征信與商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理

陳斌輝

征信體系是現(xiàn)代金融體系運(yùn)行和金融穩(wěn)定的基石，是信貸市場發(fā)展必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)也是現(xiàn)代社會(huì)信用體系建設(shè)的核心組成部分，征信體系健全與否直接影響到金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制水平。中國人民銀行建立的全國統(tǒng)一的企業(yè)和個(gè)人征信系統(tǒng)的征信信息已經(jīng)成為商業(yè)銀行貸前、貸中、貸后管理的重要參考依據(jù)，在提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率、揭示和防范信用風(fēng)險(xiǎn)中都發(fā)揮了重要作用，因此，充分發(fā)揮征信信息在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用，使商業(yè)銀行充分獲取跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)、跨產(chǎn)品的各類信息，確保信息的對(duì)稱性、透明度和真實(shí)性，對(duì)提高商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平具有重要的意義。

征信和信用風(fēng)險(xiǎn)管理

“征信”的內(nèi)涵

首先我們來談?wù)剬?duì)“征信”一詞的理解，基本詞義是調(diào)查或核實(shí)企業(yè)或個(gè)人的信用，是對(duì)企業(yè)資信和消費(fèi)者個(gè)人信用的調(diào)查。征信的重要作用主要是防范在信用經(jīng)濟(jì)交往中受到的損失。消費(fèi)者在過去信用經(jīng)濟(jì)交往中產(chǎn)生的履約記錄最能反映其按期履約的意愿和能力。因此征信信息服務(wù)是指依法采集、整理、保存、加工自然人、法人及其他組織的信用信息，并依法對(duì)外提供信用信息服務(wù)，幫助客戶判斷、控制信用風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行信用管理的活動(dòng)。征信活動(dòng)源于信用交易的產(chǎn)生和發(fā)展。現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)是契約和信用經(jīng)濟(jì)，信用作為特定的經(jīng)濟(jì)交易行為，是商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，其本質(zhì)是一種債權(quán)債務(wù)關(guān)系，即授信者（債權(quán)人）相信受信者（債務(wù)人）具有償還能力，而同意受信者所作的未來償還的承諾。在一個(gè)全球化的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境下，商品經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)，信用交易的范圍日益廣泛，信用交易的一方想要了解對(duì)方的資信狀況就會(huì)變得極為困難。此時(shí)，了解市場交易主體的資信就成為一種需求，征信活動(dòng)也應(yīng)運(yùn)而生?？梢姡餍艑?shí)際上是隨著商品經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)生和發(fā)展而產(chǎn)生、發(fā)展的，是為信用活動(dòng)提供的信用信息服務(wù)。

征信與銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

在整個(gè)征信體系中，征信信息是信用信息服務(wù)的主要載體，在征信信息收集者和使用者之間，起著媒介的作用。從商業(yè)銀行的角度來看，商業(yè)銀行作為征信信息的使用者，當(dāng)然希望信息的透明度越高越好。負(fù)面的借款人信息可以幫助商業(yè)銀行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高資產(chǎn)的質(zhì)量；正面的借款人信息，可以幫助商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，通過分層次地有效地篩選客戶，幫助優(yōu)化產(chǎn)品的定價(jià)模式，提高贏利能力。

