基于數(shù)據(jù)包絡(luò)法的我國上市商業(yè)銀行效率分析

馮雅琪

摘要： 隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，整個(gè)銀行業(yè)也面臨著金融脫媒和互聯(lián)網(wǎng)金融興起的新挑戰(zhàn)，因此，如何在新環(huán)境、新挑戰(zhàn)下提高銀行效率和競爭力，是當(dāng)前商業(yè)銀行所面臨的挑戰(zhàn)之一。本文將基于我國上市商業(yè)銀行近年來的數(shù)據(jù)，利用數(shù)據(jù)包絡(luò)法對其效率進(jìn)行分析，并結(jié)合當(dāng)下新形勢為提高銀行效率提出相關(guān)建議。

關(guān)鍵詞： DEA方法? 商業(yè)銀行? 效率

一、緒論

在古典經(jīng)濟(jì)學(xué)中，效率表示為投入與產(chǎn)出的比例關(guān)系。當(dāng)效率概念應(yīng)用于企業(yè)時(shí)，效率指的是投入一定的生產(chǎn)資料而產(chǎn)出的最大值。銀行效率與一般企業(yè)效率既有共性又有所區(qū)別，因?yàn)闊o法對商業(yè)銀行的投入產(chǎn)出值做統(tǒng)一量化。數(shù)據(jù)包絡(luò)法（DEA）無需任何權(quán)重假設(shè)且不必確定投入值與產(chǎn)出值之間的關(guān)系表達(dá)式。因此本文將基于數(shù)據(jù)包絡(luò)法（DEA），對我國的13家上市商業(yè)銀行（5家國有銀行和8家股份制銀行）2010-2018年的技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率和規(guī)模收益進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并據(jù)此提出一定的建議，同時(shí)也希望對我國上市商業(yè)銀行發(fā)展提供一定的理論借鑒。

二、DEA分析方法與指標(biāo)選擇

（一）DEA分析方法

數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法簡稱 DEA 分析法，該理論建立在“相對效率評價(jià)”的基礎(chǔ)上。企業(yè)逐漸將其應(yīng)用到生產(chǎn)領(lǐng)域當(dāng)中，主要對生產(chǎn)效率進(jìn)行評定，這種方法也是當(dāng)今在效率評定方面比較權(quán)威和前沿的方法之一。

DEA 分析法主要是對投入、產(chǎn)出數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，通過這種方式對效率前沿邊界進(jìn)行確定，同時(shí)，根據(jù)效率前沿邊界與 DMU 之間的距離來確定 DEA 中的 DMU 是否有效。在運(yùn)用 DEA 對效率前沿邊界進(jìn)行計(jì)算時(shí)，擁有兩種主要措施：其一導(dǎo)向投入，其二導(dǎo)向產(chǎn)出。在金融層面，控制投入難度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于控制產(chǎn)出，因此，為了滿足現(xiàn)實(shí)需求，在并購效率分析方面，應(yīng)該以導(dǎo)向投入為主對其進(jìn)行探究。BCC/CCR 是 DEA 分析法的兩種主要模型。本文在研究中主要以規(guī)模報(bào)酬可變?yōu)榛A(chǔ)，對 DEA 效率進(jìn)行探究。所以，本文在對 DEA 進(jìn)行分析中，主要采用BCC 模型。

BCC模型主要探究的是在規(guī)模變化基礎(chǔ)上，對應(yīng)對象效率情況，其具體表達(dá)如公式所示：

在上述公式中，主要代表的是決策單元，其中X表示的為投入，Y表示的為產(chǎn)出。DEA模式其實(shí)探究的是線性規(guī)劃問題。

如果，那么DEA有效;

如果，那么DEA有效，j則弱;

