基于博弈論角度的環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)各方利益分析

趙雅聰 趙世浩　中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院

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基于博弈論角度的環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)各方利益分析

趙雅聰 趙世浩中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院

環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)是以企業(yè)發(fā)生污染事故對(duì)第三人造成損害依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任為保障范圍的保險(xiǎn)，具有加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、減輕政府善后壓力、發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)社會(huì)責(zé)任等作用。自2007年試點(diǎn)工作開展以來，多方利益博弈激烈。本文從博弈論的視角對(duì)政府、企業(yè)、保險(xiǎn)公司三方進(jìn)行分析，論證了政府在高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)嵭袕?qiáng)制環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)，并給予一定政策性補(bǔ)貼的可行性與必然性，企業(yè)作為理性人積極投保環(huán)責(zé)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)性，保險(xiǎn)公司積極承保進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的社會(huì)管理性。

當(dāng)前我國已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)增長由高速轉(zhuǎn)向中高速、產(chǎn)業(yè)由中低端邁向中高端水平的新常態(tài)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐不斷加快，環(huán)境問題與經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的矛盾凸顯。我國“十三五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)綠色經(jīng)濟(jì)可循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而環(huán)境污染責(zé)任險(xiǎn)作為一種分散環(huán)境污染事件風(fēng)險(xiǎn)、有助于我國環(huán)境整治的險(xiǎn)種，正在國家的政策支持當(dāng)中逐步推行。但是環(huán)境污染責(zé)任險(xiǎn)開展涉及保險(xiǎn)公司、企業(yè)、政府等多方利益，各方利益博弈激烈，導(dǎo)致環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)在推行過程中遇到了重重阻力?；诖?，本文從環(huán)境污染責(zé)任險(xiǎn)的各方利益出發(fā)，通過博弈分析，探究環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)各方的最優(yōu)選擇，推進(jìn)環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)制度的發(fā)展。

一、簡單的企業(yè)進(jìn)入動(dòng)態(tài)博弈模型分析

企業(yè)在選擇進(jìn)入需要投保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)的行業(yè)時(shí)，會(huì)考慮企業(yè)自身投保后的收益與逃避投保的收益并進(jìn)行對(duì)比博弈，做出利益最大化的選擇。由此，企業(yè)與保險(xiǎn)公司雙方構(gòu)成了一個(gè)動(dòng)態(tài)博弈模型。

（一）模型假設(shè)

1.設(shè)局中人為企業(yè)A和保險(xiǎn)公司B，并且局中人都是理性經(jīng)濟(jì)人（追求自身利益的最大化）。

2.假設(shè)環(huán)境污染企業(yè)A選擇不進(jìn)入污染行業(yè)而選擇進(jìn)入無污染綠色行業(yè)所得到的收益為R3，此時(shí)保險(xiǎn)公司的收益為0。若環(huán)境污染企業(yè)A選擇繼續(xù)進(jìn)入污染行業(yè)且保險(xiǎn)公司承保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)的情況下企業(yè)收益為R2（需考慮企業(yè)在支付投保的保費(fèi)等成本之后的收益），保險(xiǎn)公司承保的收益為p。若環(huán)境污染企業(yè)A選擇進(jìn)入環(huán)境污染行業(yè)但與保險(xiǎn)公司未達(dá)成保險(xiǎn)關(guān)系時(shí)企業(yè)收益R1（需要考慮逃避投保后保費(fèi)節(jié)省以及政府排污處罰費(fèi)用等的權(quán)衡），保險(xiǎn)公司B收益為0。

（二）模型分析

首先，對(duì)企業(yè)A（即需要投保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散的企業(yè)）進(jìn)行決策分析。如果R3＞R1、R2，則企業(yè)A會(huì)選擇不進(jìn)入該行業(yè)轉(zhuǎn)而選擇綠色行業(yè)，則對(duì)應(yīng)的該博弈結(jié)束。如果R3＜R1、R2，則企業(yè)A會(huì)選擇進(jìn)入該行業(yè)。進(jìn)一步分析R1、R2的大小：如果R2＜R1，企業(yè)為尋求利益最大化會(huì)選擇逃避投保，即（R1，0）；如果R2＞R1，企業(yè)會(huì)自覺投保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)，博弈結(jié)果為（R2，p）。