在人民銀行征信系統(tǒng)建成之后，征信系統(tǒng)已經(jīng)成為商業(yè)銀行是否與企業(yè)及個(gè)人發(fā)生新增授信業(yè)務(wù)的重要參考依據(jù)，截至2012年12月份，企業(yè)征信系統(tǒng)累計(jì)開通查詢用戶約13.3萬個(gè)，全年累計(jì)查詢次數(shù)約為9733.1萬次，2012年日均查詢26.6萬次，同比增長40.1%，查詢量按金融機(jī)構(gòu)分布占比分別為國有商業(yè)銀行29.75%，股份制商業(yè)銀行41.46%，城市商業(yè)銀行和合作金融機(jī)構(gòu)18.36%，外資銀行4.12%，其他全國性銀行0.41%，政策性銀行0.79%，中小金融機(jī)構(gòu)0.70%，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)0.05%，其他查詢4.37%；個(gè)人征信系統(tǒng)開通查詢用戶約15.4萬個(gè)，全年累計(jì)查詢次數(shù)約為2.7億次，同比增長13.6%，日均查詢74.9萬次，同比增長13.2%，查詢量按金融機(jī)構(gòu)分布占比分別為國有商業(yè)銀行32.97%，股份制商業(yè)銀行29.64%，城市商業(yè)銀行及合作金融機(jī)構(gòu)21.04%，外資銀行0.12%，其他全國性銀行14.84%，政策性銀行0.004%，中小金融機(jī)構(gòu)1.38%，其他查詢0.006%；按查詢?cè)蛴?jì)算，查詢量排名前三位的依次為信用卡審批32.97%，貸款審批28.14%，貸后管理32.52%。為商業(yè)銀行進(jìn)一步了解客戶的信用行為提供了有力的信息支持，也為商業(yè)銀行完善了貸前審批、貸中審查、貸后管理環(huán)節(jié)，防范了銀行信用風(fēng)險(xiǎn)。

征信信息在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

征信信息的應(yīng)用提高了商業(yè)銀行的信貸決策能力和管理水平。隨著人民銀行企業(yè)和個(gè)人征信系統(tǒng)建設(shè)的不斷完善，企業(yè)和個(gè)人征信系統(tǒng)信用報(bào)告查詢已經(jīng)納入商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)審核流程，可以說，征信信息已經(jīng)對(duì)商業(yè)銀行改進(jìn)信貸行為產(chǎn)生了巨大的作用，并且運(yùn)用于整個(gè)信貸周期管理。在提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理決策效率、開展和創(chuàng)新商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)、防范信用風(fēng)險(xiǎn)、有效篩選優(yōu)質(zhì)客戶、資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)管理、貸款催收、新資本協(xié)議實(shí)施方面都發(fā)揮了重要作用。

征信信息的應(yīng)用降低了商業(yè)銀行的信用交易成本和時(shí)間，提高了貸款發(fā)放的效率。商業(yè)銀行現(xiàn)在各類信貸業(yè)務(wù)已經(jīng)與人民銀行征信系統(tǒng)緊密結(jié)合。商業(yè)銀行研究、開發(fā)、投產(chǎn)的基于征信系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，已作為信用風(fēng)險(xiǎn)控制工具納入貸前、貸中、貸后剛性控制環(huán)節(jié)，將征信信息融入信用風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)征信信息在跨機(jī)構(gòu)、跨行業(yè)、跨產(chǎn)品的跨越式發(fā)展，有效地解決了信用信息不對(duì)稱問題，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理工具在授信審批流程的剛性化控制，并通過信用報(bào)告等征信產(chǎn)品在客戶信用情況調(diào)查、貸款業(yè)務(wù)審查審批、貸后管理及擔(dān)保資格審查等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，促進(jìn)了國內(nèi)商業(yè)銀行向現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和控制標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變，從而降低了信貸審查過程中人力和資源的成本，減少了審批環(huán)節(jié)，縮短了評(píng)審時(shí)間，提高了信貸審批的工作效率。

征信信息的應(yīng)用促進(jìn)了商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的開展和創(chuàng)新，信貸決策更加科學(xué)。從我國實(shí)際情況來看，人民銀行征信系統(tǒng)在促進(jìn)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。個(gè)人業(yè)務(wù)方面，商業(yè)銀行的個(gè)人貸款和信用卡申請(qǐng)、貸后管理等環(huán)節(jié)都需要查詢個(gè)人征信系統(tǒng)；企業(yè)業(yè)務(wù)方面，貸款、對(duì)外擔(dān)保、銀行承兌匯票、信用證、貼現(xiàn)、授信額度等業(yè)務(wù)的審批中都需要查詢企業(yè)征信系統(tǒng)。

