基于AHP和熵權法的林漿紙供應鏈風險評估

彭紅軍，王苗苗

（南京林業(yè)大學 經(jīng)濟管理學院，南京210037）

1 引言

林漿紙一體化是在市場機制的促使下，打破傳統(tǒng)的林紙分離管理模式，形成以紙養(yǎng)林、以林促紙、林紙結合的產(chǎn)業(yè)格局。林漿紙供應鏈主要是指由營林企業(yè)、林木加工和運輸企業(yè)、制漿造紙企業(yè)以及最終產(chǎn)品的各類銷售企業(yè)、顧客等組成的鏈式網(wǎng)絡體系[1]。但林漿紙供應鏈受自然災害、林木生產(chǎn)周期長、市場需求不穩(wěn)定等影響面臨著巨大風險，如何評估這些風險，幫助決策者制定更加準確的風險控制策略具有重要意義?，F(xiàn)有文獻對風險評估的方法和模型主要有層次分析法、模糊綜合評判法、人工神經(jīng)網(wǎng)絡評估方法和熵權法等，前兩者屬于主觀法，后兩者屬于客觀法。關于林紙一體化供應鏈風險評估方面的研究，簡蓋元[2]運用層次分析方法定量測定了商品林業(yè)投資風險的權重。曹容寧，蘇思斯，王進等[3-5]運用模糊綜合評判法分別分析評估了林業(yè)投資項目風險和林紙一體化綠色供應鏈風險。王新利[6]運用BP神經(jīng)網(wǎng)絡構建商品林投資風險評價指標體系，評估了商品林投資風險程度。為了克服主觀法和客觀法的缺點，近年來提出了通過線性組合形成最終權重的主客觀綜合賦權法，使得評價結果既能反映主觀信息，又能體現(xiàn)客觀程度。劉宇彬，劉建華[7]運用層次分析法和熵權法對電網(wǎng)風險進行了評估。吳雪峰[8]通過層次分析法與熵值分析法兩者結合的組合賦權法建立了商業(yè)地產(chǎn)項目開發(fā)的風險評估指標模型。王書明、王廣月[9-10]等提出了組合權重的概念，對層次分析法和熵值法計算的權重進行線性組合，線性系數(shù)分別取0.5。錢緣[11]在風險評估模型研究中采用熵權法和德爾菲法相結合的方法確定綜合權重，對模糊綜合評判進行改進，避免了主觀性。

現(xiàn)有文獻集中在林業(yè)投資風險評估上的研究較多，而對林漿紙供應鏈風險進行定量評估的文章很少，特別是層次分析法與熵權法的組合賦權法應用于林漿紙供應鏈風險評估的文章更是沒有。為了能夠準確地計量林漿紙供應鏈風險，本文將主觀賦權法的層次分析法與客觀賦權法的熵權法進行組合，計算風險指標權重，克服單一使用某種主客觀評估方法所帶來的結果不準確的問題，找出影響林漿紙供應鏈風險的關鍵因素和關鍵環(huán)節(jié)，并把它們列為重點監(jiān)測對象，便于及時發(fā)現(xiàn)問題并制定針對性的預防控制措施，降低林漿紙供應鏈系統(tǒng)風險發(fā)生的概率及可能產(chǎn)生的損失。

2 林漿紙供應鏈風險要素評估指標體系

林漿紙供應鏈風險是指由于各節(jié)點企業(yè)內(nèi)部管理和外部自然環(huán)境、市場環(huán)境、國家政策等不利因素導致整個供應鏈無法正常運行帶來損失的可能性。為了更加全面系統(tǒng)的評估林漿紙供應鏈各項風險，本文首先分別分析了林業(yè)企業(yè)風險、制漿造紙企業(yè)風險，最后整體性分析了林漿紙供應鏈網(wǎng)鏈資源流風險。

根據(jù)風險管理理論以及相關研究領域專家的意見，將林業(yè)企業(yè)風險主要分為自然風險、人為風險、市場風險、管理風險和政策風險，其中自然風險因素主要包括森林火災、地震、旱災洪澇、風災雪災和森林病蟲鼠害；人為風險因素主要包括森林資源偷盜、毀林開荒、人為火災、亂砍濫伐；市場風險因素主要來源于木材價格波動和市場需求量難以預測；管理風險因素主要包括管理者素質(zhì)和經(jīng)驗、組織人員構成；政策風險因素主要包括采伐限額管理政策和天然保護工程政策。制漿造紙企業(yè)風險包括原材料供應不足風險、市場風險、政策性風險和生產(chǎn)風險，其中原材料供應不足風險因素主要來源于依賴單一供應商、交貨延遲風險、供應商生產(chǎn)柔性不足和供應商生產(chǎn)能力不足；市場風險因素主要來源于市場需求難以預測、供求不平衡和進口紙漿價格的不穩(wěn)定；政策性風險因素主要來源于準入政策、節(jié)能政策、減排政策和稅收政策；生產(chǎn)風險主要來源于技術水平風險、生產(chǎn)設備落后和生產(chǎn)人員構成等因素。林漿紙供應鏈網(wǎng)鏈流轉風險包括物流風險、資金流風險和信息流風險，其中物流風險主要來源于運輸過程的不確定性、運輸、存儲難度大和物流內(nèi)部管理風險；資金流風險主要來源于應收賬款回收風險和應付賬款推遲風險；信息流風險主要來源于信息獲取不準確、信息失真風險、信息滯后風險和信息不對稱。

