經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管控策略分析

胡亞輝

摘 要：當(dāng)前在中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)發(fā)展的背景下，同時(shí)受國內(nèi)外復(fù)雜因素影響，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管控面臨較大壓力，信用風(fēng)險(xiǎn)的演變趨勢也存在令人擔(dān)憂的因素。本文主要分析了近期商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀，分析出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控的原因，針對(duì)原因提出在新常態(tài)經(jīng)濟(jì)下商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的相應(yīng)對(duì)策和建議。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；信用風(fēng)險(xiǎn)；策略分析

前言：隨著我國經(jīng)濟(jì)增速放緩和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型步伐的加快，國內(nèi)商業(yè)銀行經(jīng)營面臨一系列經(jīng)營新常態(tài)：經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景不明朗、實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難重重、中小企業(yè)融資難度仍然較大等。與此同時(shí)，隨著我國利率市場化進(jìn)程的加快推進(jìn)，商業(yè)銀行日益面臨利率波動(dòng)加大、同業(yè)競爭加劇、盈利能力增速放緩的經(jīng)營環(huán)境，尤其是受經(jīng)濟(jì)下行與市場流動(dòng)性雙重壓力影響，商業(yè)銀行前幾年信貸大投放與高利潤背后隱藏的信用風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露，不良貸款率不斷上升。

1.新常態(tài)下商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管控的現(xiàn)狀

在新常態(tài)下，我國商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)主要來自國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生的重大變化。一方面，在我國經(jīng)濟(jì)增速換擋和供給側(cè)改革背景下，部分行業(yè)和企業(yè)運(yùn)行困難增加，潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患不斷積累，信用違約風(fēng)險(xiǎn)加大，使得商業(yè)銀行貸款出現(xiàn)逾期或欠息，形成剪刀差貸款，使得商業(yè)銀行信貸劣變壓力加大，從而信用風(fēng)險(xiǎn)增大；另一方面，受 “三期疊加”效應(yīng)的影響，銀行信息風(fēng)險(xiǎn)暴露事件增多、潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患不斷積累，也使得商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管控面臨較大壓力和挑戰(zhàn)。與發(fā)達(dá)國家相比，我國商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)管控的深度與創(chuàng)新方面還存在諸多問題： 一是信貸投放行業(yè)和領(lǐng)域還比較集中，在經(jīng)濟(jì)下行趨勢下，部分行業(yè)成為隱藏風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)主力；二是我國銀行業(yè)對(duì)信用違約風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率缺乏科學(xué)、準(zhǔn)確的估計(jì)；三是在質(zhì)押貸款中對(duì)于質(zhì)押物的估值相對(duì)較高，在經(jīng)濟(jì)下行趨勢下，質(zhì)押物價(jià)值大幅度縮水問題在我國銀行業(yè)信用資產(chǎn)中廣泛存在；四是銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理組織流程不完善，集中表現(xiàn)為條塊分割、流程銜接不夠，使得銀行很難從整體上對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的狀況進(jìn)行測量和把握；五是銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制體系不健全，主要表現(xiàn)為內(nèi)部控制制度措施不夠，風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制中的責(zé)、權(quán)、利界限不清楚。

2.商業(yè)銀行出現(xiàn)信用管控風(fēng)險(xiǎn)的成因分析

2.1 經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性矛盾，影響資本供給

當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)的主要矛盾是結(jié)構(gòu)失衡問題，解決這一主要矛盾的途徑只能是“三去”、同時(shí)著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。受到國內(nèi)潛在增長率下降、消費(fèi)抑制、國際大宗商品價(jià)格低迷、人力成本上升、股市和匯市波動(dòng)等因素的影響，部分企業(yè)經(jīng)營成本上升、銷售渠道不暢，虧損呈擴(kuò)大趨勢，導(dǎo)致商業(yè)銀行的部分貸款不能正常收回。今后一段時(shí)期內(nèi)，隨著“三去”和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進(jìn)，對(duì)部分企業(yè)的不利影響將繼續(xù)釋放，商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)承壓具有客觀必然性。

2.2 民間資本逐利傾向嚴(yán)重

在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)期，投資機(jī)會(huì)多、資金充足，部分企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)較弱，在利潤最大化的驅(qū)使下盲目擴(kuò)張，失去對(duì)市場容量的理性預(yù)判。當(dāng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向時(shí)，前期重復(fù)、低效的投資不但沒有回報(bào)，反而占用企業(yè)大量資金，導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂。同時(shí)，受到一些民間非法融資、偽互聯(lián)網(wǎng)金融、高利貸等不法行為的影響，在“高利潤”誘惑下，部分企業(yè)放棄主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營，一味投資于房地產(chǎn)、礦產(chǎn)資源、民間非法集資或自己根本不熟悉的領(lǐng)域中，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)大量積聚。

