試論資本計(jì)量在銀行管理中的應(yīng)用

孫長(zhǎng)福

摘 要：在銀行管理中，資本計(jì)量構(gòu)成了其中很關(guān)鍵的管理手段。通過(guò)施行全方位的資本計(jì)量措施，應(yīng)當(dāng)能夠預(yù)估某些潛在性的銀行損失與其他風(fēng)險(xiǎn)，從而給出與之相適應(yīng)的改進(jìn)舉措。與此同時(shí)，運(yùn)用資本計(jì)量還能有序避免深層次的市場(chǎng)操作風(fēng)險(xiǎn)、資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以及銀行信用風(fēng)險(xiǎn)。由此可見(jiàn)，銀行及其有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)更多關(guān)注于全方位的資本計(jì)量，同時(shí)也要結(jié)合銀行在現(xiàn)階段的真實(shí)運(yùn)行狀況來(lái)選擇資本計(jì)量的途徑與方式。

關(guān)鍵詞：資本計(jì)量；銀行管理；具體應(yīng)用

1 緒論

資本計(jì)量本身構(gòu)成了銀行管理經(jīng)濟(jì)資本的重要舉措。具體來(lái)講，資本計(jì)量的側(cè)重點(diǎn)在于預(yù)測(cè)并且計(jì)算非預(yù)期性的銀行潛在損失，以便于精確識(shí)別并且有序管控流動(dòng)性的銀行資金風(fēng)險(xiǎn)。因此對(duì)于銀行而言，應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身來(lái)靈活運(yùn)用資本計(jì)量的手段，從而明晰銀行現(xiàn)有的客戶(hù)定位。此外，銀行管理中的資本計(jì)量還應(yīng)當(dāng)包含合理進(jìn)行定價(jià)，對(duì)于逆向選擇引發(fā)的銀行風(fēng)險(xiǎn)予以全面消除。

2 對(duì)于銀行資本管理全面施行資本計(jì)量的重要價(jià)值

銀行管理必須依賴(lài)于經(jīng)濟(jì)資本，通過(guò)運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本來(lái)承擔(dān)綜合性的銀行風(fēng)險(xiǎn)。因此可以得知，經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)當(dāng)屬于銀行特有的風(fēng)險(xiǎn)資本，此類(lèi)資本針對(duì)非預(yù)期性的銀行經(jīng)營(yíng)損失能夠給予相應(yīng)彌補(bǔ)。具體在實(shí)踐中，關(guān)于銀行管理全面適用經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量體現(xiàn)為如下的必要性：

首先是創(chuàng)建精細(xì)化的銀行管理模式。近些年以來(lái)，很多銀行都在著眼于施行精細(xì)化的全新管理模式。這是由于，精細(xì)化管理在根本上有助于銀行獲得更優(yōu)的經(jīng)營(yíng)實(shí)效性，從而突顯了銀行具備的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。銀行如果要達(dá)到更高層次的精細(xì)化水準(zhǔn)，則需首先全面監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并且做好綜合性的資本計(jì)量。因此在資本計(jì)量的模式下，銀行針對(duì)當(dāng)前現(xiàn)存的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)都能將其納入監(jiān)管視角下，同時(shí)還可以憑借計(jì)量模型來(lái)計(jì)算潛在風(fēng)險(xiǎn)。

其次是妥善約束銀行現(xiàn)有資本。銀行本身構(gòu)成了很關(guān)鍵的一類(lèi)市場(chǎng)主體，因此應(yīng)當(dāng)從資本約束的角度入手來(lái)提升獨(dú)立意識(shí)。資本約束必須建立于資本計(jì)量的前提下，銀行只有能夠精確計(jì)量現(xiàn)存資本那么才能對(duì)其施行必要的約束。在目前看來(lái)，有關(guān)部門(mén)針對(duì)銀行業(yè)正在致力于強(qiáng)化約束，而與之相應(yīng)的資本運(yùn)行模式也將會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)變革。在此前提下，銀行就要運(yùn)用資本計(jì)量的途徑與措施來(lái)創(chuàng)建內(nèi)控嚴(yán)密并且資本充足的銀行金融體系，對(duì)于最根本的銀行運(yùn)營(yíng)安全予以更多保障。

第三是科學(xué)進(jìn)行產(chǎn)品定價(jià)。銀行在涉及到產(chǎn)品定價(jià)時(shí)如果能夠選擇科學(xué)性較強(qiáng)的定價(jià)模式，則有助于保障銀行決策應(yīng)有的全面性，并且據(jù)此指導(dǎo)銀行開(kāi)展日常營(yíng)銷(xiāo)。具體在涉及到各項(xiàng)決策時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)能夠全面明晰當(dāng)前的整體業(yè)務(wù)規(guī)模、資本擴(kuò)張的狀態(tài)、資本占用以及銀行收益狀態(tài)、即將面對(duì)的資本風(fēng)險(xiǎn)等。在此前提下，銀行就可以緊密結(jié)合資本持有量、銀行風(fēng)險(xiǎn)與銀行收益的相關(guān)要素，以便于實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)決策的優(yōu)化與改進(jìn)。

