利率市場化對我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響

摘 要：伴隨著我國世界貿(mào)易組織的建立，全球經(jīng)濟(jì)的一體化推進(jìn)加快了我國整體經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，利率市場的發(fā)展已經(jīng)逐步帶動(dòng)了整體商業(yè)銀行的快速發(fā)展，合理的管理商業(yè)銀行的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)投資，保證我國合理的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，分析適合我國的利率市場發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，提前預(yù)測可能產(chǎn)生的商業(yè)銀行的相關(guān)管理風(fēng)險(xiǎn)。從經(jīng)濟(jì)市場的發(fā)展中，逐步找尋合理的應(yīng)對策略，合理的提高我國商業(yè)銀行的整體競爭能力，加強(qiáng)我國銀行經(jīng)濟(jì)的管理理念，在不斷的風(fēng)險(xiǎn)評估中找尋合理的防控角度，實(shí)現(xiàn)我國商業(yè)銀行的合理化管理和發(fā)展，從而加深我國利率市場的調(diào)控比例范圍，降低我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)我國商業(yè)銀行的管理手段，研究合理的管理對策，從而保證我國商業(yè)銀行可以在利率市場調(diào)控的合理范圍內(nèi)得到有效的穩(wěn)步控制和發(fā)展。

關(guān)鍵詞：利率市場化；商業(yè)銀行；管理

利率是經(jīng)濟(jì)金融市場的主要變量。通過利率的各種控制和變化，對整體經(jīng)濟(jì)金融市場進(jìn)行合理化的分析，從而監(jiān)控整體經(jīng)濟(jì)金融市場有條理，有科學(xué)化的快速發(fā)展，穩(wěn)步的保證利率市場的合理化控制和發(fā)展，保證經(jīng)濟(jì)金融市場的準(zhǔn)確發(fā)展和建設(shè)。伴隨著我國經(jīng)濟(jì)利率市場的快速發(fā)展，商業(yè)銀行在發(fā)展過程中也面臨著一些問題，合理的認(rèn)識這些問題，有效的控制和解決這些風(fēng)險(xiǎn)，保證合理化的管理，加深利率的風(fēng)險(xiǎn)控制，保證風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展性質(zhì)的有效控制，從而降低商業(yè)銀行的管理風(fēng)險(xiǎn)，保證金融市場的利率控制。加深流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整和控制，合理的保證金融產(chǎn)業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)控制，防止經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜化發(fā)展，從而建立良好的、強(qiáng)大的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理控制體系。本文將針對目前我國利率市場的基本狀況和市場發(fā)展情況進(jìn)行系統(tǒng)的分析，保證合理的利率市場變化可以有效的控制商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理。

一、我國利率市場對商業(yè)銀行的發(fā)展基本狀態(tài)

利率市場的發(fā)展程度直接影響了金融產(chǎn)業(yè)的有效化配置，合理的促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，完善金融資源的合理化配置與管理，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)均衡利率市場的發(fā)展。我國的利率市場由外向內(nèi)的完成外幣和本幣的兌換，采用先貸款、后存款，先批發(fā)、后零售的發(fā)展策略，在經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展中，帶動(dòng)了我國金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，利率市場的擴(kuò)大帶動(dòng)了我國經(jīng)濟(jì)走向開發(fā)式、快速化的全面建設(shè)。

1.我國利率市場的基本定位

我國的利率市場是將貨幣的決定權(quán)交給市場，由市場的自主發(fā)展控制完成利率的發(fā)展變化，管理者通過對貨幣的政策工具控制，間接的對利率市場進(jìn)行有效的監(jiān)管，從而保證我國利率市場的發(fā)展水平，可以準(zhǔn)確的定位我國利率市場的發(fā)展情況，從而加深貨幣政策的有效管理和控制。對我國利率市場進(jìn)行合理的貨幣控制，從而逐步的完成存貨款的利率市場控制，建立良好的市場供需管理關(guān)系，從而保證合理的利率控制機(jī)制。通過中央銀行的合理調(diào)控，完善貨幣市場政策的有效控制，從而加深穩(wěn)定利率市場的有效控制和管理。

2.我國商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r

我國的經(jīng)濟(jì)市場發(fā)展經(jīng)過合理的調(diào)整和控制，對銀行體系的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，保證合理的、多層次的系統(tǒng)協(xié)調(diào)和管理，加深商業(yè)銀行經(jīng)營的功能管理，保證多結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的分析，從而完善銀行金融機(jī)構(gòu)的存在模式，控制銀行的經(jīng)營管理狀態(tài)。以國有銀行為發(fā)展中，加深其他金融行業(yè)之間的管理工作，完善我國商業(yè)銀行的有效化經(jīng)營。我國的商業(yè)銀行在盈利上還存在一定的問題，與國際發(fā)達(dá)國家的收益率相比，還存在較多的問題。加深我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)，提高理財(cái)管理、客戶委托、金融托管等業(yè)務(wù)的相關(guān)管理，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)和電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展，對傳統(tǒng)的電子存款進(jìn)行合理的業(yè)務(wù)發(fā)展，從而加深金融行業(yè)領(lǐng)域的快速發(fā)展步伐。

