基于CDIO理念的金融衍生工具課程教學(xué)改革

曾曉華

[摘? ? ? ? ? ?要]? 金融衍生工具是一門(mén)融合了“金融學(xué)”“風(fēng)險(xiǎn)管理”“金融數(shù)學(xué)”“計(jì)算機(jī)模擬”和“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”等多門(mén)學(xué)科的新型交叉型課程。CDIO是一種行之有效的工程教育模式?；贑DIO理念提出在課程教學(xué)中突出“一個(gè)核心、兩個(gè)原理和三個(gè)層面的實(shí)踐”的改革思路。從教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方式、教師角色轉(zhuǎn)型和教學(xué)質(zhì)量評(píng)估方式等方面進(jìn)行教學(xué)改革。這一教學(xué)改革能夠更好地達(dá)到課程教學(xué)的目標(biāo)，提升學(xué)生的金融風(fēng)險(xiǎn)防控素養(yǎng)。

[關(guān)? ? 鍵? ?詞]? 工程教育;CDIO;實(shí)踐教學(xué);金融工程

[中圖分類號(hào)]? G642? ? ? ? ? ? ? ? ?[文獻(xiàn)標(biāo)志碼]? A? ? ? ? ? ? ? [文章編號(hào)]? 2096-0603（2019）34-0140-02

一、引言

2010年，教育部提出“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”。CDIO教育理念從系統(tǒng)論出發(fā)，根據(jù)工程教育提出了具體的教學(xué)大綱、細(xì)化的培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)測(cè)評(píng)指標(biāo)。近年來(lái)，CDIO工程教育在高等院校工程專業(yè)的教學(xué)改革中得到推廣和實(shí)施。CDIO具體指的是構(gòu)思（Conceive）、設(shè)計(jì)（Design）、實(shí)施（Implement）和運(yùn)作（Operate），強(qiáng)調(diào)在真實(shí)的工程環(huán)境中培養(yǎng)工程師四個(gè)層面的能力[1][2]。

CDIO教育理念落實(shí)到具體的大學(xué)本科課程教學(xué)改革中要實(shí)現(xiàn)三個(gè)層面的教學(xué)目標(biāo)：（1）學(xué)生獲取該門(mén)課程的基礎(chǔ)知識(shí)和基本技術(shù);（2）學(xué)生能夠根據(jù)課程的知識(shí)點(diǎn)解決實(shí)際問(wèn)題并提升自己的實(shí)操能力，即“做中學(xué)”[3];（3）學(xué)生通過(guò)團(tuán)隊(duì)合作培養(yǎng)自己的全局觀，把技術(shù)研發(fā)融入社會(huì)系統(tǒng)并樹(shù)立服務(wù)社會(huì)的價(jià)值觀。根據(jù)這三個(gè)點(diǎn)面結(jié)合的教學(xué)目標(biāo)，CDIO理念下的教學(xué)改革既重視培養(yǎng)學(xué)生的專業(yè)技能，也重視培養(yǎng)學(xué)生的團(tuán)隊(duì)合作精神、系統(tǒng)思維和社會(huì)責(zé)任感[4]。

本文以CDIO教育理念為指導(dǎo)，在“金融衍生工具”的課程教學(xué)改革中，從教學(xué)內(nèi)容模塊化、“做中學(xué)”教學(xué)方法和教師角色轉(zhuǎn)型等方面提出了由點(diǎn)到面、逐步推進(jìn)的多層次、完備的課程教學(xué)改革。

二、基于CDIO理念的多層次課程教改內(nèi)容

（一）基于CDIO理念的課程改革目標(biāo)

