我國(guó)城市商業(yè)銀行的效率研究

摘 要 近年，在我國(guó)金融市場(chǎng)改革持續(xù)推進(jìn)、構(gòu)建多層次金融體系的背景下，城市商業(yè)銀行進(jìn)入飛速發(fā)展階段。截至2016年12月，我國(guó)城市商業(yè)銀行總數(shù)已達(dá)133家，覆蓋全國(guó)各省區(qū)域。雖總體資產(chǎn)規(guī)模較小，但城商行已成為我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)的重要組成部分，其在促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、幫助中小企業(yè)融資等方面的作用日益顯著。本文利用DEA（數(shù)據(jù)包絡(luò)）分析方法對(duì)我國(guó)58家城商行2011-2015年的綜合效率進(jìn)行了實(shí)證分析。研究結(jié)果表明，2011-2015年來(lái)我國(guó)城商行總體效率水平偏低，但經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性在不斷提高。我國(guó)城市商業(yè)銀行綜合效率的提高主要來(lái)自于規(guī)模效率的優(yōu)化。同時(shí)發(fā)現(xiàn)，我國(guó)多數(shù)城商行存在X—效率。針對(duì)研究結(jié)論，提出了我國(guó)城商行發(fā)展的建議。

關(guān)鍵詞 城市商業(yè)銀行；DEA（數(shù)據(jù)包絡(luò)分析）；銀行效率；建議

引言：

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和金融市場(chǎng)改革的逐步推進(jìn)，中國(guó)的商業(yè)銀行制度不斷發(fā)展和完善。作為我國(guó)商業(yè)銀行體系的新生力量，城商行在過(guò)去數(shù)年呈現(xiàn)出飛速發(fā)展的勢(shì)頭，在促進(jìn)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面做出了突出貢獻(xiàn)。我國(guó)“十三五”規(guī)劃中提出要加快金融要素供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，建設(shè)滿足實(shí)體經(jīng)濟(jì)投融資所需要的多層次、多元化的金融市場(chǎng)體系，因此推動(dòng)城商行穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。面對(duì)充滿競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)銀行業(yè)，如何提高城商行的競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要，而衡量商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的主要指標(biāo)就是商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率。效率值的高低可以反映出商業(yè)銀行的對(duì)資源的利用程度和整體的經(jīng)營(yíng)情況。通過(guò)對(duì)城商行綜合效率的分析，有利于我們更好的了解其發(fā)展現(xiàn)狀，有利于促進(jìn)我國(guó)金融市場(chǎng)的完善與優(yōu)化。

一、我國(guó)城市商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀和問(wèn)題

城市商業(yè)銀行是中國(guó)銀行業(yè)的重要組成部分，是中國(guó)特殊的歷史條件下，在原城市信用合作社的基礎(chǔ)上形成的。據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2016年6月末，我國(guó)已有133家城市商業(yè)銀行，其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)1.4萬(wàn)個(gè)，縣域機(jī)構(gòu)覆蓋率63%，與國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行相比具有數(shù)量上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。目前我國(guó)城商行的資產(chǎn)規(guī)模和總負(fù)債分別達(dá)到25.2萬(wàn)億和23.5萬(wàn)億，在我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總額中的占比分別為11.56%和11.67%。我國(guó)城商行在2011-2015年間規(guī)模發(fā)展平穩(wěn)快速，總資產(chǎn)增長(zhǎng)率為20%左右，所有者權(quán)益增長(zhǎng)率更是持續(xù)超過(guò)20%，其規(guī)模增長(zhǎng)速度高于國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行。

與此同時(shí)，隨著近年來(lái)我國(guó)對(duì)城商行跨區(qū)域設(shè)立分支機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入要求的放寬，多家城商行已獲準(zhǔn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)。在逐步提高市場(chǎng)占有率的同時(shí)，城商行也不斷改善經(jīng)營(yíng)模式，推動(dòng)股份制改革，以實(shí)現(xiàn)更優(yōu)化發(fā)展。據(jù)銀監(jiān)會(huì)2016年報(bào)告顯示，我國(guó)城商行主要監(jiān)管指標(biāo)保持良好，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)增速好于商業(yè)銀行平均水平。在不斷的發(fā)展與完善中，我國(guó)城商行正逐步發(fā)展成為一個(gè)具有相當(dāng)數(shù)量和規(guī)模的銀行階層，成為我國(guó)多層次銀行體系中最具生機(jī)和活力的群體之一。

