基于DEA-Tobit兩階段法的東部地區(qū)商貿(mào)流通效率及影響因素分析

付 堯（吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 長春 130012）

商貿(mào)流通效率及其研究現(xiàn)狀

（一）商貿(mào)流通效率內(nèi)涵

商貿(mào)流通效率的內(nèi)涵具有多個層次，其不僅反映了商品流轉(zhuǎn)過程中的投入與產(chǎn)出關(guān)系，還體現(xiàn)了商品流轉(zhuǎn)速率的大小。商品的流通時間、流通速度、流通費(fèi)用能在一定程度上決定商貿(mào)流通效率的高低?？傮w來講，商貿(mào)流通效率是在已有流通成本條件下對最大化的商品流通產(chǎn)出的追求。

（二）商貿(mào)流通效率研究現(xiàn)狀

流通效率是流通業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心內(nèi)容，流通效率的測度及影響因素把握是學(xué)術(shù)界重點(diǎn)關(guān)注的對象。對現(xiàn)有的流通效率測度文獻(xiàn)進(jìn)行總結(jié)可知，我國流通業(yè)效率不高的問題突出。借助于DEA模型，邢小軍，周德群（2011）實(shí)證分析了117個樣本國家的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易效率，其指出較弱的流通能力造成了我國農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易率的低下；孫劍（2011）通過構(gòu)建12項(xiàng)農(nóng)產(chǎn)品效率測度指標(biāo)，利用因子分析法對我國農(nóng)產(chǎn)品流通效率的演進(jìn)進(jìn)行分析，其研究表明未來農(nóng)產(chǎn)品流通效率會在小范圍內(nèi)出現(xiàn)波動。以往多項(xiàng)研究大多集中于單個服務(wù)業(yè)的發(fā)展，其在宏觀層面對商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展進(jìn)行研究的文獻(xiàn)還較為欠缺。上述研究現(xiàn)狀使得學(xué)者們在對商貿(mào)流通業(yè)的影響因素進(jìn)行研究時多采用按區(qū)域劃分的方法。袁曉玲（2010）以地區(qū)為依據(jù)對國內(nèi)29個省份進(jìn)行劃分，其研究了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的效率及變化趨勢，并以此提出效率實(shí)現(xiàn)的具體策略。雖然上述文獻(xiàn)將區(qū)域作為樣本，并在分析數(shù)據(jù)時采用面板數(shù)據(jù)模型，有利于解決樣本容量不足的問題，并能夠準(zhǔn)確把握區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)影響因素，但這些研究的重點(diǎn)多集中于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異，其對商貿(mào)流通業(yè)效率的研究較為欠缺。在有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)的研究中，李飛（2005）構(gòu)建了十多項(xiàng)流通效率測度指標(biāo)，并采用德爾菲法與主成分分析法明確了各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重，并以此對影響我國商貿(mào)流通效率的各項(xiàng)因素進(jìn)行了實(shí)證分析；李駿陽，余鵬（2009）同樣對流通效率測度指標(biāo)體系進(jìn)行構(gòu)建，其通過因子分析法實(shí)證研究了我國的流通效率，從而指出我國商貿(mào)流通業(yè)演進(jìn)具有先降后升的趨勢，最后從企業(yè)效率、市場供求以及增長方式三個角度對此趨勢予以解釋。但是，上述研究的主觀性較為明顯，其大多只對流通業(yè)的效率進(jìn)行孤立測量，并未將貿(mào)易業(yè)及流通業(yè)之間的相關(guān)性考慮在內(nèi)。因此，為了彌補(bǔ)以往研究的不足，本文對商貿(mào)流通業(yè)效率進(jìn)行綜合把握，采用DEA模型對我國東部地區(qū)的商貿(mào)流通效率進(jìn)行測度，之后利用Tobit模型分析了效率的影響因素，以期為政府制定相關(guān)決策提供一定的理論指導(dǎo)。

東部地區(qū)商貿(mào)流通效率的核算方法與數(shù)據(jù)

