我國(guó)生豬價(jià)格與生產(chǎn)要素價(jià)格波動(dòng)的動(dòng)態(tài)分析

高 闊，甘筱青

（1.南昌大學(xué) 理學(xué)院，南昌330029;2.九江學(xué)院 商學(xué)院,江西九江332005）

0 引言

豬肉是我國(guó)重要的農(nóng)產(chǎn)品，是我國(guó)城鄉(xiāng)居民肉類消費(fèi)的主要來(lái)源，豬肉價(jià)格高低影響城鄉(xiāng)居民日常生活消費(fèi)支出，同時(shí)生豬養(yǎng)殖又是增加農(nóng)民收入的一種重要途徑，豬肉價(jià)格高低影響一定程度上影響農(nóng)民收入水平，因此研究豬肉價(jià)格波動(dòng)以及傳導(dǎo)機(jī)制有利于政府更好的調(diào)控市場(chǎng)，防止市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)，穩(wěn)定物價(jià)，增加農(nóng)民收入，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

本文將在以往相關(guān)研究的基礎(chǔ)上，利用2000年1月至2010年11月的豬肉價(jià)格、飼料價(jià)格、豆價(jià)格、玉米價(jià)格及仔豬價(jià)格月度數(shù)據(jù)，在統(tǒng)計(jì)描述分析豬肉價(jià)格短期波動(dòng)的總體趨勢(shì)、特征以及波動(dòng)的周期基礎(chǔ)上，在建立VAR模型，運(yùn)用脈沖響應(yīng)函數(shù)和預(yù)測(cè)方差分解來(lái)刻畫豬肉價(jià)格波動(dòng)影響因素對(duì)豬肉價(jià)格波動(dòng)的影響。

1 中國(guó)豬肉及相關(guān)生產(chǎn)要素價(jià)格波動(dòng)的特征分析

圖1 豬肉與仔豬價(jià)格

圖2 豆米百、飼料和玉米價(jià)格

2 生產(chǎn)要素價(jià)格對(duì)豬肉價(jià)格波動(dòng)的影響

2.1 模型選取

豬肉價(jià)格總體趨勢(shì)：2000年1月至2010年11月豬肉價(jià)格總體趨漲，其中2000～2006年末是豬肉價(jià)格長(zhǎng)期低迷時(shí)期，2002年末的豬肉價(jià)格僅為1997年豬肉價(jià)格的71%，2007年初豬肉價(jià)格上漲趨勢(shì)開始啟動(dòng)，豬肉價(jià)格一度漲到2008年2月份的26.08元/公斤，到2009年初豬肉價(jià)格回落，在20元/公斤左右徘徊。很多專家學(xué)者認(rèn)為2007年豬肉價(jià)格上漲時(shí)前期豬肉價(jià)格長(zhǎng)期低迷后的恢復(fù)性上漲，是市場(chǎng)調(diào)節(jié)的正常結(jié)果，但是2007～2009年這一波價(jià)格大漲，使得高峰時(shí)期的價(jià)格相對(duì)2000年左右價(jià)格上漲了183.5%，應(yīng)該到了一個(gè)相對(duì)不合理的價(jià)格區(qū)間。

生產(chǎn)要素價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)：①2000年1月至2010年11月飼料價(jià)格、豆價(jià)格和玉米價(jià)格總體上呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)（見圖2）。從總體趨勢(shì)上來(lái)看,我國(guó)飼料價(jià)格、豆價(jià)格和玉米價(jià)格的波動(dòng)趨勢(shì)呈現(xiàn)出線性增長(zhǎng)趨勢(shì),采用最小二乘法計(jì)算我國(guó)飼料價(jià)格、豆價(jià)格和玉米價(jià)格的短期波動(dòng)總體趨勢(shì),運(yùn)用計(jì)量分析軟件，得出回歸方程為sljg=0.011*t+1.245,R2=0.88，dbjg=0.015*t+1.8,R2=0.74，ymjg=0.007*t+0.876,R2=0.882，均通過(guò)T檢驗(yàn)，擬合度也相對(duì)較好（見圖3至圖5）。②仔豬價(jià)格隨著豬肉價(jià)格波動(dòng)幅度比較大。在2007～2009年這一波價(jià)格大漲，在2008年達(dá)到峰值（見圖1）。

向量自回歸模型（VAR：Vector Auto-regression）通常用語(yǔ)相關(guān)時(shí)間系列系統(tǒng)的預(yù)測(cè)和隨機(jī)擾動(dòng)對(duì)變量系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)影響。模型避開了結(jié)構(gòu)建模方法中需要對(duì)系統(tǒng)中每個(gè)內(nèi)生變量關(guān)于所有內(nèi)生變量滯后值函數(shù)的建模問(wèn)題。

