股指期貨定價模型淺析
2013-06-26 01:18:38楊金林
科學(xué)導(dǎo)報·學(xué)術(shù)論壇 2013年4期
楊金林
【摘要】期貨價格預(yù)期理論認為，隨著期貨合約到期日的接近，期貨價格會收斂于標的物資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格，當?shù)竭_到期日時，期貨價格會等于或很接近現(xiàn)貨價格；本文簡述了預(yù)期理論和基差理論，闡述了投資策略和持有成本模型。
【關(guān)鍵詞】股指；股指期貨；模型；套利
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