山東省農(nóng)業(yè)保險與信貸協(xié)同效應實證研究

袁帥　韓瑜

[提要] 農(nóng)業(yè)保險和農(nóng)業(yè)信貸作為農(nóng)村金融體系的重要組成部分，是解決好“三農(nóng)”問題的重中之重。本文研究山東農(nóng)業(yè)保險和山東信貸協(xié)同發(fā)展問題，將豐富山東省農(nóng)村金融體系發(fā)展模式提供理論基礎。從實踐意義上說，研究山東農(nóng)業(yè)保險和山東信貸協(xié)同發(fā)展問題能夠更好地指導山東農(nóng)業(yè)發(fā)展，特別是農(nóng)村金融體系的完善和發(fā)展。

關(guān)鍵詞：農(nóng)業(yè)保險;農(nóng)業(yè)信貸;協(xié)同發(fā)展;VAR模型;對策

中圖分類號：F84 文獻標識碼：A

收錄日期：2019年7月17日

一、研究方法

通過搜集資料可知：山東農(nóng)業(yè)保險和山東農(nóng)業(yè)信貸的發(fā)展大致經(jīng)歷四個階段且各階段呈逐步增長趨勢，但是二者是否有協(xié)同相關(guān)性，還需要進一步采用VAR模型進行研究。基于VAR模型，并運用脈沖響應函數(shù)和方差分解方法，選擇分析山東農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同效應關(guān)系的變量。其中農(nóng)業(yè)保險指標為山東農(nóng)業(yè)保險深度，即農(nóng)業(yè)保險保費收入與農(nóng)業(yè)GDP的比值，能夠衡量農(nóng)業(yè)保險對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的貢獻，反映農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展程度;農(nóng)業(yè)信貸指標為山東農(nóng)業(yè)信貸余額與農(nóng)業(yè)GDP的比值，能夠比較直觀表明農(nóng)業(yè)貸款占農(nóng)業(yè)GDP的比重，衡量農(nóng)業(yè)信貸的供給效率。

二、VAR模型及其動態(tài)分析

向量自回歸（VAR）模型用來分析相互聯(lián)系的時間序列和隨機擾動對變量系統(tǒng)的動態(tài)沖擊，并解釋各種經(jīng)濟沖擊對經(jīng)濟變量所產(chǎn)生的影響。VAR模型估計結(jié)果如表1所示。（表1）

從VAR模型中，可得到它們之間關(guān)系兩個模型方程，如：

方程D（LNND）=-0.118279399117D[LNND（-1）]-0.181680571102D[LNND（-2）]+0.01005400785D[LNND（-1）]-0.0636874570273D[LNNB（-2）]+0.0560673659

從D（LNND）對D（LNNB）的沖擊反應，可以得出山東農(nóng)業(yè)信貸對滯后一期的農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)生了微弱的正效應，而對滯后二期農(nóng)業(yè)保險的效應為負，說明山東農(nóng)業(yè)信貸對后期農(nóng)業(yè)保險的拉動效應的持續(xù)性較弱。

方程D（LNNB）=-0.17946670963D[LNND（-1）]- 0.243427093226D[LNND（-1）]+0.379696072222D[LNNB（-1）]-0.0291123809463D[LNNB（-2）]+0.0615462940103

從D（LNNB）對D（LNND）的沖擊反應，可以得出山東農(nóng)業(yè)保險對滯后一期與滯后二期的農(nóng)業(yè)信貸產(chǎn)生了負效應，并且滯后二期的負效應要大于滯后一期，說明山東農(nóng)業(yè)保險對后期農(nóng)業(yè)信貸的消極影響在增強。

（一）脈沖效應分析。在VAR模型的基礎上，可以進一步通過運用脈沖響應函數(shù)進行分析。VAR模型的穩(wěn)定是進行脈沖響應函數(shù)分析的前提條件，所以，必須對VAR模型的穩(wěn)定性進行實驗。如圖1所示，如果特征根都落在單位圓內(nèi)，就證明VAR模型是穩(wěn)定的，方可以進行脈沖響應分析。（圖1）

