金融風控邁入“數(shù)據(jù)治理”時代

星石投資 楊玲

5月21日，銀保監(jiān)會印發(fā)《銀行業(yè)金融機構(gòu)數(shù)據(jù)治理指引》（銀保監(jiān)發(fā)[2018]22號）（以下簡稱《指引》），從征求意見稿到正式稿落地僅2個月時間，足以彰顯金融數(shù)據(jù)治理的重要性和緊迫性?！吨敢穬?nèi)容極為詳盡，將數(shù)據(jù)治理納入銀行的公司治理范疇，并為之構(gòu)建組織架構(gòu)和治理體系，將數(shù)據(jù)治理職責細化到董事會、監(jiān)事會、高級管理層、歸口管理部門、業(yè)務(wù)部門等各相關(guān)部門，且明確牽頭部門和業(yè)務(wù)部門職責，對崗位設(shè)置、團隊建設(shè)和數(shù)據(jù)文化建設(shè)等提出要求，采取一系列措施加強數(shù)據(jù)源頭管理和采集規(guī)范，以保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。

數(shù)據(jù)資源是金融行業(yè)的重要資產(chǎn)，隨著數(shù)據(jù)治理工作的高效開展，未來數(shù)據(jù)的價值將會得到更大程度的挖掘，不僅可以提升金融機構(gòu)的運營效率，加速銀行業(yè)乃至整個資管行業(yè)更加高效、高質(zhì)量的發(fā)展，也可以提高監(jiān)管部門的監(jiān)管效能，增強監(jiān)管政策的實用性和時效性。

具體從銀行經(jīng)營角度看，自上而下的頂層設(shè)計，實際是建立了各個業(yè)務(wù)部門和技術(shù)部門的橋梁，將分散的數(shù)據(jù)信息形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，統(tǒng)籌規(guī)劃推進數(shù)據(jù)治理工作，數(shù)據(jù)化管理提升銀行運營和風控的效率。高質(zhì)量數(shù)據(jù)同樣可以輔助銀行經(jīng)營決策，通過研究、分析可以快速發(fā)現(xiàn)可能存在的風險和漏洞或者進一步改善治理和服務(wù)的方向，進而進行制度優(yōu)化、治理改善或者服務(wù)升級等，從而提高企業(yè)核心競爭力。

從金融監(jiān)管的角度來看，通過真實、準確、完整、連續(xù)、及時的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，可以為監(jiān)管決策提供重要的依據(jù)和佐證，規(guī)避一些不必要的風險事件，進而提升監(jiān)管的效能，使得發(fā)布的監(jiān)管政策更加“對癥”。目前來看，金融去杠桿的節(jié)奏趨緩，未來金融監(jiān)管重心向長期規(guī)劃轉(zhuǎn)向，更多補短板的舉措或?qū)⒓铀俾涞?，避免監(jiān)管政策滯后或“一刀切”，數(shù)據(jù)化監(jiān)控也有利于提高政策的執(zhí)行力，便于評估效應。

從現(xiàn)代化金融體系建設(shè)的角度來看，十三五現(xiàn)代化金融體系規(guī)劃提到，在金融基礎(chǔ)設(shè)施方面，將建立覆蓋所有金融機構(gòu)、金融基礎(chǔ)設(shè)施和金融活動的金融業(yè)綜合統(tǒng)計體系，實現(xiàn)全流程、全鏈條動態(tài)統(tǒng)計監(jiān)測。銀行是金融體系的重要部分，銀行業(yè)數(shù)據(jù)治理是推進現(xiàn)代化金融體系的重要環(huán)節(jié)，完善大國金融數(shù)據(jù)治理，是國家發(fā)展的戰(zhàn)略需求，高質(zhì)量數(shù)據(jù)服務(wù)宏觀調(diào)控，為宏觀杠桿率計算提供更多的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，監(jiān)控貨幣政策的有效性和流動性。

