淺議新常態(tài)下城市商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范主要措施

魯洪

【摘要】新常態(tài)下，城市商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)處于暴露期、增大期、釋放期、傳染期和多發(fā)期。因此，城市商業(yè)銀行在充分認(rèn)識(shí)到新常態(tài)下信貸風(fēng)險(xiǎn)主要特征的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性地在普惠金融、管理理念、管理水平、管理體系和管理方式等方面下功夫，不斷提升自身信貸風(fēng)險(xiǎn)防范水平和管理能力。

【關(guān)鍵詞】新常態(tài) 信貸風(fēng)險(xiǎn) 措施 城市商業(yè)銀行

城市商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)指的是由于客戶違約導(dǎo)致城市商業(yè)銀行的貸款無法收回而面臨的風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)是城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中的一種非常重要的風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)系到城市商業(yè)銀行的生存發(fā)展。新常態(tài)下國(guó)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)橹懈咚僭鲩L(zhǎng)，從粗獷式增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向集約式增長(zhǎng)。一方面，新常態(tài)下的實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力不足，抗風(fēng)險(xiǎn)能力變?nèi)酰瑢?duì)銀行盈利增長(zhǎng)的日益不足。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)金融、貸款利率完全開放、存款利率逐步放開、供給側(cè)改革等因素開始不斷壓縮城市商業(yè)銀行的生存空間。新常態(tài)下，城市商業(yè)銀行為轉(zhuǎn)移成本壓力，可能主動(dòng)選擇將貸款投向收益較高的行業(yè)或企業(yè)，而放棄偏好穩(wěn)健的客戶。這種逆向選擇一定程度上誘使城市商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)下降，信貸風(fēng)險(xiǎn)增加。

一、新常態(tài)下城市商業(yè)銀行面臨的主要困境

首先，傳統(tǒng)風(fēng)控手段計(jì)普惠金融的發(fā)展步履維艱。如何讓普惠金融在信貸領(lǐng)域快速發(fā)展成為了一個(gè)新的研究課題。在以往的金融業(yè)務(wù)中，普遍采用的信貸做法是：用個(gè)人資產(chǎn)和工作信息或者采用抵質(zhì)押物來證明還款能力，依靠個(gè)人過往信貸記錄來評(píng)價(jià)還款意愿。此種方式，可以將不良率控制在一個(gè)合理的范圍之內(nèi)，比較穩(wěn)妥。但是，這種授信方式，也將許多低收入人群中的次優(yōu)級(jí)客戶拒之門外，這是與普惠金融精神相悖的。其次，城市商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新、滿足大客戶金融需求、提升優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)能力方面存在不足。再次，金融市場(chǎng)的信息不對(duì)稱現(xiàn)象導(dǎo)致企業(yè)的道德風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重影響城市商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)。此外，城市商業(yè)銀行不同于四大國(guó)有商業(yè)銀行，無論是品牌認(rèn)知度還是整體服務(wù)實(shí)力都難以與之抗衡。存款利率相同的條件下，城市商業(yè)銀行的金融產(chǎn)品和服務(wù)需要付出更大的代價(jià)才能換來企業(yè)和居民的支持。這些代價(jià)包括提高存款利率、高進(jìn)高出”的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償策略、客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整等手段。在此情景下，城市商業(yè)銀行需要掌握更高的客戶授信風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和管理能力。

二、新常態(tài)下城市商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要特征

（一）城市商業(yè)銀行不良貸款處于集中暴露期。

隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況不佳，還款意愿下降，導(dǎo)致銀行新發(fā)生的逾期貸款、不良貸款同比成倍增加；產(chǎn)能過剩行業(yè)及其上下游行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整遠(yuǎn)未結(jié)束，今年還會(huì)有不少企業(yè)面臨重組兼并、破產(chǎn)倒閉的困境，信貸風(fēng)險(xiǎn)仍處于高暴露期，資產(chǎn)質(zhì)量尚未見底。

