常州市小額信貸信用風(fēng)險評價研究

摘要：小額信貸作為微型金融中國化的產(chǎn)物，在金融系統(tǒng)中扮演著越來越重要的角色。本文借鑒國內(nèi)銀行貸款業(yè)務(wù)的信用評分方法，針對常州市場小額信貸的實(shí)際開展情況和市場特征，選取一系列模型指標(biāo)，構(gòu)建指標(biāo)體系，利用層次分析法確定指標(biāo)體系中各個指標(biāo)的權(quán)重。在設(shè)計出信用評分模型后，結(jié)合實(shí)際案例，對評分模型的實(shí)際應(yīng)用進(jìn)行實(shí)際分析，最后得出相關(guān)結(jié)論。

關(guān)鍵詞：小額信貸；常州市；信用評分；風(fēng)險評價

一、小額信貸的定義

目前，對于小額信貸的概念界定并未形成一個統(tǒng)一的認(rèn)識，我國廣泛認(rèn)可的定義是杜曉山和孫若梅（2000）提出的，即小額信貸是專門向中低收入人群提供持續(xù)的小額度的信貸服務(wù)方式。

二、信用風(fēng)險的定義

信用風(fēng)險是金融機(jī)構(gòu)所要面對的基本風(fēng)險之一，趙曉菊（2008）對于信用風(fēng)險的定義獲得了學(xué)界的認(rèn)可，即信用風(fēng)險是指交易對手不能履行合同規(guī)定的義務(wù)或者其信用質(zhì)量下降，影響金融工具的價值，從而給金融工具持有人或債權(quán)人帶來損失的可能性。

三、小額信貸信用評分模型的建立

（一）信用評分法的內(nèi)涵

信用評分法是一種被廣泛運(yùn)用的從定量分析的角度對信用風(fēng)險進(jìn)行評價的方法，在建立小額信貸信用評分模型的時候需要遵循一定的原則，包括綜合性原則、可操作性原則、可量化原則、預(yù)見性原則、靈活性原則。

（二）指標(biāo)的選取

信用評分模型成功的關(guān)鍵在于模型指標(biāo)變量的選取。小額信貸申請者的信息透明度比較差，在國內(nèi)小額信貸市場上，普遍認(rèn)為還款意愿是目前小額信貸目標(biāo)客戶群體信用風(fēng)險中最為主要的成分。按照對信用風(fēng)險影響程度的顯著性，本文按照以下幾個方面對模型變量進(jìn)行選?。荷暾堈邆€人情況、申請者職業(yè)特征、申請者的經(jīng)濟(jì)狀況、申請者的社會關(guān)系。

根據(jù)以上分析，結(jié)合個人信用貸款信用評分模型中各項(xiàng)指標(biāo)的選取，本文選取了四個一級指標(biāo)：個人信息、經(jīng)濟(jì)狀況、職業(yè)特征和社會關(guān)系。其中，每一個一級指標(biāo)中包含了若干個二級指標(biāo)。

（三）層次分析法的概念

層次分析法是美國匹茨堡大學(xué)的運(yùn)籌學(xué)專家T.L.Satty教授于20世紀(jì)70年代中期創(chuàng)立的一種對不同層次中相關(guān)因素的權(quán)重賦值的分析方法。它本質(zhì)上是一種決策思維方式，它把復(fù)雜的問題分解為各個組成因素，將這些因素按支配關(guān)系分組形成有序的遞階層次結(jié)構(gòu)，通過兩兩比較的方式確定層次中諸因素的相對重要性，然后綜合人的判斷以決定決策諸因素相對重要性總的順序。

（四）利用層次分析法確定各指標(biāo)的權(quán)重

（五）建立信用評分表

根據(jù)以上評分表，對小額信貸申請者的實(shí)際情況進(jìn)行評分，然后再根據(jù)得分情況列出與之相對應(yīng)的貸款決定。在此設(shè)定，75分以上的客戶可直接取得授信資格，具體授信金額按照客戶提交的資料予以確定；55～75分的客戶，由風(fēng)險管理人員進(jìn)行資料核實(shí)，通過電話調(diào)查、實(shí)地征信等方式進(jìn)行進(jìn)一步分析，由此來確定是否授信以及授信額度；55分以下的客戶直接評分拒貸。由于客戶資料的保密性，所獲得數(shù)據(jù)相對不多，不便于用大數(shù)據(jù)量進(jìn)行統(tǒng)計分析，故而抽取幾個典型的現(xiàn)實(shí)案例，來驗(yàn)證該評分模型的有效性。

（六）實(shí)際案例分析

案例：王女士，個體，法人，下面對她進(jìn)行評分，具體結(jié)果見表4。

實(shí)際情況：王女士因購買原材料需要申請貸款15萬元，最終因其提供的聯(lián)系人均與其為同一工作單位，風(fēng)險管理人員以風(fēng)險過于集中為由，批下實(shí)際額度為6萬元。這個案例從一定程度上證明該模型有效。

四、結(jié)論

信用評分模型的存在為小額信貸信用風(fēng)險評價提供了科學(xué)的、客觀的、有效的、公平的手段，有利于提高貸款效率，降低小額信貸機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)成本，降低不良貸款產(chǎn)生的可能性。雖然在實(shí)際工作中，該信用評分模型具有一定的有效性，與信用風(fēng)險管理人員的綜合經(jīng)驗(yàn)和分析能力相結(jié)合可以對信貸決定提供一定的支撐，然而在某些特殊的情況下，該評分模型也會失效，甚至對信用風(fēng)險給出錯誤的信號，這就需要根據(jù)實(shí)際的情況和真實(shí)而大量的數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行不斷的修正和完善，以此來提高信用評分的有效性、科學(xué)性和客觀性。

參考文獻(xiàn)：

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