淺析大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行風(fēng)控問題

張杰

摘 要：金融的核心是風(fēng)險(xiǎn)控制，互聯(lián)網(wǎng)金融更加注重風(fēng)控體系的完善，只是互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)控體系以數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)挖掘算法為支撐。隨著大數(shù)據(jù)信息技術(shù)發(fā)展日趨成熟，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行風(fēng)控體系面臨著極大的挑戰(zhàn)，迫切需要轉(zhuǎn)型，為了通過大數(shù)據(jù)信息技術(shù)提升商業(yè)銀行的風(fēng)控能力，本文針對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風(fēng)控體系的不足及完善風(fēng)控體系的必要性，提出了相應(yīng)的措施及建議。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù);商業(yè)銀行;風(fēng)控

風(fēng)控，顧名思義，就是風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取措施減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能。銀行進(jìn)行風(fēng)控的基礎(chǔ)條件就是要盡可能獲取全面完整的信息。商業(yè)銀行對(duì)數(shù)據(jù)信息的采集、分析和處理的水平?jīng)Q定著銀行的風(fēng)控水平，進(jìn)一步影響銀行的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)水平。隨著2014年以大數(shù)據(jù)為核心的互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行面臨著更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，一邊有各大銀行相互之間的激烈角逐，另外還要受到一大批興起的互聯(lián)網(wǎng)科技公司等其他大小企業(yè)的劇烈沖擊，跟這些行業(yè)相比，傳統(tǒng)商業(yè)銀行明顯在產(chǎn)品創(chuàng)新能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和風(fēng)控管理等方面處于劣勢(shì)。商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型升級(jí)、改善風(fēng)控體系的工作勢(shì)在必行，這不僅要求銀行尋求新的經(jīng)營(yíng)出路和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，更需要把重點(diǎn)放在完善風(fēng)控體系的建設(shè)上面。

在國(guó)外的金融行業(yè)都利用大數(shù)據(jù)信息技術(shù)來進(jìn)行信用卡的實(shí)時(shí)交易反欺詐，截取社交軟件的信息來取得客戶的信用記錄運(yùn)用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。國(guó)內(nèi)的大數(shù)據(jù)特別在IT領(lǐng)域，BAT三大巨頭公司都極力推動(dòng)大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，其中最典型是阿里巴巴集團(tuán)旗下的螞蟻金服，通過利用客戶以往的消費(fèi)記錄、線上線下支付、理財(cái)?shù)葦?shù)據(jù)對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)估打出芝麻信用分，依據(jù)分?jǐn)?shù)的高低來授予不同的客戶不同的花唄和借唄貸款額度?？偟膩砜矗髷?shù)據(jù)的發(fā)展以社交軟件、電商平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)金融的海量數(shù)據(jù)為依托，可以彌補(bǔ)商業(yè)銀行傳統(tǒng)風(fēng)控體系的不足。因此，在新的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下，怎么提高風(fēng)控技術(shù)水平從而提升銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平對(duì)其舉足輕重。

一、大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行風(fēng)控的必要性

（一）大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行的績(jī)效考核

銀行風(fēng)控管理水平的高低直接影響著銀行的績(jī)效好壞。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展以及大數(shù)據(jù)的日益進(jìn)步，不管是金融市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)管理水平還是銀行客戶的個(gè)人信息都發(fā)生了巨大的變化，傳統(tǒng)的銀行風(fēng)控體系已經(jīng)不足以抵抗日益復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。通過分析中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年銀行業(yè)信貸質(zhì)量基本穩(wěn)定，商業(yè)銀行不良貸款余額2萬億元，不良貸款率1.89%，較之前有小幅度上升。對(duì)于這種情況，行業(yè)內(nèi)基本認(rèn)為，這和監(jiān)管對(duì)不良貸款認(rèn)定統(tǒng)計(jì)口徑的調(diào)整以及信用環(huán)境趨緊導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)上升密切相關(guān)。按照債券質(zhì)量分類法，其中約 20% 的不良債為損失級(jí)別權(quán)，需要核銷處理，這無疑給商業(yè)銀行增加了巨大的呆賬準(zhǔn)備金壓力和負(fù)擔(dān)，同時(shí)也嚴(yán)重影響商業(yè)銀行的盈利能力。由此可見，目前商業(yè)銀行的風(fēng)控水平不能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)環(huán)境的變化，風(fēng)控體系亟待完善。