DEA-Tobit兩階段法可在我國東部地區(qū)商貿(mào)流通效率核算的基礎(chǔ)上進(jìn)一步把握各項(xiàng)因素對效率產(chǎn)生的影響。該方法技術(shù)上的優(yōu)點(diǎn)較多，在針對多投入多產(chǎn)出問題方面，DEA方法在進(jìn)行核算時優(yōu)勢明顯。同時，作為一種非參數(shù)估計(jì)方法，DEA能夠有效避免模型設(shè)定誤差的問題。而且，Tobit方法的采用還有利于克服效率分布的截取問題。

表1 我國東部商貿(mào)流通效率測算結(jié)果

圖1 東部各省市分階段效率值

（一）DEA模型

DEA是數(shù)據(jù)包絡(luò)的簡稱，其作為一種面板數(shù)據(jù)的非參數(shù)估計(jì)方法，能夠?qū)哂卸喾N投入與多種產(chǎn)出的決策單元進(jìn)行測評。此種方法通過線性規(guī)劃進(jìn)行具有效率的凸性生產(chǎn)前沿的構(gòu)建，經(jīng)過與前沿的比較對效率的高低予以識別。以規(guī)模報酬是否可變的不同假設(shè)為依據(jù)，DEA模型可劃分為以固定規(guī)模報酬為基礎(chǔ)的CCR模型與以可變規(guī)模報酬為基礎(chǔ)的BCC模型。其中，BCC模型具有分解CCR模型中綜合技術(shù)效率的功能。此外，DEA方法能夠從投入與產(chǎn)出兩個層面對效率的得分進(jìn)行核算，即投入導(dǎo)向與產(chǎn)出導(dǎo)向模式。若假設(shè)規(guī)模報酬不變，兩種方法會得出相等的效率核算結(jié)果；若假設(shè)規(guī)模報酬可變，兩種方法的核算結(jié)果會有所不同。

假設(shè)DEA模型中的決策單元（DMU）數(shù)量為n，p、q分別為其投入、產(chǎn)出項(xiàng)。在第i個DMUi中，xi與yi分別表示投入與產(chǎn)出的列向量，X表示（p×n）的投入矩陣，Y表示（q×n）的產(chǎn)出矩陣，通過以下線性規(guī)劃，可以得出第i個DMU的綜合技術(shù)效率δi：

生產(chǎn)前沿受到了n1`λ=1的凸性限制，表示所做假定為規(guī)模報酬可變，故而通過以下線性規(guī)劃，可得出第i個DMU的純技術(shù)效率θi：

其中，λ為（n×1）的常數(shù)向量，代表的為計(jì)算低效率DMU位置的權(quán)重，通過這一權(quán)重，可以實(shí)現(xiàn)低效率DMU在生產(chǎn)前沿的映射。n1為n維單位向量。最后，每個決策單元DMU的規(guī)模效率可通過以下關(guān)系式計(jì)算得出：規(guī)模效率=綜合技術(shù)效率/純技術(shù)效率

（二）DEA-Tobit模型

由于不可控因素的不同會在很大程度上導(dǎo)致決策單元效率出現(xiàn)差異，因此需予以重視。在以往文獻(xiàn)中，學(xué)者多通過DEA-Tobit兩階段分析法對這一問題進(jìn)行處理。在第一階段，可借助DEA模型對不同決策單元的效率得分進(jìn)行測算；在第二階段，則需進(jìn)行效率得分對各項(xiàng)不可控因素的回歸。當(dāng)回歸模型將使用效率視作被解釋變量時，則會面對效率得分不大于0或大于1時的數(shù)據(jù)截取問題。在此情形下，有偏且不一致會成為普通最小二乘法（OLS）的估計(jì)結(jié)果。受限因變量模型即Tobit模型是對OLS估計(jì)造成的各項(xiàng)偏誤進(jìn)行估計(jì)的可選模型。