一方面，通過對(duì)征信信息的使用，有效地防范了無卡貸款、重復(fù)抵押、無效抵押、騙開信用證、多頭貸款等欺詐行為；另一方面，通過借款人的征信信息，商業(yè)銀行可以有目的的選擇客戶群，篩選潛在客戶，開展符合各行經(jīng)營目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好的業(yè)務(wù)。

人民銀行企業(yè)征信系統(tǒng)運(yùn)行后，也促進(jìn)了商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。中國人民銀行2006年依托企業(yè)征信系統(tǒng)建立的中小企業(yè)信用信息系統(tǒng)，為尚未與商業(yè)銀行發(fā)生信貸關(guān)系的中小企業(yè)建立檔案。各商業(yè)銀行利用中小企業(yè)信用信息，創(chuàng)新了商貸通、展業(yè)通、小企業(yè)成長伴侶、小企業(yè)循環(huán)貸款等適合中小企業(yè)的信貸產(chǎn)品，到2012年底，全國已累計(jì)補(bǔ)充完善中小企業(yè)信息235萬戶，29萬戶中小企業(yè)獲得銀行貸款，貸款余額5.6億元，有效緩解了中小企業(yè)融資難的問題。

征信信息應(yīng)用有利于商業(yè)銀行拓寬了解借款人的信息渠道，準(zhǔn)確定位借款人資信狀況和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，幫助銀行做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。從我國實(shí)際情況看，目前企業(yè)和個(gè)人信用報(bào)告已成為各商業(yè)銀行貸款決策的重要參考，為商業(yè)銀行甄別高風(fēng)險(xiǎn)客戶發(fā)揮了重要作用。近幾年，我國信貸規(guī)模特別是個(gè)人信貸規(guī)模迅速擴(kuò)大，而不良貸款總量未出現(xiàn)明顯增加，這與人民銀行企業(yè)和個(gè)人征信系統(tǒng)的日益完善密不可分。2012年全國商業(yè)銀行使用人民銀行征信系統(tǒng)的應(yīng)用中，在貸款審批階段，各銀行利用企業(yè)征信系統(tǒng)因借款人信用不良記錄拒絕授信0.96萬筆，金額2318.5億元；利用個(gè)人征信系統(tǒng)因借款人信用不良記錄拒絕授信個(gè)人貸款申請(qǐng)55.4萬筆，金額1010.8億元，拒絕信用卡申請(qǐng)417.5萬筆。

征信信息的應(yīng)用有利于動(dòng)態(tài)了解借款人的負(fù)債狀況及還款意愿，加強(qiáng)貸后管理和貸款催收的實(shí)施。貸后管理一直是我國商業(yè)銀行授信管理工作中的一大薄弱環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行貸后管理跟不上而導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)很大，這是不良資產(chǎn)產(chǎn)生的一個(gè)重要原因。貸后管理要跟蹤檢查，隨時(shí)掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營及資信變動(dòng)情況，人民銀行征信系統(tǒng)運(yùn)行后商業(yè)銀行可通過查詢征信信用報(bào)告就能快速及時(shí)掌握借款人異地、跨行負(fù)債水平，全部考察其綜合負(fù)債情況及整體還款能力，判斷其潛在信用風(fēng)險(xiǎn)，做好早期預(yù)警，及時(shí)采取措施，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。2012年全國性商業(yè)銀行使用人民銀行征信系統(tǒng)的應(yīng)用中，在貸后風(fēng)險(xiǎn)管理階段，利用企業(yè)征信系統(tǒng)對(duì)6160戶高風(fēng)險(xiǎn)客戶進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，金額1896.9億元，利用個(gè)人征信系統(tǒng)對(duì)156.7萬筆授信業(yè)務(wù)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，金額565.4億元。同時(shí)征信系統(tǒng)在社會(huì)上具有強(qiáng)大的輿論和警示作用，通過對(duì)征信信息中不良借款人信息的公示，使其失去信用以及貸款的能力，從而失去在信用經(jīng)濟(jì)社會(huì)中立足的能力。在實(shí)際的處理中，有很多已經(jīng)違約的客戶，在征信系統(tǒng)中存在違約信息，為了重新獲得貸款能力，而歸還逾期貸款。另外一些已經(jīng)違約的客戶，在征信系統(tǒng)中可以查詢到目前的住址、電話等個(gè)人信息，也便于商業(yè)銀行貸后人員進(jìn)行催收。在貸款催收方面，根據(jù)征信信息和銀行內(nèi)部客戶行為分析，商業(yè)銀行可以不斷改進(jìn)催收策略，在更好地保護(hù)客戶價(jià)值的同時(shí)使信貸損失最小化。

