基于博弈視角的農(nóng)村信用體系建設策略研究——以農(nóng)戶小額信貸為例

邱燕

（黃山學院經(jīng)濟管理學院，黃山 245041）

建設農(nóng)村信用體系是完善社會信用體系的必然要求，它對于解決農(nóng)戶貸款難、提高農(nóng)民信用意識、改善農(nóng)村金融生態(tài)環(huán)境、建設社會主義新農(nóng)村都具有重要的現(xiàn)實意義。建設農(nóng)村信用體系同時能減少融資主體的信息不對稱、防止逆向選擇和道德風險、降低交易成本，提高市場效率。目前，國內(nèi)許多學者嘗試將博弈論方法用于研究信用體系建設。管輝（2011）認為：不完全信息條件下，農(nóng)村金融機構與農(nóng)戶雙方的借貸行為無法實現(xiàn)最有效率的博弈均衡；而完全信息條件下，農(nóng)村信用體系建設能夠使農(nóng)村金融機構和農(nóng)戶雙方的借貸行為實現(xiàn)納什均衡[1]。張嬌嬌（2012）分析了小額信貸運作過程中違約風險存在的成因，通過建立納什均衡模型，分析達到納什均衡的途徑，據(jù)此提出政策建議[2]。王麗芳（2010）通過博弈分析顯示：只有建立健全的征信體系，以學生個人信用為擔保的助學貸款才能實現(xiàn)銀行收益、學生得利、社會效益增加的可持續(xù)發(fā)展[3]。黎和貴等（2011）認為：信用體系建設應從立法、共享、監(jiān)督、培育等方面入手進行帕累托改進[4]。以農(nóng)戶小額信貸為例，通過建立博弈模型，分析市場無監(jiān)管和有監(jiān)管條件下，博弈雙方的策略選擇，尋找影響達到帕累托最優(yōu)的因素，進而提出推進農(nóng)村信用體系建設的政策建議。

1 建設農(nóng)村信用體系的意義

1.1 減少信息不對稱

信息不對稱指在社會政治、經(jīng)濟等活動中，一些成員擁有其他成員無法擁有的信息，由此造成信息的不對稱。不對稱信息可能導致交易關系和契約安排的不公平以及逆向選擇，從而降低市場效率。在農(nóng)戶提出貸款申請，農(nóng)村金融機構進行貸款決策時，由于缺乏有效的信息獲取渠道，農(nóng)村金融機構和農(nóng)戶雙方擁有的信息是不對稱的[5]。貸款人為了獲取貸款，會盡力掩飾風險，鼓吹優(yōu)勢，導致風險較大的農(nóng)戶往往更積極申請貸款，從而產(chǎn)生逆向選擇。通過建立農(nóng)村信用體系，農(nóng)村金融機構易于掌握農(nóng)戶的信用信息，農(nóng)戶也對失信的后果有更充分的認識，逆向選擇將會得到有效遏制。

1.2 防范道德風險

道德風險是指從事經(jīng)濟活動的人在最大限度地增進自身效用的同時做出不利于他人的行動。出現(xiàn)道德風險往往由于不確定性和不完全的，或者限制性的合同使負有責任的經(jīng)濟行為者不能承擔相應損失，是市場缺乏效率的表現(xiàn)。農(nóng)戶小額信貸往往以信用貸款為主，貸款人缺乏有效抵押物，即使有土地或者住房做抵押，但是由于缺乏相關的法律保護，擔保抵押物處置非常困難，銀行即使通過法律手段維權，也常陷入“贏了官司輸了錢”的困境。農(nóng)村信用體系建設增加農(nóng)戶失信的成本，提高農(nóng)戶守信的意識，有利于防范道德風險。

