基于大數(shù)據(jù)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析

徐桔桔

摘要：信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的關(guān)鍵。大數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用于金融風(fēng)險(xiǎn)管理是當(dāng)前金融科技的重要方向，然而大數(shù)據(jù)應(yīng)用于金融風(fēng)險(xiǎn)管理大多集中在數(shù)據(jù)分析方法的研究，缺少從實(shí)際應(yīng)用角度對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析的關(guān)鍵因素研究。本文通過對(duì)商業(yè)銀行利用大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)事件并有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的案例分析，得出運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵因素，并從中總結(jié)有益的啟示，為商業(yè)銀行的金融風(fēng)險(xiǎn)管理提供借鑒。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)金融科技金融風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)

一、引言

由于當(dāng)前以間接融資為主導(dǎo)的融資體系尚未根本確立，信貸業(yè)務(wù)仍然是商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系到商業(yè)銀行的資產(chǎn)安全，也是商業(yè)銀行競爭力的重要體現(xiàn)。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，市場波動(dòng)性增強(qiáng)，盡管總體上我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景廣闊，然而對(duì)企業(yè)個(gè)體而言，其在經(jīng)營活動(dòng)中面臨更多的不確定性，使得企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大，由此帶來的商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)事件也多有發(fā)生，嚴(yán)重影響到商業(yè)銀行自身的安全，甚至對(duì)國家金融安全帶來嚴(yán)重影響。商業(yè)銀行如何規(guī)避信貸風(fēng)險(xiǎn)，更好地服務(wù)丁國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求，是商業(yè)銀行生存發(fā)展的關(guān)鍵。當(dāng)前，金融科技飛速發(fā)展，大數(shù)據(jù)技術(shù)廣泛應(yīng)用，給商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理帶來新的方法和于段。利用金融大數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營中的問題，及時(shí)采取有效措施，成為商業(yè)銀行利用金融科技提升管理能力的重要途徑。本文根據(jù)金融業(yè)務(wù)實(shí)踐中通過數(shù)據(jù)分析防范信貸案例的總結(jié)，提出利用大數(shù)據(jù)分析有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的途徑，為商業(yè)銀行開展金融數(shù)據(jù)分析、有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)提出可行的思路和方法。

二、利用大數(shù)據(jù)防范風(fēng)險(xiǎn)的案例愛分析

某食品加工進(jìn)出口公司是行業(yè)龍頭企業(yè)，進(jìn)出口量一直位居當(dāng)?shù)氐谝唬趪H結(jié)算、結(jié)售匯和中間業(yè)務(wù)收入等方面能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行帶來較大利潤，因而成為各家銀行競相爭奪的優(yōu)質(zhì)客戶。這樣一個(gè)看似經(jīng)營正常的行業(yè)龍頭企業(yè)，在2016年2月卻突然發(fā)生資金鏈斷裂、老板跑路失聯(lián)，涉案融資金額高達(dá)4億元。5家銀行分支機(jī)構(gòu)信貸資金無法正常收回，造成重大金融風(fēng)險(xiǎn)。某銀行作為該公司的主要合作銀行，通過有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，早在2015年10月就收回最后一筆貿(mào)易融資貸款，從而避免了一次重大信貸風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)這樣一個(gè)各家銀行極力爭奪的優(yōu)質(zhì)客戶，該銀行如何能通過大數(shù)據(jù)分析準(zhǔn)確把握企業(yè)運(yùn)營中的風(fēng)險(xiǎn)，從而在重大信貸風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)牛前做到先知先覺，及時(shí)采取有效的應(yīng)對(duì)措施，避免遭受重大損失？通過對(duì)這個(gè)案例進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)銀行應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)問題的關(guān)鍵在于以下幾個(gè)方面：

（一）廣泛、全面地收集企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)是利用大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的前提

該銀行在日常業(yè)務(wù)管理中，注意客戶資料的收集、整理與保存。除了銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)保存有企業(yè)的信貸數(shù)據(jù)、主要賬戶往來數(shù)據(jù)、授信數(shù)據(jù)，還利用多種方式建立了相關(guān)監(jiān)管部門數(shù)據(jù)的采集渠道，如海關(guān)出出口數(shù)據(jù)、國際收支數(shù)據(jù)等。此外，通過與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)合作，還掌握了企業(yè)在其他銀行的授信數(shù)據(jù)和其他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。完備的資料收集和整理，為大數(shù)據(jù)分析提供了豐富的原始數(shù)據(jù)。

（二）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)，對(duì)企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行多維度深入地分析 企業(yè)經(jīng)營過程中的金融業(yè)務(wù)往往蘊(yùn)含著企業(yè)經(jīng)營中的多種風(fēng)險(xiǎn)信息，而這種信息隱藏在多種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的關(guān)系中，并不容易直觀發(fā)現(xiàn)。為有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，該銀行建立了對(duì)企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行定期排查的制度，通過對(duì)企業(yè)金融數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析，全面、多方位、多維度地分析客戶經(jīng)營狀況，從而發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營中存在風(fēng)險(xiǎn)的蛛絲馬跡，并進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。通過對(duì)該企業(yè)的數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)以下方面的數(shù)據(jù)存在可疑情況：

