中國保險制度效率的實證分析

李志剛，張菁萌，楊 莉

中國保險制度效率的實證分析

李志剛1，張菁萌2，楊 莉3

中國保險制度具有明顯的移植特征，從而使保險制度變遷具有階段性的特點。應(yīng)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析對中國歷年保險制度的相對效率進行研究，結(jié)果表明，以保險深度和保險密度為目標(biāo)變量，中國保險制度變革是有效的，從而指明了保險制度改進的方向。

保險制度；正式制度；DEA；相對效率

一、引 言

從1980年恢復(fù)開辦以來，中國保險業(yè)得到了迅速發(fā)展。2011年，保費收入14 339．3億元，是1980年的3 117．24倍。在發(fā)展過程中，中國保險制度也幾經(jīng)變革，從國家型保險制度到財政型保險制度，再到金融型保險制度。

本文通過建立邏輯變量對中國保險制度進行量化，應(yīng)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）對1980年以來中國歷年保險制度的相對效率進行研究，探索保險市場不斷開放情況下中國保險制度的運行效率以及未來改進的方向。

二、研究設(shè)計

中國保險制度具有明顯的階段性特征，從1980年恢復(fù)保險，大致可以分為兩個階段。第一個階段從1980年到1993年，保險由國家財政做保證，屬于財政型保險制度。第二階段從1993年至今，該階段隨著改革開放的進行，實現(xiàn)了保險市場化，可稱之為金融型保險制度［1］。根據(jù)不同階段的制度特征，本文采用邏輯變量對保險制度指標(biāo)進行量化，以進行效率評價。

在研究方法上，本文選擇數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA），其原因主要在于制度的效率的直接評價本身是一個復(fù)雜系統(tǒng)工程，無論是交易費用還是合作剩余，都存在現(xiàn)實困難：一是測度所需數(shù)據(jù)不易獲得，二是若干假設(shè)不符合現(xiàn)實情況。而通過制度間的比較進行相對測度則較好地克服了上面兩個問題。

三、實證研究

（一）變量定義與數(shù)據(jù)來源

根據(jù)研究設(shè)計的分析，擬定中國保險制度效率評價指標(biāo)如表1所示［2］。

表1 中國保險制度效率評價指標(biāo)與定義

（二）變量預(yù)處理

由于輸入與輸出數(shù)據(jù)存在單位上的不統(tǒng)一，無法直接帶入DEA模型中進行線性規(guī)劃的處理，從而無法進行DEA的有效性分析［3］。因此，首先應(yīng)該對這些原始數(shù)據(jù)進行無綱量化處理，將不同的數(shù)據(jù)歸到無綱量化區(qū)間。

（三）實證處理與檢驗

使用MaxDEA軟件對無綱量化的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)包絡(luò)分析，在參數(shù)設(shè)計中，選擇Envelopement Model，設(shè)定Distance為Radial，Orientation為Input，RTS為Constant。得到表2和表3的結(jié)果。

表2 中國保險制度相對有效性及對應(yīng)的松弛變量和剩余變量值

表3 DEA在理論上的改進值

中國保險制度相對有效性及對應(yīng)的松弛變量和剩余變量如表2所示。此外各指標(biāo)的理論改進值如表3所示。

（四）實證結(jié)果分析

實證分析的結(jié)果表明，從1980年國家恢復(fù)保險以來，保險制度的效率是逐漸提高的，在2009年達(dá)到了最高效率［4］。這說明中國的保險制度變革是卓有成效的，制度的變革帶來保險業(yè)效率的提高，保險深度與保險密度不斷增加［5］。

從1981年至2009年中國保險制度的相對效率值來看，雖然總體上效率值是在上升的，但上升過程具有明顯的波動性，隨著時間推移，效率值總是沿著上升—下降—上升的路徑前進。圖1顯示了這種上升路徑。

圖1 1980—2009年中國保險制度效率值變化

效率值的這種波動性上升與中國保險制度的移植性是分不開的。中國保險制度不是隨著經(jīng)濟及社會環(huán)境變化而隨時進行微調(diào)，而是在改革過程中，主管部門根據(jù)環(huán)境的變化借鑒西方保險制度而制定，因而具有明顯的階段性［6］。圖1中效率值的變化則證明了這一點，圖中效率值的低點處，基本上都是保險制度發(fā)生變革的時期。

再從λ值來看，除了DEA有效的2001、2003、2005和2006年外，其他年份的λ值都小于1，應(yīng)該增加投入來提高產(chǎn)出值。即沿著保險制度變革的方向，通過改革現(xiàn)有制度來增加保險業(yè)發(fā)展速度。表3中DEA在理論上的改進值則提供了理論上的變革幅度。

四、結(jié)論與建議

本文應(yīng)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析中投入導(dǎo)向的CCR模型分析了從1980年恢復(fù)保險到2009年間保險制度的相對效率，嘗試了DEA方法在保險制度分析中的應(yīng)用。實證分析的結(jié)果表明中國保險制度的改革大體上是成功的，投入產(chǎn)出的效率不斷提高。歷年效率值的變化也揭示出中國保險制度移植性的特點，保險制度移植的階段性帶來效率值上升過程中的波動性。

實證分析的結(jié)論也揭示了中國保險制度效率改進的方向和DEA效率改進的理論值。保險制度的制定者可以根據(jù)其結(jié)果并結(jié)合實際情況，在中國社會、經(jīng)濟及保險業(yè)的發(fā)展中不斷調(diào)整，促使中國保險業(yè)在今后發(fā)展中更有效率。

［1］施建祥．中國保險制度創(chuàng)新研究［M］．北京：中國金融出版社，2006：46－62．

［2］孫祁祥，朱俊生．我國保險業(yè)發(fā)展評價指標(biāo)探析［J］．保險研究，2008（2）：18－23．

［3］姚樹潔，馮根福，韓鐘偉．中國保險業(yè)效率的實證分析［J］．經(jīng)濟研究，2005（7）：56－65．

［4］鄧慶彪，劉革．中國大陸保險業(yè)經(jīng)營效率的復(fù)合DEA實證分析［J］．財經(jīng)理論與實踐，2006（5）：35－39．

［5］甘小豐．中國保險業(yè)效率結(jié)構(gòu)的實證分析［J］．?dāng)?shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究，2008（7）：92－105．

［6］宋增基，李春紅．中國保險業(yè)DEA效率實證分析［J］．系統(tǒng)工程學(xué)報，2007（1）：93－97．

（作者單位：1．吉林財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院；2．中國長城資產(chǎn)管理公司長春辦事處；3．中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司吉林省分公司）

F840．2

］A

］1001－6201（2012）05－0240－03

2012－03－24

教育部社科規(guī)劃基金項目（11YJA790085）；吉林省教育廳“十二五”社科研究項目（吉教科文合字［2011］第130號）；吉林省社科基金項目（2011B242）。

［責(zé)任編輯：秦衛(wèi)波］