1.3 降低交易成本

在新制度經(jīng)濟學看來，人們的經(jīng)濟行為很大程度上取決于制度安排，而制度安排是否有效直接影響交易成本高低。農(nóng)村信貸市場的借貸行為可以看作合約訂立過程，農(nóng)村信用體系的建立可以視為一種制度安排，農(nóng)戶和農(nóng)村金融機構為合約雙方。借貸雙方在簽訂合約過程中必然會產(chǎn)生一系列的交易成本，在缺乏有效的制度安排時，這種交易成本通常會明顯增加[6]。例如，為控制貸款風險，在做出貸款決策前，農(nóng)村金融機構需要耗費大量精力搜尋農(nóng)戶信用信息，并對信息進行甄別。而農(nóng)村的廣闊性、農(nóng)戶的分散性、農(nóng)戶貸款的小額性產(chǎn)生巨大的交易成本，影響農(nóng)村金融機構放貸的積極性。建設農(nóng)村信用體系，農(nóng)村金融機構能夠極大地減少信息搜尋成本，提高貸款決策的科學性，提升經(jīng)濟行為的效率。

1.4 發(fā)揮激勵約束功能

激勵與約束有著不同的功能，但又是相輔相成，缺一不可，農(nóng)村信用體系兼具激勵和約束功能。對于長期以來誠實守信的農(nóng)戶，可以通過授予信貸誠信戶、信用示范戶等方式予以肯定，適當增加授信額度，在貸款利率上給予一定優(yōu)惠；對于失信的農(nóng)戶加大失信懲罰力度，提高失信的成本，讓其真切感受到“一處失信，處處受制”。信用體系的激勵約束功能有利于引導廣大農(nóng)村樹立誠實守信的良好風氣，改善農(nóng)村融資環(huán)境，推進社會主義新農(nóng)村建設。

2 影響農(nóng)戶小額信貸主體的機理分析

2.1 農(nóng)戶小額信貸違約風險的博弈分析

博弈論（Game Theory）是研究多個個體或團隊之間在特定條件制約下的對局中利用相關方的策略，而實施對應策略的學科。博弈要素主要分為：（1）局中人（players），博弈中有決策權的參與者；（2）策略（strategiges），局中人選擇的行動方案或策略；（3）得失（payoffs），一局博弈結局時的結果稱為得失[7]。

2.1.1 博弈模型的建立

（1）博弈參與人：{發(fā)放小額信貸的機構，農(nóng)戶}。

（2）博弈策略組合：①小額信貸發(fā)放機構對農(nóng)戶貸款的策略組合：{貸款，不貸款}；②農(nóng)戶對小額信貸機構發(fā)放貸款行為的策略組合：{還款，不還款}；③小額信貸機構對農(nóng)戶違約的策略組合{追討，不追討}。

（3）相關假設：M 表示小額信貸機構對農(nóng)戶提供的信貸資金；I 表示貸款到期后農(nóng)戶需要償還的利息；E 表示農(nóng)戶獲得貸款解決生產(chǎn)生活困難而取得的收益，這里假設E＞0，否則就失去貸款的意義；C1表示小額貸款機構為發(fā)放貸款支付的成本，包含信用信息搜集成本、貸款管理成本等，這里假設I-C1＞0，否則小額貸款機構失去放貸的動力；C2表示小額貸款機構為追回貸款所付出的成本，包含訴訟成本、人財物的支出等；C3表示農(nóng)戶因違約被追討所受到的懲罰，包含經(jīng)濟懲罰、聲譽損失、銀行拒貸的機會成本等。如圖1，（I-C1，E）是反映小額貸款機構和農(nóng)戶的收益矩陣，其中I-C1表示小額貸款機構收益，E 表示農(nóng)戶收益。

圖1 農(nóng)戶小額信貸動態(tài)博弈模型Fig.1 The dynamic game model of farmer’s microfinance

2.1.2 博弈過程分析

（1）無市場監(jiān)管條件下。在該條件下，市場監(jiān)管是無效的，如果農(nóng)戶不還款，小額貸款機構沒有辦法追討，農(nóng)戶也不需要為失信承擔責任和損失。此時農(nóng)戶的最優(yōu)策略是獲得貸款后不還款，而小額貸款機構最優(yōu)策略是不貸款，納什均衡解為（不貸款，不還款），雙方陷入“囚徒困境”。

