風(fēng)險(xiǎn)管理與金融科技融合打造智慧風(fēng)控防護(hù)盾

中國(guó)工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理 劉瑞霞

2017年起，工商銀行著力推進(jìn)智慧銀行生態(tài)系統(tǒng)ECOS建設(shè)工程，以新科技支撐銀行新生態(tài)，支持智慧銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，智慧風(fēng)控是其中建設(shè)重點(diǎn)之一。

工商銀行加速風(fēng)險(xiǎn)管理與金融科技融合，堅(jiān)持“全面、全球、全員、全程、全新、全額”原則，適應(yīng)“跨境、跨業(yè)、跨界”趨勢(shì)的要求，整合、鞏固、升級(jí)深耕15年的風(fēng)控成果，構(gòu)建了“融安e盾”系統(tǒng)，提供了企業(yè)級(jí)智慧化風(fēng)險(xiǎn)防控的整體解決方案，實(shí)現(xiàn)“主動(dòng)防、智能控、全面管”的全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)。

2017年起，工商銀行著力推進(jìn)智慧銀行生態(tài)系統(tǒng)ECOS建設(shè)工程，以新科技支撐銀行新生態(tài)，支持智慧銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，智慧風(fēng)控是其中建設(shè)重點(diǎn)之一。

工商銀行加速風(fēng)險(xiǎn)管理與金融科技融合，堅(jiān)持“全面、全球、全員、全程、全新、全額”原則，適應(yīng)“跨境、跨業(yè)、跨界”趨勢(shì)的要求，整合、鞏固、升級(jí)深耕15年的風(fēng)控成果，構(gòu)建了“融安e盾”系統(tǒng)，提供了企業(yè)級(jí)智慧化風(fēng)險(xiǎn)防控的整體解決方案，實(shí)現(xiàn)“主動(dòng)防、智能控、全面管”的全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)。

一、三大板塊突出“全面”“極智”“嚴(yán)管”，打造立體風(fēng)險(xiǎn)防控盾

“融安e盾”系統(tǒng)共包括全面風(fēng)險(xiǎn)管理、個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理等三大板塊：

（一）集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理板塊，突出“全”

全面監(jiān)控報(bào)告集團(tuán)投融資風(fēng)險(xiǎn)情況，及時(shí)挖掘客戶客群風(fēng)險(xiǎn)，自動(dòng)收集發(fā)布負(fù)面警情，自動(dòng)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)客戶；全面計(jì)算清楚集團(tuán)資本充足情況，自動(dòng)匯總計(jì)量信用、市場(chǎng)、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本；全面分析金融部門(mén)、市場(chǎng)、產(chǎn)品、客戶間的交互影響情況,建立上百萬(wàn)條交叉性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)關(guān)系，精準(zhǔn)識(shí)別和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)傳染路徑；全面監(jiān)控集團(tuán)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況，分析國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口，嚴(yán)控國(guó)別限額管理，開(kāi)展國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；全面預(yù)測(cè)危機(jī)下各類風(fēng)險(xiǎn)變化情況，按美國(guó)CCAR壓力測(cè)試?yán)砟?，支持PPNR收入預(yù)測(cè)、損失預(yù)測(cè)、RWA預(yù)測(cè)、資本充足率預(yù)測(cè)。

（二）企業(yè)級(jí)個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)管理板塊，突出“智”

智能識(shí)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)，按日對(duì)十幾萬(wàn)筆個(gè)人信貸新申請(qǐng)業(yè)務(wù)、按月對(duì)全部存量業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)分評(píng)級(jí)；智能監(jiān)控客戶風(fēng)險(xiǎn)，靈活布控監(jiān)控模型，掃描、監(jiān)測(cè)、診斷、定位個(gè)人客戶全口徑風(fēng)險(xiǎn)；智能鑒別客戶身份，應(yīng)用人臉識(shí)別，并同業(yè)首先應(yīng)用聲紋識(shí)別技術(shù)，攔截冒用身份欺詐行為；智能識(shí)別高危設(shè)備，應(yīng)用設(shè)備指紋技術(shù),同步防范“壞設(shè)備”和“壞人”，強(qiáng)化線上業(yè)務(wù)反欺詐；智能甄別復(fù)雜欺詐，應(yīng)用知識(shí)圖譜，對(duì)千萬(wàn)級(jí)信用卡申請(qǐng)件進(jìn)行關(guān)聯(lián)，識(shí)別信用卡團(tuán)伙欺詐；智能跟蹤資金流向，應(yīng)用知識(shí)圖譜，對(duì)普惠貸款資金路徑進(jìn)行關(guān)聯(lián)，識(shí)別貸款違規(guī)流向。

（三）集團(tuán)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理板塊，突出“管”