（二）大數(shù)據(jù)背景下的風(fēng)控形勢(shì)所趨

隨著大數(shù)據(jù)背景下互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和IT技術(shù)的快速發(fā)展，打破了傳統(tǒng)風(fēng)控的固有模式，與互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)控融合程度進(jìn)一步加深，風(fēng)控理念也隨之革新。運(yùn)用大數(shù)據(jù)一方面可以記錄更多有效信息，并以準(zhǔn)確、穩(wěn)定的方式保存起來，另一方面促進(jìn)了效率的提升，甚至是實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。同時(shí)，大數(shù)據(jù)可以很好地解決不同數(shù)據(jù)庫(kù)之間存在的兼容問題，因而促進(jìn)了共享與合作的可能，跨行業(yè)、跨金融機(jī)構(gòu)的合作因?yàn)轱L(fēng)控而成為必要，克服了以往商業(yè)銀行單一的以產(chǎn)品為中心、以專業(yè)為條線獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的管理體制，有利于提高風(fēng)控的識(shí)別和防范。商業(yè)銀行收集的龐大數(shù)據(jù)庫(kù)有助于完善整個(gè)社會(huì)征信體系。傳統(tǒng)的征信系統(tǒng)和風(fēng)控體系無法準(zhǔn)確地考量出借款者真正的還款意愿，這是傳統(tǒng)征信的最大漏洞。相比較大數(shù)據(jù)背景下的風(fēng)控，商業(yè)銀行通過運(yùn)用大數(shù)據(jù)資料，可以多個(gè)角度分析真實(shí)的借款者，可以準(zhǔn)確客觀的反映借貸關(guān)系，識(shí)別欺詐風(fēng)險(xiǎn)，這些剛好彌補(bǔ)了傳統(tǒng)征信體系和電商平臺(tái)的不足，從而進(jìn)行正確的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和防范。

（三）大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行的地位

商業(yè)銀行是整個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的樞紐，在我國(guó)金融體系中一直是居于主體地位，掌握著幾乎全國(guó)人民的可用于風(fēng)控及征信的重要數(shù)據(jù)。僅以銀行卡業(yè)務(wù)為例，截至2019年四季度末，全國(guó)銀行卡新發(fā)卡2.67億張。借記卡新發(fā)卡2.22億張，信用卡和借貸合一卡新發(fā)卡0.45億張。全國(guó)人均持有銀行卡6.03張。龐大的發(fā)卡數(shù)量所積累的數(shù)據(jù)是商業(yè)銀行相對(duì)于其他金融機(jī)構(gòu)無法比擬的優(yōu)勢(shì)，為大數(shù)據(jù)背景下的完善風(fēng)控體系打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。另外，伴隨著金融形勢(shì)的不斷發(fā)展創(chuàng)新，商業(yè)銀行的總利潤(rùn)構(gòu)成中利差收入所占比例逐步減小，大中小商業(yè)銀行積極開展形式多樣的表外業(yè)務(wù)與中間業(yè)務(wù)，這么做一方面是需要為銀行打開新的盈利形式，擴(kuò)大銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，擴(kuò)展銀行增長(zhǎng)利潤(rùn)的途徑，另一方面也為積累豐富的數(shù)據(jù)資源以及針對(duì)特定用戶量身打造的產(chǎn)品奠定了基石，從質(zhì)和量?jī)蓚€(gè)維度提升其市場(chǎng)信息豐裕度和完整性。

二、大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行風(fēng)控面臨的挑戰(zhàn)

（一）商業(yè)銀行傳統(tǒng)風(fēng)控系統(tǒng)對(duì)海量數(shù)據(jù)適應(yīng)性較差

大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)就是海量的數(shù)據(jù)。隨著經(jīng)濟(jì)的飛速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)也呈正比例同步增長(zhǎng)，不僅增加了商業(yè)銀行處理數(shù)據(jù)的成本，同時(shí)越來越多的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)以及其他行業(yè)跟客戶行為息息相關(guān)的數(shù)據(jù)都成為銀行大數(shù)據(jù)庫(kù)風(fēng)控信息收集的基礎(chǔ)信息。但是，商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風(fēng)控體系中結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占據(jù)主導(dǎo)地位，而以海量數(shù)據(jù)為前提的大數(shù)據(jù)風(fēng)控要求商業(yè)銀行必須構(gòu)建起將非結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化和結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)三者結(jié)合起來的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存增長(zhǎng)模型。大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用的風(fēng)控體系中，只有將來自各個(gè)渠道的各種類型的甚至異構(gòu)的數(shù)據(jù)整合在一起，才能打破傳統(tǒng)數(shù)據(jù)化與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)間的壁壘，構(gòu)建全面準(zhǔn)確的商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)信息視圖。因此需要強(qiáng)大的采集技術(shù)去挖掘和分析數(shù)據(jù)，并結(jié)合風(fēng)控場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換、加載、處理有效的模型數(shù)據(jù)，從而解決實(shí)際的風(fēng)控業(yè)務(wù)問題。

