基于地區(qū)差異的城市商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)規(guī)模分析

王　瑞　郭柱江

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基于地區(qū)差異的城市商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)規(guī)模分析

王瑞郭柱江

摘要：本文以北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等在內(nèi)的10家城市商業(yè)銀行為樣本,選取了與城市商業(yè)銀行發(fā)展高度相關(guān)的GDP，利用TOPSIS分析方法計(jì)算出各樣本城市商業(yè)銀行的信貸市場(chǎng)規(guī)模指標(biāo)，解決以往研究中忽視地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異對(duì)城市商業(yè)銀行信貸市場(chǎng)規(guī)模分析造成的影響。通過(guò)比較分析發(fā)現(xiàn)：地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高城市商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)規(guī)模越大，但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，這種現(xiàn)狀呈現(xiàn)出減少的態(tài)勢(shì)。

關(guān)鍵詞：城市商業(yè)銀行；信貸資產(chǎn)規(guī)模；地區(qū)差異性

在對(duì)銀行進(jìn)行考察分析時(shí)，銀行貸款在一定程度上反映了銀行發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，同時(shí)也反映出銀行的潛在發(fā)展能力。本文選取與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高度相關(guān)的GDP、典型省份、地區(qū)城市商業(yè)銀行的貸款數(shù)額，利用TOPSIS分析方法計(jì)算貸款與GDP之間的關(guān)系，并根據(jù)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析。通過(guò)上述過(guò)程可以對(duì)10家樣本銀行的貸款余額進(jìn)行合理折算，使得城市商業(yè)銀行信貸規(guī)模具有可比性，以此揭示我國(guó)城市商業(yè)銀行真實(shí)的發(fā)展規(guī)模、擴(kuò)張能力和競(jìng)爭(zhēng)水平。

一、城市商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)規(guī)模的TOPSIS方法分析

(一)變量的選擇

1、差異系數(shù)

GDP在一定程度上能夠反映一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)于具有很強(qiáng)區(qū)域色彩的城商行而言，當(dāng)?shù)氐腉DP很大程度上直接影響其貸款規(guī)模。

(1)指標(biāo)的歸一化

設(shè)Gij為第i年第j個(gè)地區(qū)的GDP數(shù)據(jù)，指標(biāo)的歸一化公式

(1)

(2)指標(biāo)最優(yōu)值和最劣值

(2)

構(gòu)造虛擬負(fù)理想

(4)

(3)歐式距離

(5)

(6)

(4)差異系數(shù)

評(píng)價(jià)銀行所在地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)理想樣本點(diǎn)的接近程度，也即第i個(gè)區(qū)域的差異系數(shù)

(7)

區(qū)域差異系數(shù)取值范圍為[0.5,1]，差異系數(shù)C是一個(gè)相對(duì)值，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異系數(shù)反映的是各地區(qū)之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異情況，值越大，各地區(qū)之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異程度越大。

(5)指標(biāo)數(shù)據(jù)修正

本文采用差異系數(shù)對(duì)城市商業(yè)銀行的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行折算，為經(jīng)差異系數(shù)折算后的第i家銀行的指標(biāo)數(shù)據(jù)。城市差異數(shù)的取值范圍[0.5,1]，取1作為理想點(diǎn)(遲國(guó)泰等,2007)，指標(biāo)數(shù)據(jù)的修正公式

(8)

即區(qū)域差異系數(shù)Ci折算后的指標(biāo)數(shù)據(jù)yi

(9)

上式可以將城市商業(yè)銀行放在平等的經(jīng)濟(jì)背景下進(jìn)行比較，有利于真實(shí)反映銀行的貸款規(guī)模狀況。

2、市場(chǎng)份額

對(duì)于銀行業(yè)而言，銀行的貸款份額越高，表明銀行經(jīng)營(yíng)、競(jìng)爭(zhēng)能力越強(qiáng)。市場(chǎng)份額的計(jì)算公式為

(二)結(jié)果分析

1、計(jì)算結(jié)果

利用式(1)-(7)可以計(jì)算出北京、上海、重慶等10家城市商業(yè)銀行2007年-2014年的差異系數(shù)，再通過(guò)式(9)對(duì)收集到的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行折算進(jìn)而計(jì)算10家城市商業(yè)銀行的貸款市場(chǎng)份額的比重，相關(guān)結(jié)果見(jiàn)下表。

10家城市商業(yè)銀行貸款市場(chǎng)份額

注：部分銀行的數(shù)據(jù)無(wú)法查詢做缺省處理

2、結(jié)果分析

從表中數(shù)據(jù)可以看出南京銀行、蘭州銀行等2007-2014年期間貸款市場(chǎng)份額雖有小幅波動(dòng)但總體上保持了貸款市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。與之相對(duì)應(yīng)的北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等在2007-2014年雖然繼續(xù)保持著貸款市場(chǎng)上的份額優(yōu)勢(shì)，其在貸款市場(chǎng)的份額呈遞減態(tài)勢(shì)，但在2014年有所回升。江蘇省的兩家城市商業(yè)銀行江蘇銀行、南京銀行在貸款份額的變動(dòng)趨勢(shì)不一致且貸款市場(chǎng)份額有所差距，山東省的兩家城市商業(yè)銀行青島銀行、齊魯銀行；浙江省的杭州銀行、寧波銀行貸款市場(chǎng)份額的變動(dòng)趨勢(shì)保持一致且差距較小。

二、結(jié)論及建議

從分析結(jié)果可以看出，經(jīng)濟(jì)的區(qū)域差異對(duì)城市商業(yè)銀行的影響較大，其主要表現(xiàn)為GDP數(shù)值較高省份的城市商業(yè)銀行的貸款市場(chǎng)份額高于GDP數(shù)值較低省份的城市商業(yè)銀行。通過(guò)比較可以看出我國(guó)城市商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)規(guī)模與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平相符，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高貸款的市場(chǎng)份額越大，市場(chǎng)規(guī)模越大。但隨著新興金融力量的興起和利率市場(chǎng)化的推行，城市商業(yè)銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，信貸市場(chǎng)份額、市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)減少的態(tài)勢(shì)。

基于以上研究結(jié)論，對(duì)城市商業(yè)銀行提出如下政策建議：

明確自身所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相對(duì)優(yōu)勢(shì)和不足，促進(jìn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、新型業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展，以此實(shí)現(xiàn)收入結(jié)構(gòu)形式的多元化、穩(wěn)定化；充分利用當(dāng)?shù)卣闹С趾驼邔?dǎo)向，在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及監(jiān)管加強(qiáng)等因素驅(qū)動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)向現(xiàn)代商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)變；此外各家城市商業(yè)銀行需要強(qiáng)大的適應(yīng)能力和準(zhǔn)確的發(fā)展方向支持并推動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展與創(chuàng)新在金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等新興領(lǐng)域，打造自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外各家城市商業(yè)銀行需要強(qiáng)大的適應(yīng)能力和準(zhǔn)確的發(fā)展方向支持并推動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展與創(chuàng)新在金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等新興領(lǐng)域,打造自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。(作者單位：云南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院)

參考文獻(xiàn)：

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[2]米運(yùn)生,馬安勤.國(guó)外商業(yè)銀行信貸資本配置功能理論綜述[J].金融教學(xué)與研究2007,(5):23-25.

作者簡(jiǎn)介：王瑞(1992-)云南楚雄人，碩士研究生，研究方向:金融風(fēng)險(xiǎn)管理。

郭柱江(1991-)重慶奉節(jié)人，碩士研究生，研究方向:地方債務(wù)與金融。