理性預(yù)期學(xué)派的開創(chuàng)者
——記1995年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者、美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特·盧卡斯

●本刊編輯部

理性預(yù)期學(xué)派的開創(chuàng)者
——記1995年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者、美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特·盧卡斯

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1995年10月10日，瑞典皇家科學(xué)院宣布，把該年度的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予美國(guó)芝加哥大學(xué)教授羅伯特·盧卡斯，以表彰他對(duì)“理性預(yù)期假說(shuō)的應(yīng)用和發(fā)展”所作的貢獻(xiàn)。在頒獎(jiǎng)詞中，瑞典皇家科學(xué)院盛贊他的研究“改變了宏觀經(jīng)濟(jì)的分析，加深了人們對(duì)經(jīng)濟(jì)政策的理解”，并對(duì)經(jīng)濟(jì)周期理論提出了獨(dú)到的見解，為各國(guó)政府制訂經(jīng)濟(jì)政策提供了嶄新的思路。

羅伯特·盧卡斯,美國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，芝加哥大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，芝加哥經(jīng)濟(jì)學(xué)派的代表人物，理性預(yù)期學(xué)派的開創(chuàng)者，被學(xué)術(shù)界公認(rèn)為20世紀(jì)70年代以來(lái)最有影響力的經(jīng)濟(jì)學(xué)家之一。他的研究成果，因改變了此前宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)由凱恩斯主義經(jīng)濟(jì)學(xué)一統(tǒng)天下的局面，提出了宏觀經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)該具有微觀基礎(chǔ)而聲名卓著。本期大家將為廣大讀者介紹這位諾獎(jiǎng)得主，探索他理性預(yù)期學(xué)派的創(chuàng)立過(guò)程，以及并不在其意料之中的諾獎(jiǎng)之路。

不期而遇的經(jīng)濟(jì)學(xué)

1937年，盧卡斯出生在美國(guó)華盛頓的雅馬奇，從小便是一名優(yōu)秀的學(xué)生。在高中時(shí)期他就熟練掌握了微積分，并能夠用數(shù)學(xué)方法幫助父親解決工程方面的問題。18歲時(shí)他從西雅圖的羅斯福公立學(xué)校高中畢業(yè)，并順利獲得了芝加哥大學(xué)的獎(jiǎng)學(xué)金。盧卡斯最初的夢(mèng)想是成為一名工程師，然而當(dāng)時(shí)的芝加哥大學(xué)并沒有設(shè)立工學(xué)院，迫于無(wú)奈，他的工程師夢(mèng)想只能就此終止而另?yè)駥I(yè)。雖然在那個(gè)時(shí)候，物理學(xué)是最熱門的學(xué)科，擁躉者眾多，但是盧卡斯沒有屈從于現(xiàn)實(shí)選擇，他從自己的興趣出發(fā)，于芝加哥大學(xué)的人文學(xué)科中選擇了令他覺得新奇的歷史學(xué)。

