(shù)，設(shè)置合理閾值，可以準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)到可疑賬戶和可疑交易并預(yù)警提示。反饋結(jié)果可為賬戶現(xiàn)場(chǎng)檢查提供線索，使得現(xiàn)場(chǎng)檢查更有針對(duì)性。

支付系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)包含的信息主要有：付款人名稱、收款人名稱、收款人開戶行行號(hào)、付款人開戶行行號(hào)、收款人賬號(hào)、付款人賬戶、金額、發(fā)起清算行行號(hào)、接收清算行行號(hào)、發(fā)起行所屬CCPC代碼、接收行所屬CCPC代碼、匯劃時(shí)間、業(yè)務(wù)種類、留言等。賬戶管理系統(tǒng)存儲(chǔ)的賬戶信息主要包括：銀行機(jī)構(gòu)代碼（支付系統(tǒng)行號(hào)）、行名、賬號(hào)、賬戶性質(zhì)、存款人（賬戶）名稱、存款人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人姓名和證件編號(hào)、存款人類別（企業(yè)、個(gè)體工商戶、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等）、存款人注冊(cè)地區(qū)、產(chǎn)業(yè)類型、行業(yè)歸屬、注冊(cè)資金、注冊(cè)資金幣種、經(jīng)營范圍、地址、聯(lián)系方式、開銷戶日期、備案日期、賬戶狀態(tài)以及其他關(guān)聯(lián)信息等。基于上述字段，結(jié)合日常賬戶檢查和監(jiān)測(cè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，下面分別從賬戶系統(tǒng)和支付系統(tǒng)兩個(gè)角度探討一下對(duì)異常賬戶監(jiān)測(cè)的方法：

（一）基于賬戶系統(tǒng)的異常監(jiān)測(cè)

根據(jù)賬戶名稱、個(gè)人賬戶綁定驗(yàn)證有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從綁定賬戶數(shù)量驗(yàn)證交易數(shù)量、頻率、時(shí)間等多個(gè)方面進(jìn)行異常監(jiān)測(cè)，可能出現(xiàn)的賬戶異常情況有：同一賬戶名稱擁有較多賬號(hào)（名稱判定，存在個(gè)人賬戶重名不精確問題）；短時(shí)間內(nèi)同一銀行賬戶發(fā)起或接受的實(shí)名驗(yàn)證交易量異常波動(dòng)；短時(shí)間內(nèi)同一銀行賬戶實(shí)名驗(yàn)證交易應(yīng)答成功率異常波動(dòng)；綁定同一賬戶連續(xù)開立多個(gè)2、3類賬戶（同一銀行卡、手機(jī)號(hào)碼、身份證）；綁定同一賬戶短時(shí)間內(nèi)在多個(gè)銀行開立2、3類賬戶；異常時(shí)段（如凌晨）綁定驗(yàn)證賬戶開立2、3類賬戶；實(shí)名驗(yàn)證行具有集中特征，大量集中于個(gè)別或少量發(fā)卡行；綁定同一賬戶開立不同2、3類賬戶，提供驗(yàn)證信息不同；開立2、3類賬戶驗(yàn)證信息明顯錯(cuò)誤，如身份證信息邏輯錯(cuò)誤，不符合編碼規(guī)則；短時(shí)間內(nèi)綁定同一賬戶開立兩個(gè)2、3類賬戶，應(yīng)答不一致（一次成功、一次失?。?；2、3類綁定賬戶不存在。

（二）基于支付系統(tǒng)的異常監(jiān)測(cè)

基于支付系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)，主要從賬戶資金交易的時(shí)間、數(shù)量、頻率、流向等方面監(jiān)測(cè)異常，可能出現(xiàn)的異常交易有：同一賬戶資金交易頻繁，日交易筆數(shù)大于20筆；同一賬戶交易金額巨大，如日交易金額累計(jì)超過千萬元；資金集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出或分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出；資金快進(jìn)快出；個(gè)人賬戶跨地區(qū)交易頻繁；本外幣賬戶之間交易流動(dòng)頻繁；同一個(gè)人賬戶大量、頻繁收到不同單位付款；同一單位賬戶大量、頻繁收到不同個(gè)人付款；個(gè)人轉(zhuǎn)單位或單位轉(zhuǎn)個(gè)人定期、大金額資金；戶名相對(duì)固定，但收款賬號(hào)經(jīng)常變更。

三、基于大數(shù)據(jù)的賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型

上面分別探討了基于賬戶系統(tǒng)和支付系統(tǒng)的異常監(jiān)測(cè)，這其中有些異常監(jiān)測(cè)可以借助于單個(gè)系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)，而有些必須基于兩個(gè)系統(tǒng)聯(lián)合開展，甚至有些監(jiān)測(cè)還會(huì)用到企業(yè)工商數(shù)據(jù)庫（含有公司類型、登記機(jī)關(guān)、變更記錄、分支機(jī)構(gòu)、經(jīng)營異常、股東信息、企業(yè)年報(bào)等信息）。一般來說，賬戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)放在支付結(jié)算部門，支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)放在清算中心，公開的企業(yè)工商數(shù)據(jù)一般通過購買或者外部協(xié)作機(jī)制獲得?？紤]到各地?cái)?shù)據(jù)開放共享程度的不同，我們分別設(shè)計(jì)了支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)獨(dú)立應(yīng)用模式、支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口應(yīng)用模式和賬戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口應(yīng)用模式三種方式，具體如下：