（2）有市場監(jiān)管條件下。在該條件下，市場對小額貸款機構債券進行保護，對農(nóng)戶違約行為進行懲罰，銀行有追討貸款的動力，假設銀行追討貸款成功的概率為P。在農(nóng)戶不還貸，小額貸款機構實行追討策略后小額貸款機構收益（W 小貸機構）和農(nóng)戶（W農(nóng)戶）收益分別為：

對于該博弈模型，小貸機構和農(nóng)戶的帕累托最優(yōu)策略組合是（貸款，還款），此時I-C1和E 均大于0，博弈雙方收益均為正。若要達到帕累托最優(yōu)，必須保證農(nóng)戶不還款情況下，小額貸款機構最優(yōu)策略是追討，否則小額貸款機構將失去貸款的積極性。此時，小額貸款機構追討的收益（W小貸機構）應大于不貸款的收益（0）。對于農(nóng)戶而言，在銀行追討貸款情況下，農(nóng)戶收益（W農(nóng)戶）應小于還貸的收益（E），否則農(nóng)戶最優(yōu)策略還是不還貸，就難以達到帕累托最優(yōu)。綜上得：

即：

一定時期內(nèi)，P 值較為穩(wěn)定，I、M 為定值，一般而言（5）、（6）兩式左右兩端均為正數(shù)。就（5）式而言，降低C1和C2 值，有利于保證不等式成立；就（6）式而言，提高C3值，有利于保證不等式成立。

2.2 達到帕累托最優(yōu)均衡的措施

上述分析顯示，小額貸款機構與農(nóng)戶的帕累托最優(yōu)策略為（貸款、還貸），若要達帕累托最優(yōu)，可以通過以下途徑實現(xiàn)：提升小額貸款機構追討貸款成功的概率（P），降低小額貸款機構發(fā)放貸款支付的成本（C1）和為追回貸款所付出的成本（C2），提高農(nóng)戶因違約被追討所受到的懲罰（C3），具體措施可見表1 所示。

3 推進農(nóng)村信用體系建設的策略選擇

3.1 加強法律制度建設，維護債權人利益

推進農(nóng)村產(chǎn)權制度改革，對農(nóng)村集體土地所有權、土地承包經(jīng)營權、林權及房屋所有權進行確權登記，建立歸屬清晰、產(chǎn)權明確、流轉順暢的現(xiàn)代農(nóng)村產(chǎn)權制度，拓寬農(nóng)戶抵質押物范圍，為抵質押物處置提供法律保證。要嚴厲打擊逃廢金融債務的行為。司法部門要切實加大執(zhí)法力度，有效解決“贏了官司輸了錢”的難題，堅決打擊抵賴賬戶，懲戒失信行為，保障貸款人的合法權益。與此同時，要在《征信管理條例》等征信法律法規(guī)中，明確農(nóng)村信用體系建設主體的法律地位和有關各方的權利與義務。

3.2 加大信用信息采集和應用，完善農(nóng)村征信體系

借鑒中小企業(yè)信用體系試驗區(qū)的建設經(jīng)驗，認真開展農(nóng)村信用體系試驗區(qū)的試點工作。進一步完善農(nóng)戶信用檔案系統(tǒng)，根據(jù)需求不斷優(yōu)化系統(tǒng)功能，擴大入庫信息主體的范圍和種類，建立起轄區(qū)內(nèi)覆蓋全面的農(nóng)戶信用檔案[8]。不斷推進信用信息采集和應用的電子化進程，實現(xiàn)農(nóng)村地區(qū)農(nóng)戶信用信息在涉農(nóng)金融機構的聯(lián)網(wǎng)查詢；拓寬信用信息的使用范圍，推動小額貸款公司、融資性擔保機構加入人民銀行征信體系，或提供便捷的查詢通道；擴大信用報告在農(nóng)村的使用范圍，可推薦在村民委員會候選人資格審查和推薦各級人大代表等方面參考個人信用報告。

