保險欺詐的博弈分析

鄧湘博

(云南財經(jīng)大學(xué) 云南 昆明 650000)

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保險欺詐的博弈分析

鄧湘博

(云南財經(jīng)大學(xué) 云南 昆明 650000)

保險業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的主要產(chǎn)業(yè)之一。保險業(yè)的健康發(fā)展對經(jīng)濟(jì)社會起著至關(guān)重要的作用。然而，由于保險市場上存在著信息不對稱，保險欺詐由此產(chǎn)生。本文根據(jù)博弈論的相關(guān)知識，分析存在于保險市場上的保險欺詐問題，尤其是對道德風(fēng)險模型加以分析，忽略逆向選擇的問題。

保險欺詐；逆向選擇；道德風(fēng)險

一、引言

時至今日，關(guān)于保險欺詐的問題已經(jīng)被國際保險所關(guān)注，因?yàn)楸ｋU欺詐已經(jīng)導(dǎo)致了許多的負(fù)面影響。保險人的利益會受到保險欺詐的影響，社會財產(chǎn)和社會穩(wěn)定也會受到保險欺詐的威脅，更嚴(yán)重的是由保險欺詐所產(chǎn)生的損失將難以估計，保險業(yè)等相關(guān)行業(yè)會受到保險欺詐帶來的許多威脅和影響。每年有將近300億至500億美元的欺詐賠付在美國出現(xiàn)。保險欺詐在中國保險市場上也開始日益嚴(yán)重，并已經(jīng)引起了中國保險業(yè)對保險欺詐的高度重視，由此便開展了反欺詐工作。但中國的反欺詐工作還處在起步階段，其沒有專門負(fù)責(zé)調(diào)查保險欺詐行為的工作人員。國內(nèi)外的專業(yè)研究人員每年會用大量的精力去研究保險欺詐，但是由于保險欺詐的復(fù)雜性，研究工作很難進(jìn)行，并且由于保險欺詐的種類繁多，也不便于研究人員進(jìn)行詳細(xì)的統(tǒng)計。所以不論是國內(nèi)保險業(yè)還是國外保險業(yè)都對保險欺詐問題感到“頭痛”。因此，防范保險欺詐不僅是保險業(yè)的保障，還是保險公司重要的自控手段。

二、保險欺詐的相關(guān)概念

(一)保險欺詐的概念

保險欺詐是指投保人等以騙取保險金為目的，運(yùn)用違法的手段去欺騙保險公司的行為。

(二)保險欺詐的危害

1．對保險購買者的危害

對于保險購買者而言，保險購買者的利益受到保險欺詐的巨大影響。第一，保險欺詐會提高保險購買者所支付的保費(fèi)。這會增加保險公司的賠付比例從而增加保險公司的運(yùn)營總成本，保險公司為了維持自身的管理和運(yùn)營，會通過直接提升費(fèi)率的手段來轉(zhuǎn)移其自身的經(jīng)營風(fēng)險。在訂立費(fèi)率時，會把保險欺詐風(fēng)險加入到總成本當(dāng)中，保險費(fèi)率高于實(shí)際費(fèi)率。所以實(shí)際支付保費(fèi)要高于自己的實(shí)際損失，這會增加保險購買者的保費(fèi)支出。第二，使保險消費(fèi)者喪失享有保險服務(wù)的機(jī)會。保險公司為了利益，會將許多對消費(fèi)者形成不好的影響的限制性條款添加到保險合同中，由此提高了投保門檻，進(jìn)而影響并降低了保險公司對于保險購買者的保險保障程度。

2．對險企的危害

首先，險企的管理和運(yùn)營成本會因保險欺詐而提高。由于保險欺詐發(fā)生，這會造成險企自身的利益受到嚴(yán)重的損害和影響。其次，險企的相關(guān)管理運(yùn)營會受到保險欺詐的嚴(yán)重危害，會受到其自身的效益下降。最后，險企的生存發(fā)展會受到保險欺詐的嚴(yán)重威脅。由于保險欺詐嚴(yán)重影響到了險企的信譽(yù)，從而險企的生存發(fā)展會受到保險欺詐的嚴(yán)重威脅，進(jìn)而使原來有保險購買欲望的購買者打消購買保險的念頭，而險企也由于自身成本的提高縮小自己的經(jīng)營規(guī)模，這對整個保險市場會造成非常嚴(yán)重的影響。

三、信息不對稱與博弈論

(一)保險欺詐與信息不對稱

保險欺詐最本質(zhì)的原因是保險市場上的信息不對稱。所謂信息不對稱是指有些人比其他人擁有更多的相關(guān)信息。保險欺詐是由于信息不對稱而產(chǎn)生的。信息不對稱分為逆向選擇和道德風(fēng)險。