基于CDIO理念的“金融衍生工具”課程在教學(xué)改革中突出“一個(gè)核心、兩大原理和三項(xiàng)能力”，即以培養(yǎng)學(xué)生金融風(fēng)險(xiǎn)防控素養(yǎng)為“一個(gè)核心”;以定價(jià)原理和套利原理為“兩大原理”;以理論知識(shí)、金融風(fēng)險(xiǎn)定量分析和金融風(fēng)險(xiǎn)防控素養(yǎng)構(gòu)成“三項(xiàng)能力”。理論知識(shí)以四種基本的金融衍生工具，即遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換為講授重點(diǎn)，掌握衍生工具的概念，學(xué)會(huì)推導(dǎo)四種金融衍生工具的定價(jià)模型。金融案例定量分析則重點(diǎn)指導(dǎo)學(xué)生如何通過(guò)量化模型靈活使用衍生工具的能力，如何根據(jù)定價(jià)原理和套利原理分析和處理金融現(xiàn)象。通過(guò)導(dǎo)入具體的金融項(xiàng)目引導(dǎo)學(xué)生組建團(tuán)隊(duì)共同探討和制定由四種基本衍生工具組合而成的金融風(fēng)險(xiǎn)防控策略。將課堂教學(xué)、金融風(fēng)險(xiǎn)定量分析和金融風(fēng)險(xiǎn)防控素養(yǎng)三個(gè)層面的教學(xué)實(shí)踐環(huán)節(jié)相結(jié)合，進(jìn)而構(gòu)建立體的、多層次的和完備的課程教學(xué)體系。通過(guò)這些理論和實(shí)操環(huán)節(jié)，激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，培養(yǎng)學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力、信息處理能力、金融風(fēng)險(xiǎn)定量分析能力、團(tuán)隊(duì)合作精神和金融風(fēng)險(xiǎn)管理能力，體現(xiàn)CDIO的工程教育理念，提高該門(mén)課程的教學(xué)效果。

（二）基于CDIO理念的課程教學(xué)內(nèi)容模塊化

基于CDIO理念下“金融衍生工具”這門(mén)課程的教學(xué)內(nèi)容改革，在理論教學(xué)的同時(shí)注重實(shí)際運(yùn)用金融衍生工具能力的培養(yǎng)[4]。根據(jù)CDIO工程教育理念，在教學(xué)內(nèi)容上把知識(shí)點(diǎn)劃分為遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換四大模塊。通過(guò)一個(gè)核心即金融風(fēng)險(xiǎn)防控素養(yǎng)貫穿始終，運(yùn)用定價(jià)原理和套利原理兩大原理定量分析金融風(fēng)險(xiǎn)、靈活使用四種衍生工具對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防控和管理。

教學(xué)內(nèi)容分四個(gè)模塊：（1）遠(yuǎn)期模塊;（2）期貨模塊;（3）期權(quán)模塊;（4）互換模塊。每個(gè)模塊通過(guò)理論講授、案例分析、定量計(jì)算、小組制定風(fēng)控策略和量化檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)上文提及的三個(gè)層面的教學(xué)目標(biāo)。

（三）教學(xué)方法改革——“做中學(xué)”教學(xué)方法

CDIO理念下的“做中學(xué)”教學(xué)方法強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié)，優(yōu)化教學(xué)過(guò)程，培養(yǎng)學(xué)生在真實(shí)的金融市場(chǎng)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)分析能力和創(chuàng)新思維[4]?！白鲋袑W(xué)”教學(xué)方法的改革將以金融情境創(chuàng)設(shè)教學(xué)為主，以培養(yǎng)學(xué)生金融風(fēng)險(xiǎn)防控素養(yǎng)為“核心”，有效地把CDIO的“構(gòu)思—設(shè)計(jì)—實(shí)現(xiàn)—運(yùn)作”工程教育目標(biāo)嵌入“金融衍生工具”課程目標(biāo)，即培養(yǎng)學(xué)生三個(gè)層面“基礎(chǔ)—提高—金融素養(yǎng)”的能力?！白鲋袑W(xué)”教學(xué)方法會(huì)在實(shí)操環(huán)節(jié)將學(xué)生進(jìn)行分組形成團(tuán)隊(duì)[3]。學(xué)生在團(tuán)隊(duì)中通過(guò)分析金融現(xiàn)象、討論金融風(fēng)險(xiǎn)、合作制定金融風(fēng)險(xiǎn)策略以及共同設(shè)計(jì)宏觀風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)提升團(tuán)隊(duì)合作能力。