圖1 支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)獨(dú)立應(yīng)用模式

這種模式由清算中心主導(dǎo)開發(fā)基于支付系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)平臺(tái)，將支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)聯(lián)合工商信息數(shù)據(jù)，能夠用于異常資金交易識(shí)別和發(fā)生交易的異常賬戶識(shí)別。例如：非法集資賬戶試探性交易后，賬戶在一段時(shí)期內(nèi)交易頻繁等異常交易特征；大量小金額資金從分散在全國各地的不同賬戶頻繁集中匯入個(gè)人賬戶；大量資金流向虛擬經(jīng)濟(jì)，資金脫虛向?qū)崌?yán)重?？梢詾槊恳环N監(jiān)測(cè)場(chǎng)景設(shè)置相應(yīng)參數(shù)和預(yù)警閾值，當(dāng)達(dá)到設(shè)定閾值時(shí)給出相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)提示。由于沒有引入賬戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，這種監(jiān)測(cè)不能識(shí)別與賬戶信息相關(guān)的異常。

圖2 支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口應(yīng)用模式

這種監(jiān)測(cè)模式在第一種模式的基礎(chǔ)上，由支付結(jié)算部門主導(dǎo)開發(fā)基于賬戶系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)平臺(tái)，并通過接口方式引入支付系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)和監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)可疑賬戶開展進(jìn)一步監(jiān)測(cè)核實(shí)，也可以聯(lián)合支付系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)開展多維度、多層次的賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。例如可以利用賬號(hào)、戶名、屬地、行業(yè)、用途、金額、賬戶狀態(tài)、交易時(shí)間等多字段聯(lián)合查詢監(jiān)測(cè)，全方位監(jiān)測(cè)賬戶風(fēng)險(xiǎn)。這種模式通過接口方式讀取支付系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)，不下載存儲(chǔ)清算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，且可按需只讀取少數(shù)必要字段數(shù)據(jù)而非全數(shù)據(jù)，或是脫敏后數(shù)據(jù)，降低數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)可提高存儲(chǔ)效率和查詢效率。但這種模式需要支付結(jié)算部門主導(dǎo)開發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)，此外清算中心是否愿意共享支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)需要事先協(xié)調(diào)好。

圖3 賬戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口應(yīng)用模式

這種監(jiān)測(cè)模式以清算中心為主導(dǎo)開發(fā)基于支付系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)平臺(tái)。支付結(jié)算部門通過接口方式向清算中心提供脫敏后屬地賬戶數(shù)據(jù)中的必要字段。例如戶名、賬戶性質(zhì)、行業(yè)屬性、賬戶狀態(tài)、屬地信息等，這些信息有些是和工商信息數(shù)據(jù)庫是重復(fù)的，可以相互校驗(yàn)互為補(bǔ)充。清算中心利用交易數(shù)據(jù)聯(lián)合企業(yè)賬戶信息、行業(yè)屬性、屬地信息等字段除了可以開展異常賬戶和異常交易監(jiān)測(cè)外還可以開展資金區(qū)域流量流向的分析，追蹤資金去向，判斷資金脫實(shí)向虛程度，為制定相關(guān)金融政策，檢驗(yàn)政策落地效果提供智力支持。這種模式通過接口方式讀取賬戶屬地脫敏后數(shù)據(jù)，不下載存儲(chǔ)支付結(jié)算部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，且可按需只讀取少數(shù)必要字段數(shù)據(jù)，而非全數(shù)據(jù)，在降低泄露用戶賬戶數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，提高存儲(chǔ)效率和查詢效率。這種模式需要清算中心主導(dǎo)開發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)，支付結(jié)算部門是否愿意提供賬戶屬地?cái)?shù)據(jù)需要事先協(xié)調(diào)好。

四、小結(jié)

基于賬戶系統(tǒng)和支付系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)賬戶監(jiān)測(cè)模型可以從賬戶名稱（無意義或相似名稱）、交易的金額（金額巨大）、頻度（交易頻繁或一次交易立即休眠）、模式（分散集中）、速度（快進(jìn)快出）、交易對(duì)象（公轉(zhuǎn)私或大量私轉(zhuǎn)公）、交易地區(qū)流向（個(gè)人賬戶跨地區(qū)頻繁交易）等方面監(jiān)測(cè)分析賬戶使用風(fēng)險(xiǎn)。也可從交易特征，如：分散入、分散出，不留余額，無稅費(fèi)、工資等日常支出，監(jiān)測(cè)識(shí)別異常交易賬戶，將風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口前移。監(jiān)測(cè)結(jié)果可作為線索提交監(jiān)管部門作為現(xiàn)場(chǎng)檢查的依據(jù)，使得現(xiàn)場(chǎng)檢查更有針對(duì)性。

2020年4月9日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）中將數(shù)據(jù)納入五大生產(chǎn)要素，與土地、勞動(dòng)力、資本、技術(shù)等傳統(tǒng)要素并列。數(shù)據(jù)成為生產(chǎn)要素體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)時(shí)代的新特征?！兑庖姟烦藢?shù)據(jù)列為生產(chǎn)要素還提出要加快培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)，其中重點(diǎn)就是數(shù)據(jù)的交換和共享。傳統(tǒng)模式下，監(jiān)管機(jī)構(gòu)各部門數(shù)據(jù)是相互獨(dú)立，甚至數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存格式都不同，由此形成一個(gè)一個(gè)信息孤島，不利于建立全方位多維度的大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺(tái)。金融大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)首要解決的問題就是打通信息孤島，實(shí)現(xiàn)各部門數(shù)據(jù)共享。隨著人民銀行直屬事業(yè)單位金融基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心的成立，該中心將會(huì)打通國家宏觀調(diào)控部門、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、各類金融機(jī)構(gòu)、研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)孤島，開啟金融數(shù)據(jù)共享時(shí)代，加快我國金融科技的進(jìn)步，促進(jìn)我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。