表1 達到帕累托最優(yōu)均衡的措施Table 1 The measure of reaching to Pareto Optimal

3.3 創(chuàng)新小額信貸模式，發(fā)揮聯(lián)保聯(lián)貸作用

首先，可以推行多戶聯(lián)保貸款模式，選擇一些信用較好的農(nóng)戶建立“貸款聯(lián)保小組”，設立聯(lián)?；穑貙掁r(nóng)戶融資渠道。其次，積極推進“公司+農(nóng)戶”、“專業(yè)合作社+農(nóng)戶”等信貸模式，將農(nóng)戶與企業(yè)、專業(yè)合作社等機構緊密聯(lián)系起來，在獲取授信的同時有利于防范風險[9]。再次，推進“農(nóng)戶+征信+評級+信貸”的業(yè)務模式，推動農(nóng)戶信用評價結果與農(nóng)戶貸款考核、管理相結合，引導金融機構增加對“三農(nóng)”的信貸投入。

3.4 加強信用體系建設，發(fā)揮征信激勵約束功能

通過開展信貸誠信企業(yè)、個人誠信標兵、農(nóng)村信用示范戶等多種形式的評比，對獲評的借款人進行授牌表彰，適當提高授信額度，提供優(yōu)惠貸款利率和優(yōu)良便捷的金融服務。繼續(xù)開展信用村、信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設，將信用村鎮(zhèn)建設納入對當?shù)卣哪繕丝己酥?，推動地方政府更加重視和加強農(nóng)村信用體系建設，不斷優(yōu)化農(nóng)村金融生態(tài)環(huán)境。不斷加大對失信用戶的懲戒。對不守信用的農(nóng)戶或企業(yè)，通過政府網(wǎng)站、新聞媒體、基層政務公開宣傳等方式或載體進行公開曝光，發(fā)揮輿論的監(jiān)督力量。對失信行為在信貸準入、授信、綜合金融服務等方面進行有效的懲戒。

3.5 建立宣傳長效機制，提高農(nóng)村信用意識

借助農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、農(nóng)村合作金融機構及村鎮(zhèn)銀行等網(wǎng)點資源優(yōu)勢，建立起縱向到底、橫向到邊覆蓋縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組的征信宣傳網(wǎng)絡化格局，設立基層宣傳工作站，聘請義務宣傳員，通過發(fā)放手冊、情景演出、現(xiàn)場講解、典型案例等形式多樣、喜聞樂見的方式，開展信用知識進企業(yè)、進農(nóng)村社區(qū)、進農(nóng)戶活動，提高農(nóng)村地區(qū)的守信意識、法制意識，培育農(nóng)村信用文化，規(guī)范農(nóng)村信用秩序，優(yōu)化農(nóng)村金融生態(tài)環(huán)境。

［1］ 管輝.農(nóng)村信用體系建設對農(nóng)戶融資行為影響的博弈分析［J］.征信，2011（4）：20-22.

［2］ 張姣姣.農(nóng)戶小額信貸違約風險防范機制的博弈分析［J］.安徽農(nóng)業(yè)科學，2012，40（2）：1052-1054.

［3］ 王麗芳.國家助學貸款中誠信問題博弈分析［J］.商業(yè)時代，2010（16）：117-118.

［4］ 黎和貴，謝國金，楊輝.基于博弈視角下的中小企業(yè)信用體系建設問題研究［J］.征信，2011（2）：69-72.

［5］ 王傳玲.中國農(nóng)村社會保障體系的問題視域研究［J］.黑龍江八一農(nóng)墾大學學報，2011，23（4）：79-82.

［6］ 陳捷等.基于因子分析法的農(nóng)村信用體系建設環(huán)境評估與分析［J］.區(qū)域金融研究，2012（9）：74-78.

［7］ 謝識予.經(jīng)濟博弈論［M］.上海：復旦大學出版社，2002：191-193.

［8］ 張文靜，孔榮.我國農(nóng)村小額信貸的誠信機制研究［J］.商業(yè)研究，2009（3）：157-160.

［9］ 何衛(wèi)東.農(nóng)戶征信體系建設路徑探究［J］.金融理論與實踐，2011（10）：118-120.