管窺民營(yíng)銀行的風(fēng)控秘籍

張聞素

在英國(guó)《銀行家》雜志的最新評(píng)選中，工、農(nóng)、中、建四大國(guó)有銀行皆進(jìn)入全球前十的行列，但我國(guó)中小銀行尤其是民營(yíng)銀行的發(fā)展仍嚴(yán)重不足。截至2012年底，中小銀行法人機(jī)構(gòu)包含城商行、農(nóng)商行、農(nóng)合行和村鎮(zhèn)銀行等在內(nèi)的銀行總資產(chǎn)僅占銀行業(yè)總體資產(chǎn)規(guī)模的15%。其中，民營(yíng)資本控股的城商行和農(nóng)商行較少。

隨著中國(guó)銀監(jiān)會(huì)“金融國(guó)十條”的頒布，全國(guó)各地呼吁申辦籌建民營(yíng)銀行的呼聲非常熱烈，行動(dòng)也非常迅速。但是，這種新型民營(yíng)銀行最為顯著的特點(diǎn)是區(qū)域性、規(guī)模小、側(cè)重微小企業(yè)信貸、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)等等。那么，在國(guó)家不再兜底的前提下，該類新型銀行唯有積極探索符合我國(guó)中小微企業(yè)實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)防范技術(shù)，充分借鑒并吸納國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有金融機(jī)構(gòu)的優(yōu)秀做法，防患于未然，才能保證此類型新銀行的長(zhǎng)治久安式可持續(xù)發(fā)展。

中小企業(yè)風(fēng)控新模式

按照《巴塞爾協(xié)議II》的定義，納入銀行資本計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)主要有三類：一是信用風(fēng)險(xiǎn)，二是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，三是操作風(fēng)險(xiǎn)。這三類風(fēng)險(xiǎn)都需要風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控，但目前還無(wú)法實(shí)現(xiàn)。理論上，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的研究已相對(duì)成熟，這兩類風(fēng)險(xiǎn)都已經(jīng)可以精細(xì)量化，而操作風(fēng)險(xiǎn)的量化還正在研究中。

眾所周知，我國(guó)中小微企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表不規(guī)范、信用記錄不完善、經(jīng)營(yíng)周期短、抵押擔(dān)保缺乏的等等實(shí)際特點(diǎn)決定了中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制必須擺脫傳統(tǒng)的抵押擔(dān)保模式，必須通過(guò)客戶經(jīng)理與客戶之間建立緊密的合作關(guān)系，全面地獲得各種軟硬信息，才能切實(shí)管理好風(fēng)險(xiǎn)。

全流程、全方位的調(diào)查是基礎(chǔ)工作。銀行客戶經(jīng)理要重視貸前、貸中和貸后對(duì)中小企業(yè)信息及經(jīng)營(yíng)狀況的獲取、審查、評(píng)估及跟蹤。貸前，銀行客戶經(jīng)理或信貸員接到貸款申請(qǐng)后，要對(duì)對(duì)客戶進(jìn)行實(shí)地調(diào)查：經(jīng)營(yíng)手續(xù)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、貨物存量和銷量、業(yè)務(wù)收支、客戶群體、利潤(rùn)率、業(yè)務(wù)前景、客戶家庭收支和存款、債權(quán)和債務(wù)等信息；收集影響客戶業(yè)務(wù)發(fā)展的有利、不利因素，并應(yīng)用交叉檢驗(yàn)方法對(duì)客戶信息進(jìn)行檢驗(yàn)，包括走訪熟人、鄰居，查看庫(kù)存銷售，查驗(yàn)電表、水表等，確保中小企業(yè)提供的資料的真實(shí)性、合法性。貸中，中小企業(yè)發(fā)展銀行要建立健全獨(dú)立的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，該體系將綜合中小企業(yè)具有的詳細(xì)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和企業(yè)特征記錄，諸如稅收記錄、工商執(zhí)照、營(yíng)業(yè)年限、員工人數(shù)、行業(yè)前瞻等。信貸員將其獲取的中小企業(yè)相關(guān)資料編制客戶的簡(jiǎn)易資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流量表，最后完成對(duì)中小企業(yè)的評(píng)級(jí)并做出授信報(bào)告。貸后，信貸員密切跟蹤中小企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況，定期對(duì)該中小企業(yè)進(jìn)行重新評(píng)級(jí)，及時(shí)調(diào)整授信策略。