但出于歷史因素和發(fā)展區(qū)域受限等原因的影響，我國(guó)城商行目前發(fā)展良莠不齊，存在著資產(chǎn)質(zhì)量差、經(jīng)營(yíng)管理結(jié)構(gòu)不合理、風(fēng)險(xiǎn)管控能力薄弱等問(wèn)題。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)報(bào)告指出，截止2016年6月末，城商行的平均資本充足率為12.29%，低于商業(yè)銀行13.14%的平均值，資本嚴(yán)重不足，缺乏融資渠道，從而導(dǎo)致總體防范風(fēng)險(xiǎn)的能力弱。同時(shí)我國(guó)城商行不良資產(chǎn)壓力較大，不良貸款指標(biāo)連續(xù)四年雙升，現(xiàn)階段共存在6家高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。由于服務(wù)范圍的局限，我國(guó)城商行的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)和信貸資產(chǎn)狀況也存在相關(guān)問(wèn)題，貸款集中度及中長(zhǎng)期貸款比率均較高。除此之外，我城商行還存在這技術(shù)能力不足、人才儲(chǔ)備缺乏等一系列的問(wèn)題。

二、我國(guó)城市商業(yè)銀行效率的實(shí)證研究

商業(yè)銀行作為一種特殊的企業(yè)，其本質(zhì)目標(biāo)就是追求利潤(rùn)的最大化，銀行效率是對(duì)商業(yè)銀行在合理分配投入下，獲得最大收益的能力進(jìn)行衡量，即對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出最大化或投入最小化的有效程度度量。商業(yè)銀行的效率分為技術(shù)效率、配置效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率、成本效率和利潤(rùn)效率等。本文主要利用DEA效率分析模型研究城商行的技術(shù)效率、配置效率和規(guī)模效率。結(jié)合商業(yè)銀行追求利潤(rùn)最大化的本質(zhì)，綜合中介法與資產(chǎn)法，本文選擇代表經(jīng)營(yíng)投入的營(yíng)業(yè)支出和代表資本投入的所有者權(quán)益為城商行效率研究的投入指標(biāo)，選擇貸款額度和銀行凈利潤(rùn)為城商行效率研究的產(chǎn)出指標(biāo)。

為了更好的研究城市商業(yè)銀行的綜合效率與發(fā)展情況，本文選擇2011-2015年作為樣本的時(shí)間序列。通過(guò)對(duì)我國(guó)133家城商行時(shí)間序列內(nèi)的年報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納整理，以數(shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性為條件篩選出昆侖銀行等58家城市商業(yè)銀行作為研究對(duì)象。本文所使用的全部原始數(shù)據(jù)來(lái)自于各城商行的公開(kāi)年報(bào)。本文利用DEAP2.1軟件對(duì)2011-2015年58家城市商業(yè)銀行進(jìn)行DEA模型效率分析。

1.我國(guó)城市商業(yè)銀行總體效率水平

由實(shí)證結(jié)果分析可得我國(guó)城商行總體效率水平較偏低，僅有北京銀行、自貢市商業(yè)銀行、廣州銀行等7家城市商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)了技術(shù)有效和規(guī)模效益。但隨著我國(guó)多元化金融市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)城商行的總體效率也在波動(dòng)中提升，技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率的標(biāo)準(zhǔn)差也在不斷縮小，說(shuō)明我國(guó)城商行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性大大增強(qiáng)，城商行業(yè)呈現(xiàn)出良好且穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。分析發(fā)現(xiàn)，我國(guó)城商行的技術(shù)效率從2011年的0.684提升至2015年的0.746，提升了0.62個(gè)百分點(diǎn)，但純技術(shù)效率僅提升了0.08個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模效率則提升了0.6個(gè)百分點(diǎn)。因此，在2011-2015年間，我國(guó)城商行經(jīng)營(yíng)效率的提升主要源于規(guī)模的優(yōu)化。同時(shí)，在該時(shí)間階段，2013年我國(guó)城商行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效最優(yōu)，隨后有小幅度的下降，這與我國(guó)2013年的推進(jìn)金融改革、加強(qiáng)金融監(jiān)管以及全面深化利率市場(chǎng)化改革等政策存在一定的相關(guān)性。