（四）教師多重角色轉(zhuǎn)型

卓有成效的教學(xué)改革的主導(dǎo)者是教師。基于CDIO理念的教學(xué)目標(biāo)要求金融工程專業(yè)教師從專職理論課教師向“雙師型”教師、從知識(shí)傳授者到團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)專家、從單門(mén)課程教學(xué)到跨學(xué)科整合教學(xué)等多重角色轉(zhuǎn)型，更好地培養(yǎng)學(xué)生“基礎(chǔ)知識(shí)—提升能力—金融素養(yǎng)”三個(gè)層面的能力。CDIO理念下教師轉(zhuǎn)型的目的是通過(guò)教學(xué)改革培養(yǎng)學(xué)生的金融工程實(shí)踐能力和金融風(fēng)險(xiǎn)防控素養(yǎng)，因此，任課教師應(yīng)根據(jù)該門(mén)課程設(shè)計(jì)出金融市場(chǎng)環(huán)境和與之相對(duì)應(yīng)的課程實(shí)踐環(huán)節(jié);改變教學(xué)模式，引導(dǎo)學(xué)生主動(dòng)學(xué)習(xí)和指導(dǎo)學(xué)生開(kāi)展實(shí)踐活動(dòng);制定全面合理的學(xué)生學(xué)習(xí)評(píng)估方案，提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣?；贑DIO理念下的金融衍生工具課程教師需要進(jìn)行以下角色轉(zhuǎn)型[5]。

1.專業(yè)理論課教師向“雙師型”教師角色轉(zhuǎn)型

工程教育的教學(xué)目標(biāo)既重視基礎(chǔ)知識(shí)的獲取也重視工程實(shí)踐能力。因此教師需要通過(guò)角色轉(zhuǎn)型完成三層次的教學(xué)目標(biāo)，形成課程一體化教學(xué)體系。教師在教學(xué)過(guò)程應(yīng)根據(jù)CDIO理念的“構(gòu)思—設(shè)計(jì)—實(shí)現(xiàn)—運(yùn)作”四個(gè)環(huán)節(jié)，將課程內(nèi)容劃分為四個(gè)模塊，每個(gè)模塊中講授的知識(shí)內(nèi)容結(jié)合金融市場(chǎng)中的實(shí)際應(yīng)用情況制定合理的風(fēng)險(xiǎn)防控策略。

2.教師從知識(shí)傳授者到團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)專家角色轉(zhuǎn)型

基于CDIO理念“金融衍生工具”課程提出教師的教學(xué)以引導(dǎo)學(xué)生為主，加強(qiáng)實(shí)踐活動(dòng)，培養(yǎng)具有金融風(fēng)險(xiǎn)防控素養(yǎng)的金融工程人才為目標(biāo)。“金融衍生工具”課程在教學(xué)改革中通過(guò)引入金融市場(chǎng)真實(shí)的現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目進(jìn)行授課，分析個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者以及企業(yè)中實(shí)際使用的一種或多種金融衍生工具、闡釋套期保值或者套利原理及應(yīng)用，并通過(guò)團(tuán)隊(duì)合作設(shè)計(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，融會(huì)貫通多門(mén)學(xué)科知識(shí)，引導(dǎo)學(xué)生根據(jù)所學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能實(shí)現(xiàn)教學(xué)遷移，激發(fā)學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力，讓學(xué)生體驗(yàn)解決實(shí)際金融工程問(wèn)題的成就感。這些教學(xué)目標(biāo)的完成需要教師從傳統(tǒng)的“知識(shí)傳授者”轉(zhuǎn)型為教學(xué)的“團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)專家”。“金融衍生工具”課程在三個(gè)層面的實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)中既有教師的評(píng)價(jià)也有團(tuán)隊(duì)成員的自評(píng)和互評(píng)，有利于學(xué)生明確整個(gè)教學(xué)過(guò)程各個(gè)層面內(nèi)容的學(xué)習(xí)目標(biāo)并進(jìn)行對(duì)照。

