經(jīng)濟學界的“全能”領袖
———記2011年諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者托馬斯·薩金特

●本刊編輯部

經(jīng)濟學界的“全能”領袖
———記2011年諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者托馬斯·薩金特

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他是最淡定的諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者。當獲獎電話從瑞典打來時，他正急匆匆地出門，準備搭乘從紐約開往普林斯頓大學的火車去給等在那里的學生上宏觀經(jīng)濟理論課?！拔疫€沒有備好課”，他對著電話那頭瑞典皇家科學院的工作人員說道，“我獲得了諾貝爾獎，但是講不好課學生們是不會饒恕我的”。于是這位諾獎得主從容地踏上了開往普林斯頓的列車，并在車廂的小桌上伏案備完課，拒絕了與此同時的所有采訪電話。

他也是文理科最為兼收并蓄的經(jīng)濟學家，縱橫捭闔的授課風格令人印象深刻。他常常引經(jīng)據(jù)典，例如引用《安娜·卡列尼娜》中的名言“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸”來解釋“靜態(tài)模型都是相似的，隨機模型各有各的不幸”；歷史掌故他也信手拈來，會向學生講述美國第一任財政部長亞歷山大·漢密爾頓22歲于馬背上打英國人、邊打邊想出美國經(jīng)濟框架的故事。

他就是2011年諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者、美國經(jīng)濟學家——托馬斯·薩金特。自上世紀七十年代以來，薩金特始終作為宏觀經(jīng)濟學和計量經(jīng)濟學中理性預期學派的領軍人物，為新古典宏觀經(jīng)濟學體系的建立和發(fā)展奠基，并在宏觀經(jīng)濟模型中預期的作用、動態(tài)經(jīng)濟理論與時間序列分析的關系等領域也有開創(chuàng)性的貢獻。托馬斯·薩金特，哈佛大學哲學博士，先后執(zhí)教于明尼蘇達大學、芝加哥大學和哈佛大學、紐約大學等全球知名經(jīng)濟學重鎮(zhèn)，并曾擔任美國聯(lián)邦儲備銀行明尼阿波利斯分行、圣地亞哥分行和芝加哥分行的顧問，美國國民經(jīng)濟研究局的項目負責人。2011年因其“對宏觀經(jīng)濟中因果的實證研究”與普林斯頓大學教授克里斯托弗·西姆斯共同分享諾獎殊榮。本期大家走近托馬斯·薩金特，了解其學術成績背后的多學科研究背景、感悟其與眾不同的治學風格。

從“全能少年”到宏觀經(jīng)濟學家

在薩金特的父親看來，兒子自小就是一個有著堅定主意的人。十七歲時，擺在小薩金特面前有著兩條路：一是去俄勒岡州立大學讀書，或者再等一年進入加州大學伯克利分校。此時薩金特的父親正好有機會去俄勒岡州開一家公司，全家都能搬去，但卻遭到兒子倔強的反對——“我不要去俄勒岡州，我要去伯克利”。這位少年自小便有著堅定的名校夢想，加州大學伯克利分校就是他的圓夢之地。

1943年，薩金特生于美國加利福尼亞州帕薩迪那，年幼時便在多個領域展現(xiàn)了他的聰穎優(yōu)秀。他曾在初中時的溜溜球大賽中獲獎，也在此后伯克利后備軍官訓練隊榮獲最優(yōu)秀軍校學員獎。他愛玩棒球，而且也是全能型的玩家。當然，進入加州大學伯克利分校這所全球知名的高校則是其優(yōu)異成績的最佳證明。

1964年，薩金特在伯克利獲得文學學士學位，1968年，他又攻讀下哈佛大學哲學博士學位。這一文科背景只是薩金特學術研究版圖的起點，家庭的影響則最終促使薩金特選擇經(jīng)濟學研究作為終生職業(yè)?！?930年代的經(jīng)濟大蕭條給我的祖父和外祖父都帶來了不幸，兩個人都失業(yè)了，也在產(chǎn)業(yè)上損失慘重”，回憶自己走上經(jīng)濟學研究道路的初衷時薩金特如是說道，“特別是我的外祖父再也沒能從重大的打擊中恢復過來。由此讓我有志于去了解兩位老人的時代，到底發(fā)生了什么，帶給他們和其他同代人如此慘痛的命運？也希望能夠對未來避免經(jīng)濟危機或減少給人們帶來的損失作出貢獻?！?/p>

