基于耗散結(jié)構(gòu)理論的商業(yè)銀行風(fēng)險與控制

張舒雅

自商業(yè)銀行產(chǎn)生，風(fēng)險就與之相伴、形影不離。隨著商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和市場競爭的加劇，商業(yè)銀行業(yè)風(fēng)險也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征。金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，銀行業(yè)則是金融業(yè)的重要組成部分，隨著人們對金融風(fēng)險的重視和認(rèn)識的加深，國際商業(yè)銀行風(fēng)險管理的內(nèi)涵和理念不斷深化，水平也在不斷提高。但是伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，金融業(yè)的全面入世，我國商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)所面臨的形勢更加嚴(yán)峻，來自多方面的挑戰(zhàn)也更加殘酷，商業(yè)銀行風(fēng)險危機(jī)的可能性呈增大的趨勢。因此，對商業(yè)銀行系統(tǒng)風(fēng)險的研究具有很強(qiáng)的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

一、耗散結(jié)構(gòu)理論概述

一直以來，人們的理論研究大多數(shù)是基于平衡系統(tǒng)的有序穩(wěn)定結(jié)構(gòu)，并認(rèn)為倘若系統(tǒng)原先是處于一種混亂無序的非平衡狀態(tài)時，是不能在非平衡狀態(tài)下呈現(xiàn)出一種穩(wěn)定有序結(jié)構(gòu)的。普利高津等人提出：一個遠(yuǎn)離平衡的開放系統(tǒng)，在外條件變化達(dá)到某一特定閾值時，量變可能引起質(zhì)變，系統(tǒng)通過不斷與外界交換能量與物質(zhì)，就可能從原來的無序狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N時間、空間或功能的有序狀態(tài)，這種遠(yuǎn)離平衡態(tài)的、穩(wěn)定的、有序的結(jié)構(gòu)稱之為“耗散結(jié)構(gòu)”。這種學(xué)說回答了開放系統(tǒng)如何從無序走向有序的問題。耗散結(jié)構(gòu)本身存在以下幾點(diǎn)性質(zhì)：

1.開放性。系統(tǒng)與環(huán)境既有能量和熱量的交換，又有物質(zhì)信息的交換，這樣的系統(tǒng)稱為開放系統(tǒng)。開放系統(tǒng)是一個富有生機(jī)的朝氣蓬勃的系統(tǒng)。這種系統(tǒng)是從無序走向有序的系統(tǒng)，只有不斷從外界供給系統(tǒng)物質(zhì)、能量、信息，而且需外界參量達(dá)到一定臨界值時，新的有序結(jié)構(gòu)才能出現(xiàn)。開放性是相對于封閉的概念提出的，只有開放的系統(tǒng)，才能形成耗散結(jié)構(gòu)。要形成耗散結(jié)構(gòu)，必須向系統(tǒng)引入負(fù)熵，制止熵值的輸入。開放系統(tǒng)是一種有序狀態(tài)，只有開放系統(tǒng)才能導(dǎo)致進(jìn)步。

2.非平衡性。一個開放系統(tǒng)依據(jù)距離平衡態(tài)的遠(yuǎn)近程度，可能以三種不同的宏觀狀態(tài)存在：平衡態(tài)、近平衡態(tài)和遠(yuǎn)離平衡態(tài)。但受外界約束條件的限制，這三種狀態(tài)未必都能實(shí)現(xiàn)。近平衡態(tài)和遠(yuǎn)離平衡態(tài)都屬于非平衡態(tài)。在非平衡態(tài)下，系統(tǒng)做功，并產(chǎn)生熵。在平衡態(tài)下，系統(tǒng)不再做功，因而熵產(chǎn)生也就停止了。處在平衡態(tài)和近平衡態(tài)的系統(tǒng)總傾向于趨于無序，所以出現(xiàn)耗散結(jié)構(gòu)的另一重要條件是外界必須驅(qū)動開放系統(tǒng)越出平衡的線性區(qū)，到達(dá)遠(yuǎn)離平衡態(tài)的非線性區(qū)去。

3.非線性。非線性是相互作用各自不獨(dú)立，不能在數(shù)量上相加，具有相干性和相互耦合性。系統(tǒng)內(nèi)部必須存在著非線性相互作用，才能形成耗散結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)的線性相互作用是疊加的，即總的相互作用是每個小的相互作用之和，性質(zhì)、行為都是相同的，不能形成新的結(jié)構(gòu)。非線性相互作用具有相干性，它們的相互作用不是線性的，就不是簡單的疊加，而是相互制約，相互會形成一種新的結(jié)構(gòu)的新的系統(tǒng)，這就是一種突變現(xiàn)象。因此非線性相互作用，形成一種突變現(xiàn)象是耗散結(jié)構(gòu)形成的一重要條件。