向量自回歸模型實(shí)際上是向量自回歸移動(dòng)平均（VARMA）模型的簡(jiǎn)化，后者因參數(shù)過(guò)多帶來(lái)很多問(wèn)題而少有應(yīng)用。最一般的VAR模型數(shù)學(xué)表達(dá)式為：

圖3 飼料價(jià)格趨勢(shì)圖

圖4 豆米百價(jià)格趨勢(shì)圖

圖5 玉米價(jià)格趨勢(shì)圖

其中Yt是m維內(nèi)生變量向量，Xt是d維外生變量向量，A1……AP和B1……Br是待估計(jì)的參數(shù)矩陣，內(nèi)生變量和外生變量分別有p和r階滯后期。et是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)，其同時(shí)刻的元素可以彼此相關(guān)，但是不能與自身滯后期和模型右邊的變量相關(guān)。模型（1）中內(nèi)生變量有p階滯后，所以可稱其為一個(gè)VAR（p）模型。在實(shí)際應(yīng)用中，通常希望滯后期p和r足夠大，從而完整的反映所構(gòu)造模型的動(dòng)態(tài)特征。但另一方面，滯后期越長(zhǎng)，模型中待估計(jì)的參數(shù)就越多，自由度就越少。因此，應(yīng)在滯后期和自由度之間尋求一種均衡狀態(tài)，一般根據(jù)AIC和SC信息量取值最小的準(zhǔn)則確定模型的階數(shù)。

AIC=-2L/N+2K/N

SC=-2L/N+KLogN/N

這里，K=M（RD+PM）是估計(jì)參數(shù)個(gè)數(shù)，N是觀測(cè)值數(shù)目，且

2.2 變量與數(shù)據(jù)

以上指標(biāo)均剔出價(jià)格因素的影響，將其全部轉(zhuǎn)化為1978年不變價(jià)格，選取2000年1月至2010年11月的月度時(shí)間序列數(shù)據(jù)。

2.3 相關(guān)檢驗(yàn)

2.3.1 序列單整檢驗(yàn)

從表1中我們可以看出zrjg、zzjg、ymjg、dbjg和sljg的ADF檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量均大于顯著性水平1%，5%，10%時(shí)的臨界值，所以不能拒絕原假設(shè)，存在單位根，是不平穩(wěn)的。但是zrjg、zzjg、ymjg、dbjg和sljg的一階差分的ADF檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量均小于顯著性水平1%，5%，10%時(shí)的臨界值，所以拒絕原假設(shè)，因此序列zrjg、zzjg、ymjg、dbjg和sljg一階差分不存在單位根，是平穩(wěn)的。綜上所述，zrjg—I(1)、zzjg—I(1)、ymjg—I(1)、dbjg—I(1)、sljg—I(1).

2.3.2 向量自回歸模型

通過(guò)AIC，SC最小準(zhǔn)則確定最佳滯后階數(shù)P為一階到二階，采用OLS法對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)，結(jié)果如下：

表1 zrjg、zzjg、ymjg、dbjg和sljg單位根的ADF檢驗(yàn)表

表2 zrjg和zzjg、ymjg、dbjg、sljg的VAR（P）模型

從表2中，大家可以看出所有生產(chǎn)要素價(jià)格的一階滯后對(duì)豬肉價(jià)格都是正向的影響，但是其二階滯后基本上都是對(duì)豬肉價(jià)格產(chǎn)生負(fù)影響，除了玉米價(jià)格。豬肉價(jià)格的一階滯后對(duì)所有生產(chǎn)要素價(jià)格都呈現(xiàn)正向的影響作用，二階滯后對(duì)本身價(jià)格、仔豬價(jià)格以及豆價(jià)格產(chǎn)生負(fù)影響，對(duì)玉米價(jià)格和飼料價(jià)格產(chǎn)生正向影響。

從表2中，可以看出豬肉價(jià)格對(duì)生產(chǎn)要素價(jià)格的動(dòng)態(tài)影響及差別。豬肉價(jià)格滯后一期對(duì)其本身價(jià)格有很重要的正向影響，影響系數(shù)為1.55，其次對(duì)仔豬價(jià)格的影響比較大，影響系數(shù)為0.55，對(duì)飼料、玉米和豆等生產(chǎn)要素價(jià)格都呈現(xiàn)正向影響，但是影響系數(shù)相對(duì)較小。

2.3.3 脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解

圖6是基于VAR（2）和漸進(jìn)解析法模擬的脈沖響應(yīng)函數(shù)曲線橫軸表示響應(yīng)函數(shù)的追蹤期數(shù)，縱軸表示被解釋變量對(duì)解釋變量的響應(yīng)程度。

圖6 脈沖響應(yīng)函數(shù)曲線

2.3.4 格蘭杰因果檢驗(yàn)