2.3 商業(yè)銀行風(fēng)控監(jiān)督不足

一是商業(yè)銀行貸款的外延性發(fā)展。經(jīng)濟(jì)向好時(shí)，信貸需求旺盛，商業(yè)銀行貸款基本處于賣方市場，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判不足，在業(yè)績考核的壓力下，貸款呈現(xiàn)外延性發(fā)展，客觀上違背了穩(wěn)健經(jīng)營原則，放松了風(fēng)險(xiǎn)控制的要求。二是商業(yè)銀行信貸經(jīng)營管理體制機(jī)制存在缺陷。以國有大型商業(yè)銀行為例，大型商業(yè)銀行普遍實(shí)行總、分、支行制，形成了基層支行營銷、多級(jí)管理的信貸經(jīng)營管理體制。而基層行對(duì)集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的能力較弱，分行、總行遠(yuǎn)離市場和客戶，不能及時(shí)掌握客戶風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)，加上“責(zé)、權(quán)、利”不匹配，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)難以問責(zé)到位，風(fēng)險(xiǎn)管理體系不健全。三是操作層面的貸前調(diào)查、授信審查流于形式，貸后管理不到位。商業(yè)銀行內(nèi)部雖有嚴(yán)格的貸款操作管理制度，但是在操作執(zhí)行中可能存在瑕疵。例如信貸員對(duì)企業(yè)提供的報(bào)表雖進(jìn)行分析，但對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性調(diào)查不足，缺乏多方信息交叉驗(yàn)證；部分信貸員對(duì)貸后檢查流于形式，或者被企業(yè)經(jīng)營不利狀況“綁架”（壓貸、抽貸可能加速企業(yè)死亡），導(dǎo)致部分信貸不能退出。

3.新常態(tài)下商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管控的對(duì)策及相關(guān)建議

3.1 抓準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)形勢及政策，提升戰(zhàn)略布局精準(zhǔn)性

商業(yè)銀行應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的研判，把握當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的主要矛盾、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分化的趨勢和金融監(jiān)管當(dāng)局政策的取向，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向，領(lǐng)會(huì)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)涵，提升戰(zhàn)略布局的精準(zhǔn)性，做好三篇“大文章”。一是緊跟國家“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)與中亞、南亞、西亞等國家關(guān)鍵項(xiàng)目合作，實(shí)現(xiàn)多方共贏，做好“一帶一路”、產(chǎn)能輸出、人民幣國際化的大文章。二是加大對(duì)涉及工業(yè)智能化建設(shè)、高附加值創(chuàng)新型企業(yè)和養(yǎng)老金融、消費(fèi)金融的信貸投放力度，開發(fā)新產(chǎn)品，對(duì)接政府工程、公共產(chǎn)品服務(wù)、PPP項(xiàng)目，大力發(fā)展服務(wù)業(yè)等，做好培育新動(dòng)能、轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升消費(fèi)貢獻(xiàn)的大文章。三是要加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，對(duì)“三去”中的大部分企業(yè)，多采取兼并、重組方式，減少對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的沖擊，而對(duì)確認(rèn)為“僵尸企業(yè)”的，則態(tài)度要堅(jiān)決，有計(jì)劃、有步驟地退出，以減少對(duì)刺激政策的依賴，做好結(jié)構(gòu)調(diào)整和降杠桿的大文章。

3.2 引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及運(yùn)營模式，拓寬不良資產(chǎn)處理方法

“價(jià)值發(fā)現(xiàn)”和“市場發(fā)現(xiàn)”是不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)創(chuàng)新不良貸款的處置方式，互聯(lián)網(wǎng)模式可以較好地解決這兩個(gè)問題，對(duì)于普適性較強(qiáng)的房產(chǎn)、汽車類不良資產(chǎn)，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可以突破地域限制，增大對(duì)潛在購買者的覆蓋面，提高競拍成功的概率。

3.3 推進(jìn)利率市場化建設(shè)，促使盈利模式多元化

一是按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議“降成本”的要求，積極推進(jìn)利率市場化建設(shè)，為企業(yè)營造利率正常化的經(jīng)營環(huán)境，降低企業(yè)融資成本。二是加快金融端的供給側(cè)改革，通過結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)盈利模式多元化，提升金融全要素的生產(chǎn)效率，加強(qiáng)與基金、保險(xiǎn)、證券、信托公司的合作，積極向大零售、大資管、大投行、大數(shù)據(jù)（信息化）銀行轉(zhuǎn)型，拓展基金、保險(xiǎn)、私人銀行、理財(cái)類、資產(chǎn)托管類等中間業(yè)務(wù)收入，增強(qiáng)投資類、咨詢類業(yè)務(wù)。三是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，加快創(chuàng)新型金融產(chǎn)品的投放，如網(wǎng)絡(luò)融資、投貸聯(lián)動(dòng)等，拓寬信貸領(lǐng)域，提高客戶的忠誠度。

結(jié)束語：

綜上，在新常態(tài)的經(jīng)濟(jì)形勢下商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管控與市場經(jīng)濟(jì)與金融體系的聯(lián)系愈發(fā)緊密，要在金融市場競爭加劇的環(huán)境下提升銀行風(fēng)險(xiǎn)控制能力，就需要從銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀出發(fā)，分析出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的原因及其解決辦法，將銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)控制可以管控的范圍內(nèi)，促進(jìn)銀行金融業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

[1] 陳益林， 龐羽君， 李赤鋒，覃如珉.新常態(tài)下商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)防控研究[J]. 區(qū)域金融研究，2016，9（20）： 117-119.

[2] 陸岷峰，季子釗.新常態(tài)下提升商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)化戰(zhàn)略研究——基于拓寬銀行利差區(qū)間分析[J]. 農(nóng)村金融研究 ， 2016，8（15）： 233-235.

[3] 袁琳.論商業(yè)銀行金融衍生工具的運(yùn)用和風(fēng)險(xiǎn)管理策略[J].財(cái)經(jīng)界（學(xué)術(shù)版） 2016，10（20）： 79-81.