4.漲落導(dǎo)致有序。系統(tǒng)內(nèi)部各項指標(biāo)的數(shù)值在受到內(nèi)部和外部各種因素的影響下，會產(chǎn)生不斷地變化，這就是漲落。當(dāng)系統(tǒng)處于穩(wěn)定狀態(tài)時，漲落是一種干擾，它引起系統(tǒng)運(yùn)動的混亂，由于系統(tǒng)具有抗干擾能力，使?jié)q落逐步衰落，被耗散掉，系統(tǒng)回到原來的穩(wěn)定狀態(tài)。當(dāng)系統(tǒng)處于臨界點(diǎn)，漲落就會成為巨漲落，就可以使系統(tǒng)從不穩(wěn)定狀態(tài)到另一個新的有序的狀態(tài)，這就是普利高津所說的“在耗散結(jié)構(gòu)里，在不穩(wěn)定之后出現(xiàn)的宏觀有序是由增長最快的漲落決定。因此，這個新型的有序可以叫做‘通過漲落的有序。”

二、商業(yè)銀行風(fēng)險系統(tǒng)存在的耗散結(jié)構(gòu)特征

1.商業(yè)銀行風(fēng)險系統(tǒng)是一個開放系統(tǒng)。從商業(yè)銀行信用風(fēng)險的角度來看，商業(yè)銀行在不斷地吸收公眾存款，同時也對外貸款，這就存在著大量的資金流入和資金流出的交換。從市場風(fēng)險角度來看，商業(yè)銀行無時無刻都在與其他銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行著匯兌、拆借等資本和金融交換。從操作角度來看，商業(yè)銀行應(yīng)對政府的政策法規(guī)的調(diào)整也進(jìn)行著及時的調(diào)整;同時，對于商業(yè)銀行從業(yè)人員也在進(jìn)行著不間斷地流入與流出。這些都體現(xiàn)了商業(yè)銀行風(fēng)險系統(tǒng)是一個開放系統(tǒng)。

2.商業(yè)銀行風(fēng)險系統(tǒng)是一個遠(yuǎn)離平衡態(tài)的系統(tǒng)。商業(yè)銀行風(fēng)險系統(tǒng)內(nèi)部的不同階段的計劃目標(biāo)是在不斷更新變化的，從而也就形成了商業(yè)銀行內(nèi)部多元化的分工和協(xié)作。不同部門之間有著不同階段的工作重心和職能，不同員工也都具有各自不同的性格特點(diǎn)，處理問題的能力也各有不同，從而進(jìn)一步導(dǎo)致不同部門的工作方式和工作效率的差異。所以商業(yè)銀行信用系統(tǒng)是一個遠(yuǎn)離平衡態(tài)的系統(tǒng)。當(dāng)一個系統(tǒng)遠(yuǎn)離平衡態(tài)時，其各子系統(tǒng)之間的相互作用和相互影響的關(guān)系是不可能用線性關(guān)系來表示的，只可能用非線性關(guān)系才能表示出來。因此，該系統(tǒng)還處于遠(yuǎn)離平衡態(tài)的非線性區(qū)域。

3.商業(yè)銀行風(fēng)險系統(tǒng)存在非線性相互作用。從商業(yè)銀行的開放性可以看出，商業(yè)銀行信用系統(tǒng)中各個子系統(tǒng)，對于外界影響因素的反應(yīng)程度是不一樣的。隨著金融全球化、自由化的發(fā)展，整個銀行業(yè)緊密聯(lián)系、相互依存，許多金融工具必須在廣泛的金融網(wǎng)絡(luò)中才能運(yùn)行，銀行與銀行之間每時每刻都在發(fā)生復(fù)雜的債務(wù)債權(quán)關(guān)系，他們之間不可能簡單的用定量公式來表示，而是一種復(fù)雜的非線性關(guān)系。