由于滯后項(xiàng)數(shù)是格蘭杰因果檢驗(yàn)分析中非常敏感的因素，根據(jù)麥金農(nóng)和戴維森提出的滯后期數(shù)寧多勿少的原則，結(jié)合赤池信息準(zhǔn)則（Akaike information criterion,AIC）和施瓦茨準(zhǔn)則（Schwarz criterion，SC）確定各變量的滯后階數(shù)為2。檢驗(yàn)結(jié)果見表3所示。

表3 Lnfdi與Lnod的格蘭杰因果檢驗(yàn)結(jié)果

根據(jù)表3的Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果，可以得到，關(guān)于四個(gè)生產(chǎn)要素不是豬肉價(jià)格上漲的原假設(shè)，拒絕它犯第一類錯(cuò)誤的概率是均大于0.05，表明四個(gè)生產(chǎn)要素不是豬肉價(jià)格上漲的格蘭杰成因的概率較大，不能拒絕原假設(shè)。而對(duì)于豬肉價(jià)格不是四個(gè)生產(chǎn)要素價(jià)格上漲的原假設(shè)，拒絕它犯第一類錯(cuò)誤的概率是均小于0.05，表明至少在90%的置信水平下，可以認(rèn)為豬肉價(jià)格是四個(gè)生產(chǎn)要素價(jià)格上漲的格蘭杰成因。

通過(guò)上面格蘭杰因果檢驗(yàn)，在滯后2期的情況下，豬肉價(jià)格的上漲導(dǎo)致了四個(gè)生產(chǎn)要素價(jià)格的上漲，而生產(chǎn)要素價(jià)格上漲不是導(dǎo)致豬肉價(jià)格上漲的主要原因。這意味著，豬肉價(jià)格與生產(chǎn)要素價(jià)格之間只存在單向的因果關(guān)系，豬肉價(jià)格上漲為生產(chǎn)要素價(jià)格上漲的因，生產(chǎn)要素價(jià)格上漲不為豬肉價(jià)格上漲的因，兩者之間不存在互為因果的反饋性聯(lián)系。

對(duì)于單一生豬，生產(chǎn)要素中仔豬投入是一次性投入，而且中間具有6個(gè)月左右的時(shí)間周期，投資回報(bào)期較長(zhǎng)，銷售期的豬肉成本價(jià)格主要受到6個(gè)月前的仔豬價(jià)格成本，以及持續(xù)以來(lái)的其他三種生產(chǎn)要素價(jià)格影響，而銷售期的豬肉銷售價(jià)格主要受到市場(chǎng)供需關(guān)系的影響比較大，因此生產(chǎn)要素價(jià)格對(duì)豬肉價(jià)格影響因素較小。而豬肉價(jià)格上漲卻導(dǎo)致生產(chǎn)要素價(jià)格持續(xù)上漲，其中當(dāng)豬肉價(jià)格波動(dòng)起伏比較大時(shí)候，一次性投入-仔豬價(jià)格波動(dòng)跟隨效果明顯，而長(zhǎng)期投入生產(chǎn)要素飼料、玉米和豆等價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

3 結(jié)論

本文通過(guò)實(shí)證分析得出如下結(jié)論：

（1）豬肉價(jià)格和生產(chǎn)要素價(jià)格在2000年后持續(xù)上漲。豬肉價(jià)格總體趨勢(shì)向上，2000～2006年相對(duì)低迷，2007年修復(fù)性上漲，2008～2009達(dá)到峰值。飼料價(jià)格、豆價(jià)格和玉米價(jià)格的波動(dòng)趨勢(shì)呈現(xiàn)出線性增長(zhǎng)趨勢(shì),仔豬價(jià)格隨著豬肉價(jià)格波動(dòng)幅度比較大。

（2）豬肉價(jià)格和生產(chǎn)要素價(jià)格一階單整。豬肉價(jià)格的一階滯后對(duì)所有生產(chǎn)要素價(jià)格都呈現(xiàn)正向的影響作用，脈沖響應(yīng)函數(shù)反映豬肉價(jià)格的上漲一定程度上正向影響生產(chǎn)要素價(jià)格。豬肉價(jià)格的自身、玉米價(jià)格和仔豬價(jià)格的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差新息對(duì)其影響是正向的而且持續(xù)增長(zhǎng)的，最后穩(wěn)定在0.4、0.5和0.1水平。

（3）豬肉價(jià)格與生產(chǎn)要素價(jià)格之間只存在單向的因果關(guān)系，豬肉價(jià)格上漲為生產(chǎn)要素價(jià)格上漲的因，生產(chǎn)要素價(jià)格上漲不為豬肉價(jià)格上漲的因，兩者之間不存在互為因果的反饋性聯(lián)系。豬肉價(jià)格對(duì)一次性投入生產(chǎn)要素-仔豬價(jià)格正向影響程度較大，對(duì)長(zhǎng)期投入生產(chǎn)要素-飼料、玉米和豆等呈現(xiàn)正向影響，但影響程度相對(duì)較弱。

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