（三）結(jié)論

1.強(qiáng)制投保環(huán)責(zé)險(xiǎn)提高企業(yè)的進(jìn)入成本，提升行業(yè)的競爭能力

通過分析可知，投保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)會(huì)提高企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的成本，將促使一些競爭實(shí)力較低的企業(yè)退出該行業(yè)，同時(shí)也會(huì)提高整個(gè)行業(yè)的內(nèi)部競爭能力。通過提高成本，促進(jìn)該行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

2.實(shí)行強(qiáng)制性的環(huán)責(zé)險(xiǎn)，避免企業(yè)通過逃避投保獲得超額利潤

由以上分析可以看出，R1＞R2時(shí)企業(yè)會(huì)逃避投保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)，此時(shí)企業(yè)獲得的部分超額利潤是通過逃避投保得到的，具有相應(yīng)的負(fù)的外部性效應(yīng)。因此，需要通過政府監(jiān)管等形式，在高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域推行強(qiáng)制的環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)。

二、考慮政府監(jiān)管與企業(yè)投保的博弈分析

由以上分析可知，企業(yè)通過逃避環(huán)境污染責(zé)任險(xiǎn)投?？赡軙?huì)減少相應(yīng)的支出而獲得相應(yīng)的超額利潤，因此需要政府對(duì)環(huán)責(zé)險(xiǎn)的強(qiáng)制推行進(jìn)行監(jiān)管，政府監(jiān)管與企業(yè)投保又構(gòu)成一個(gè)博弈，通過雙方的博弈會(huì)得到利益最大化的選擇。

（二）建立純策略博弈模型

（一）模型假設(shè)

1.假設(shè)在該博弈中僅涉及政府和企業(yè)兩方?jīng)Q策，且政府和企業(yè)雙方能夠知道對(duì)方的決策。

2.假設(shè)政府部門對(duì)企業(yè)是否投保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)進(jìn)行強(qiáng)制監(jiān)管,則其支付（收益）將會(huì)是Y-C,其中Y表示企業(yè)投保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)帶來的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的總和。經(jīng)濟(jì)效益包括保險(xiǎn)公司在發(fā)生環(huán)境污染事件時(shí)為企業(yè)進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)支付，對(duì)污染地區(qū)的損失賠付；社會(huì)效益包括社會(huì)公眾對(duì)于積極監(jiān)督企業(yè)投保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)履行職能的正面評(píng)價(jià)以及保險(xiǎn)公司在事故發(fā)生時(shí)對(duì)于公眾權(quán)益的保護(hù)。C表示政府在履行監(jiān)督職能時(shí)的支出。該項(xiàng)支出可以理解為因政府組織人員進(jìn)行監(jiān)管的支出等。從實(shí)際出發(fā)將其分為兩種，第一種為企業(yè)投保時(shí)政府的監(jiān)管支出C1，第二種為企業(yè)未進(jìn)行投保時(shí)政府的監(jiān)管支出C2，按實(shí)際情況進(jìn)行推斷可得C2＞C1。

3.假設(shè)政府不對(duì)投保進(jìn)行監(jiān)管，則政府將得到支付-Y。

4.假設(shè)企業(yè)投保與否帶來的回報(bào)分為三種情況：第一種投保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)的企業(yè)所需的支付為R1；第二種逃避投保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)且政府并未嚴(yán)格監(jiān)管時(shí)得到企業(yè)的收益R2；第三種為未投保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)但政府實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)管對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處罰的企業(yè)所需的支付R3（可能為負(fù)）。此外，如果R1＞R2，則企業(yè)會(huì)自愿投保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)。因此，從實(shí)際出發(fā)即得到假設(shè)R1＜R2。