二、我國的利率市場對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理問題

伴隨著我國金融市場的改革和發(fā)展，逐步加深利率市場的快速變革，逐漸改變利率的發(fā)展機(jī)制，從商業(yè)銀行管理經(jīng)營目標(biāo)中逐漸發(fā)現(xiàn)具有合理變化行為的發(fā)展方法，從而降低我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)我國商業(yè)銀行的運(yùn)營流動(dòng)性，保證合理的風(fēng)險(xiǎn)控制，降低利率市場風(fēng)險(xiǎn)對于商業(yè)銀行的影響。

1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的利率控制

加強(qiáng)重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的合理化管理，保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債水平，注重利率比例之間的差異，合理的控制利率的敏感資產(chǎn)數(shù)據(jù)，保證利率市場的存貨款利率的合理增長幅度空間。在我國的商業(yè)銀行短存長貸業(yè)務(wù)中的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，隨著利率的增長，商業(yè)銀行將逐步面臨著收入減少的風(fēng)險(xiǎn)問題。當(dāng)收益率曲線發(fā)生位移變化時(shí)，會對商業(yè)銀行的內(nèi)部收益造成不利的影響，直接影響收益率曲線的變化。在政策發(fā)展趨勢上，中長期的利率高于短期的利率發(fā)展水平。利率市場發(fā)展初期過程中，往往會發(fā)現(xiàn)短期利率高于其他利率的問題，上升收益率水平曲線會出現(xiàn)下降傾斜的問題，影響商業(yè)銀行產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)問題。商業(yè)銀行在資本收入和成本負(fù)債上采用不同的利率標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)基準(zhǔn)利率發(fā)生不同情況的變化時(shí)，就會逐漸產(chǎn)生基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)問題。我國商業(yè)銀行目前具有的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)榇尕浛畹幕鶞?zhǔn)利率具有一定的不對稱性而產(chǎn)生的。這種不對稱性的利率市場基準(zhǔn)定價(jià)與商業(yè)銀行的收益經(jīng)濟(jì)價(jià)值有重要的關(guān)系。期權(quán)性質(zhì)的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是由于商業(yè)銀行的資產(chǎn)、期權(quán)和負(fù)債問題組成的。當(dāng)利率上升的時(shí)候，存款的客戶可能會提前取出存款，再以更高的利率存入銀行中；相反，當(dāng)利率下降的時(shí)候，經(jīng)營狀態(tài)較好的客戶會提前將本息一并償還，以較低的利率水平完成企業(yè)的整體融資。由于這種期權(quán)性的管理控制具有一定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)問題，造成商業(yè)銀行較大的風(fēng)險(xiǎn)問題。因此，合理的控制利率市場的利率水平浮動(dòng)情況，保證客戶的合理化預(yù)測管理，加強(qiáng)客戶的期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理調(diào)控，從而降低商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，保證商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。

2.商業(yè)銀行對信用風(fēng)險(xiǎn)問題的影響

金融經(jīng)濟(jì)市場是存在一定的不對稱信息問題現(xiàn)象的。由于逆向的道德風(fēng)險(xiǎn)選擇帶來利率市場的日益變化。如果商業(yè)銀行提高基準(zhǔn)利率，去掉風(fēng)險(xiǎn)低的借款人，會對銀行的信貸資金流量造成一定的威脅，為整體的信貸市場帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)問題。一是貸款利率的上升激發(fā)了資金需求大的貸款者，高風(fēng)險(xiǎn)的貸款業(yè)務(wù)增加，信貸投資的管理制度標(biāo)準(zhǔn)降低，導(dǎo)致了逆向的選擇風(fēng)險(xiǎn)問題。隨著信貸資金市場管理的變化，為了得到較高的信用額度回報(bào)，商業(yè)銀行將大量的資金投入于較高收益的、具有較高風(fēng)險(xiǎn)的房地產(chǎn)和股票市場，資產(chǎn)的整體價(jià)格迅速擴(kuò)張，造成經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)的泡沫化現(xiàn)象，形成了商業(yè)銀行的不良信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)。二是企業(yè)的較高利率的借款中有一定的道德風(fēng)險(xiǎn)問題。利率市場按照風(fēng)險(xiǎn)成本原則進(jìn)行貸款利率的價(jià)格規(guī)定，一些商業(yè)銀行出現(xiàn)了惜貸的問題，直接影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，造成貸款的風(fēng)險(xiǎn)增大。在理論管制的利率條件下，貸款的高風(fēng)險(xiǎn)問題不能帶來較高的收益問題，造成商業(yè)銀行收緊貸款業(yè)務(wù)。開放利率后，銀行逐漸愿意冒風(fēng)險(xiǎn)完成高收益問題，一些信用不好的企業(yè)會利用這種方法套取高額的收益，造成商業(yè)銀行資產(chǎn)出現(xiàn)問題。