(二)博弈論

1．博弈論概念

博弈論是研究雙方?jīng)Q策的科學(xué)，主要研究具有公式化的激勵結(jié)構(gòu)如何進(jìn)行相互作用。

2．博弈分類

博弈論分為合作博弈和非合作博弈。本文所討論的是非合作博弈。

3．投保人和保險人的風(fēng)險態(tài)度

消費(fèi)者對待風(fēng)險的態(tài)度分為三類：風(fēng)險厭惡者、風(fēng)險喜好者和風(fēng)險中立者。

本文假定作為投保人的個體總是風(fēng)險厭惡的，作為保險人的組織則是風(fēng)險中立的。

四、道德風(fēng)險博弈模型

(一)模型假設(shè)

博弈雙方完全競爭。

博弈只進(jìn)行一次。

只要調(diào)查，投保人就會被調(diào)查出是否欺詐。

(二)博弈順序及參數(shù)設(shè)定

1．博弈順序

該博弈順序：投保人先行動，保險人后行動。

2．參數(shù)設(shè)定

關(guān)于博弈中的參數(shù)：投保人的欺詐概率為x。保險人的調(diào)查概率為y。投保人支付的欺詐成本為A。投保人欺詐不成功，將受到懲罰B。投保人欺詐成功所獲得的保險金為C。保險人的調(diào)查費(fèi)為D。

在這樣的假定中，B說明了一個條件：要使B起作用并有意義，投保人因其欺詐成功而獲得的收益要小于因欺詐而受到的懲罰，即CD。

(三)博弈的擴(kuò)展形式

此博弈有四種結(jié)果：第一，投保人欺詐，保險人調(diào)查，投保人的收益為-A-B；第二，投保人欺詐，保險人不調(diào)查，投保人的收益為C-A；第三，投保人不欺詐，保險人調(diào)查，投保人無收益；第四，投保人不欺詐，保險人不調(diào)查，投保人與保險人均無收益。

圖 該博弈的擴(kuò)展形式

所以，如果投保人欺詐，保險人調(diào)查。因?yàn)楫?dāng)投保人欺詐時，由博弈樹可知，保險人調(diào)查的收益大于保險人不調(diào)查的收益，因?yàn)镃>D，所以-C<-D。如果投保人不欺詐，保險人不調(diào)查。因?yàn)楫?dāng)投保人不欺詐時，由博弈樹可知，保險人不調(diào)查的收益大于保險人調(diào)查的收益，即0>-D。

(四)模型分析

1．博弈均衡分析

混合策略博弈中的兩個博弈方?jīng)Q策時遵循這樣一個原則，他們所做出的選擇使對方不會比自己更有優(yōu)勢。

因?yàn)橥侗Ｈ诉x擇欺詐時的期望支付E=y(-A-B)+(1-y)(C-A)，而選擇不欺詐時的期望支付E=0，所以y(-A-B)+(1-y)(C-A)=0，解得y=(C-A)/(C+B)。

因?yàn)楸ｋU人選擇調(diào)查時的期望支付E=x(-D)+(1-x)(-D)，保險人選擇不調(diào)查時的期望支付E=x(-C)+0，所以x=D/C。

因此，該博弈的均衡是保險人的調(diào)查概率為y=(C-A)/(C+B)，投保人的欺詐概率為x=D/C。

2．博弈結(jié)果分析

由y=(C-A)/(C+B)可得C=(By+A)/(1-y)，因?yàn)閤=D/C，所以可得x=[D(1-y)]/(By+A)

由此可知，投保人的欺詐概率與四個因素有關(guān)，即A、B、y以及D。投保人成本越大，欺詐概率越小。懲罰力度越大，欺詐概率越小。調(diào)查概率越大，欺詐概率越小。

調(diào)查費(fèi)用越大，欺詐概率越大。因?yàn)楦冻龅某杀敬螅瑫?dǎo)致欺詐者的欺詐效用降低，從而使欺詐概率變小。懲罰力度大，會對欺詐者產(chǎn)生威懾作用，從而使欺詐概率變小。調(diào)查概率大會直接使欺詐效用減小，從而使欺詐概率變小。調(diào)查費(fèi)用大，會使保險公司的成本增加，使保險公司不愿調(diào)查欺詐行為，從而增加了保險欺詐的發(fā)生。

根據(jù)上面的分析，我們得出產(chǎn)生保險欺詐的原因：第一，保險人因?yàn)殛P(guān)于調(diào)查的相關(guān)成本較高，所以對待保險欺詐的調(diào)查不積極；第二，保險欺詐者的支付成本較少；第三,保險欺詐被發(fā)現(xiàn)后所受懲罰較小，導(dǎo)致保險欺詐者不會因懲罰而降低保險欺詐的積極性。并且如果要降低保險人的調(diào)查費(fèi)用，就要通過技術(shù)進(jìn)步來實(shí)現(xiàn)，這在現(xiàn)實(shí)中可能很難達(dá)到。