如果說曾經(jīng)的家族之痛是讓愛好廣泛的薩金特選擇經(jīng)濟學研究的重要原因，那么對于經(jīng)濟學濃厚的興趣和葆有治學研究的強大意志力則是薩金特最終取得成就的關鍵因素。研究生時代的薩金特曾對如何將分布式時滯參數(shù)化這一宏觀經(jīng)濟學和應用經(jīng)濟學中的重要課題充滿興趣；而在深入研究此課題以及于經(jīng)濟學領域探索尤其是后來在幾所大學任教的過程中，文科出身的他也從一個“一直逃避數(shù)學”的青年學者逐步意識到數(shù)學的重要性，并花了十多年時間投入到數(shù)學的學習中，甚至后來身為教授的薩金特也常常去旁聽數(shù)學系本科和研究生的課程。

此后便是這位縱橫文理科的天才學者逐步在宏觀經(jīng)濟學界展現(xiàn)其才華的歷程。他與盧卡斯、巴羅、華萊士等人共同開創(chuàng)了理性預期學派，并在理性預期理論、理性預期的實證檢驗、宏觀計量方法和宏觀經(jīng)濟政策等方面作出貢獻，直至問鼎諾獎桂冠。

理性預期學派的“掌門人”

“利率的臨時性增長或減稅是如何影響GDP和通脹的？如果央行永久性改變通脹目標，或者政府調整預算平衡目標，經(jīng)濟將發(fā)生什么呢？”2011年諾貝爾經(jīng)濟學獎頒獎聲明拋出這些問題以“昭告天下”，這一年的諾獎得主解答了經(jīng)濟社會的哪些疑問、為經(jīng)濟學研究往何種方向又推進了一步。

實際上，自二十世紀七八十年代以來，薩金特就在宏觀經(jīng)濟學界嶄露頭角，尤以動態(tài)宏觀經(jīng)濟學和計量經(jīng)濟學為研究專長，對利率的期限結構、古典失業(yè)、經(jīng)濟大蕭條等重大問題進行了深入研究。他和西姆斯所創(chuàng)立的一系列方法已成為宏觀經(jīng)濟分析的基本工具，回答了許多與經(jīng)濟政策及GDP、通脹、就業(yè)和投資等不同宏觀經(jīng)濟變量之間因果關系的問題。具體到薩金特的貢獻，則在于他展示了如何用結構宏觀計量經(jīng)濟學來分析經(jīng)濟政策的永久性調整。

“這一方法可用于研究家庭和公司調整它們預期以及同時期經(jīng)濟發(fā)展的宏觀經(jīng)濟關系”，諾獎評委會在聲明中說道。作為理性預期學派的開創(chuàng)者之一、新古典宏觀經(jīng)濟學的奠基人，薩金特的理論讓學術界對宏觀經(jīng)濟認識產(chǎn)生改觀，也讓年輕學者研究宏觀經(jīng)濟學的范式有所改變，更是對市場經(jīng)濟國家的政策制定影響深遠。他最為著名的研究成果即為1976年與華萊士共同論證的 “政策無效性命題”。他們意圖告訴我們，“要打破對政府的迷思，不要指望政府是一位超人”。此前，數(shù)學家約翰·穆斯的一篇論文將薩金特的目光吸引到預期形成的方向，在此基礎上，薩金特和華萊士將理性預期引入到宏觀經(jīng)濟研究當中，自此，“理性預期”就成為宏觀經(jīng)濟學的基本術語，連同其本身的重要意義在宏觀經(jīng)濟學大廈中占有關鍵一席。

為何理性預期如此重要？因為在現(xiàn)實中，政策影響經(jīng)濟，同樣經(jīng)濟也影響政策，而這種雙向影響的基本面則在于對未來的預期。“私營領域對未來經(jīng)濟活動和政策的預期影響著他們在薪酬、儲蓄和投資方面的決定，經(jīng)濟政策的決策也將受到?jīng)Q策者對私營領域發(fā)展預期的影響”，諾獎評委會這樣解釋預期的重要性，并認可薩金特等人所創(chuàng)立的方法可用于確定這些因果關系并解釋預期所扮演的角色，“這些方法使確定預期之外政策措施及系統(tǒng)性政策轉換的影響變得可能……”

薩金特（左）與西姆斯被共同授予2011年諾貝爾經(jīng)濟學獎

然而在世界經(jīng)濟巨輪于風浪中前行的年代，尤其在2007年金融危機之后，現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟學理論包括理性預期理論曾招致不少人的批評，然而在薩金特看來，這些批判者多數(shù)對現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟學一知半解、對現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟學的成就置若罔聞。盡管現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟學所研究的摻雜著大量不確定性的人類預期行為不能單純依靠數(shù)學和統(tǒng)計學工具，但薩金特依然堅信數(shù)學對于復雜和不確定模型化系統(tǒng)的至關重要性，也始終堅持理性預期理論的現(xiàn)實意義；這一理論作為宏觀經(jīng)濟師進行政策分析和政治游說的主要工具之一在不斷被應用以及被完善發(fā)展當中——“政策決定者需要知道如何把控經(jīng)濟泡沫，而我們需要提供高精確性的量化工具給他們?！?/p>