如果，那么DEA有效，j非DEA有效。

（二）投入產(chǎn)出指標(biāo)選擇

本文的分析對象為13家上市商業(yè)銀行，包括5家國有銀行和8家股份制銀行。為保證樣本量的個(gè)數(shù)和計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性，本文選取2010年～2018年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，數(shù)據(jù)均來源wind數(shù)據(jù)庫。在指標(biāo)選擇方面，在考慮到我國上市商業(yè)銀行的發(fā)展?fàn)顩r后，將投入指標(biāo)定位員工人數(shù)、固定資產(chǎn)和營業(yè)支出，產(chǎn)出指標(biāo)定為貸款（扣除不良貸款余額）、存款和凈利潤。

三、實(shí)證分析

根據(jù)選定的投入與產(chǎn)出指標(biāo)，利用DEAP2.1軟件，選取DEA模型中的以產(chǎn)出為主導(dǎo)型的BCC模型進(jìn)行實(shí)證分析，得出技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率和規(guī)模收益，并進(jìn)行了相應(yīng)分析，分析結(jié)果如下：

（一）技術(shù)效率（TE）的計(jì)算結(jié)果與分析

從表1中看出，2010-2018年間我國國有銀行和股份制銀行的平均綜合技術(shù)效率之間相差并不是很大，都達(dá)到了 0.9 以上。2012—2018年，國有銀行的平均綜合技術(shù)效率普遍高于股份制商業(yè)銀行的平均值，2012年以前則相反。說明隨著國際經(jīng)濟(jì)形勢變化和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展，面對利率市場化改革不斷推進(jìn)和金融“脫媒”加劇，國有銀行加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，從而提高了其綜合技術(shù)效率。

（二）純技術(shù)效率（PTE）的計(jì)算結(jié)果與分析

從表2可知，我國國有銀行純技術(shù)效率都比較高，特別是工商銀行2010年至2018年的純技術(shù)效率幾乎都為1，同時(shí)根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，工商銀行2018年?duì)I收增速為7%，進(jìn)一步說明工商銀行的經(jīng)營管理水平處于國內(nèi)銀行業(yè)前列。而農(nóng)業(yè)銀行在五家國有銀行中純技術(shù)效率相對較低，說明農(nóng)業(yè)銀行相較于其他銀行還有不足，需要加快市場化改革提高現(xiàn)有的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。股份制商業(yè)銀行純技術(shù)效率也相對較高，與前沿面的差距不大，說明我國股份制銀行執(zhí)行的管理制度及經(jīng)營方向是適應(yīng)于市場的。

（三）規(guī)模效率（SE）的計(jì)算結(jié)果和分析

根據(jù)表3、4中數(shù)據(jù)可以看出：第一，2014～2018年，我國國有銀行的平均規(guī)模效率不斷提高，這說明我國國有銀行為了實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，通過采取控股、兼并等一系列方式，將業(yè)務(wù)范圍向信托、基金、證券、保險(xiǎn)等領(lǐng)域擴(kuò)張，在一定程度上為其規(guī)模效率的提高提供了依據(jù)。第二，2010～2013年，股份制銀行的整體規(guī)模效率明顯高于國有銀行，2014～2018年，國有銀行的整體規(guī)模效率明顯高于股份制銀行，這說明2013年以后國有銀行在一步步走向成熟，向規(guī)模經(jīng)濟(jì)靠攏，并且國有銀行自身資產(chǎn)規(guī)模的積累以及政府在政策和資源上的傾斜，使得國有銀行的規(guī)模效率進(jìn)一步得到突顯，而股份制銀行較國有銀行而言資產(chǎn)規(guī)模與業(yè)務(wù)范圍相對較小，所以其規(guī)模效率增長的空間有限，其規(guī)模效率上的劣勢也變得明顯。第三，通過數(shù)據(jù)可以看出國有銀行和股份制銀行均存在投入冗余的情況，即員工人數(shù)、固定資產(chǎn)和營業(yè)支出處于過剩狀態(tài)，因此需要國有銀行根據(jù)市場變化，減少相關(guān)投入，以便達(dá)到最大效率，繼續(xù)深化國有商業(yè)銀行改革;股份制銀行在用足用好各項(xiàng)政策的同時(shí)，也應(yīng)積極利用金融科技手段，提升產(chǎn)品競爭力、普惠性和適應(yīng)性。如針對受疫情影響較大的中小微企業(yè)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，進(jìn)一步優(yōu)化小微企業(yè)審貸流程，提升審批和發(fā)放效率，更好地滿足小微企業(yè)“短小急頻”的資金需求特點(diǎn)。