“熟人社會(huì)”理念的有效運(yùn)用會(huì)在某種程度上化解風(fēng)險(xiǎn)，防患未然，即銀行要建立起來(lái)具有關(guān)系網(wǎng)絡(luò)特征的客戶群體。中小企業(yè)群體往往具有經(jīng)營(yíng)地域局限性強(qiáng)，地域內(nèi)企業(yè)主之間的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜等特點(diǎn)，因此銀行應(yīng)該立足于地方，通過(guò)存量企業(yè)客戶尋找與其具有上下游生產(chǎn)關(guān)系，親戚、朋友關(guān)系等具有典型社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)特征的潛在客戶。關(guān)系型的客戶群體的開發(fā)具有明顯的好處，貸前客戶經(jīng)理能夠根據(jù)已有客戶所了解到的信息相對(duì)簡(jiǎn)單的收集潛在客戶信息并判斷信息的真?zhèn)?，貸中能夠降低貸款調(diào)查的難度和成本，貸后有助于客戶經(jīng)理及時(shí)獲取和掌握客戶的經(jīng)營(yíng)信息及相關(guān)經(jīng)營(yíng)狀況的變化情況。

新型民營(yíng)銀行風(fēng)控新出路

他山之石，可以攻玉。適度引進(jìn)并升級(jí)改造世界上最先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制模型并使之本土化。如引進(jìn)美國(guó)頂級(jí)金融公司費(fèi)埃哲的風(fēng)險(xiǎn)管理模型，嚴(yán)格后臺(tái)檢查。利用風(fēng)險(xiǎn)管理模型量化風(fēng)險(xiǎn)是建立風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的前提。目前，中國(guó)很多商業(yè)銀行都引進(jìn)或參考國(guó)外的先進(jìn)模型，比如花旗、匯豐的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型。新政策新模式之下的小型民營(yíng)銀行在必要之時(shí)可以進(jìn)口這些模型，并參考國(guó)外的模型在國(guó)內(nèi)自主開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型，也就是對(duì)模型進(jìn)行本土化。

除了美國(guó)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)，世界其他國(guó)家諸如德國(guó)IPC小貸技術(shù)、法國(guó)沛豐的小貸技術(shù)、印尼人民銀行小貸技術(shù)、新加坡以“信貸工廠”為代表的富登模式、孟加拉國(guó)榮獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的尤努斯所創(chuàng)辦的“格萊珉銀行”模式?！案袢R珉銀行”模式中所特別倡導(dǎo)的“整借零還、按周還款”的靈活信貸方式和“銀行前移”理念被世界銀行界奉為可望而不可及的圣明，也正因如此，才成就了尤努斯和格萊珉銀行，使這間銀行真正成為孟加拉國(guó)真正服務(wù)小微企業(yè)和“三農(nóng)”的卓越銀行。

以上種種，都是中國(guó)新型民營(yíng)銀行應(yīng)該廣泛借鑒的。同時(shí)，新型民營(yíng)銀行還應(yīng)自主研發(fā)專屬的風(fēng)險(xiǎn)控制與管理模式。風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)主要分成兩個(gè)部分：一個(gè)是系統(tǒng)和流程，一個(gè)是模型和數(shù)據(jù)。民營(yíng)銀行應(yīng)該不失時(shí)機(jī)地根據(jù)客戶集群體量大、行業(yè)繁多、產(chǎn)業(yè)鏈冗長(zhǎng)、信用貸款、貸款期限長(zhǎng)短等特點(diǎn)研發(fā)專屬風(fēng)控模式與管理模型。新型的民營(yíng)銀行未來(lái)如何在實(shí)踐中利用平臺(tái)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算的現(xiàn)代技術(shù)，探索和研究具有劃時(shí)代意義的風(fēng)控模式和真正秘籍，這不僅是新型民營(yíng)銀行的歷史使命，更應(yīng)是所有銀行的歷史使命。