“管住錢(qián)”，通過(guò)管交易、管敞口、管損益，保證交易數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，保證損益數(shù)據(jù)客觀公允，保障我行金融市場(chǎng)交易資金和投資資金安全；“管住事”，通過(guò)管事前、管事中、管事后，對(duì)金融市場(chǎng)交易全流程進(jìn)行管控，全面防范重大交易風(fēng)險(xiǎn)事件；“管住人”，全流程約束交易員行為，覆蓋交易員全職業(yè)生涯管理，確保交易員合規(guī)安全交易，防止發(fā)生違規(guī)違法事件。

二、風(fēng)險(xiǎn)管理與金融科技相融合，支撐智慧風(fēng)控體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)

通過(guò)ECOS工程建設(shè)，“融安e盾”系統(tǒng)充分應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能等金融科技技術(shù)，夯實(shí)了數(shù)據(jù)、模型、系統(tǒng)基礎(chǔ)，有力支持了全行風(fēng)險(xiǎn)管理的智慧化轉(zhuǎn)型。

（一）風(fēng)險(xiǎn)管理大數(shù)據(jù)全面、完整，整合度高

大數(shù)據(jù)是互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵要素和核心基礎(chǔ)。長(zhǎng)期以來(lái)，工商銀行一直重視大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的建設(shè)，應(yīng)用ECOS大數(shù)據(jù)服務(wù)云技術(shù)，“融安e盾”系統(tǒng)搭建了高效、靈活、完整的數(shù)據(jù)平臺(tái)。 主要特點(diǎn)包括：

1.數(shù)據(jù)全

在個(gè)人方面，對(duì)幾十類客戶變量和債項(xiàng)變量建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一視圖；支持幾千個(gè)模型指標(biāo)按月全量自動(dòng)更新，實(shí)現(xiàn)“即需即用”。

在法人方面，按客戶維度，接入和整合行內(nèi)外、表內(nèi)外、境內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息，覆蓋“債+股+貸+融+租+票+交易+中間+資產(chǎn)+N”等各類業(yè)務(wù)，穿透幾十萬(wàn)底層投資品。

在反欺方面，建立“名單庫(kù)、事件庫(kù)、特征庫(kù)”三大集團(tuán)反欺詐信息庫(kù)，整合行內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)名單，實(shí)現(xiàn)各類欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件的格式化收集，建立支持模型快速上線、實(shí)時(shí)計(jì)算的多維度反欺詐特征變量庫(kù)。

在市場(chǎng)方面，建立集團(tuán)統(tǒng)一的交易數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)和計(jì)量參數(shù)三大數(shù)據(jù)庫(kù)，涵蓋亞太、歐非、美洲三大時(shí)區(qū)。

2.覆蓋廣

在客戶方面，覆蓋全行6.7億個(gè)人客戶和200萬(wàn)公司客戶。

在機(jī)構(gòu)方面，覆蓋基金、保險(xiǎn)、信托等8類幾千家合作機(jī)構(gòu)。

在押品方面，覆蓋全國(guó)285個(gè)城市、50萬(wàn)個(gè)小區(qū)、141萬(wàn)個(gè)樓棟、5000萬(wàn)戶房產(chǎn)。

在人員方面，覆蓋金融市場(chǎng)、資管、貴金屬、私銀和工銀理財(cái)?shù)?家機(jī)構(gòu)的全部交易員。

3.識(shí)別準(zhǔn)

整合、構(gòu)建高風(fēng)險(xiǎn)名單庫(kù)，準(zhǔn)確識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。包括：建立集團(tuán)反欺詐數(shù)據(jù)庫(kù)，識(shí)別“壞人”；建立集團(tuán)設(shè)備黑名單，識(shí)別“壞設(shè)備”；建立集團(tuán)押品庫(kù)，識(shí)別“壞押品”；建立平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)特征庫(kù)，識(shí)別“壞平臺(tái)”。

（二）風(fēng)險(xiǎn)模型譜系完整、智能有效

在模型建模技術(shù)方面，綜合應(yīng)用邏輯回歸、決策樹(shù)等傳統(tǒng)建模技術(shù)，以及機(jī)器學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜、生物特征識(shí)別等人工智能技術(shù)，開(kāi)發(fā)了申請(qǐng)?jiān)u分、行為評(píng)分、催收評(píng)分、客戶評(píng)分等幾十個(gè)信用評(píng)分模型，近十類反欺詐模型，上千項(xiàng)反欺詐規(guī)則。同時(shí)，建立了押品自動(dòng)評(píng)估模型，按月對(duì)全行上千萬(wàn)宗押品價(jià)值進(jìn)行自動(dòng)計(jì)量。