（二）城市商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)蔓延處于增大期。

其直接表現(xiàn)在：實(shí)體經(jīng)濟(jì)在低谷中徘徊，授信客戶違約風(fēng)險(xiǎn)在關(guān)聯(lián)企業(yè)問傳染、產(chǎn)業(yè)鏈條問傳遞、區(qū)域問波及，使信貸風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)沿著擔(dān)保鏈、產(chǎn)業(yè)鏈蔓延；風(fēng)險(xiǎn)傳遞梯度特征明顯，在區(qū)域上，從最初暴露風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，向華東、華南、中西部地區(qū)蔓延；在客戶上，從小微企業(yè)向集團(tuán)客戶、國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)移，集團(tuán)客戶突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)頻率高、金額大、事件急，授信企業(yè)惡意逃廢債屢見不鮮。

（三）城市商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)處于釋放期。

在某些區(qū)域內(nèi)，銀行融資采取企業(yè)相互擔(dān)保、連環(huán)擔(dān)保極為普遍，并由此形成了風(fēng)險(xiǎn)隱患很大的融資擔(dān)保圈。

特別是，單獨(dú)依靠某一家城市商業(yè)銀行的力量很難識(shí)別跨金融機(jī)構(gòu)的關(guān)聯(lián)擔(dān)保、連環(huán)擔(dān)保的問題。如果某家擔(dān)保公司出現(xiàn)資金鏈斷裂，那么違約風(fēng)險(xiǎn)就立刻會(huì)蔓延放大。有時(shí)這種風(fēng)險(xiǎn)還有可能會(huì)被放大到非常嚴(yán)重的境地，甚至?xí)l(fā)區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)。

（四）城市商業(yè)銀行外部信用風(fēng)險(xiǎn)處于傳染期。

隨著非傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)、P2P網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、眾籌等新型金融服務(wù)主體的快速發(fā)展，個(gè)別擔(dān)保公司為應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)壓力，在企業(yè)融資、個(gè)人借貸過程中，采用過度擔(dān)保方式，導(dǎo)致代償風(fēng)險(xiǎn)大大增加，加劇了外部信用金融風(fēng)險(xiǎn)向銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的傳染。

（五）城市商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)處于多發(fā)期。

與城市商業(yè)銀行發(fā)展速度不相符的是，風(fēng)險(xiǎn)管控人員、技術(shù)、能力的建設(shè)相對(duì)滯后。風(fēng)險(xiǎn)管理能力不足、內(nèi)控執(zhí)行不嚴(yán)、人員和技術(shù)不足等因素導(dǎo)致銀行信貸操作風(fēng)險(xiǎn)處于多發(fā)期。

三、新常態(tài)下城市商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策

（一）創(chuàng)新普惠金融形式

金融科技讓普惠金融不如數(shù)字時(shí)代。錦州銀行執(zhí)行董事孫晶認(rèn)為：“城商行的天職和本質(zhì)就是發(fā)展普惠金融，而金融科技自帶普惠金融屬性?！蹦壳?，“互聯(lián)網(wǎng)+金融”已經(jīng)成為了普惠金融的一種正要的實(shí)現(xiàn)形式，將信貸、征信、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)結(jié)合在一起，解決了傳統(tǒng)銀行業(yè)物理網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)能力有限難以讓低薪、農(nóng)戶、學(xué)生等廣大客戶群體及時(shí)獲得信貸服務(wù)的問題。同時(shí)，借助金融科技力量不僅提高了信貸風(fēng)控能力，而且可以讓每一個(gè)能夠按時(shí)還款的低收入人都可以獲得與自己收入水平相匹配的金融服務(wù)。

（二）樹立積極主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。

新常態(tài)下，城市商業(yè)銀行應(yīng)調(diào)整信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理念，從現(xiàn)在被動(dòng)防御性的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理向積極主動(dòng)性的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理過渡。城市商業(yè)銀行一方面應(yīng)該以資本是有限的，業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)張進(jìn)度要與資本條件相適應(yīng)；另一方面，借助合理的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益方法，增強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)自控水平，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)資本的科學(xué)管理。

