立足利率市場化探析商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理措施

上海大學(xué)悉尼工商學(xué)院 方明惠

立足利率市場化探析商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理措施

上海大學(xué)悉尼工商學(xué)院 方明惠

隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升和商業(yè)銀行整體水平的不斷提升，在利率市場化前提下商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理得到了越來越廣泛的重視。本文從對我國利率市場化進(jìn)行概述入手，對利率市場化造成的商業(yè)銀行利率風(fēng)險和商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理措施進(jìn)行了分析。

利率市場化 商業(yè)銀行 利率風(fēng)險 管理措施

利率市場化是我國金融行業(yè)發(fā)展的重要標(biāo)志，眾所周知我國的利率市場化首先開始于1996年，并且在十余年間得到了很好地發(fā)展。但是在這一過程中利率市場化一方面使得我國商業(yè)銀行能夠更好地實現(xiàn)資金和資源的有效配置，另一方面也使得商業(yè)銀行的利率風(fēng)險不斷增加，因此在這一前提下商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理措施的提出就顯得極為必要。

一、我國利率市場化概述

通常來說利率市場是指人民銀行通過減少行政手段對于利率市場的影響，并且將利率的浮動交由市場供求機(jī)制來決定，即利率市場話的本質(zhì)是金融機(jī)構(gòu)對利率決定、利率傳導(dǎo)、利率管理等工作影響力的提升。這一機(jī)制的形成有助于我國金融機(jī)構(gòu)之間資源的合理配置并且能夠提升金融機(jī)構(gòu)的整體水平，因此對于我國商業(yè)銀行的發(fā)展起到了良好的推動作用。

二、利率市場化造成的商業(yè)銀行利率風(fēng)險

雖然利率市場化的發(fā)展對于我國商業(yè)銀行的發(fā)展有著重要幫助，但是與此同時應(yīng)當(dāng)看到利率市場化也造成了商業(yè)銀行利率風(fēng)險的出現(xiàn)，這主要體現(xiàn)在不公平競爭的產(chǎn)生、利率結(jié)構(gòu)不合理風(fēng)險、影響商業(yè)銀行盈利能力等環(huán)節(jié)。以下從幾個方面出發(fā)，對利率市場化造成的商業(yè)銀行利率風(fēng)險進(jìn)行了分析。

(一)不公平競爭的產(chǎn)生

隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展我國利率市場化的發(fā)展水平也在持續(xù)提升，但是與此同時應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)利率市場化的發(fā)展促進(jìn)了金融機(jī)構(gòu)之間不公平競爭的出現(xiàn)，這在規(guī)模不同的商業(yè)銀行之間得到了更為明顯的體現(xiàn)。眾所周知在金融市場中公平競爭的首要條件是銀監(jiān)會對各銀行和金融機(jī)構(gòu)的財務(wù)水平有著硬性約束，從而較好的確保各商業(yè)銀行在市場競爭中能夠處于同一起跑線，但是隨著市場利率化的發(fā)展不同規(guī)模的商業(yè)銀行由于其實力存在較大差異，因此在資金規(guī)模、客戶資源等方面很難進(jìn)行完全公平的競爭，這也間接導(dǎo)致了利率風(fēng)險的出現(xiàn)。

(二)利率結(jié)構(gòu)不合理風(fēng)險

利率市場化的發(fā)展將會使得利率受到市場的影響較大，這在某些方面導(dǎo)致了利率結(jié)構(gòu)的不合理。這一方面體現(xiàn)在利差的單邊非市場化調(diào)整不合理，即利率市場化削弱了銀行對利率風(fēng)險的管理能力，另一方面利率市場化使得利率無法完全地反映商業(yè)銀行的運營風(fēng)險，因此其合理性也大大降低。反映包含的風(fēng)險。

(三)影響商業(yè)銀行盈利能力

盈利能力對于商業(yè)銀行發(fā)展的重要性是不言而喻的。通常來說我們許多商業(yè)銀行將自身在金融市場中占有的份額作為盈利能力考核的重要標(biāo)準(zhǔn)。但是利率市場化使得商業(yè)銀行的主營收入即利息收入變得較不穩(wěn)定，從而極大程度上影響了商業(yè)銀行的穩(wěn)定盈利能力。

三、商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理措施

為了更好地應(yīng)對利率市場化帶來的利率風(fēng)險，商業(yè)銀行在運營過程中應(yīng)當(dāng)注重風(fēng)險管理措施的提出和應(yīng)用，這主要體現(xiàn)在風(fēng)險管理目標(biāo)的有效明確、定價體系的逐步完善、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的合理進(jìn)行、工作人員專業(yè)水平的持續(xù)提升等環(huán)節(jié)。以下從幾個方面出發(fā)，對商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理措施進(jìn)行了分析。

(一)風(fēng)險管理目標(biāo)的有效明確

在商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理措施的應(yīng)用過程中商業(yè)銀行管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)銀行自身的經(jīng)營特點和發(fā)展目標(biāo)確定相應(yīng)的風(fēng)險管理目標(biāo)，并且在此基礎(chǔ)上更好地確定風(fēng)險容忍程度，從而能夠更好地根據(jù)市場利率的變化減少商業(yè)銀行自身的運營風(fēng)險。

(二)定價體系的逐步完善

定價體系對于商業(yè)銀行的重要性是不言而喻的，因此在商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理措施的應(yīng)用過程中工作人員應(yīng)當(dāng)以市場以為導(dǎo)向綜合考慮資金成本、管理成本、風(fēng)險成本和資本回報要求實施風(fēng)險定價。我國商業(yè)銀行在利率市場化過程中應(yīng)當(dāng)注重綜合定價策略的有效實施，即在考慮單筆貸款利息收入的前提下考慮到客戶的綜合收益，從而更好地提升自身的定價能力。

(三)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的合理進(jìn)行

業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的合理進(jìn)行是商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理措施的重要內(nèi)容。商業(yè)銀行工作人員在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的合理進(jìn)行過程中應(yīng)當(dāng)注重提升對客戶的金融綜合服務(wù)能力，從而在此基礎(chǔ)上更好地提升客戶忠誠度并且減少利息波動對于商業(yè)銀行收益穩(wěn)定性的影響。

(四)工作人員專業(yè)水平的持續(xù)提升

工作人員專業(yè)水平的持續(xù)提升能夠提升利率風(fēng)險管理工作的專業(yè)性。商業(yè)銀行在運營過程中應(yīng)當(dāng)注重系統(tǒng)性培訓(xùn)計劃的有效制定，并在此基礎(chǔ)上通過專業(yè)考核、內(nèi)部培訓(xùn)等工作關(guān)系的進(jìn)行促進(jìn)銀行風(fēng)險管理人員專業(yè)水平的有效提升。

四、結(jié)束語

隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和金融行業(yè)整體水平的不斷提升，利率風(fēng)險管理措施在商業(yè)銀行運營過程中起到了良好的實踐效果。因此商業(yè)銀行工作人員在工作中應(yīng)當(dāng)對利率風(fēng)險有著清晰的了解，在此基礎(chǔ)山通過風(fēng)險管理措施的提出和應(yīng)用促進(jìn)我國商業(yè)銀行整體水平的不斷提升。

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