深證綜指399106指數(shù)收益率波動(dòng)分析
2015-05-30 00:29:15余欣媛
商 2015年18期
關(guān)鍵詞：效應(yīng)
作者簡(jiǎn)介：余欣媛（1992-），女，漢，云南玉溪人，碩士在讀，西安財(cái)經(jīng)學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)，研究方向：抽樣調(diào)查理論與應(yīng)用。
摘要：文章應(yīng)用GARCH 模型分析深證綜指收益率波動(dòng)的變化特征。結(jié)果顯示：深證綜指收益率存在較強(qiáng)的條件異方差，而GARCH 模型能較好的消除條件異方差。
關(guān)鍵詞：ARCH 效應(yīng)；深證綜指；條件異方差
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