三、深化應(yīng)用，全面阻擋風(fēng)險(xiǎn)侵入，為集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理提供有力保障

（一）監(jiān)管評(píng)價(jià)高

我行集團(tuán)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力獲得了監(jiān)管和業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)可。銀保監(jiān)會(huì)給予“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的手段、技術(shù)和系統(tǒng)在境內(nèi)處于領(lǐng)先水平”的高度評(píng)價(jià)；相關(guān)系統(tǒng)獲得人民銀行“銀行科技發(fā)展一等獎(jiǎng)”；我行成為首批獲得監(jiān)管批準(zhǔn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本高級(jí)方法銀行；三次獲得《亞洲銀行家》中國(guó)最佳市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理成就獎(jiǎng)，達(dá)到國(guó)際一流市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

（二）風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量準(zhǔn)

準(zhǔn)確計(jì)量和報(bào)送全集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。按月自動(dòng)生成上萬(wàn)個(gè)RWA分析相關(guān)指標(biāo)，自動(dòng)、準(zhǔn)確報(bào)送全部36張高級(jí)方法監(jiān)管報(bào)表7500個(gè)指標(biāo)，無(wú)人工干預(yù)。

（三）風(fēng)控效果好

一是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控水平全球先進(jìn)。實(shí)現(xiàn)集團(tuán)全部交易部門(mén)或機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與限額管理，每日對(duì)幾萬(wàn)個(gè)頭寸與風(fēng)險(xiǎn)因子進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量；實(shí)現(xiàn)對(duì)全部活躍交易員、每年幾千萬(wàn)筆交易和頭寸、幾千個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的自動(dòng)監(jiān)控和集中管理；形成防微杜漸、自我完善的防控機(jī)制，連續(xù)10年保障我行未發(fā)生重大交易風(fēng)險(xiǎn)事件。

二是在個(gè)貸、信用卡、普惠等業(yè)務(wù)的全生命周期管理流程中，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果實(shí)質(zhì)性應(yīng)用。在準(zhǔn)入控制方面，基于信用評(píng)分設(shè)定準(zhǔn)入門(mén)檻，把好業(yè)務(wù)準(zhǔn)入關(guān)，年均系統(tǒng)控制幾十萬(wàn)筆高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)；在自動(dòng)審批方面，基于評(píng)分模型，實(shí)現(xiàn)個(gè)人住房貸款和信用卡自動(dòng)化審批；在押品計(jì)量方面，自動(dòng)評(píng)估押品價(jià)值，顆粒度細(xì)化到樓棟級(jí)，支持e抵快貸線上業(yè)務(wù)審批自動(dòng)化；在攔截欺詐行為方面，業(yè)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)實(shí)時(shí)反欺詐干預(yù)，每日對(duì)幾千萬(wàn)筆交易提供7×24小時(shí)毫秒級(jí)反欺詐服務(wù)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)交易實(shí)時(shí)阻斷，全渠道共享風(fēng)險(xiǎn)事件和風(fēng)險(xiǎn)名單，實(shí)現(xiàn)“一點(diǎn)出險(xiǎn)，全面布控”。

（四）監(jiān)測(cè)預(yù)警全

一是定期向集團(tuán)幾十家機(jī)構(gòu)下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，快速穿透投融資情況，自動(dòng)識(shí)別關(guān)聯(lián)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)交叉性風(fēng)險(xiǎn)“看得清、管得好、控得住”。

二是每年進(jìn)行150余個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)，全面反映全集團(tuán)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口狀況，監(jiān)測(cè)預(yù)警高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)體及我行業(yè)務(wù)相對(duì)集中的中等風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)現(xiàn)國(guó)別限額事前控制，嚴(yán)格控制集團(tuán)在單一經(jīng)濟(jì)體敞口集中度。

三是開(kāi)展前瞻性、戰(zhàn)略性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判，年均至少完成5～6次ICAAP、恢復(fù)處置計(jì)劃、EPS及其他監(jiān)管壓力測(cè)試，在中美貿(mào)易摩擦、疫情影響等壓力測(cè)試中，預(yù)測(cè)極端不利情景下的收入、損失和資本充足情況。

在金融科技的助推下，傳統(tǒng)風(fēng)控向智能風(fēng)控的轉(zhuǎn)型，是未來(lái)建設(shè)智慧銀行的必然要求。下一步，工商銀行將積極擁抱金融科技技術(shù)，繼續(xù)按照數(shù)字化、自動(dòng)化、智慧化的建設(shè)思路，全面推進(jìn)“融安e盾”系統(tǒng)建設(shè)，進(jìn)一步抓完善、抓應(yīng)用、抓實(shí)效，為工商銀行各層級(jí)提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力提供更好的服務(wù)和支持。