征信信息的應(yīng)用有利于新資本協(xié)議實(shí)施，推動(dòng)中國銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理。在新資本協(xié)議的框架下，商業(yè)銀行越來越注重在微觀層次上對(duì)具體客戶、交易、資產(chǎn)以及流程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制，包括內(nèi)部評(píng)級(jí)體系在內(nèi)的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)性平臺(tái)。這些都對(duì)外部數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)提供的渠道和機(jī)制提出了更高的要求。人民銀行征信系統(tǒng)征信數(shù)據(jù)具有大樣本、客戶覆蓋全面、系統(tǒng)性等特點(diǎn)，并且具有靈活豐富的維度，包括行業(yè)、規(guī)模、區(qū)域、余額、集中度、業(yè)務(wù)產(chǎn)品分類、期限、利率、五級(jí)分類等等，可被應(yīng)用于商業(yè)銀行新資本協(xié)議的實(shí)施中，作為信用風(fēng)險(xiǎn)模型的重要數(shù)據(jù)來源，為貸款科學(xué)決策提供依據(jù)。例如征信系統(tǒng)征信信息成為商業(yè)銀行評(píng)分卡項(xiàng)目和對(duì)公內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)的重要數(shù)據(jù)來源之一，包括年齡、收入狀況、逾期歷史、查詢記錄等個(gè)人征信信息被應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的實(shí)施中；行業(yè)、地區(qū)、五級(jí)分類等企業(yè)征信信息，被應(yīng)用于對(duì)公信用風(fēng)險(xiǎn)初級(jí)法的定性分析中。

展望與建議

隨著新資本協(xié)議在全球推行和信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，國際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理邁入了全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代，我國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理也發(fā)生了深刻變革，這就對(duì)征信系統(tǒng)利用自身匯集全國銀行信貸信用信息和經(jīng)濟(jì)主體其他信用信息的優(yōu)勢、向銀行提供相關(guān)征信信息，提出了新的要求。為應(yīng)對(duì)入世后金融國際化帶來的挑戰(zhàn)，順應(yīng)國際銀行業(yè)的發(fā)展趨勢，我國征信信息在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用有以下三個(gè)方面值得重點(diǎn)規(guī)劃。

非銀行征信信息在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

人民銀行征信系統(tǒng)建設(shè)到現(xiàn)在，來自商業(yè)銀行一個(gè)最大的要求，也就是需要征信系統(tǒng)擴(kuò)大信息采集范圍，采集更多征信信息。公共信息有助于信貸機(jī)構(gòu)判斷潛在借款人信用狀況，也提高了企業(yè)的違約成本。但大多數(shù)的公共信息還不可得，巨大的數(shù)據(jù)資源還處于“信息沉睡”狀態(tài)，無法充分發(fā)揮其價(jià)值。目前，人民銀行征信系統(tǒng)采集了公積金、社保信息，在部分省市采集了企業(yè)和個(gè)人繳納電信等公用事業(yè)費(fèi)用的信息，欠稅信息、環(huán)保、民事案件判決和強(qiáng)制執(zhí)行信息，以及可能會(huì)影響企業(yè)和個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營和還款能力的行政許可和處罰獎(jiǎng)勵(lì)等公共信息。這部分征信信息采集范圍擴(kuò)展到全國，同時(shí)采集公安、法院、工商登記注冊(cè)信息、稅務(wù)信息、電信信息、保險(xiǎn)信息等信息，將進(jìn)一步提升銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