根據(jù)上述風險因素的分析，本文將林漿紙供應鏈指標體系分為三個部分，分別從林業(yè)企業(yè)風險、制漿造紙企業(yè)風險和林漿紙供應鏈資源流風險三方面建立風險指標體系。第一部分建立了以自然風險、人為風險、市場風險、管理風險和政策風險為一級指標的林業(yè)企業(yè)風險指標體系；第二部分建立了以原材料供應不足風險、市場風險、政策性風險和生產(chǎn)風險為一級指標的制漿造紙企業(yè)風險指標體系；第三部分建立了以物流風險、資金流風險和信息流風險為一級指標體系的林漿紙供應鏈資源流風險指標體系。然后對每一級的風險類型劃分二級指標，具體的風險評估指標體系如表1。

3 林漿紙供應鏈風險指標權重的確定

3.1 根據(jù)層次分析法計算風險指標權重

本研究按照林漿紙供應鏈風險評估指標體系，針對各項指標的風險設計調(diào)查卡片進行問卷調(diào)查，邀請了林業(yè)高校中從事該研究領域的5名專家學者對層次結構中的因素進行兩兩比較，按照1～9標度法（如表2所示）給出風險指標的比例尺度，構建相應的成對比較矩陣，評估指標的相對重要性。

然后對成對比較矩陣進行一致性檢驗，如果通過一致性檢驗，則確定各個風險指標的權重；如果未通過一致性檢驗，則要求專家重新進行評判。最后計算出各專家排序向量的加權算術平均確定各風險指標的權值。為了提高計算的準確率，本文運用yaahp軟件進行計算。調(diào)查卡片及專家評判結果術平均確定各風以林業(yè)企業(yè)風險的一級風險指標為例，如表3所示。

以專家1的問卷評估為例進行一致性檢驗及風險權重的確定，首先構造出林業(yè)企業(yè)風險、制漿造紙企業(yè)風險和林漿紙供應鏈流轉風險的一級風險指標成對矩陣A1，A2，A3和相應的二級風險指標成 對 矩 陣 B11，B12，B13，B14，B15，B21，B22，B23，B24，B31，B32，B33。

根據(jù)yaahp軟件計算結果得到成對矩陣A1，A2，A3的最大特征值分別為：λ1=5.264 6，λ2=4.084 7，λ3=3.029 1，特征值對應的歸一化特征向量和總體一致性比率如下，表明A1，A2，A3通過了一致性驗證。

然后對成對比較矩陣 B11，B12，B13，B14，B15，B21，B22，B23，B24，B31，B32，B33進行層次單排序及一致性檢驗，計算出層次單排序的權向量，結果表明所有成對比較矩陣均通過一致性檢驗，結果如表4、表5和表6。

最后確定底層全部風險因素相對于目標層的權向量，進行層次總排序并做一致性檢驗。

由于 CR1、CR2、CR3均小于 0.1，故層次總排序通過一致性檢驗。

將5位專家學者的權重進行加權算術平均，計算出層次分析法下總層次排序權值結果如下：

林業(yè)企業(yè)風險一級指標權重W1'={0.163 8 0.154 7 0.293 5 0.167 8 0.220 2}，二級指標權重WX'={0.065 1，0.012 7，0.020 5，0.024 8，0.040 8，0.018 4，0.039 6，0.027 3，0.069 4，0.146 7，0.146 7，0.134 2，0.033 6，0.063 6，0.094 3，0.062 3}。

制漿造紙企業(yè)風險一級指標權重W2'={0.426 1 0.2485 0.2189 0.1065}，二級指標權重WY'={0.1978，0.063 4，0.062 6，0.102 4，0.155 3，0.093 2，0.075 8，0.538，0.055 2，0.034 1，0.049 0，0.035 9，0.021 5}。

林漿紙供應鏈資源流風險一級指標權重W3'={0.147 6 0.519 2 0.333 2}，二級指標權重WZ'={0.029 1，0.060 7，0.057 7，0.398 0，0.121 1，0.058 4，0.075 2，0.072 8，0.127 0}。