自上而下全體系布局

政策綱領(lǐng)方面，金融監(jiān)管工作的數(shù)據(jù)治理正自上而下全體系布局，目前落腳銀行，未來或?qū)⑷湕l落地。今年4月9日，國務(wù)院辦公廳官網(wǎng)印發(fā)《關(guān)于全面推進金融業(yè)綜合統(tǒng)計工作的意見》，近期發(fā)布的《十三五現(xiàn)代金融體系規(guī)劃》也強調(diào)“將建立覆蓋所有金融機構(gòu)、金融基礎(chǔ)設(shè)施和金融活動的金融業(yè)綜合統(tǒng)計體系，實現(xiàn)全流程、全鏈條動態(tài)統(tǒng)計監(jiān)測”。

此次《指引》實操方面，要求銀行自上而下推動數(shù)據(jù)治理工作在全行范圍開展，并構(gòu)建出頂層設(shè)計。這樣避免單一部門影響力不足而導致無法有效全面推動相關(guān)工作，同時也體現(xiàn)出推動數(shù)據(jù)治理工作的決心。

鑒往知今，金融數(shù)據(jù)至關(guān)重要?；仡欉^去三年的風險事件，金融業(yè)綜合統(tǒng)計為何規(guī)格如此之高的原因不難理解。比如2015年，高杠桿場外配資是2015年股市異常波動主要原因。場外配資從信托、銀行、基金、證券公司等金融機構(gòu)乃至民間借貸公司等各種渠道給炒股的加杠桿。2014年股市開始熱起來時，各路機構(gòu)就轉(zhuǎn)而給股市放貸，各類傘形信托和配資平臺迅速成長，通過各類結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品和創(chuàng)新工具等渠道分流，最終制造了一次迅猛上漲。如果當時有準確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)，在杠桿瘋狂到離譜之前，監(jiān)管部門很可能可以預警風險并提前解決。退一步講，在去杠桿的過程中，如果有充分的數(shù)據(jù)輔助，情緒面的恐慌程度或許會降低，不至于出現(xiàn)股市異常波動。

強調(diào)數(shù)據(jù)質(zhì)量 凸顯監(jiān)管思維縝密

首先，明確數(shù)據(jù)治理的業(yè)務(wù)職責和問責機制。為有效落地數(shù)據(jù)治理工作并保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，除牽頭管理部門外，《指引》明確規(guī)定了業(yè)務(wù)部門的職責、崗位配備以及問責機制，專門強調(diào)要為相關(guān)崗位科學規(guī)劃職業(yè)成長通道，確定合理薪酬水平，確保隊伍的專業(yè)性和穩(wěn)定性。建立問責機制，定期監(jiān)控數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)價值實現(xiàn)等方面問題，依據(jù)有關(guān)規(guī)定對高級管理層和相關(guān)部門及責任人予以問責。

除此之外，《指引》要求銀行業(yè)金融機構(gòu)應當建立數(shù)據(jù)質(zhì)量考核評價體系，將考核結(jié)果納入本機構(gòu)績效考核體系，為數(shù)據(jù)治理保質(zhì)保量提供抓手。

其次，加強數(shù)據(jù)源頭管理和采集規(guī)范。為保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，《指引》將采集規(guī)范和標準通過信息系統(tǒng)進行固化，形成數(shù)據(jù)質(zhì)量把控的第一道防線，質(zhì)量監(jiān)控體系是第二道防線，覆蓋數(shù)據(jù)全生命周期，對數(shù)據(jù)質(zhì)量持續(xù)監(jiān)測、分析、反饋和糾正，解決數(shù)據(jù)質(zhì)量的難題。

最后，《指引》還制定了配套的定期評估和檢查，要求銀行業(yè)金融機構(gòu)應當建立數(shù)據(jù)質(zhì)量現(xiàn)場檢查制度，定期組織實施，原則上不低于每年一次，對重大問題要按照既定的報告路徑提交，并按流程實施整改。