（三）變量選取與數(shù)據(jù)來源

DEA模型在對決策單元的效率進(jìn)行度量時主要以投入與產(chǎn)出為視角，因此選取投入與產(chǎn)出變量成為決定模型結(jié)果是否有效的關(guān)鍵。柯布-道格拉斯指出，在對產(chǎn)出產(chǎn)生影響的各項(xiàng)指標(biāo)中，資本與勞動力最為基本，其同樣適用于我國商貿(mào)流通效率的測算。對于資本的測量，應(yīng)采用永續(xù)盤存法進(jìn)行，勞動力則應(yīng)包括與商貿(mào)流通業(yè)有著密切關(guān)系的從事交通運(yùn)輸與倉儲及郵電通信、批發(fā)與零售、住宿與餐飲工作的城鎮(zhèn)就業(yè)人員，并取三者之和。除此之外，本文研究過程中還將各類運(yùn)輸路線長度囊括于對商貿(mào)流通效率進(jìn)行測算的投入指標(biāo)之中，同時將社會消費(fèi)品零售總額囊括于產(chǎn)出指標(biāo)中。對于影響商貿(mào)流通效率的因素，通過對已有研究文獻(xiàn)的總結(jié)可知，其主要有固定資產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、流通需求等。因此，本文以商貿(mào)流通的資本存量來表示固定資產(chǎn)，在實(shí)際的發(fā)展過程中，公路密度等其他因素也會在一定程度上影響商貿(mào)流通的效率，但考慮到此類因素密切相關(guān)于行業(yè)的資本存量，故對其予以剔除。城市化水平與對外開放程度可以對流通需求予以較好的反映，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及政府對經(jīng)濟(jì)的干預(yù)則是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的主要評價指標(biāo)。在對我國東部地區(qū)商貿(mào)流通效率及其影響因素進(jìn)行實(shí)證分析前，需劃分該區(qū)域的子模塊，其分別為東北地區(qū)，包括內(nèi)蒙古自治區(qū)東部、黑龍江、吉林、遼寧；華北地區(qū)，包括河北、北京、天津；華東地區(qū)，包括江蘇、浙江、安徽、江西、山東、上海；東南地區(qū)，包括廣東、海南、福建。本文所使用的各項(xiàng)數(shù)據(jù)均來自2005-2014年《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》、各省市統(tǒng)計(jì)年鑒、各項(xiàng)文獻(xiàn)資料以及相關(guān)網(wǎng)站數(shù)據(jù)查詢。

我國東部商貿(mào)流通效率測算及影響因素實(shí)證分析

（一）效率測算

根據(jù)本文查詢的各項(xiàng)投入與產(chǎn)出數(shù)據(jù)，采用DEA方法測算我國東部地區(qū)的商貿(mào)流通效率，結(jié)果如表1所示。

表2 東部商貿(mào)流通影響因素模型變量統(tǒng)計(jì)描述

表3 東部商貿(mào)流通效率影響因素回歸結(jié)果

由表1可知，2005年我國東部商貿(mào)流通率為0.60，2014年為0.56，其水平有所下降但變化不大。從整體上來看，我國東部地區(qū)商貿(mào)流通率基本維持于0.55的水平之上，表明該區(qū)域的商貿(mào)流通水平一般偏上。由表1對其變化趨勢進(jìn)行分析可知，近年來我國東部地區(qū)的商貿(mào)流通效率出現(xiàn)了一定程度的下滑，但下滑局面會逐漸得到控制，這有可能是因?yàn)榻陙頄|部地區(qū)正經(jīng)歷著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的轉(zhuǎn)型。另外，本文還對東部地區(qū)各子模塊中的不同省份的商貿(mào)流通效率進(jìn)行了測算，并以2009年為界觀察不同時間段商貿(mào)流通率的變化，以把握時間對商貿(mào)流通業(yè)的不同影響，具體情況如圖1所示。

由圖1可知，在不同的時間段內(nèi)，我國東部地區(qū)各省市的商貿(mào)流通率會存在一定差異性，其中，北京、天津、吉林、安徽、江蘇、河北、廣東以及福建8個地區(qū)的商貿(mào)流通效率呈現(xiàn)出上升的特征，且以北京、天津、河北、廣東較為明顯。而遼寧、上海、江蘇、山東、黑龍江、浙江、山西以及內(nèi)蒙古8個地區(qū)的商貿(mào)流通效率則呈現(xiàn)出降低的特征，較為明顯的是內(nèi)蒙古、黑龍江、遼寧、江蘇。