3.產(chǎn)生流動(dòng)性資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的問題

利率市場是商業(yè)銀行進(jìn)行較為靈活的價(jià)格工具，可以用來吸引客戶進(jìn)行存款或貸款，但會造成資產(chǎn)負(fù)債的結(jié)構(gòu)問題，大量的資產(chǎn)負(fù)債問題影響商業(yè)銀行的發(fā)展，合理的控制商業(yè)銀行資產(chǎn)的負(fù)債，保證其負(fù)債情況的穩(wěn)定性，降低資產(chǎn)的流動(dòng)性問題，選取較高收益的資產(chǎn)完善商業(yè)銀行的發(fā)展，從而保證資產(chǎn)的重組收益率，降低收益資金的占用量，提高資產(chǎn)重組的收益情況，保證復(fù)雜的信用抵押債款的占用比例。在負(fù)債過程中，商業(yè)銀行的存款穩(wěn)定性會降低，利率受到影響，不同銀行之間產(chǎn)生利率差異，對于同業(yè)務(wù)直接的資金業(yè)務(wù)流動(dòng)性問題逐漸發(fā)生變化，流動(dòng)的規(guī)模逐步增加，貸款者提前還款，存款提前支取的行為逐步增加，這些都會帶來商業(yè)銀行整體運(yùn)營的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)出現(xiàn)問題。

三、我國商業(yè)銀行面對利率變化的市場的處理辦法

采取合理的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債問題的管理規(guī)范模式，加強(qiáng)整體資產(chǎn)的管控，保證利率風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)定性，建立較為全面的、有實(shí)質(zhì)性方案的處理辦法，出臺合理的管理規(guī)定，確保我國商業(yè)銀行可以面對利率市場化風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行合理的控制，加強(qiáng)商業(yè)銀行的自我約束管理機(jī)制，加強(qiáng)利率市場化的各類因素之間的管理流程，對管理的方向進(jìn)行合理的確定，對管理流程中的各個(gè)步驟問題進(jìn)行分結(jié)構(gòu)分解處理，從而尋求較為合理的處理辦法。

1.改善商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)的相關(guān)辦法

建立良好的商業(yè)銀行管理模式，合理的控制我國的商業(yè)銀行由原有的風(fēng)險(xiǎn)問題向穩(wěn)定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)評估進(jìn)行合理的預(yù)測，保證在評估風(fēng)險(xiǎn)平臺上的信息識別，合理的控制風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)多種工具管理形式的資產(chǎn)控制，合理的完善風(fēng)險(xiǎn)問題的管理。建立高效的金融定位管理體系。利率市場需要對商業(yè)銀行的整體金融產(chǎn)品有一個(gè)良好的資產(chǎn)定位，合理的配置金融產(chǎn)品的相關(guān)資產(chǎn)價(jià)值，在商業(yè)銀行的整體運(yùn)行過程中，加深金融資產(chǎn)價(jià)值的重要評估體系管理。保證商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)效益上的精準(zhǔn)控制，保證服務(wù)質(zhì)量的有效提高，保障商業(yè)銀行的整體收益，對客戶進(jìn)行合理的信用評估和貸款期限控制，對新型業(yè)務(wù)進(jìn)行有效的培訓(xùn)和管理，保證綜合性收益的金融定價(jià)的影響范圍，建立良好高效的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格體系定位控制。完善風(fēng)險(xiǎn)評估的整體結(jié)構(gòu)框架，強(qiáng)化利率風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)管理范圍，我國的商業(yè)銀行建立了良好的、細(xì)化的框架，保證了核心價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略導(dǎo)向控制，突出風(fēng)險(xiǎn)的有效管理和規(guī)劃，采取新形勢的資產(chǎn)負(fù)債管理模式，加深利率風(fēng)險(xiǎn)的有效管控，保證管理效率下銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的合理構(gòu)建。保證銀行的發(fā)展更加平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值更大。在實(shí)際的利率市場管理中，將我國的商業(yè)銀行建立在合理的利率市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系上，確立合理的利率風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管理的核心價(jià)值觀念，在這種新的負(fù)債資產(chǎn)管理中建立良好的商業(yè)銀行管理模式，促使商業(yè)銀行發(fā)展中利率市場的合理化發(fā)展，保證商業(yè)銀行體系的合理風(fēng)險(xiǎn)控制。