1.企業(yè)授信總量較大。通過分析和調(diào)查，發(fā)現(xiàn)客戶在多家銀行授信，授信總額過大。由于各個(gè)銀行之間尚未建立授信數(shù)據(jù)的交換機(jī)制，銀行對(duì)企業(yè)授信時(shí)并不了解企業(yè)在其他銀行的授信情況，使得多家銀行的授信總規(guī)模可能超出企業(yè)的能力，存在較大的風(fēng)險(xiǎn)隱患;

2.海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)與企業(yè)國際收支數(shù)據(jù)不匹配。通過對(duì)海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)的收集，發(fā)現(xiàn)企業(yè)國際收支數(shù)據(jù)已連續(xù)幾年與海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)不一致。聯(lián)系到該企業(yè)可能在多家銀行從事國際業(yè)務(wù)，該問題的嚴(yán)重性可能會(huì)超出數(shù)據(jù)反映的問題;

3.關(guān)聯(lián)交易嫌疑。企業(yè)的進(jìn)口商比較集中，且部分進(jìn)口貿(mào)易單筆結(jié)算金額較大，存在關(guān)聯(lián)交易的可能;

4.企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)緊張。企業(yè)日均存款和賬戶結(jié)算量偏低，日常經(jīng)營用周轉(zhuǎn)資金少，與企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示的銷售收入數(shù)據(jù)不匹配，經(jīng)與同業(yè)其他金融單位溝通，客戶在其他金融機(jī)構(gòu)賬戶均存在此現(xiàn)象。

（三）嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制制度，通過實(shí)地調(diào)查進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)

很多風(fēng)險(xiǎn)事件追根溯源，源于合規(guī)管理和內(nèi)部控制薄弱。信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成與演化，有環(huán)境因素的影響，但根本上在于內(nèi)控管理不實(shí)、制度執(zhí)行不嚴(yán)、落實(shí)不到位。為落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理，同時(shí)本著對(duì)客戶負(fù)責(zé)的原則，在通過大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)后，在與該公司合作過程中，多方了解公司真實(shí)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況。南丁大數(shù)據(jù)分析進(jìn)行了有效的預(yù)警，強(qiáng)化了銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，通過金融大數(shù)據(jù)進(jìn)一步認(rèn)真調(diào)查、了解企業(yè)辦理具體業(yè)務(wù)中的貿(mào)易形式、貿(mào)易背景真實(shí)性、業(yè)務(wù)流程等，不盲日依賴財(cái)務(wù)報(bào)表，從而能夠?qū)ζ髽I(yè)經(jīng)營的真實(shí)狀況和辦理具體信貸業(yè)務(wù)的日的和方法有了清楚的認(rèn)識(shí)。

（四）加強(qiáng)對(duì)客戶經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)控，盡可能化解風(fēng)險(xiǎn)

在確認(rèn)信貸風(fēng)險(xiǎn)較大的情況下，果斷采取有利措施化解風(fēng)險(xiǎn)。在發(fā)現(xiàn)客戶償債能力不足，經(jīng)營有違規(guī)現(xiàn)象后，加強(qiáng)了對(duì)客戶賬戶資金流動(dòng)的監(jiān)控，適時(shí)回收貸款，并做好資產(chǎn)保全措施，適時(shí)退出與該公司有關(guān)的業(yè)務(wù)。

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，企業(yè)經(jīng)營狀況分化明顯，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中順勢而為的企業(yè)往往發(fā)展穩(wěn)健。反之，一些故步白封、缺少遠(yuǎn)見的企業(yè)，其經(jīng)營活動(dòng)中可能會(huì)風(fēng)險(xiǎn)加劇，相應(yīng)的也會(huì)帶來銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的加劇。再優(yōu)質(zhì)的客戶，如果本身沒有穩(wěn)健可靠的業(yè)務(wù)發(fā)展前景，給銀行帶來的都不是收入，而是巨大的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，需要充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和金融業(yè)務(wù)進(jìn)行深入分析。從該案例的分析中，對(duì)如何運(yùn)用大數(shù)裾技術(shù)實(shí)現(xiàn)金融風(fēng)險(xiǎn)管理給了我們有價(jià)值的啟示：

（一）在大數(shù)據(jù)環(huán)境下，風(fēng)險(xiǎn)事件有跡可循

企業(yè)經(jīng)營中的各類問題都反映在經(jīng)營數(shù)據(jù)中，需要根據(jù)企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)發(fā)現(xiàn)各類數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)和信貸風(fēng)險(xiǎn)事件的數(shù)據(jù)特征，為數(shù)據(jù)分析提供目標(biāo)和方向，從而有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營中隱藏的問題。

（二）金融風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)需要全面采集，長期跟蹤

本案例中有關(guān)企業(yè)的經(jīng)營狀態(tài)變化和金融業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)是長期跟蹤收集得到的，缺少全面有效反映企業(yè)狀態(tài)的數(shù)據(jù)，任何分析方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)現(xiàn)都無能為力。

（三）風(fēng)險(xiǎn)管理制度是有效地利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的保障 大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為業(yè)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件提供了強(qiáng)有力的工具，然而，工具必須服務(wù)于業(yè)務(wù)，只有商業(yè)銀行在日常業(yè)務(wù)發(fā)展中重視信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、強(qiáng)化業(yè)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，大數(shù)據(jù)分析才能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮巨大作用。

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