5.假設(shè)政府與企業(yè)做出監(jiān)管與投保決策的概率分別為p和q。

據(jù)前文的假設(shè)以及博弈矩陣,可以從以下幾種不同的情況分析納什均衡。

1.從政府監(jiān)管角度分析

（1）如果Y-C1≥-Y且Y-C1≥Y-C2，即當(dāng)Y≥C1/2且C1≤C2時(shí),支付矩陣中最優(yōu)結(jié)果是（Y-C1, R1）,筆者得到政府與企業(yè)博弈的一個(gè)最優(yōu)決策，即納什均衡為政府傾向于嚴(yán)格監(jiān)管強(qiáng)制高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)投保。進(jìn)一步理解，政府嚴(yán)格監(jiān)管強(qiáng)制部分企業(yè)投保的支付較高，因而可激勵(lì)其對(duì)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。同時(shí)，考慮到政府的嚴(yán)格監(jiān)管決策使企業(yè)逃避投保會(huì)受到政府的處罰，影響收益，企業(yè)也會(huì)選擇進(jìn)行投保。

（2）如果Y-C2≤-Y且Y-C1≤-Y，即當(dāng)Y≤C2/2時(shí),則支付矩陣中最優(yōu)結(jié)果是（-Y, R2）,筆者得到政府與企業(yè)的一個(gè)最優(yōu)選擇，即對(duì)應(yīng)的一個(gè)納什均衡為政府不監(jiān)管且企業(yè)不投保?？梢詫⒃摏Q策理解為，政府對(duì)企業(yè)進(jìn)行環(huán)境污染責(zé)任險(xiǎn)監(jiān)管需要付出較高的成本，政府衡量支出與成本做出最優(yōu)決策，即不監(jiān)管；同時(shí)，企業(yè)考慮到政府不監(jiān)管，也會(huì)因此而選擇不進(jìn)行投保來得到最優(yōu)的決策。

2.從企業(yè)投保角度分析

假設(shè)：

（1）如果企業(yè)沒有投保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)，企業(yè)發(fā)生意外環(huán)境污染事故造成的損失，包括對(duì)企業(yè)自身以及對(duì)企業(yè)周邊居民和員工造成的損失賠償費(fèi)用、清污費(fèi)用和法律費(fèi)用等，將這個(gè)損失假定為R；

（2）如果企業(yè)參與了環(huán)境污染責(zé)任險(xiǎn)，當(dāng)發(fā)生環(huán)境事故時(shí)，可以將損失降低為0.3R；

（3）環(huán)境污染責(zé)任險(xiǎn)的保費(fèi)記為b；

（4）假設(shè)環(huán)境污染事件發(fā)生的概率為α。

則根據(jù)以上假設(shè)，企業(yè)投保收益為R1；

因此對(duì)于企業(yè)需要衡量-0.3Rα-b 和-Rα的大小關(guān)系，當(dāng)-0.3Rα-b＞-Rα，即α＞10b/7R時(shí)，企業(yè)傾向于投保；當(dāng)-0.3Rα-b＜-Rα，即α＜10b/7R時(shí)，企業(yè)不傾向于投保。企業(yè)未投保且未被監(jiān)督時(shí)收益為R2；企業(yè)未投保且被監(jiān)督受處罰的收益為R3，其中處罰費(fèi)用為T。

根據(jù)環(huán)境污染事件發(fā)生的概率得出相應(yīng)的收益函數(shù)：

（三）運(yùn)用混合策略博弈模型分析

根據(jù)上文做出的對(duì)政府和企業(yè)進(jìn)行選擇的概率的假設(shè)，筆者得到一個(gè)混合策略博弈分析，探究企業(yè)與政府之間的決策關(guān)系。

假設(shè)用Up表示政府所得到支付的期望函數(shù)，相對(duì)應(yīng)地，Uq表示企業(yè)所得到支付的期望函數(shù)，因而：

將式（4）、式（5）和式（1）、式（2）、式（3）聯(lián)立得：

分別對(duì)這兩個(gè)函數(shù)求一階偏導(dǎo)，求出最優(yōu)條件，則有：

分別讓式（3）、式（4）等于0，由此，可以得到混合策略納什均衡解：

根據(jù)以上兩式可以分析R變化導(dǎo)致的p*、q*變化情況。

（四）結(jié)論

由以上關(guān)于p*、Rα、q*的計(jì)算，可以得知Rα、p*之間成正相關(guān)關(guān)系。也就是說，隨著Rα的減小，p*隨之減??；隨著Rα的增大，p*隨之增大。