1959年，盧卡斯以優(yōu)異的成績(jī)從芝加哥大學(xué)畢業(yè)，獲得該校歷史學(xué)學(xué)士學(xué)位。同時(shí)，他獲得了伍德羅·威爾遜博士獎(jiǎng)學(xué)金，被加州大學(xué)伯克利分校歷史學(xué)研究生專業(yè)錄取。此前，在芝加哥大學(xué)學(xué)習(xí)古代史時(shí)，盧卡斯偶爾接觸到了比利時(shí)歷史學(xué)家亨利·皮倫尼的著作，對(duì)其描述的羅馬時(shí)代終結(jié)時(shí)經(jīng)濟(jì)生活的連續(xù)性如何面對(duì)主體政治行為的干擾印象深刻，這位學(xué)者主張將注意力從對(duì)封建君主行為的分析轉(zhuǎn)移到對(duì)市民個(gè)人經(jīng)濟(jì)行為的分析上來(lái)。經(jīng)濟(jì)對(duì)人們生活所能產(chǎn)生的巨大力量深深地打動(dòng)了盧卡斯的思想，他也十分欣賞皮倫尼的分析方法，這讓他對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生了探索的初衷。因此到加州大學(xué)伯克利分校就讀研究生之后，盧卡斯選修了經(jīng)濟(jì)史課程，并開始旁聽經(jīng)濟(jì)理論課。隨著學(xué)習(xí)的深入，他對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的興趣日濃，也逐漸認(rèn)識(shí)到學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)才是自己內(nèi)心的選擇，薩繆爾森所著、被譽(yù)為“戰(zhàn)后最重要的經(jīng)濟(jì)學(xué)著作”的《經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)》讓他最終跨入經(jīng)濟(jì)學(xué)大門，于是他又回到了芝加哥大學(xué)，改修經(jīng)濟(jì)學(xué)。從最初的不聞不識(shí)，到最后的極致熱愛，盧卡斯在學(xué)習(xí)中逐漸完成了自己對(duì)專業(yè)的選擇，最終堅(jiān)定了自己的學(xué)習(xí)道路和研究方向，也開啟了其走向諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)這座榮譽(yù)巔峰的歷史機(jī)遇。

1963年，盧卡斯在卡內(nèi)基工學(xué)院工業(yè)管理研究生院獲得一個(gè)教師席位。眾所周知，經(jīng)濟(jì)學(xué)研究離不開數(shù)學(xué)這門基礎(chǔ)學(xué)科的支撐，因此盧卡斯在該校的第一年，花了大量的時(shí)間和精力學(xué)習(xí)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)和在時(shí)間過(guò)程中優(yōu)化的數(shù)學(xué)，并試圖將這些方法更好地運(yùn)用于研究經(jīng)濟(jì)問題，從中得到了一些思路和啟示。1964年，盧卡斯順利獲得芝加哥大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，并開始了對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域更深入的探索和研究。之后的幾年，他與卡內(nèi)基工學(xué)院一群志同道合、興趣相投的杰出經(jīng)濟(jì)學(xué)家共同研究經(jīng)濟(jì)動(dòng)力學(xué)，并合作進(jìn)行項(xiàng)目研究，甚至與同事合作完成了一個(gè)不完全競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)業(yè)的動(dòng)力學(xué)理論項(xiàng)目。在此期間，盧卡斯逐漸形成了他經(jīng)濟(jì)動(dòng)力學(xué)的大部分主要觀點(diǎn)。

之后，盧卡斯又對(duì)薩繆爾森的貨幣經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生了濃厚興趣并進(jìn)行深入研究。1972年，他公開發(fā)表《預(yù)期和貨幣中性》一文，最先提出了一個(gè)貨幣經(jīng)濟(jì)周期模型，并在后來(lái)的一系列文章中對(duì)該模型做了一些擴(kuò)展和補(bǔ)充，而經(jīng)濟(jì)周期理論是宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中分歧最大的一個(gè)領(lǐng)域。這篇文章集中反映了他之前的所有觀點(diǎn)，后來(lái)成為其代表作，“貨幣中性”也成為他在獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)時(shí)的演講主題之一。

開創(chuàng)并領(lǐng)導(dǎo)理性預(yù)期學(xué)派

1975年，盧卡斯接受芝加哥大學(xué)的聘請(qǐng)，擔(dān)任該校經(jīng)濟(jì)系教授。此時(shí)，他的另一篇重要研究成果正好完成問世，那就是后來(lái)引發(fā)廣泛關(guān)注的《經(jīng)濟(jì)計(jì)量政策的演化：一個(gè)批判》。這篇論文與曾發(fā)表的《預(yù)期和貨幣中性》一起，構(gòu)建了盧卡斯的理論框架的雛形，成為其日后獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的基礎(chǔ)。

