大數(shù)據(jù)時代商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力提升的路徑探析

成中立

大數(shù)據(jù)時代的到來對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理提出了新的要求，數(shù)據(jù)以及s數(shù)據(jù)相關(guān)的風(fēng)險管理方法將被置于更為重要的地位。為了迎接來自金融市場的“風(fēng)起云涌”以及來自外部監(jiān)管的B趨嚴(yán)格，強(qiáng)化商業(yè)銀行風(fēng)險管理的數(shù)據(jù)意識，完善風(fēng)險數(shù)據(jù)的運(yùn)作機(jī)制，加強(qiáng)相關(guān)人才的培養(yǎng)與技術(shù)的提升，將成為每家商業(yè)銀行立于不敗之地的重要途徑。

大數(shù)據(jù) 風(fēng)險 管理

強(qiáng)化銀行風(fēng)險管理的數(shù)據(jù)意識

數(shù)據(jù)是風(fēng)險管理的核心內(nèi)容之一，針對當(dāng)前風(fēng)險數(shù)據(jù)儲存不足、質(zhì)量參差不齊、缺乏規(guī)范性等現(xiàn)狀，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將數(shù)據(jù)意識貫穿于風(fēng)險管理的整個過程中。一是風(fēng)險管理應(yīng)該以數(shù)據(jù)作為抓手，注重收集來自風(fēng)險管理三道防線的風(fēng)險數(shù)據(jù)資源，并以此作為風(fēng)險管理與控制的切人點(diǎn)。二是風(fēng)險管理的方式要充分體現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)的價值，風(fēng)險計(jì)量模型要真正發(fā)揮其作用，需要真實(shí)有效的數(shù)據(jù)予以支持。只有同時兼具科學(xué)的“工具”以及優(yōu)質(zhì)的“原料”，風(fēng)險管理才能成果豐碩。三是風(fēng)險管理的績效考核要發(fā)揮數(shù)據(jù)的“權(quán)威性”。風(fēng)險管理制度的制定、治理結(jié)構(gòu)的完善、管理流程的設(shè)置與運(yùn)作，歸根結(jié)底屬于風(fēng)險管理手段與內(nèi)容，而真正體現(xiàn)風(fēng)險管理成效的，則是經(jīng)得起考驗(yàn)、具有“權(quán)威性”的數(shù)據(jù)事實(shí)?？梢?，數(shù)據(jù)意識指導(dǎo)著風(fēng)險管理的具體方式，并將成為大數(shù)據(jù)時代商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重要方向。

構(gòu)建并完善風(fēng)險數(shù)據(jù)的運(yùn)行機(jī)制

風(fēng)險管理的數(shù)據(jù)化并不是一個抽象的概念，大數(shù)據(jù)時代復(fù)雜而無章可循的數(shù)據(jù)亟需一套完整的機(jī)制對數(shù)據(jù)予以有效的甄選與處理，以達(dá)到風(fēng)險管理的預(yù)期目標(biāo)。風(fēng)險數(shù)據(jù)貫穿于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行的各個環(huán)節(jié)，針對商業(yè)銀行所搭建的風(fēng)險管理三道防線的不同權(quán)責(zé)，其對風(fēng)險數(shù)據(jù)的要求應(yīng)該有不同的側(cè)重點(diǎn)。

風(fēng)險管理的第一道防線是風(fēng)險承擔(dān)部門，包括業(yè)務(wù)部門和支持部門。這是直接面對銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險的首要領(lǐng)域，在H常的實(shí)務(wù)操作中主要收集來自業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中的風(fēng)險數(shù)據(jù)，并對海量的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行“初加工”，包括對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗，排除無效數(shù)據(jù)，并依據(jù)不同的業(yè)務(wù)類型、不同的風(fēng)險級別對風(fēng)險數(shù)據(jù)進(jìn)行整理與分類，以為下一環(huán)節(jié)對風(fēng)險數(shù)據(jù)的使用提供便利。

風(fēng)險管理的第二道防線是風(fēng)險管理部門，包括風(fēng)險管理部、資產(chǎn)管理部、合規(guī)部等相關(guān)職能部門。這是風(fēng)險管理工作開展的核心部門，在風(fēng)險管理的管理過程中需要利用風(fēng)險數(shù)據(jù)并結(jié)合合理的風(fēng)險計(jì)量方法進(jìn)行信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險等關(guān)鍵風(fēng)險資本的計(jì)量，進(jìn)行壓力測試以及匹配具體的風(fēng)險緩釋手段，并從中不斷修正并優(yōu)化風(fēng)險限額、風(fēng)險偏好等相關(guān)內(nèi)容，并對風(fēng)險管理的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效傳導(dǎo)。在此，風(fēng)險管理必須以高質(zhì)量的風(fēng)險數(shù)據(jù)為依托，并對風(fēng)險數(shù)據(jù)所體現(xiàn)的內(nèi)涵予以深刻挖掘，以得到具有高度可適用性的風(fēng)險管理成果。