由以上分析可知，當(dāng)環(huán)境污染責(zé)任事件造成的損害越大，政府就有越大的可能性對(duì)環(huán)境污染責(zé)任險(xiǎn)投保進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)投保企業(yè)進(jìn)行管理。

三、考慮事故賠付的保險(xiǎn)公司與企業(yè)的博弈

根據(jù)以上分析可以得到政府與企業(yè)雙方博弈的最優(yōu)選擇。筆者進(jìn)一步引入保險(xiǎn)公司對(duì)于環(huán)責(zé)險(xiǎn)進(jìn)行理賠的因素進(jìn)行分析，考慮保險(xiǎn)公司對(duì)于是否承保環(huán)責(zé)險(xiǎn)的選擇。

（一）根據(jù)以上分析得出保險(xiǎn)公司收益函數(shù)

當(dāng)r＞0，即α＜10b/7R時(shí)，保險(xiǎn)公司對(duì)應(yīng)地能獲得利潤而愿意承保。當(dāng)r＜0，即α＞10b/7R時(shí)，保險(xiǎn)公司承保不能獲得利潤。但是通過式（1）的分析保險(xiǎn)公司獲利條件α＜10b/7R，與企業(yè)投保條件相互矛盾，因此，需要政府對(duì)相應(yīng)的政策性保險(xiǎn)公司提供政策補(bǔ)貼。

（二）加入政策補(bǔ)貼因素的保險(xiǎn)公司收益函數(shù)

假設(shè)政府補(bǔ)貼為M，則

當(dāng)r＞0，即α＜（10（b+M））/7R時(shí)，保險(xiǎn)公司對(duì)應(yīng)地能獲得利潤。當(dāng)r＜0，即α＞（10（b+M））/ 7R時(shí)，保險(xiǎn)公司承保不能獲得利潤。因而企業(yè)與保險(xiǎn)公司博弈結(jié)果為10b/7R＜α＜（10（b+ M））/7R時(shí)，企業(yè)選擇投保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司也愿意承保。政府應(yīng)給予保險(xiǎn)公司一定的補(bǔ)貼，保險(xiǎn)公司根據(jù)補(bǔ)貼情況在一定環(huán)境污染事件概率內(nèi)承保。

通過以上分析可以得到政府、企業(yè)、保險(xiǎn)公司三方的最優(yōu)選擇。

四、結(jié)論

（一）政府及相關(guān)環(huán)保部門應(yīng)強(qiáng)制高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)投保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)。如果政府采取企業(yè)自愿投保政策，部分企業(yè)可能會(huì)逃避投保責(zé)任，在環(huán)境污染事故發(fā)生時(shí)無力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償與環(huán)境恢復(fù)的社會(huì)責(zé)任，同時(shí)影響政府形象。在整個(gè)機(jī)制運(yùn)行中，政府應(yīng)積極承擔(dān)政策法規(guī)制定、運(yùn)行機(jī)制監(jiān)管、財(cái)政補(bǔ)貼支持等多項(xiàng)職能。

（二）企業(yè)應(yīng)根據(jù)環(huán)境污染事件發(fā)生概率選擇是否投保環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)。此時(shí)可引入專業(yè)第三方機(jī)構(gòu)來測評(píng)企業(yè)環(huán)境事故發(fā)生概率及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。當(dāng)概率α＞10b/7R時(shí)，應(yīng)通過環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)來分散風(fēng)險(xiǎn)。政府也可根據(jù)企業(yè)的自身風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)來確定強(qiáng)制投保企業(yè)名錄。

此外，由于環(huán)境污染事件帶來的損失額一般比較巨大，即Rα值比較大，根據(jù)式（10）的分析可以看出，政府應(yīng)更傾向于對(duì)環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)管。

（三）保險(xiǎn)公司是環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)推廣中的重要主體，具有營利性，而環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)本身具有公益性、社會(huì)性，需要政府給予一定的財(cái)政支持。