盧卡斯一生勤奮，著述廣泛，學(xué)術(shù)成果眾多，在宏觀經(jīng)濟(jì)模型構(gòu)造、計(jì)量方法、動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)分析以及國(guó)際資本流動(dòng)分析等方面都作出了卓越的貢獻(xiàn)，然而其影響最大的研究成果首推“理性預(yù)期假說(shuō)”。 所謂理性預(yù)期，是指各經(jīng)濟(jì)主體在做出經(jīng)濟(jì)決策之前，會(huì)根據(jù)掌握的各種信息對(duì)與當(dāng)前決策有關(guān)的經(jīng)濟(jì)變量的未來(lái)值進(jìn)行預(yù)測(cè)。這種預(yù)期影響經(jīng)濟(jì)中所有參與者的行為，并對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。

據(jù)了解，最初關(guān)于理性預(yù)期的假設(shè)，出現(xiàn)在一篇題為《理性預(yù)期和價(jià)格變動(dòng)理論》的文章中，由著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家約翰·穆斯1961年發(fā)表，在這篇文章中，作者最早提出了“理性預(yù)期”的概念。盧卡斯對(duì)理性預(yù)期學(xué)說(shuō)進(jìn)行了深化，并把它作為工具分析了宏觀經(jīng)濟(jì)政策的有效性，對(duì)當(dāng)時(shí)熱門的政府干預(yù)經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行了研究。他認(rèn)為，在政府出面干預(yù)經(jīng)濟(jì)的時(shí)候，個(gè)人和企業(yè)會(huì)針對(duì)政府的干預(yù)進(jìn)行理性的預(yù)測(cè)，從而作出應(yīng)變，在這樣的情況下，政府對(duì)經(jīng)濟(jì)的干預(yù)是沒有效果的。當(dāng)時(shí)，美國(guó)政府正在全面采納凱恩斯的建議，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控，盧卡斯這一觀點(diǎn)與凱恩斯主義背道而馳，對(duì)社會(huì)總需求、社會(huì)總供給、貨幣、通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)周期等重要的宏觀經(jīng)濟(jì)概念重新定義，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)行了全面的批判和顛覆，有助于深化人們對(duì)經(jīng)濟(jì)政策的理解，這一理論即后來(lái)著名的“盧卡斯批判”，也被稱為是理性預(yù)期革命。

盧卡斯所屬的理性預(yù)期學(xué)派，原本是芝加哥大學(xué)一個(gè)保守學(xué)派的分支。從上世紀(jì)70年代起，盧卡斯率先將理性預(yù)期假說(shuō)成功運(yùn)用于宏觀經(jīng)濟(jì)分析，以全新的觀點(diǎn)開創(chuàng)并領(lǐng)導(dǎo)了一個(gè)新的學(xué)派——理性預(yù)期學(xué)派，也被稱為新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)派。1980年，作為理性預(yù)期學(xué)派的開創(chuàng)者和重量級(jí)代表人物，盧卡斯被評(píng)為芝加哥大學(xué)約翰·杜威有優(yōu)異貢獻(xiàn)教授，之后，他開創(chuàng)并領(lǐng)導(dǎo)的理性預(yù)期學(xué)派迅速崛起，逐漸發(fā)展成為經(jīng)濟(jì)學(xué)界最有影響力的學(xué)派之一。

作為理性預(yù)期學(xué)派的創(chuàng)始人，盧卡斯認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，人們可以做出理性的、正確的預(yù)期。對(duì)此，他與前妻麗塔·科恩的一段舊事仍被人津津樂道。