相對(duì)而言，中國(guó)銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的短板不在于系統(tǒng)本身，而是缺少風(fēng)險(xiǎn)管理文化的沉淀。中國(guó)的銀行還談不上真正的風(fēng)險(xiǎn)管理歷史，還需要很長(zhǎng)時(shí)間的探索和積累。另外，最近幾年在國(guó)內(nèi)風(fēng)生水起的小貸公司的風(fēng)控做法非常值得未來(lái)的民營(yíng)銀行參考與借鑒。

在整個(gè)國(guó)家的金融制度層面，引進(jìn)信用保險(xiǎn)制度是探索銀保合作新銳之途。信用保險(xiǎn)包括存款保險(xiǎn)和貸款保險(xiǎn)。存款信用保險(xiǎn)是一種金融保障制度，是指由符合條件的各類存款性金融機(jī)構(gòu)集中起來(lái)建立一個(gè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，各存款機(jī)構(gòu)作為投保人按一定存款比例向其繳納保險(xiǎn)費(fèi)，建立存款保險(xiǎn)準(zhǔn)備金，當(dāng)成員機(jī)構(gòu)發(fā)生經(jīng)營(yíng)危機(jī)或面臨破產(chǎn)倒閉時(shí)，存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)向其提供財(cái)務(wù)救助或直接向存款人支付部分或全部存款，從而保護(hù)存款人利益，維護(hù)銀行信用，穩(wěn)定金融秩序的一種制度。貸款信用保險(xiǎn)是指保險(xiǎn)人對(duì)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)之間的借貸合同進(jìn)行擔(dān)保，以承保借款人信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)。在貸款信用保險(xiǎn)中，貸款方即債權(quán)人是投保人。當(dāng)保單簽發(fā)后，貸款方即成為被保險(xiǎn)人。當(dāng)企業(yè)無(wú)法歸還貸款時(shí)，債權(quán)人可以從保險(xiǎn)人那里獲得補(bǔ)償。貸款人在獲得保險(xiǎn)人的補(bǔ)償后，必須將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給保險(xiǎn)人，由保險(xiǎn)人向借款人追償。信用保險(xiǎn)可解貸款燃眉之急。憑借個(gè)人和企業(yè)信用，在無(wú)需抵押物、沒(méi)有擔(dān)保人的情況下，只要事先買個(gè)保險(xiǎn)，可在幾個(gè)工作日內(nèi)從銀行獲得小額貸款以解燃眉之急，這就是信用保險(xiǎn)貸款的直接效用。

當(dāng)然，我們呼吁中國(guó)銀監(jiān)部門對(duì)新型的民營(yíng)銀行應(yīng)適當(dāng)提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度，并鼓勵(lì)銀行通過(guò)不斷擴(kuò)大資金來(lái)源和信貸企業(yè)數(shù)量，以不斷增長(zhǎng)的規(guī)模和效益逐漸覆蓋風(fēng)險(xiǎn)。

銀行好開，風(fēng)險(xiǎn)難防。在國(guó)家金融新政利好的環(huán)境之下，對(duì)于蜂涌而至的民營(yíng)銀行們而言，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)是對(duì)于新型銀行發(fā)起人和銀行家們的生死考量，科學(xué)的風(fēng)控體系是民營(yíng)銀行生存和良性發(fā)展的籌碼，否則就如同把錢扔到水里而后再親自跳進(jìn)去裸泳。