（三）提升精細(xì)化管理水平。

首先，管理者應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到不良貸款的危害性，從業(yè)務(wù)流程、崗位細(xì)則和操作要領(lǐng)等方面著手，強(qiáng)化政策、制度、規(guī)定動(dòng)作的執(zhí)行力。具體業(yè)務(wù)人員要將信貸業(yè)務(wù)的流程融會(huì)貫通，精益求精，嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)；要準(zhǔn)確把握每一個(gè)客戶、每一筆信貸業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；要有針對(duì)性地實(shí)現(xiàn)一戶一策、一戶多策、精細(xì)管理；要嚴(yán)格紀(jì)律與規(guī)矩，對(duì)履職不夠或不合格的要嚴(yán)厲處罰。

其次，強(qiáng)化主動(dòng)做好全流程信用風(fēng)險(xiǎn)管控。要加強(qiáng)貸前調(diào)查、核查工作，嚴(yán)格禁止減程序、逆程序等違規(guī)操作的發(fā)生。綜合考量客戶個(gè)人品質(zhì)、信貸準(zhǔn)入資格。在貸款過程中，所有的操作流程要符合統(tǒng)一、綜合、多維度的授信制度的具體要求。實(shí)行集團(tuán)整體授信與成員企業(yè)單獨(dú)授信雙線控制。強(qiáng)化貸后管理，將風(fēng)險(xiǎn)化解于萌芽狀態(tài)。應(yīng)及時(shí)掌握全行信貸風(fēng)險(xiǎn)狀況并研究對(duì)策；對(duì)己形成的風(fēng)險(xiǎn)貸款，采取區(qū)別措施，靈活應(yīng)對(duì)，講求實(shí)效；加強(qiáng)與各級(jí)法院的聯(lián)系、溝通，做好“老賴”的起訴和執(zhí)行工作，維護(hù)銀行合法權(quán)益，盡量減少資產(chǎn)損失?？傊瑥男袠I(yè)、產(chǎn)品和企業(yè)三個(gè)維度全流程控制擬授信客戶的表內(nèi)外總風(fēng)險(xiǎn)。

第三，規(guī)范決策行為，強(qiáng)化責(zé)任追究。強(qiáng)化問責(zé)機(jī)制，對(duì)在信貸管理中不盡職且導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)未被及時(shí)發(fā)現(xiàn)和控制的，要嚴(yán)肅追究直接責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；以嚴(yán)苛的問責(zé)來保證信貸各項(xiàng)制度的不折不扣執(zhí)行。

（四）構(gòu)建完善的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系

一是建立并完善信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工具、指標(biāo)體系。重視壓力測(cè)試，提高信貸風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)分析與計(jì)量能力，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)情景模擬分析、有效計(jì)量結(jié)構(gòu)性與衍生產(chǎn)品信貸風(fēng)險(xiǎn)。城市商業(yè)銀行應(yīng)通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)選擇、設(shè)置合理的風(fēng)險(xiǎn)偏好，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)管理、中長(zhǎng)期流動(dòng)性預(yù)測(cè)、缺口計(jì)量與壓力測(cè)試，建立并完善流動(dòng)性管理系統(tǒng)、工具和模型，以有效支撐流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與判斷，加強(qiáng)流動(dòng)性管理與業(yè)務(wù)之間的聯(lián)系程度，尤其是表外業(yè)務(wù)。

二是改進(jìn)信貸評(píng)價(jià)體系。建立與貸款定價(jià)關(guān)聯(lián)且能夠覆蓋所有客戶的信貸評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，提升運(yùn)用計(jì)量技術(shù)識(shí)別信貸風(fēng)險(xiǎn)的能力。研究、梳理小微企業(yè)、金融衍生品等新型負(fù)債產(chǎn)品的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及審批的核心環(huán)節(jié)，根據(jù)具體情況判別風(fēng)險(xiǎn)變化，增強(qiáng)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)測(cè)判斷能力。