征信信息在銀行信貸生命周期的全面應(yīng)用

征信最核心的還是數(shù)據(jù)，而征信信息最關(guān)鍵、最基礎(chǔ)的應(yīng)用是提供全面、準(zhǔn)確、及時(shí)的信用報(bào)告。人民銀行征信系統(tǒng)征信數(shù)據(jù)具有大樣本、客戶覆蓋全面、系統(tǒng)性等特點(diǎn)，截至2012年12月份，人民銀行企業(yè)征信系統(tǒng)累計(jì)收錄企業(yè)和其他組織約1858.8萬戶，其中，收錄有貸款卡的企業(yè)和其他組織約900.8萬戶，企業(yè)征信系統(tǒng)服務(wù)的機(jī)構(gòu)用戶累計(jì)達(dá)到622家；個(gè)人征信系統(tǒng)累計(jì)收錄自然人約8.23億，其中收錄有信貸記錄的自然人數(shù)約2.89億，個(gè)人征信系統(tǒng)服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)用戶累計(jì)630家。征信系統(tǒng)征信數(shù)據(jù)可應(yīng)用于從潛在客戶篩選、授信風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)組織風(fēng)險(xiǎn)管理到貸款催收的信貸周期的全流程，理所當(dāng)然成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的理想數(shù)據(jù)來源。

通過數(shù)據(jù)的相關(guān)性，分析客戶群的行為模式，征信系統(tǒng)數(shù)據(jù)不但能反映借款人層次的信用風(fēng)險(xiǎn)，而且能提供對(duì)客戶群行為能力的預(yù)測；通過對(duì)征信數(shù)據(jù)不同維度的分析，征信系統(tǒng)就能提供跨行業(yè)、地區(qū)、規(guī)模的信貸組織產(chǎn)品；通過對(duì)數(shù)據(jù)的壓力測試，征信系統(tǒng)還能提供對(duì)經(jīng)濟(jì)周期進(jìn)行提示和預(yù)警的產(chǎn)品，為開辟新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和商業(yè)模式提供了新的途徑，將微觀層次的銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)管理與宏觀層次的信貸組織管理結(jié)合起來，構(gòu)造一個(gè)全景的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

征信信息在制定貨幣信貸政策和金融監(jiān)管中應(yīng)用

人民銀行征信系統(tǒng)提供自身獨(dú)特的海量數(shù)據(jù)資源，有利于以權(quán)威的市場基準(zhǔn)發(fā)揮連接金融機(jī)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟(jì)政策的橋梁作用，為貨幣政策判斷真實(shí)利率水平提供依據(jù)，并指導(dǎo)商業(yè)銀行做好利率定價(jià)管理。2011年1月4日，人民銀行行長周小川在人民銀行網(wǎng)站上刊發(fā)了署名文章《關(guān)于推進(jìn)利率市場化改革的若干思考》，周小川表示，人民銀行征信系統(tǒng)包含了客戶信息和進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的依據(jù)，征信系統(tǒng)可以在利率市場化過程中發(fā)揮作用。

后金融危機(jī)時(shí)代，金融監(jiān)管從微觀審慎向宏觀審慎延伸，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理從非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)向系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)延伸，以及全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建，都對(duì)銀行業(yè)外部數(shù)據(jù)以及數(shù)據(jù)提供渠道和機(jī)制提出了更高的要求，而充分利用央行的征信系統(tǒng)無疑是最有效的途徑之一。

注：本文僅代表作者本人觀點(diǎn)，與所在單位無關(guān)

（作者單位：中國人民銀行征信中心）