盡管學(xué)術(shù)生涯一帆風(fēng)順，成果顯著，然而盧卡斯的婚姻生活并不如意，1989年，他與前妻科恩終因感情不和走到了婚姻的盡頭?？贫鞣浅Ｂ斆鳎鳛槠拮?，她清楚地知道丈夫在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的地位和所能彰顯的學(xué)術(shù)價(jià)值。于是在離婚時(shí)，她與盧卡斯簽訂協(xié)議：若盧卡斯在1995年10月31日前獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，需將獎(jiǎng)金的一半贈(zèng)與她；如果在規(guī)定日期之后獲獎(jiǎng)，則獎(jiǎng)金與自己無(wú)關(guān)，并將其作為離婚的條件。盧卡斯根據(jù)自己的研究成果和實(shí)際情況進(jìn)行了思考，他預(yù)計(jì)，自己在妻子規(guī)定日期之前獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的機(jī)率幾乎沒有，于是答應(yīng)了科恩的條件。然而，就在賭約即將到期之日，盧卡斯出乎自己意料地獲得了1995年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。作為理性預(yù)期學(xué)派的開創(chuàng)者，卻對(duì)自己的獲獎(jiǎng)事件預(yù)期失敗，獲獎(jiǎng)結(jié)果公布后，盧卡斯對(duì)妻子的預(yù)期心服口服，履行了自己的諾言，將獲得諾獎(jiǎng)的100萬(wàn)獎(jiǎng)金分了一半給自己的前妻。這位理性預(yù)期學(xué)派的主要代表人物也因此事常被人調(diào)侃“能預(yù)測(cè)世界卻無(wú)法預(yù)測(cè)自己”。

興趣為師

憑借理性預(yù)期假說(shuō)獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的盧卡斯對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的另一重大貢獻(xiàn)是其對(duì)動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)的有效分析，他據(jù)此創(chuàng)立了宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的動(dòng)態(tài)分析基礎(chǔ)，這也是他早期的學(xué)術(shù)成果之一。

上世紀(jì)60年代在卡內(nèi)基工學(xué)院任教時(shí)，盧卡斯在一般均衡、泛函分析、概率論等方面進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)，掌握了各種動(dòng)態(tài)優(yōu)化方法，并在此基礎(chǔ)上發(fā)展出一套分析宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的動(dòng)態(tài)方法。由于在當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，經(jīng)濟(jì)學(xué)模型都是基于若干靜態(tài)的等式，這種局限于靜態(tài)的分析只能通過(guò)若干個(gè)不同的參數(shù)代入模型，呆板地比較模型結(jié)果。在盧卡斯看來(lái)，實(shí)際的經(jīng)濟(jì)生活是連續(xù)且有時(shí)間概念的，市場(chǎng)也在根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)變化，不同時(shí)間階段的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)是相互影響的。1989年，盧卡斯與另一經(jīng)濟(jì)學(xué)家南希·斯托基合著的《經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)的疊代方法》出版后，迅速成為這一領(lǐng)域的經(jīng)典著作之一。

除理性預(yù)期學(xué)說(shuō)和動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)分析之外，盧卡斯著名的學(xué)術(shù)成就還包括經(jīng)濟(jì)周期理論和增長(zhǎng)理論等，尤其是他對(duì)經(jīng)濟(jì)周期理論提出了獨(dú)特的見解，他的《論經(jīng)濟(jì)發(fā)展體制》一文集中體現(xiàn)了他在增長(zhǎng)理論方面的貢獻(xiàn)并被學(xué)界視為新增長(zhǎng)理論這一新的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支的開山之作。盧卡斯在文中揭示了新古典增長(zhǎng)模型不能解釋國(guó)家之間收入水平和增長(zhǎng)率的巨大差異的經(jīng)驗(yàn)缺陷，提出了兩個(gè)內(nèi)生增長(zhǎng)模型，盧卡斯的研究使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)理論在經(jīng)過(guò)20年的沉寂后得以復(fù)興，激發(fā)了經(jīng)濟(jì)學(xué)家研究增長(zhǎng)問題的興趣，至此，增長(zhǎng)理論與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)更好地融合起來(lái)，這一新的理論分支新增長(zhǎng)理論也在不斷發(fā)揚(yáng)光大。就增長(zhǎng)理論方面的貢獻(xiàn)來(lái)看，盧卡斯亦可謂居功至偉。

盧卡斯的確是一個(gè)在多領(lǐng)域有著重要成果的經(jīng)濟(jì)學(xué)者，近年來(lái)，他還研究了貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的課題，與經(jīng)濟(jì)學(xué)家研究國(guó)際貿(mào)易時(shí)只集中分析不同國(guó)家間產(chǎn)品的相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)而忽略其他因素的傳統(tǒng)分析思路不同，盧卡斯將生產(chǎn)者的沉淀成本、壟斷者、國(guó)家之間的地理位置上的距離和運(yùn)輸成本等引入了分析框架，模型更加復(fù)雜但更貼近實(shí)際，這被盧卡斯稱為“新貿(mào)易理論”。