4.商業(yè)銀行風(fēng)險系統(tǒng)存在著不同程度的微小漲落。受到國際金融大環(huán)境和商業(yè)銀行個體之間差異的影響，商業(yè)銀行的風(fēng)險無時無刻不在變化著，無時無刻都存在著微小的漲落。與此同時，商業(yè)銀行風(fēng)險系統(tǒng)中存在的巨漲落一般由突發(fā)事件引起。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化、匯率制度的改革，以及當(dāng)某一經(jīng)濟(jì)主體獲取信息的不充分、主觀決策失誤、投機(jī)或銀行資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)不符合監(jiān)管要求時，就使其自身產(chǎn)生巨大的漲落。此時的利率、匯率、投資等的隨機(jī)波動將會對商業(yè)銀行經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。與此同時，自然災(zāi)害、政局變化、內(nèi)部人員違規(guī)操作等非經(jīng)濟(jì)因素也會對商業(yè)銀行風(fēng)險產(chǎn)生巨大的影響。

三、耗散結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險的啟示

1.開放是商業(yè)銀行風(fēng)險控制的基礎(chǔ)和前提。在市場經(jīng)濟(jì)的大前提下，要充分利用外界的信息、技術(shù)、經(jīng)驗等管理商業(yè)銀行自身的風(fēng)險。結(jié)合其他金融企業(yè)的成功經(jīng)驗來提升自我，吸取其他金融企業(yè)產(chǎn)生危機(jī)的教訓(xùn)來警示自身等，只有做到這些，才有可能從外界吸收負(fù)熵流，抵消商業(yè)銀行風(fēng)險系統(tǒng)內(nèi)部熵的增加，使系統(tǒng)處于非平衡或遠(yuǎn)離平衡態(tài)，從而造成系統(tǒng)有序發(fā)展的外部條件。我國改革開放實(shí)踐證明，只有完全充分全方位開放，與外界交往才會越大，信息交流也會越多，系統(tǒng)才會更具生存和發(fā)展活力。但是，在商業(yè)銀行風(fēng)險系統(tǒng)實(shí)行開放，引入負(fù)熵流過程中，要堅持適宜、適時和適度原則。系統(tǒng)實(shí)行全方位開放，為充分引入負(fù)熵流提供了前提條件，但在開放過程中，引進(jìn)的未必都是負(fù)熵流。在引入的信息要進(jìn)行全方位的篩選，從而達(dá)到精選的目的。

2.非平衡是商業(yè)銀行降低風(fēng)險的有效措施。根據(jù)“非平衡是有序之源”這一原理，一個內(nèi)有動力和外有活力的系統(tǒng)必定是一個有差異的非均勻、非平衡的系統(tǒng)。如果一個系統(tǒng)處于無差異的平衡態(tài)，就意味著該系統(tǒng)內(nèi)部不存在勢能差，而耗散結(jié)構(gòu)論認(rèn)為，無勢能差的平衡系統(tǒng)服從勢能最小原理，必然是一個低功能系統(tǒng)。而且系統(tǒng)一旦進(jìn)入這種“死”結(jié)構(gòu)的平衡態(tài)，便維持這種狀態(tài)不變，任何漲落在平衡附近都是衰減的，因而難以促進(jìn)系統(tǒng)的前進(jìn)和發(fā)展。只有打破現(xiàn)在的平衡，才能有效的降低商業(yè)銀行在日常運(yùn)作中逐步累積起來的熵，在非平衡狀態(tài)下，尋求突破和創(chuàng)新，才能更好的控制風(fēng)險，提高效益。

3.非線性（協(xié)同）是商業(yè)銀行發(fā)展的動力。在商業(yè)銀行發(fā)展的過程中，風(fēng)險控制在不同部門之間表現(xiàn)為不同的工作分工，對于外界的影響因子的反應(yīng)程度也各有不同，這時就體現(xiàn)了協(xié)同的作用。不同部門之間工作的互不相干、互相對抗、互相削弱，就可能造成商業(yè)銀行風(fēng)險在無形中不斷擴(kuò)大。只有做到不同部門相互協(xié)作，才能使操作風(fēng)險降到最低，從而能更好的面對市場帶來的信用風(fēng)險和市場風(fēng)險。

4.漲落是提高商業(yè)銀行風(fēng)險控制的觸發(fā)器。有效的控制漲落，使商業(yè)銀行的風(fēng)險朝著能夠更好控制的方向發(fā)展，是所有金融企業(yè)風(fēng)險控制的最終目標(biāo)。面對多元化和不斷變化的市場，商業(yè)銀行在充分認(rèn)識到外界輸入的正熵和負(fù)熵的同時，要充分利用對自身發(fā)展有利的漲落，從而引導(dǎo)市場的漲落朝既定的方向發(fā)展。不斷積累對自身發(fā)展有利的微小漲落，當(dāng)達(dá)到一定的臨界值時，就會形成巨漲落，從而使得商業(yè)銀行風(fēng)險控制走向更高的級別。

（作者單位：河南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院）endprint