3.從單門(mén)課程教學(xué)到跨學(xué)科整合教學(xué)角色轉(zhuǎn)型

CDIO理念下“金融衍生工具”的教學(xué)目標(biāo)之一是培養(yǎng)學(xué)生的金融風(fēng)險(xiǎn)防控素養(yǎng)。培養(yǎng)學(xué)生的系統(tǒng)性金融思維，要求教師具有跨學(xué)科整合課程資源和開(kāi)發(fā)交叉學(xué)科實(shí)踐項(xiàng)目的能力。單一課程的教學(xué)只能讓學(xué)生獲得知識(shí)點(diǎn)，沒(méi)有辦法形成系統(tǒng)性的思維。教師在教學(xué)過(guò)程中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)是指導(dǎo)學(xué)生組成團(tuán)隊(duì)合作設(shè)計(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。這個(gè)系統(tǒng)從分析現(xiàn)狀、識(shí)別潛在和顯性金融風(fēng)險(xiǎn)、定性和定量界定金融風(fēng)險(xiǎn)類別和權(quán)重、制定風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)、分解風(fēng)險(xiǎn)控制子目標(biāo)、設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制回路形成系統(tǒng)，選擇金融衍生工具嵌入系統(tǒng)，最后對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行的整個(gè)過(guò)程需要教師整合多學(xué)科知識(shí)，引導(dǎo)學(xué)生在團(tuán)隊(duì)中進(jìn)行分工合作。

三、結(jié)語(yǔ)

金融市場(chǎng)面臨新的發(fā)展態(tài)勢(shì)，新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境需要金融創(chuàng)新，金融創(chuàng)新既是機(jī)會(huì)也有風(fēng)險(xiǎn)，因此，培養(yǎng)金融工程專業(yè)的學(xué)生的金融風(fēng)險(xiǎn)防控素養(yǎng)顯得尤為重要。基于CDIO理念下的“金融衍生工具”課程教學(xué)改革能夠較好地滿足金融工程人才的培養(yǎng)要求。基于CDIO理念下的課程基礎(chǔ)知識(shí)主要通過(guò)對(duì)“金融衍生工具”課程教學(xué)內(nèi)容模塊化引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行知識(shí)遷移、歸納、提煉、類比和舉證等學(xué)習(xí)活動(dòng)。在教學(xué)過(guò)程中通過(guò)“做中學(xué)”教學(xué)方式的改革把構(gòu)想、設(shè)計(jì)、實(shí)施和操作四個(gè)活動(dòng)嵌入理論和實(shí)踐環(huán)節(jié)，提高學(xué)生的課程學(xué)習(xí)效果，實(shí)現(xiàn)學(xué)生金融工程能力的培養(yǎng)。從微觀基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)到宏觀管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過(guò)程，培養(yǎng)了學(xué)生掌握知識(shí)的能力（自主學(xué)習(xí)能力）、信息處理能力（解決工程實(shí)際問(wèn)題）、表達(dá)知識(shí)的能力（金融風(fēng)險(xiǎn)定量分析能力）、共同制定風(fēng)險(xiǎn)防控策略（團(tuán)隊(duì)合作精神）和設(shè)計(jì)新系統(tǒng)的能力（金融風(fēng)險(xiǎn)管理能力）?；贑DIO理念的教學(xué)目標(biāo)要求教師進(jìn)行多重角色轉(zhuǎn)型。角色轉(zhuǎn)型能夠激勵(lì)教師不斷提高專業(yè)教學(xué)研究和跨學(xué)科知識(shí)整合能力，較好地完成課程教學(xué)目標(biāo)。

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◎編輯 武生智