如圖2所示，總體來看，山東農(nóng)業(yè)信貸對農(nóng)業(yè)保險的沖擊較弱，且以負響應為主，前2期的響應值趨于0，之后開始下降，第3期達到最大負響應點（-0.2%），從第3～10期開始反向變動，響應值呈遞增趨勢，從第5期開始，響應值為0。（圖2）

如圖3所示：山東農(nóng)業(yè)保險對農(nóng)業(yè)信貸的沖擊基本沒有產(chǎn)生促進作用，并且其負效應在2～4期比較明顯，第3期達到極小值（-0.5%），之后開始遞增，并從第5期開始到第10期響應值穩(wěn)定在0。（圖3）

（二）方差分解分析。VAR中的方差分解是分析影響內(nèi)生變量的結(jié)構(gòu)沖擊的貢獻度。因此，在VAR模型中進行方差分解的基本思路是，檢測每個變量的更新對VAR系統(tǒng)變量影響的貢獻程度。（表2）

表2表示D（LNND）與D（LNNB）的標準誤差被分解為D（LNND）和D（LNNB）貢獻比重的變化情況，從表2中可以發(fā)現(xiàn)，D（LNNB）對D（LNND）的作用非常的小，其貢獻率從第3期后僅僅維持在0.75%左右，D（LNND）的標準差從第一期到第十期99.3%以上被自身所承載。D（LNND）對D（LNNB）的拉動作用在前3期不斷上升，從第4期開始D（LNND）承載的貢獻率約維持在4.89%左右，D（LNNB）的標準差95%被自身所承載，說明山東農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸發(fā)展的主導因素取決于自身。

三、實證結(jié)論

通過脈沖響應分析來看，山東農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸之間相互影響力較弱。通過方差分解分析來看，山東農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸的發(fā)展主要是其自身貢獻所致，互相之間貢獻非常少。綜上所述，山東農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸之間的協(xié)同發(fā)展不存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系，雖然雙方后期合作有著不斷增強的發(fā)展趨勢，但二者協(xié)同發(fā)展程度仍然不高。

四、山東農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同發(fā)展對策建議

（一）深化協(xié)同發(fā)展機制，實現(xiàn)產(chǎn)品有效銜接。農(nóng)業(yè)保險公司與農(nóng)業(yè)信貸機構(gòu)建立起能夠隨時互通信息的平臺，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)信息及時共享。這樣可以二者可以根據(jù)對方所掌握的農(nóng)戶信息推出相應的業(yè)務通過雙方精確的分工合作最終實現(xiàn)信息資源共享，從而降低雙方信息收集的成本支出。其次，增強雙方產(chǎn)品的開發(fā)與有效銜接。農(nóng)業(yè)信貸需要借助農(nóng)業(yè)保險分擔貸款風險，如果農(nóng)業(yè)信貸機構(gòu)與農(nóng)業(yè)保險公司推出的產(chǎn)品不能實現(xiàn)有效銜接的話，將不能發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險分散貸款風險的功能，反而會造成農(nóng)業(yè)信貸出現(xiàn)許多壞賬，影響農(nóng)業(yè)信貸的發(fā)展。

（二）健全農(nóng)業(yè)保險體制。將農(nóng)業(yè)保險引入農(nóng)業(yè)信貸市場，其主要目的之一是通過農(nóng)險化解涉農(nóng)信貸風險，因而，農(nóng)業(yè)保險發(fā)展的程度在一定程度上決定了二者協(xié)同效應的發(fā)揮，因此，需要建立完善的農(nóng)業(yè)保險體系。山東省作為農(nóng)業(yè)大省，不管是在養(yǎng)殖業(yè)還是種植業(yè)等方面，農(nóng)產(chǎn)品種類都十分豐富，山東省的農(nóng)業(yè)保險公司應當進行深入調(diào)查研究，推出符合山東省農(nóng)戶需求的多樣化的農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品。