四、結(jié)論及建議

（一）優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)

在觀察期內(nèi)，我國上市銀行會出現(xiàn) DEA 無效狀態(tài)，即投入冗余，產(chǎn)出不足，資源配置不均。之所以出現(xiàn)這種情況，主要是資源沒有充分利用，管理尚不成熟，導(dǎo)致經(jīng)營能力有所降低。針對這些情況，我國各銀行必須要不斷優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)，通過內(nèi)部調(diào)整來優(yōu)化資源配置，提高效率。

（二）維持純技術(shù)效率

我國商業(yè)銀行的純技術(shù)效率整體相對較高，國有銀行和股份制銀行多年的純技術(shù)效率值大多都處于前沿面上，說明我國上市銀行現(xiàn)在的經(jīng)營管理技術(shù)已經(jīng)比較成熟，市場化運(yùn)營機(jī)制也在穩(wěn)步推進(jìn)。因此，我國國有銀行和股份制銀行應(yīng)在原有基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高管理水平及技術(shù)開發(fā)水平。

（三）提高規(guī)模效率

從規(guī)模效率上來看，我國國有商業(yè)銀行的規(guī)模效率近年來整體是上升的，這說明我國國有銀行為了實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，通過采取控股、兼并等一系列方式，將業(yè)務(wù)范圍向信托、基金、證券、保險(xiǎn)等領(lǐng)域進(jìn)行了擴(kuò)張;但是從規(guī)模收益這一欄來看，不難發(fā)現(xiàn)我國大部分股份制商業(yè)銀行出現(xiàn)了規(guī)模收益波動狀態(tài)，規(guī)模遞減出現(xiàn)較多，這說明其規(guī)模的有效利用還存在不足。股份制商業(yè)銀行應(yīng)在原有市場規(guī)模上，擴(kuò)大經(jīng)營領(lǐng)域，構(gòu)建集團(tuán)營銷模式，推動客戶、業(yè)務(wù)之間協(xié)同發(fā)展。

（四）抓住政策機(jī)遇

2020年初爆發(fā)新冠肺炎疫情對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、金融體系運(yùn)轉(zhuǎn)都產(chǎn)生階段性影響。本次疫情沖擊是檢驗(yàn)近年來高質(zhì)量發(fā)展的一塊“試金石”，也是行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的“催化劑”。本次疫情影響了居民生活方式和企業(yè)經(jīng)營模式，將成為商業(yè)銀行新一輪戰(zhàn)略布局的起點(diǎn)。商業(yè)銀行面對新一輪的轉(zhuǎn)型發(fā)展和發(fā)展機(jī)遇，需要從以下三個(gè)方面把握：一是全面做好實(shí)體經(jīng)濟(jì)的服務(wù)。本次疫情中，新消費(fèi)習(xí)慣的培育、新應(yīng)用場景的出現(xiàn)、新消費(fèi)生態(tài)的形成，將成為新興產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展的契機(jī);二是加大直接融資服務(wù)。從疫情沖擊來看，優(yōu)質(zhì)企業(yè)更多依賴于投放方式獲得融資機(jī)會，傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)解除機(jī)會較少，傳統(tǒng)商業(yè)銀行應(yīng)堅(jiān)持表內(nèi)表外分離，探索更積極作為的投行運(yùn)行模式;三是服務(wù)于財(cái)富遷移的新趨勢。我國居民財(cái)富總資產(chǎn)規(guī)模已接近500萬億元，疫情結(jié)束后我國居民將加大向優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)遷徙，我國居民的財(cái)富遷徙和資產(chǎn)重配置將加快。

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作者單位：中國人民銀行蘭州中心支行