2.提高利率風(fēng)險(xiǎn)的有效化管理和控制

我國商業(yè)銀行的發(fā)展管理中，采用合理的完善利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，從而探索合理的利率掉期控制，對相關(guān)的利率期權(quán)進(jìn)行系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評估控制，不斷的完善利率風(fēng)險(xiǎn)帶給商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，從而強(qiáng)化資產(chǎn)的整體負(fù)債管理過程，保證凈利潤的有效穩(wěn)定控制。合理的控制我國的商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)的判斷資產(chǎn)的負(fù)債結(jié)構(gòu)和期權(quán)期限，保證利率市場的缺口，將商業(yè)銀行的投資量與資產(chǎn)負(fù)債的機(jī)構(gòu)量進(jìn)行有效的緊密配合管理，從而達(dá)到利率市場收益的有效性，有效的完善利率市場的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評估管理，保證收益的穩(wěn)定性狀態(tài)控制。

3.合理的改善信用風(fēng)險(xiǎn)的有效化管理

建立良好的信貸審計(jì)管理模式，針對我國不同客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行有差異的策略控制，保證信貸審核的管理模式，完善實(shí)際管理中的各個(gè)環(huán)節(jié)量的控制，保證集中審批的各個(gè)環(huán)節(jié)的有效化管理，加深小型企業(yè)信貸審核管理的控制，從而提高審批的實(shí)際效率和準(zhǔn)確效果。加深中等業(yè)務(wù)直接的發(fā)展?fàn)顩r，對我國商業(yè)銀行的傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行合理的控制和管理，建立良好的存貸利率基準(zhǔn)，完善收益利率市場的平臺管理，降低不良利率市場競爭帶來的收益不均，直接影響利率市場的相關(guān)收益。開發(fā)較高收益或較高信貸業(yè)務(wù)是為了保證我國商業(yè)銀行的各類業(yè)務(wù)的發(fā)展領(lǐng)域，建立具有國有商業(yè)銀行的多業(yè)務(wù)、多領(lǐng)域的合理拓展模式。增加對新業(yè)務(wù)、小型企業(yè)的信貸管理模式，在波動(dòng)變化無常的利率市場中尋求更加合理的收益范圍。通過證券的市值價(jià)格完善國民經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展，從而降低風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生，從而達(dá)到降低利率的整體風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)。加深金融行業(yè)的有效化監(jiān)管，加大內(nèi)部控制的管理力度，改善期貨、期權(quán)相關(guān)業(yè)務(wù)的有效化管理，從而保證風(fēng)險(xiǎn)管理工具的有效化實(shí)施，這些是商業(yè)銀行可以改善信用風(fēng)險(xiǎn)問題的有效方法。

4.加深流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問題的控制能力

加強(qiáng)我國商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制，對流動(dòng)性的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)的分析，細(xì)化每一個(gè)步驟，降低風(fēng)險(xiǎn)的敏感度，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的比例，從而建立良好的、健全的、具有內(nèi)部指標(biāo)控制的流動(dòng)性數(shù)據(jù)監(jiān)管制度，從而有效的增加資金的集中管控程度，保證負(fù)債結(jié)構(gòu)的合理化發(fā)展，有效的防止融資的多度性問題。建立良好的資產(chǎn)接觸測試管理，加強(qiáng)企業(yè)人才的培養(yǎng)，保證更加精準(zhǔn)復(fù)雜的投資中可以準(zhǔn)確的完善各類相關(guān)的有效化管理，加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)意識的管理，加深風(fēng)險(xiǎn)控制能力的培養(yǎng)，從而建立一批具有專業(yè)的高素質(zhì)人才，增強(qiáng)企業(yè)的整體競爭能力，保證與國際市場的有效同步。

三、結(jié)語

綜上所述，伴隨著我國商業(yè)銀行的發(fā)展，逐步的認(rèn)識到利率市場的深淵影響，合理的發(fā)揮金融市場的資源的有效調(diào)配，保證市場參與主體直接的合理協(xié)調(diào)，建立良好的金融管理體系，消除利率市場帶給金融銀行的消極影響問題，降低利率風(fēng)險(xiǎn)的增長，保證流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有效平衡穩(wěn)定，促進(jìn)我國商業(yè)銀行的管理模式，提升防護(hù)和控制能力，完善商業(yè)銀行全面的、有針對性的管理，借鑒國際上的相關(guān)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國現(xiàn)有的商業(yè)銀行利率市場的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，尋找合理化的改革方案，實(shí)施具有實(shí)質(zhì)能力的不同管理策略，建立一個(gè)適合我國發(fā)展的商業(yè)銀行管理方案。

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作者簡介：房媛媛（1993- ），女，黑龍江省加格達(dá)奇市人，本科，研究方向：金融專業(yè)