三是建立信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，及時(shí)整理、收集和更新宏觀、行業(yè)、區(qū)域方面的各種數(shù)據(jù)，根據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；積極收集、整理歷史數(shù)據(jù)資料，建立信貸風(fēng)險(xiǎn)模型，及時(shí)收集、錄入客戶的各種數(shù)據(jù)指標(biāo)，實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)測(cè)其風(fēng)險(xiǎn)及其變化情況，提前做好風(fēng)險(xiǎn)防范措施。

（五）以大數(shù)據(jù)思維創(chuàng)新信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方式

首先，建立完善的大數(shù)據(jù)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理框架。借助網(wǎng)絡(luò)和大數(shù)據(jù)運(yùn)用的機(jī)遇，整合已有信息系統(tǒng)，多源頭系統(tǒng)性地收集和利用銀行內(nèi)外部各類信息，建立常態(tài)化、規(guī)范化的數(shù)據(jù)需求分析與應(yīng)用流程。如通過大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)，信貸人員可以及時(shí)掌握一個(gè)客戶及其關(guān)聯(lián)對(duì)象在銀行的存款、貸款、理財(cái)、結(jié)算、信用卡等各類信息變動(dòng)情況，通過數(shù)據(jù)挖掘模型分析，可以為城市商業(yè)銀行各類產(chǎn)品的精準(zhǔn)營(yíng)銷、授信風(fēng)險(xiǎn)防控等提供決策支持。

其次，在大數(shù)據(jù)支持下，提高信貸業(yè)務(wù)信息的校驗(yàn)分析和邏輯判斷水平。徹底改變單純依靠經(jīng)驗(yàn)來評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)的模式，為經(jīng)營(yíng)決策、政策制定、審查審批等提供支持。如運(yùn)用大數(shù)據(jù)篩選出經(jīng)濟(jì)波動(dòng)中違約率偏離度較大的行業(yè)，作為重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象，防范行業(yè)信貸集中風(fēng)險(xiǎn)；提升非財(cái)務(wù)因素分析能力，前瞻性預(yù)判在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)；動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)經(jīng)濟(jì)周期不同階段融資總量與銷售收入、資產(chǎn)總額的相關(guān)度，實(shí)時(shí)甄別客戶過度融資風(fēng)險(xiǎn)；綜合運(yùn)用動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)分析模型等，科學(xué)測(cè)算流動(dòng)性變化情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)等。

再次，在大數(shù)據(jù)支持下，提高信貸風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)挖掘和預(yù)測(cè)水平。數(shù)據(jù)挖掘的主要對(duì)象包括：信貸審批指引、集團(tuán)關(guān)系樹信息、客戶同類比較財(cái)務(wù)信息、客戶征信信息（不良信用記錄）、客戶財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型、信貸組合風(fēng)險(xiǎn)管理、壓力測(cè)試等方面的內(nèi)容，不斷提升信貸決策的風(fēng)險(xiǎn)防控水平。

此外，要構(gòu)建有利于數(shù)字普惠金融健康發(fā)展的信用生態(tài)環(huán)境應(yīng)該動(dòng)員全社會(huì)的力量，給予新興業(yè)態(tài)更好的發(fā)展土壤，使企業(yè)能夠獲得均等的發(fā)展機(jī)會(huì)。應(yīng)規(guī)范數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)，打破數(shù)據(jù)的分割和壟斷，使分散在政府部門、行業(yè)機(jī)構(gòu)和一些企業(yè)手中的大量有價(jià)值的數(shù)據(jù)發(fā)揮作用。

四、結(jié)束語

新常態(tài)下，城市商業(yè)銀行使用資金的成本上升，信貸風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露。城市商業(yè)銀行應(yīng)在金融科技力量的支持下大力推動(dòng)普惠金融在信貸領(lǐng)域的發(fā)展速度，樹立積極主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念，提升精細(xì)化管理水平，構(gòu)建完善的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以大數(shù)據(jù)思維創(chuàng)新信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

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