2.我國(guó)城市商業(yè)銀行的規(guī)模經(jīng)濟(jì)問(wèn)題

由實(shí)證結(jié)果分析可得2011-2015年間，我國(guó)處于規(guī)模遞增階段的城市商業(yè)銀行數(shù)量逐漸減少，大多數(shù)城商行處于規(guī)模遞減區(qū)間，我國(guó)城商行總體規(guī)模現(xiàn)象不明顯。但廈門國(guó)際銀行等數(shù)家城市商業(yè)銀行雖然在歷年的效率評(píng)價(jià)中處于規(guī)模收益遞減區(qū)間，但卻隨著近幾年其資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，其平均效率反而有所增加。說(shuō)明近幾年隨著我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，一些城市商業(yè)銀行開(kāi)始不斷加大對(duì)不良資產(chǎn)管理和減員增效等經(jīng)營(yíng)改革，以提高自身的綜合效率。

三、結(jié)論與建議

本文利用DEA分析方法，對(duì)2011-2015年我國(guó)58家城市商業(yè)銀行的技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率進(jìn)行實(shí)證分析，得出以下結(jié)論：（1）現(xiàn)階段我國(guó)城市商業(yè)銀行總體效率不高，但近年來(lái)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性不斷提高。（2）我國(guó)城市商業(yè)銀行技術(shù)效率的提升與規(guī)模效率的提升趨于一致，技術(shù)效率的提高主要來(lái)源于規(guī)模效率的優(yōu)化。（3）部分城市商業(yè)銀行盡管歷年均處于規(guī)模收益遞減區(qū)間，但隨著資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，效率不降反增。說(shuō)明在我國(guó)部分城市商業(yè)銀行中存在X—效率。

基于以上研究結(jié)論，針對(duì)我國(guó)城商行發(fā)展提出以下四點(diǎn)建議：（1）加強(qiáng)政策扶持與監(jiān)管。城商行作為我國(guó)現(xiàn)有銀行業(yè)的組成部分，國(guó)家應(yīng)加強(qiáng)對(duì)我國(guó)城商行的政策扶持，促進(jìn)我國(guó)城商行的穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)我國(guó)城商行的監(jiān)管，推動(dòng)城商行進(jìn)行股份制改革，提高其資本的充足率和穩(wěn)定性。（2）選擇適合的發(fā)展規(guī)模。我國(guó)城商行應(yīng)注重規(guī)模優(yōu)化，不能盲目追求市場(chǎng)和規(guī)模的擴(kuò)大，應(yīng)選擇適合的發(fā)展規(guī)模。（3）加強(qiáng)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)與方式的改善。我國(guó)城商行大多存在X-效率，應(yīng)加強(qiáng)其內(nèi)部經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)與方式的改善，提高其綜合管理能力，促進(jìn)其綜合效率的提升。（4）發(fā)展新興業(yè)務(wù)。隨著互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù)的發(fā)展與更新，城商行應(yīng)積極在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+金融等新興業(yè)務(wù)。

參考文獻(xiàn)：

[1]Berg S A， F?rsund F R， Hjalmarsson L， et al. Banking efficiency in the Nordic countries [J]. Journal of Banking & Finance， 1993， 17（2-3）：371-388.

[2]Chortareas G E， Girardone C， Ventouri A. Financial freedom and bank efficiency： Evidence from the European Union[J]. Journal of Banking & Finance， 2013， 37（4）： 1223–1231.

[3]彭琦， 鄒康， 趙子銥. 1993-2003年中國(guó)銀行業(yè)效率的實(shí)證分析——基于DEA測(cè)度技術(shù)的運(yùn)用[J]. 經(jīng)濟(jì)評(píng)論， 2005（4）：82-89.

[4]遲國(guó)泰， 楊德， 吳珊珊. 基于DEA方法的中國(guó)商業(yè)銀行綜合效率的研究[J]. 中國(guó)管理科學(xué)， 2006， 14（5）：52-61.

作者簡(jiǎn)介：

宮雅慧（1995-），女，漢，山東省濟(jì)寧市人，研究生，單位：西南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融學(xué)專業(yè)，研究方向：農(nóng)村金融。