3.2 根據(jù)熵權法修正風險指標權重

由于層次分析法的主觀因素比較大，為了使得計算結果更加客觀真實，本文引入熵權法對層次分析法的主觀權重進行修正，其步驟如下：

第一，對層次分析法建立的比較矩陣進行歸一化處理，得出標準矩陣P=（Pi）jn×n。

第三，計算第j項指標的差異系數(shù)。取gj=1-ej，則j項指標的權重為

根據(jù)層次分析法構造的成對比較矩陣，通過上述步驟求得指標體系中各項風險因素的權重。

林業(yè)企業(yè)風險一級指標權重W1''={0.141 9 0.221 2 0.213 6 0.196 0 0.227 3}，二級指標權重WX''= {0.027 1，0.020 2，0.032 7，0.035 3，0.026 5，0.058 7，0.053 9，0.055 0，0.054 2，0.102 9，0.102 9，0.098 0，0.098 0，0.080 2，0.092 4，0.062 0}。

制漿造紙企業(yè)風險一級指標權重W2''={0.238 1 0.298 0 0.268 7 0.195 3}，二級指標權重WY''={0.056 6，0.073 5，0.049 2，0.058 9，0.149 0，0.149 0，0.067 2，0.058 2，0.061 3，0.082 0，0.075 9，0.059 3，0.060 0}。

林漿紙供應鏈資源流風險一級指標權重W3''={0.329 4 0.336 0 0.334 6}，二級指標權重WZ''={0.132 2，0.094 7，0.102 5，0.168 0，0.168 0，0.084 7，0.069 6，0.099 5，0.080 8}。

3.3 層次分析法與熵權法的組合權重

3.4 林漿紙供應鏈風險指標評估結果分析

根據(jù)層次分析法與熵權法的組合權重計算的結果，可以看出林漿紙供應鏈各項風險要素的權重大小，從而重點關注權重較大的風險要素，制定防范措施，降低風險影響程度，結果分析如下：

①林業(yè)企業(yè)節(jié)點風險中市場風險最大，權重為0.253 5，主要是因為林木生長周期長，在此期間木材價格波動很大，市場需求量不穩(wěn)定，林業(yè)經(jīng)營者可以選擇林產(chǎn)品期貨市場，通過期貨交易預期未來的供求關系和價格走勢規(guī)避市場風險。其次是政策性風險，權重為0.223 8，自然風險最低，權重為0.152 8，風險權重排序為市場風險＞政策性風險＞人為風險＞管理風險＞自然風險。根據(jù)二級風險指標權重排序，政策性風險主要受采伐限額管理政策的影響，投資者無法自主決定采伐時間而錯失最佳采伐期，導致投資收益損失。

②制漿造紙企業(yè)節(jié)點風險排序為原材料供應不足風險＞市場風險＞政策性風險＞生產(chǎn)風險，權重分別為 0.332 1、0.273 2、0.243 8、0.150 9。其中原材料供應不足風險和市場風險的權重之和高于政策性風險和生產(chǎn)風險權重，所以應該加強原材料供應不足風險和市場風險的防范措施，給予重點關注，避免選擇單一的、生產(chǎn)柔性不足的供應商，建立多個供應商的柔性供應機制，并制定合理的生產(chǎn)計劃，降低供求不平衡風險。

③林漿紙供應鏈資源流風險中資金流風險權重最高，權值為0.427 6，風險最大，其次是信息流風險和物流風險，權重分別為0.333 9，0.238 5，其中評估結果權重排序在前五名的是應收賬款回收風險、應付賬款推遲風險、信息不對稱風險、信息滯后風險和運輸過程的不確定性，因此林漿紙供應鏈上相關利益相關者應該規(guī)范管理應收賬款、應付賬款的日常管理制度，建立高效地信息傳遞渠道，提高信息共享的程度。

4 結論

本文通過構建林漿紙供應鏈風險評估指標體系，運用層次分析法和熵權法分別定量評估林業(yè)企業(yè)節(jié)點風險、制漿造紙企業(yè)節(jié)點風險和林漿紙供應鏈資源流風險，計算出各風險指標的權值，得出林業(yè)企業(yè)風險中市場風險和政策性風險最大，制漿造紙企業(yè)風險中原材料供應不足風險和市場風險最大，林漿紙供應鏈資源流風險中資金流風險最大，信息流風險次之。本文計算的結果與文獻[2]運用層次分析法計算林業(yè)投資風險中市場風險最大的結論一致，與文獻[3-4]計算的自然風險權重最大的結論相反，與文獻[5]計算的供應鏈資源流中信息流風險最大的結論不一致。由于上述文獻運用層次分析法與模糊綜合評判法評估風險，得出的結論主觀性比較強，因此本文在前人研究的基礎上引入熵權法對層次分析法的主觀權重進行修正，使得計算結果更加客觀真實，能夠為決策者尋求相應有效的規(guī)避風險策略提供更加精確的依據(jù)，應該重點防范這些影響較大的風險因素，減少風險損失的程度，達到供應鏈安全穩(wěn)定運作。