現(xiàn)實需要理性預期理論，歷史也同樣需要理性預期理論。尤其在理解經(jīng)濟史方面，理性預期理論也能發(fā)揮其應有作用。實際上，真正理解經(jīng)濟史是有很大難度的，不僅要了解當時的歷史背景和大體狀況，如何把自己真正置于這樣一個具體的歷史情境中，體會當時的決策者所知道的經(jīng)濟理論、所處的經(jīng)濟環(huán)境并了解其經(jīng)濟利益所在，“要完成這項工作所需的努力幾乎永無止境”，但薩金特會進一步分析道“理性預期理論和決策理論提供了非常好的分析工具去做這件事”。

時至今日，這位理性預期大師依然活躍在經(jīng)濟研究的第一線，依然葆有1987年回顧理性預期學說創(chuàng)立時的激情：“‘理性預期’同樣也改變了我們研究最優(yōu)宏觀經(jīng)濟政策的方法……甚至宏觀經(jīng)濟學家所講的語言都與從前殊異。據(jù)此，我們可以宣布，（經(jīng)濟學界）已經(jīng)發(fā)生了一場理性預期革命?！?/p>

“經(jīng)濟學是常識的集合體”

薩金特與中國經(jīng)濟學家李稻葵進行高峰對話

嚴謹如薩金特，在其所鉆研領域之外很少發(fā)表指導性意見，他更傾向于將自己定位為一個經(jīng)濟科學家，一個喜歡用數(shù)字說話的實證主義者。他自律甚嚴，常常在上課時從頭到尾寫板書，對學生也有著極為嚴格的訓練和要求，是一位標準的學術精英和經(jīng)濟學大師。對于中國的經(jīng)濟發(fā)展，由于他的研究涉獵較少，他向來對中國問題的表達也十分審慎。但對于中國的學生薩金特常常贊不絕口。

“我之前在美國和韓國任教，發(fā)現(xiàn)來自中國的學生特別能跟得上我的課”，幾年前在接受媒體采訪時薩金特說道，“我所教授的課需要運用特別多的數(shù)學知識，而中國學生有著非常扎實的數(shù)學功底。事實上，我最好的幾個學生幾乎都是中國人。所以我認為，至少在基礎教育和人力資本方面，中國還是做得很出色的?！?/p>

近幾年，隨著與中國的交往加深，薩金特也更為幽默自如地表達對中國經(jīng)濟政策的理解以及中美相關問題的比較。他曾在2015年國內(nèi)的一個論壇上說道：“中國十八屆三中全會制定的政策，包括政府簡政放權、市場在資源配置中起決定性作用，這些《國富論》的作者亞當·斯密也會同意。”

對于政府和市場的關系，薩金特以美國如何區(qū)分劃定聯(lián)邦政府和州政府之間的職責、收入為例（比如誰該給銀行發(fā)牌照）談及美國在這方面的經(jīng)驗和教訓，借此來說明中國可以向美國借鑒學習；而在基礎設施建設如地鐵建設等領域，他則認為美國應學習中國的經(jīng)驗和技術。

“人們和諧地住在一起，幫助彼此更好地生活”，當談起經(jīng)濟學家的責任時，薩金特則如此通俗地說道。

嚴謹治學，深刻研究，審慎但通俗平易地表達是薩金特作為一名學者所展現(xiàn)出來的鮮明的特點。他曾在母校加州大學伯克利分校的一次畢業(yè)儀式上發(fā)言講道，“我現(xiàn)在依然記得多年前我從伯克利畢業(yè)時自己開心的樣子。不過我覺得畢業(yè)演講都太過冗長，這次我會言簡意賅：經(jīng)濟學是常識的集合體”。從這一點出發(fā)，薩金特跟學生們分享了諸多簡單而深刻的經(jīng)濟學原理。不談具體數(shù)據(jù)，只談眾所周知的常識。

也許這才是大家應有的本來面目，背靠貫通文理的學術背景，能夠妙語解答枯燥的經(jīng)濟學問題，同時坐擁科學強大的分析工具，努力解釋世界并探索經(jīng)濟學發(fā)展的前景和方向；既能夠將《百年孤獨》和宏觀經(jīng)濟學課程串講起來，也能夠隨時埋守于數(shù)學和統(tǒng)計學的研究中，用模型和運算撥開迷霧、理性預期。

（本欄目責任編輯：阮靜）