（二）商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)有效性受到質(zhì)疑

現(xiàn)在已經(jīng)有很多商業(yè)銀行正在使用或者嘗試使用大數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)控管理，并且有些銀行已經(jīng)取得一定的成效。依據(jù)當(dāng)前收集到的信息，大數(shù)據(jù)資料主要來源于社交網(wǎng)站和電商平臺(tái)。社交網(wǎng)站的用戶有一個(gè)特點(diǎn)，大多使用虛假信息展示美化的而非真實(shí)的自己，而電商平臺(tái)則因?yàn)榇嬖谥罅康摹八巍薄八姟钡痊F(xiàn)象出現(xiàn)欺騙消費(fèi)者。另外，大數(shù)據(jù)風(fēng)控的理論還未成熟，未形成系統(tǒng)的理論模型，導(dǎo)致無法準(zhǔn)確檢驗(yàn)利用其他外部數(shù)據(jù)來分析銀行客戶的金融行為的合理性。最后商業(yè)銀行風(fēng)控管理利用大數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)無法排除。基于大數(shù)據(jù)的搜集和分析要求，要盡可能防范網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)，保證在數(shù)據(jù)的處理、存儲(chǔ)、訪問、備份、災(zāi)難恢復(fù)等環(huán)節(jié)都沒有失誤。目前還沒有一個(gè)絕對(duì)有效的技術(shù)將這些影響因素消除，這使得大數(shù)據(jù)的有效性無從保證，需要進(jìn)一步提升。

（三）商業(yè)銀行缺乏大數(shù)據(jù)風(fēng)控的基本環(huán)境

海量數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存與優(yōu)化是大數(shù)據(jù)風(fēng)控的關(guān)鍵。目前我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)控形式還處于傳統(tǒng)地位，主要以批量處理為主，技術(shù)設(shè)備落后，處理速度慢，跟大數(shù)據(jù)風(fēng)控所要求的條件相差甚遠(yuǎn)，無法滿足數(shù)據(jù)急劇增長(zhǎng)的需求。按照當(dāng)前數(shù)據(jù)處理速度，當(dāng)數(shù)據(jù)量達(dá)到千萬級(jí)以上時(shí)，數(shù)據(jù)量劇增，而信息查詢或者處理速度反而會(huì)急劇下降，數(shù)據(jù)規(guī)模和數(shù)據(jù)處理速度不能實(shí)現(xiàn)完全同步。另外，大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理分析模式復(fù)雜多變而且繁瑣，這對(duì)構(gòu)建配套的數(shù)據(jù)分析中心提出了更高的要求?；谶@個(gè)形勢(shì)，很多商業(yè)銀行都在積極配合布局建立龐大的數(shù)據(jù)平臺(tái)，希望早點(diǎn)建立配套的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，搭建適用于大數(shù)據(jù)分析的環(huán)境，用來實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、查詢、分析、備份和恢復(fù)。

（四）商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)風(fēng)控人才較為稀缺

任何時(shí)候企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵在人才，商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)風(fēng)控的競(jìng)爭(zhēng)也不例外。對(duì)比傳統(tǒng)的風(fēng)控管理，大數(shù)據(jù)風(fēng)控對(duì)人才各方面的綜合素質(zhì)的要求更高。從事大數(shù)據(jù)風(fēng)控工作必須精通金融、計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)建模等專業(yè)化的知識(shí)，并且要有靈敏的思維分析能力和快速的學(xué)習(xí)能力。目前市場(chǎng)上的大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理人才主要分布在互聯(lián)網(wǎng)、電商等行業(yè)，而商業(yè)銀行的大數(shù)據(jù)風(fēng)控人才寥寥無幾，尤其缺乏熟悉和精通大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)的復(fù)合人才，缺乏自主培養(yǎng)大數(shù)據(jù)人才的完整體系。這種模式不僅會(huì)導(dǎo)致人才出現(xiàn)水土不服、人才斷層的現(xiàn)象，而且人才培養(yǎng)速度十分緩慢。因此，商業(yè)銀行自主培養(yǎng)屬于自己的專業(yè)、高效、靈活的大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)十分迫切。