（三）完善法律法規(guī)體系。第一，要盡快制定《農(nóng)業(yè)保險法》。在農(nóng)業(yè)保險方面沒有專門的立法，這無法給農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展提供有效的法律保障，應該盡快制定《農(nóng)業(yè)保險法》，明確規(guī)定規(guī)定農(nóng)險的服務對象、保障水平、保障范圍以及運行方式等，同時，還要規(guī)定在農(nóng)業(yè)保險方面的一些優(yōu)惠政策和監(jiān)管措施，確保保險公司履行相應職責，落實支農(nóng)任務。第二，要盡快制定《農(nóng)業(yè)信貸法》。在《農(nóng)業(yè)信貸法》中要強化農(nóng)業(yè)信貸的支農(nóng)職責，并通過規(guī)定涉農(nóng)信貸機構(gòu)的貸款息貼、減免信貸機構(gòu)的營業(yè)稅等優(yōu)惠措施，鼓勵信貸機構(gòu)將更多的資金投放于涉農(nóng)信貸業(yè)務。第三，探索農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同效應法律法規(guī)支持。山東省政府可以根據(jù)本地區(qū)的具體情況，通過地方性法規(guī)的形式探索農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同發(fā)展方面的法規(guī)，以明確信貸機構(gòu)與保險公司二者在協(xié)同發(fā)展中各自的職責，以及合作方式，最大限度的促進協(xié)同效應的發(fā)揮。

五、小結(jié)

農(nóng)業(yè)保險和農(nóng)業(yè)信貸是農(nóng)村金融體系的重要組成部分，二者協(xié)同發(fā)展是促進農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要金融保證。通過運用VAR模型、脈沖響應函數(shù)以及方差分解分析方法，最后得出實證研究結(jié)論是山東農(nóng)業(yè)保險和農(nóng)業(yè)信貸之間不存在協(xié)同發(fā)展的均衡關(guān)系。由于山東省保險機制的不完善，農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸之間合作程度不深，法律法規(guī)不健全等因素，阻礙著二者協(xié)同發(fā)展，因此，必須努力化解阻礙因素，促進二者協(xié)同發(fā)展，更好地服務于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟。

主要參考文獻：

[1]Miranda，Mario J.，Claudio Gonzalez-Vega.Systemic Risk，Index Insurance，and OptimalManagement of Agricultural Loan Portfolios in Developing Countries[J].American Journalof Agricultural Economics，2010（6）.

[2]錢水土，姚耀軍.中國農(nóng)村金融服務體系創(chuàng)新研究[M].中國經(jīng)濟出版社，2008.

[3]楊妍.河北省農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸協(xié)同發(fā)展研究[D].河北經(jīng)貿(mào)大學，2014.

[4]黃夢琳.農(nóng)村信貸與農(nóng)業(yè)保險互動機制研究[D].西北農(nóng)林科技大學，2014.

[5]李軍.我國涉農(nóng)信貸與保險耦合模式研究[D].中南大學，2011.

[6]王朝霞.關(guān)于我國農(nóng)村信貸和農(nóng)業(yè)保險合作問題研究[D].對外經(jīng)濟貿(mào)易大學，2011.

[7]黃亞林.農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)村小額信貸的協(xié)同分析[J].浙江金融，2012（4）.

[8]徐文龍.農(nóng)業(yè)保險與農(nóng)業(yè)信貸互動實證研究[J].河北金融，2013（2）.

[9]邱峰.農(nóng)村小額信貸保險協(xié)調(diào)性發(fā)展問題研究[J].國際金融，2013（2）.

[10]祝國平，劉吉舫.農(nóng)業(yè)保險是否支持了農(nóng)業(yè)信貸——來自全國227個地級市的證據(jù)[J].農(nóng)村經(jīng)濟，2014（10）.