3 具體運(yùn)用措施

截至目前，多數(shù)銀行都能夠憑借資本計(jì)量的手段來(lái)實(shí)現(xiàn)綜合性的銀行內(nèi)部管理。但從整體視角來(lái)看，銀行在當(dāng)前施行的資本管理中并沒(méi)能著眼于優(yōu)化資本計(jì)量的模式。此外，銀行現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)資本呈現(xiàn)相對(duì)薄弱的狀態(tài)，管理體系也欠缺完善性。為了在根源上實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變，銀行就要在自身管理中運(yùn)用如下的資本計(jì)量措施：

3.1 擬定科學(xué)的銀行定價(jià)決策

面對(duì)市場(chǎng)化的全新趨勢(shì)，銀行系統(tǒng)也將會(huì)面臨激烈化的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于當(dāng)前的銀行管理來(lái)講，關(guān)鍵在于逆向選擇的全面避免，因此就要合理施行銀行定價(jià)。具體在實(shí)踐中，作為風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理以及銀行客戶(hù)經(jīng)理都應(yīng)當(dāng)擁有較強(qiáng)的科學(xué)定價(jià)認(rèn)識(shí)，確保在根源上避免定價(jià)領(lǐng)域的一刀切現(xiàn)象。這是因?yàn)?，銀行各類(lèi)貸款都體現(xiàn)為差異性的風(fēng)險(xiǎn)成本。

因此為了全面覆蓋潛在性的貸款風(fēng)險(xiǎn)，銀行就要致力于科學(xué)進(jìn)行各類(lèi)產(chǎn)品定價(jià)。實(shí)質(zhì)上，銀行針對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品都要控制適當(dāng)?shù)亩▋r(jià)，不能盲目追求較高的產(chǎn)品定價(jià)，但卻忽視了核心性的銀行產(chǎn)品價(jià)值。銀行如果能適當(dāng)予以定價(jià)，那么有助于實(shí)現(xiàn)全方位的風(fēng)險(xiǎn)覆蓋。與此同時(shí)，銀行還需全面結(jié)合現(xiàn)階段的客戶(hù)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)狀況來(lái)選擇與之相適應(yīng)的定價(jià)方法，從而將資本風(fēng)險(xiǎn)控制于可以接受的風(fēng)險(xiǎn)限度內(nèi)。

3.2 全面明晰客戶(hù)定位

銀行開(kāi)展資本計(jì)量的側(cè)重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)在于明晰客戶(hù)應(yīng)有的定位，針對(duì)各階段的資本增量以及資本存量都要著眼于妥善加以運(yùn)用。銀行如果要顯著提升自身現(xiàn)有的利潤(rùn)，則必須妥善抓好信貸業(yè)務(wù)，以此來(lái)帶動(dòng)全方位的銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)。從目前來(lái)看，多數(shù)銀行仍然依賴(lài)于投放信貸來(lái)獲取收益，但是并不能僅憑投放大量銀行信貸來(lái)實(shí)現(xiàn)自身的利潤(rùn)增長(zhǎng)。

此外，銀行有必要運(yùn)用優(yōu)化存量的手段與方式來(lái)避免出現(xiàn)無(wú)效資源，從而將自身?yè)碛械馁Y源投放至關(guān)鍵性的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。作為管理人員有必要保持敏銳的行業(yè)洞察視角，確保有效選擇針對(duì)性的銀行營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)。

3.3 妥善安排銀行資本風(fēng)險(xiǎn)

任何類(lèi)型銀行都將會(huì)面對(duì)多種多樣的日常經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，因此最關(guān)鍵的舉措就在于合理安排銀行現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)。為了實(shí)現(xiàn)上述改進(jìn)，銀行在涉及到資本計(jì)量時(shí)應(yīng)當(dāng)妥善選擇相應(yīng)的銀行客戶(hù)，以此來(lái)保障最基本的銀行資產(chǎn)質(zhì)量。同時(shí)，銀行也要著眼于實(shí)現(xiàn)自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的逐步優(yōu)化，通過(guò)運(yùn)用精耕細(xì)作的方式來(lái)開(kāi)展綜合性的資本風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。針對(duì)不同種類(lèi)的銀行產(chǎn)品來(lái)講，應(yīng)當(dāng)運(yùn)用相應(yīng)的組合與搭配方式來(lái)進(jìn)行優(yōu)化，以便于分?jǐn)側(cè)粘＝?jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

4 結(jié)語(yǔ)

經(jīng)過(guò)綜合分析，可以得知銀行管理必須建立于資本計(jì)量的前提下，依照因地制宜的思路來(lái)施行綜合性的銀行資本計(jì)量。從目前現(xiàn)狀來(lái)看，多數(shù)銀行及其有關(guān)部門(mén)都能認(rèn)識(shí)到資本計(jì)量的價(jià)值與意義，同時(shí)也在探究適用于銀行本身的資本管理模式。因此在該領(lǐng)域的有關(guān)實(shí)踐中，作為銀行部門(mén)還需著眼于歸納資本計(jì)量的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，從而逐步提升銀行管理具備的實(shí)效性。

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