風(fēng)險管理的第三道防線是內(nèi)部審計(jì)部門。審計(jì)是檢驗(yàn)風(fēng)險管理有效性的最后一道關(guān)卡，也是判斷風(fēng)險數(shù)據(jù)的適用是否具有合規(guī)性和有效性的一個關(guān)鍵步驟。風(fēng)險數(shù)據(jù)獲得的風(fēng)險管理成果需要進(jìn)行嚴(yán)格的返回檢驗(yàn)：從風(fēng)險數(shù)據(jù)收集的完整性、到風(fēng)險數(shù)據(jù)清洗與整理的完備性、再到風(fēng)險數(shù)據(jù)分析與運(yùn)用的科學(xué)性，直至風(fēng)險數(shù)據(jù)輸出的有效性，傘面審查風(fēng)險數(shù)據(jù)在風(fēng)險管理過程中的合理運(yùn)行。

以風(fēng)險管理的三道防線為依托，建立一套完整的風(fēng)險數(shù)據(jù)運(yùn)行機(jī)制，使得風(fēng)險數(shù)據(jù)的收集、分析與運(yùn)用貫穿于風(fēng)險識別、計(jì)量、監(jiān)測與報告的整個過程，將有利于推進(jìn)銀行全面風(fēng)險管理在大數(shù)據(jù)時代的“數(shù)字化進(jìn)程”。

擴(kuò)大風(fēng)險數(shù)據(jù)相關(guān)專業(yè)人才儲備

風(fēng)險管理的數(shù)據(jù)化進(jìn)程需要出色的風(fēng)險數(shù)據(jù)“弄潮兒”，方能發(fā)揮風(fēng)險數(shù)據(jù)本身的獨(dú)特價值。大數(shù)據(jù)時代的推進(jìn)使得數(shù)據(jù)處理成為一門專業(yè)技術(shù)。面對雜亂無章且真?zhèn)坞y辨的風(fēng)險數(shù)據(jù)，專業(yè)人員既需要理解和掌握數(shù)據(jù)處理的方法，又需要將風(fēng)險管理的方法論運(yùn)用于風(fēng)險數(shù)據(jù)處理的過程中。因此，商業(yè)銀行需要積極培養(yǎng)風(fēng)險及數(shù)據(jù)管理等綜合性人才，擴(kuò)大風(fēng)險數(shù)據(jù)相關(guān)專業(yè)人才儲備，通過加強(qiáng)內(nèi)部培養(yǎng)和引進(jìn)專業(yè)人才等途徑壯大風(fēng)險管理人才隊(duì)伍，提高風(fēng)險數(shù)據(jù)的處理與分析能力。特別是逐步建立健傘傘方位的風(fēng)險管理隊(duì)伍的考核機(jī)制，通過制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的考評，帶動風(fēng)險管理隊(duì)伍的專業(yè)化、規(guī)范化、職業(yè)化發(fā)展。

開發(fā)并提升風(fēng)險數(shù)據(jù)的處理技術(shù)

數(shù)據(jù)和IT系統(tǒng)是銀行風(fēng)險分析和計(jì)量的基石。面臨“信息爆炸”的大數(shù)據(jù)時代，各商業(yè)銀行需要夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，分步驟、分階段地建立傘面風(fēng)險管理平臺。舊有的資料儲存方法已經(jīng)難以滿足數(shù)據(jù)處理的要求，與傳統(tǒng)的運(yùn)作系統(tǒng)相區(qū)別，商業(yè)銀行要提升風(fēng)險管理的水平，適應(yīng)大數(shù)據(jù)時代的要求，就必須引入先進(jìn)的數(shù)據(jù)處理技術(shù)，并相應(yīng)地建沒信息管理系統(tǒng)。如商業(yè)銀行適應(yīng)內(nèi)部評級法計(jì)量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，開展三大風(fēng)險管理工具的建設(shè)，以及利用內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)法，均需要借勘IT系統(tǒng)，并利用復(fù)雜的算法進(jìn)行龐大的風(fēng)險數(shù)據(jù)處理。為了滿足巴塞爾新資本協(xié)議以及我國相關(guān)監(jiān)管文件對風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的要求，提升銀行對于風(fēng)險數(shù)據(jù)的處理能力，銀行需要不斷開發(fā)并提升風(fēng)險數(shù)據(jù)的處理技術(shù)，建設(shè)先進(jìn)的IT系統(tǒng)，以有效彰顯風(fēng)險數(shù)據(jù)對于風(fēng)險管理的核心價值。

大數(shù)據(jù)時代的背景下，商業(yè)銀行風(fēng)險管理的每個步驟、每個方法都離不開風(fēng)險數(shù)據(jù)的處理與分析，風(fēng)險管理的數(shù)據(jù)化需要業(yè)務(wù)操作人員、風(fēng)險管理人員、系統(tǒng)開發(fā)人員以及監(jiān)督人員的密切配合，既要不斷完善風(fēng)險數(shù)據(jù)的運(yùn)行機(jī)制，又要注重培養(yǎng)風(fēng)險數(shù)據(jù)專業(yè)人才，并發(fā)揮風(fēng)險數(shù)據(jù)處理技術(shù)以及IT系統(tǒng)的作用。只有相互協(xié)助，常懷風(fēng)險管理的數(shù)據(jù)意識，以風(fēng)險管理為己任，構(gòu)建良好的風(fēng)險數(shù)據(jù)文化，才能在大數(shù)據(jù)時代管理好風(fēng)險。