三、大數(shù)據(jù)背景下完善商業(yè)銀行風(fēng)控體系的建議

（一）加強(qiáng)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)和數(shù)據(jù)挖掘培養(yǎng)

大數(shù)據(jù)風(fēng)控的重點(diǎn)和核心就是數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。商業(yè)銀行可以通過連接銀行各個(gè)線下和線上渠道，比如網(wǎng)點(diǎn)、ATM機(jī)、手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、三方支付等，收集真實(shí)、準(zhǔn)確、有效的數(shù)據(jù)信息。另外，要加強(qiáng)和一些電商平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)等外部渠道的合作，利用政府資源，放大數(shù)據(jù)來源渠道。通過提高數(shù)據(jù)挖掘能力，進(jìn)一步篩選出客戶有效信息，才能保證風(fēng)控工作的順利進(jìn)行。這樣商業(yè)銀行才能夠進(jìn)行更精確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并采取更具有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

（二）完善風(fēng)控制度流程和體系

商業(yè)銀行的風(fēng)控管理是大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的，以客戶為中心。打個(gè)比方，通過利用客戶大數(shù)據(jù)信息平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一授信，把數(shù)據(jù)接口與數(shù)據(jù)加工和完善數(shù)據(jù)信息共享機(jī)制完美結(jié)合起來。這樣就不僅利用了大數(shù)據(jù)的時(shí)效性、真實(shí)性特征，也充分結(jié)合了數(shù)據(jù)的完備性以及數(shù)據(jù)分析的模型化特點(diǎn)，有助于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及決策。結(jié)合大數(shù)據(jù)靈敏性的特征，制定完善的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)客戶每個(gè)環(huán)節(jié)均進(jìn)行360度無死角的監(jiān)控，同時(shí)提前對(duì)涉及風(fēng)險(xiǎn)的事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)警。此外，還需要匹配簡(jiǎn)潔有效的業(yè)務(wù)流程，建立快速反應(yīng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)低成本、高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)控制程序。

（三）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)大數(shù)據(jù)運(yùn)用環(huán)境

商業(yè)銀行最擔(dān)心的恐怕就是風(fēng)險(xiǎn)事故了，出現(xiàn)事故一方面損害了銀行客戶的利益，也給銀行本身造成損失，更會(huì)對(duì)社會(huì)甚至政府帶來消極影響。所以，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)全方位的風(fēng)險(xiǎn)控制體系對(duì)于商業(yè)銀行來說十分必要，一定要重視對(duì)數(shù)據(jù)安全性、制度合法性的建設(shè)?？梢詮南旅鎺讉€(gè)方面進(jìn)行：第一要建立一系列標(biāo)準(zhǔn)化制度，比如涉及到客戶數(shù)據(jù)、信息安全和客戶信息隱私的等方面;第二要規(guī)范相關(guān)部門的人員必須在監(jiān)管許可的范圍內(nèi)利用數(shù)據(jù)信息實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新;第三要加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的制度制約，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。

（四）注重風(fēng)控人才的培養(yǎng)

大數(shù)據(jù)風(fēng)控除了以數(shù)據(jù)信息、模型為支撐，關(guān)鍵的是高素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)管理人才，人才的識(shí)別、決策、創(chuàng)新能力才是整個(gè)風(fēng)控的核心。大數(shù)據(jù)風(fēng)控人員需要的是能把金融和計(jì)算機(jī)知識(shí)融會(huì)貫通的綜合性人才，這需要與之相匹配的能力，比如風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、定性、判斷、防范等能力，此外，還需要具有專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)模型分析能力以及運(yùn)用數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘和整合的能力，這些都是商業(yè)銀行在市場(chǎng)上立于不敗之地的關(guān)鍵。為此，商業(yè)銀行必須把大數(shù)據(jù)風(fēng)控人才的培養(yǎng)放在首位，要配置優(yōu)質(zhì)的資源，搭建配套的人才培養(yǎng)方案，這樣才能留住關(guān)鍵人才。同時(shí)要建立相適應(yīng)的考核機(jī)制，這樣才能慢慢培養(yǎng)出一批高水平的大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)人才。

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