（二）影響因素分析

在影響因素分析之前，需要建立如下Tobit面板模型：

在上式中，open代表對外開放的強(qiáng)度；third代表產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，亦即第三產(chǎn)業(yè)在GDP中的比值；k代表商貿(mào)流通行業(yè)內(nèi)的資本存量；gov代表政府干預(yù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)度，來源于地方財(cái)政支出與GDP的比值；marking是市場化指數(shù)（此指數(shù)是由經(jīng)濟(jì)學(xué)家樊綱提出來的）；urban代表城市化率，通過城鎮(zhèn)化人口的比重對其予以表示。本文利用Eviews軟件進(jìn)行面板數(shù)據(jù)模型的構(gòu)建，并對上式中2005-2014年東部商貿(mào)流通效率的Tobit模型進(jìn)行回歸分析，得到基本統(tǒng)計(jì)描述結(jié)果如表2所示。

由于在上述面板數(shù)據(jù)中存在橫截面與時間序列數(shù)據(jù)，因此需檢驗(yàn)設(shè)定模型以得到有效的參數(shù)估計(jì)。本文使用Eviews軟件進(jìn)行Hausman檢驗(yàn)，若結(jié)果與預(yù)期不符，則需進(jìn)行個體固定效應(yīng)回歸模型的構(gòu)建。除此之外，采用DEA模型進(jìn)行計(jì)算所得出的效率值是一種相對效率，因此不同年份之間的效率并無差異，而先天性的因素亦會對效率值產(chǎn)生影響。綜合上述考慮，本文選取具有個體固定效應(yīng)的面板數(shù)據(jù)回歸模型，并得出結(jié)果如表3所示。由表3可知，模型R2為83.45%，F(xiàn)值為1235.11，表明自相關(guān)與異方差問題均不存在，且除了政府干預(yù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)度Gov這一變量之外，其他解釋變量同時通過了5%的顯著水平檢驗(yàn)，模型具有較好的估計(jì)。從表3所示回歸結(jié)果可知，在影響我國東部地區(qū)商貿(mào)流通效率的各項(xiàng)因素中，對外開放程度Open、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)Third以及市場化指數(shù)Marking最為重要，其影響系數(shù)分別達(dá)到了0.457、0.452與0.562。其中，對外開放程度、第三產(chǎn)業(yè)在GDP中的比值以及市場化指數(shù)分別每提高1%的水平，對應(yīng)的東部地區(qū)商貿(mào)流通效率會提升0.457%、0.452%與0.562%。此外，城市化率Urban對我國東部地區(qū)的商貿(mào)流通效率也有著較大的影響，其影響系數(shù)達(dá)到了0.375，這意味著每當(dāng)東部地區(qū)的城市化率提高1%的水平，對應(yīng)的商貿(mào)流通效率會提升0.375%。同樣的，我國東部商貿(mào)流通效率同城市化率Urban之間具有正相關(guān)關(guān)系。由于政府干預(yù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)度Gov的系數(shù)并不顯著，表明我國東部地區(qū)政府的干預(yù)不會對當(dāng)?shù)厣藤Q(mào)流通效率產(chǎn)生明顯的影響，究其原因，可能是政府在制定與實(shí)施財(cái)政措施時存在人力、物力、財(cái)力不足等問題。

結(jié)論

第一，從整體上來看，我國東部地區(qū)商貿(mào)流通效率基本維持于0.55的水平之上，其商貿(mào)流通水平在一般偏上；第二，近年來我國東部地區(qū)商貿(mào)流通效率出現(xiàn)了一定程度的下滑，但其下滑局面會逐漸得到控制；第三，在不同的時間段內(nèi)，我國東部地區(qū)各省市的商貿(mào)流通效率會存在一定差異性，其中，北京、天津、吉林、安徽、江蘇、河北、廣東以及福建8個地區(qū)的商貿(mào)流通效率呈現(xiàn)上升之勢，遼寧、上海、江蘇、山東、黑龍江、浙江、山西以及內(nèi)蒙古8個地區(qū)的商貿(mào)流通效率則呈現(xiàn)降低之勢；第四，在影響我國東部商貿(mào)流通效率的各項(xiàng)因素中，對外開放程度、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及市場化指數(shù)最為重要，三者每提高1%的水平，對應(yīng)的商貿(mào)流通效率會提升0.457%、0.452%與0.562%；第五，城市化率對我國東部地區(qū)的商貿(mào)流通效率也有著較大的影響，其1%水平的提高會帶來0.375%的商貿(mào)流通效率提升；第六，政府的干預(yù)不會對東部地區(qū)商貿(mào)流通效率產(chǎn)生明顯的影響。