與此同時(shí)，他也曾就人力資本與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)議題詳盡發(fā)表了精彩而獨(dú)到的觀點(diǎn)。通過(guò)介紹一個(gè)全新的由人力資本積累驅(qū)動(dòng)的新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型對(duì)現(xiàn)實(shí)政策進(jìn)行了深入的考量。

長(zhǎng)期以來(lái)，因?yàn)閷?duì)人力資本實(shí)質(zhì)認(rèn)識(shí)的局限性，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)學(xué)家不僅低估了積累人力資本的重要性，同時(shí)也使得傳統(tǒng)的增長(zhǎng)模型過(guò)分依賴外生的技術(shù)進(jìn)步，進(jìn)而喪失了許多寶貴的政策指導(dǎo)意義。盧卡斯的理論表明，傳統(tǒng)的增長(zhǎng)過(guò)分強(qiáng)調(diào)技術(shù)進(jìn)步，然而在以市場(chǎng)為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)中，驅(qū)動(dòng)新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的將是人力資本的積累。盧卡斯經(jīng)過(guò)研究，建立了一個(gè)全新的由人力資本積累驅(qū)動(dòng)的新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型，并利用這個(gè)模型與實(shí)踐聯(lián)系起來(lái)，他使用美國(guó)1990年的人口普查結(jié)果及國(guó)民經(jīng)濟(jì)賬戶，以便更好地解釋現(xiàn)實(shí)并指導(dǎo)政策制定。盧卡斯用自己的研究結(jié)論從政策建議的角度提醒改革者，要實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，除了以前提到的技術(shù)創(chuàng)新需要考慮外，還要考慮另外一個(gè)日漸清晰的維度——人力資本。雖然現(xiàn)在市場(chǎng)對(duì)人力資源的認(rèn)識(shí)已經(jīng)比較成熟全面，然而在當(dāng)時(shí)的社會(huì)背景下，盧卡斯的觀點(diǎn)依然屬于新生事物，他以獨(dú)特的研究視角洞察市場(chǎng)要素，對(duì)傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論產(chǎn)生了一定的沖擊，也為以后政府和企業(yè)制定新的政策提供了依據(jù)。

對(duì)所有從事經(jīng)濟(jì)研究的人而言，盧卡斯是不容忽視的學(xué)術(shù)高峰。他在1960年代到1970年代的一系列論文，直接沖擊了長(zhǎng)期占據(jù)主流地位的凱恩斯經(jīng)濟(jì)學(xué)，甚至在很多人看來(lái)是一場(chǎng)顛覆性的革命，一場(chǎng)標(biāo)志著凱恩斯學(xué)派終結(jié)和理性預(yù)期學(xué)派誕生的革命。理性預(yù)期學(xué)派自創(chuàng)立之日起，在盧卡斯及其后繼者的不懈努力下實(shí)力日強(qiáng)，現(xiàn)今已經(jīng)成為世界經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域具有深遠(yuǎn)影響力的學(xué)派。這位擅長(zhǎng)數(shù)學(xué)與科學(xué)、最早立志成為工程師、拿了歷史學(xué)學(xué)士學(xué)位的天才學(xué)者終在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域成就非凡，而一路指引其學(xué)術(shù)生涯的都是他各個(gè)階段的研究興趣。他曾說(shuō)“一個(gè)人可以通過(guò)不斷追求自己的興趣所在，并寫下它們來(lái)謀生”，正是在興趣的引領(lǐng)下，盧卡斯在學(xué)術(shù)上的創(chuàng)新與“革命”讓他走上諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)，也引領(lǐng)他創(chuàng)造更多的傳奇?！?/p>

（本欄目責(zé)任編輯：阮靜）