五、防治保險欺詐的對策建議

(一)加強(qiáng)承保以及理賠審核工作的專業(yè)化和規(guī)范化

我國保險業(yè)要深入研究有關(guān)保險欺詐的手段和特性，加強(qiáng)保險公司的承保工作以及相應(yīng)的理賠審核工作的專業(yè)化和規(guī)范化，因?yàn)檫@兩大步驟的專化性和規(guī)范化操作能有效預(yù)防保險欺詐的發(fā)生和得逞。保險公司內(nèi)部要建立并完善相應(yīng)的規(guī)范，以便有效控制相關(guān)的保險責(zé)任，并且相關(guān)承保審核人員要有相應(yīng)的合法專業(yè)資格。我國保險欺詐問題之所以嚴(yán)重，是因?yàn)槲覈ｋU行業(yè)的相關(guān)人員不專業(yè)。如果能加強(qiáng)對保險行業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能的話，保險欺詐發(fā)生的比例會大大降低。

(二)完善保險公司內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制

完善保險公司內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)格管理。保險公司相應(yīng)部門應(yīng)對所受風(fēng)險進(jìn)行嚴(yán)格的測量和評估，如果有必要的話，還要聘請相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行此項(xiàng)工作。并且保險公司內(nèi)部要建立并完善相應(yīng)的規(guī)范，以便有效控制相關(guān)的保險責(zé)任，并且相關(guān)承保審核人員要有相應(yīng)的合法專業(yè)資格。嚴(yán)格管理保險公司業(yè)務(wù)員，加強(qiáng)自身機(jī)制，使員工的職業(yè)素養(yǎng)和相關(guān)知識儲備大大提升。加強(qiáng)對風(fēng)險的控制，不斷完善公司內(nèi)部制度。從保險公司內(nèi)部出發(fā)，加大對保險公司自身能力的提高，從根本上防范這種犯罪。

(三)從嚴(yán)處理保險欺詐

堅(jiān)決從嚴(yán)處理保險欺詐，貫徹落實(shí)并最終形成保險市場的社會影響力。保險界、司法界以及各級政府部門都要高度重視有關(guān)欺詐的問題，嚴(yán)厲打擊相關(guān)的保險欺詐犯罪行為。加大懲罰力度，會使欲進(jìn)行保險欺詐的人員不敢進(jìn)行保險欺詐，大大降低保險欺詐的發(fā)生比例。我國保險欺詐的嚴(yán)重，正是由于我國對于保險欺詐的懲罰力度不夠，讓保險欺詐者認(rèn)為保險欺詐不是很嚴(yán)重的事情。形成這種觀念的原因正是因?yàn)槲覈鴮τ诒ｋU欺詐的懲罰相對寬松，這種局勢應(yīng)該立即改變。保險業(yè)應(yīng)對這種行為立即作出回應(yīng)，讓保險欺詐者認(rèn)識到事情的嚴(yán)重性，使保險欺詐者的觀念發(fā)生快速的改變。觀念一旦改變，那么保險欺詐的發(fā)生比例就會降低。

六、結(jié)論

根據(jù)以上敘述，并從道德風(fēng)險博弈模型可以得出，要降低投保人的概率，保險公司應(yīng)做到：第一，加強(qiáng)承保以及理賠審核工作的專業(yè)化和規(guī)范化；第二，完善保險公司內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制；第三，從嚴(yán)處理保險欺詐。只有這樣，才能真正降低保險欺詐產(chǎn)生的比例。而且應(yīng)加強(qiáng)對保險公司相關(guān)人員的培訓(xùn)，增強(qiáng)其專業(yè)技能和職業(yè)素養(yǎng)，讓業(yè)務(wù)員產(chǎn)生責(zé)任感。這樣在面對風(fēng)險較大或動機(jī)不純的投保人時，才不會因?yàn)槔娑M(jìn)行不合理的承保。同時，加強(qiáng)保險公司自身管理和運(yùn)營機(jī)制，對相應(yīng)風(fēng)險進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)管和控制，不斷完善公司內(nèi)部機(jī)制。而且對保險欺詐的嚴(yán)肅處理也是非常必要的。所以從宏觀角度來說，反保險欺詐的進(jìn)行還是要靠社會各界以及相關(guān)人士的幫助，通過集體的力量去杜絕保險欺詐行為，這更需要群眾去了解保險欺詐行為的危害，所以需要保險公司加強(qiáng)相關(guān)的知識普及，從根本上杜絕隱患，在中間環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，使保險欺詐行為的進(jìn)行變得異常的困難，從而降低保險欺詐發(fā)生的比例，真正做到杜絕保險欺詐。

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鄧湘博，云南財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)碩士。